Мани менеджмент

Читая посты про доливки, на просадках, долгосрок невозвратный с гигантским депозитом, то видно, что торговать агрессивно выгоднее, даже если и сольется депозит, скажем 300$, а не 5000$. В агрессии прибыль такая же как и при депозите 5000$. Я вот слился, денег ранее подзаработал, мне хватает на слитый месяц. Восстановлю депозит и снова в бой. Это все предусматривает моя торговая система. Не жду по полгода усреднения, лучше уж слиться и начать заново, при маленьком депозите. Я за маленький депозит и агрессивный метод или помягче - комбинированный.

Агрессивная торговля - это тоже своеобразный способ управления капиталом. Просто при агрессивной торговле вам ДО слива нужно зарабатывать столько, чтобы хватило и на жизнь, и на новый депозит, а рынок все-таки непредсказуем, иногда можете слиться раньше, чем успееете столько заработать!

Стратегий на форексе очень много, как и правил управления капиталом. Некоторые трейдеры действительно пользуются преимуществами огромного кредитного плеча и в связи с этим торгуют очень агрессивно, надеясь увеличить депозит в разы до неизбежного слива. Но мне кажется, что есть смысл взять пример с фондового рынка и максимально занижать риски.

Я на реале никогда "жаханьями" не занимался и не занимаюсь. Иное дело в конкурсах, но там по-другому нельзя.
Единственное, что однажды попробовал на бонусном счете торговать 1/3 депозита с короткими стопами в 30 пунктов на разворотных моделях М15. И неплохо получилось: за неделю удвоился, за последующие две недели утроился от первоначального удвоения. Потом снял прибыль и вернулся к традиционной торговле.
Но положительный опыт получен, и думаю вернуться на одном из счетов к этой системе.

Много то конечно же много всего, вот только ничего из этого вообще не работает как правило, так что говорит о том, что есть адекватные методы управления капитала можно лишь с очень и очень большой натяжкой. Просто их практически не существует в количественном обосновании.

если у Вас ничего не работает, это совсем не говорит о том, что управлять капиталом вообще не нужно, а нужно каждый раз "жахать" всем имеющимся депозитом. у меня торговые результаты значительно улучшились после того, как я стал себе устанавливать лимиты - сколько денег я могу потерять в одной сделке, за день, за неделю, за месяц. считаю ММ вообще главным в торговле. а тех. и не-тех. анализ - это уже второстепенно

Что именно у вас не работает?Не работает торговля меньшим лотом для меньшего риска?Разве непонятна закономерность, что чем больший запас хода у вас в противоположную сторону, то тем меньше вероятность слива?Что здесь может не работать? Не работает управление капиталом только тогда, когда торгуете по системе все время малыми рисками, а потом взяли и "жахнули" на пол капитала, но и тут ММ не виноват.Всё работает, получше даже любой ТС!

Каждый трейдер имеет свою собственную стратегию торговли и привычки. Основная идея здесь заключается в том, чтобы найти точку равновесия между жадностью и страхом. Но по мере того, как ваша позиция становится старше, потенциал по прибыли должен быть более ограниченным, а потери сокращены.

Также, трейдер всегда должен помнить, что, если рынок начал вести себя неожиданно, то ему следует быть еще осторожнее с выходом из рынка, даже если позиция все еще показывает прибыль.

Мне очень понравилась фраза - рынок начал вести себя неожиданно. Если не сложно объясните как это. Просто я торгую среднесрок на дневных графиках, если я вижу что цена к примеру пойдет вниз, то ставлю отложенный ордер на продажу и ухожу от компьютера до следующего утра.
Про манименджмент уже написано и переписано очень много, а надо запомнить и пользоваться только одним - рассчитать лот, которым нужно торговать на определенном депозите и использовать только этот лот и никакого другого. Пару раз захочется изменить лот - отбейте себе руки, чтобы больно было держать мышку (шутка), короче преодолейте себя пару раз и больше не захочется.

интересно, это вы про жадность и страх о себе или из книг по психологии трейдинга советы раздаете?!
Рынок можно прогнозировать, но нельзя заставить двигать по прогнозам.
Для этого и существует ММ, рассчитывайте его в своответствии со своим депо и своей ТС и ничего не бойтесь :joke:

Мне кажется, что тому, кто по причине несоблюдения ММ уже терял депозит или депозитЫ, уже не нужно ничего "отбивать", он и сам не захочет увеличивать лот.Правда к этой мысли можно прийти только через сливы депозита или как минимум приблюжение к сливу. Как по мне, так лучше всего определить максимальный лот, исходя из стратегии, и торговать на нескольких парах и можно даже сеткой для максимизирования прибыли при неточных входах. Но общий лот не должен быть превышен!

Соблюдение money management поможет Вам, если не приумножить депозит, то по крайней мере сохранить его. Конечно, когда форекс станет для Вас открытой книгой, Вы сможете пересмотреть свой money management, но пока лучше придерживаться этих правил.
Сейчас брокеры рекламируют кредитное плечо 500:1 или даже 1000:1. Это значит, что требуемый депозит для открытия сделки будет ниже, что на самом деле не плохо, но это так же значит, что прибыль и убытки возрастают в такое же количество раз. Часто трейдеры новички пытаются войти в рынок настолько крупным объёмом насколько этого позволяет их депозит, и их познание рынка форекс ограничивается парой часов и обнулённым депозитом.

Но соблюдение money management совсем не означает выбор брокера с низким кредитным плечом. Соблюдение money management это правильный расчёт объёма для каждой сделки в зависимости от размера депозита.

12 главных правил - Основы Money Management - управления Капиталом и Финансами

1. Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от общего капитала. Этот принцип устанавливает правило расчета маржи под открытые позиции: охват обязательного резерва для использования в нестандартных ситуациях и продолжения нормальной работы должен быть не меньше половины общего капитала.

2. Общая сумма средств, вкладываемых в единственный рынок, не может превышать 10% - 15% от общего капитала. В этом случае трейдер застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может привести к разорению.

3. Норма риска для каждого рынка, в тот, что трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала. Таким образом, если сделка окажется убыточной, то трейдер готов посеять не больше 5% от общей суммы своих средств. Цифра 5% взята из работы Мэрфи, однако, например, Элдер приводит цифру 1,5% - 2%.

4. Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиций по одной группе рынков, должна собирать не более 20% - 25% общего капитала. Рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково. При работе на рынке FOREX разрешено выделить четыре основных рынка, внутри которых поведение валютных курсов довольно схоже: долларовая зона, стерлинговая зона, йеновая зона и еврозона.

5. Определение степени диверсификации портфеля.
Диверсификация является одним из способов защиты капитала, при всем при том в разнообразии также должна быть мера. Всегда необходим здравый компромисс между диверсификацией и концентрацией. Более или менее надежного распределения средств не возбраняется достичь, открывая позиции в то же время на четырех-шести рынках разных групп - не больше. Чем больше важность отрицательной корреляции, существующей между рынками, тем выше диверсификация вложенных средств.

6. Определение уровня стоп-лосс ордеров. Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколь трейдер готов утратить на одной сделке и, во-вторых, от его расчета ситуации на рынке. Пусть трейдер имеет долларовый депозит размера S. При открытии позиции он допускает потери L процентов от суммы депозита.



7. Определение соотношения возможной прибыли и убытков. Для каждой потенциальной сделки определяется норма прибыли. Эта норма прибыли должна быть следом сбалансирована с потенциальными убытками в случае, если рынок пойдет в нежелательном направлении. Обычно это соотношение устанавливается как 3 к 1. В противном случае от вхождения в рынок следует отказаться. Например, трейдер закладывает риск от сделки в $100, то потенциальная польза должна составлять $300.


8. Торговля с несколькими позициями. Входя в рынок несколькими контрактами (т.е Трендовые позиции ведутся с достаточно либеральными стоп-приказами, которые позволяют беречь эти позиции более того в условиях консолидации и корректировки цен. Именно эти позиции дают трейдеру возможность обрести наибольшую прибыль. Торговые позиции предназначены для краткосрочной торговли и ограничены достаточно жесткими стоп-ордерами. Вследствие этого при достижении определенных ценовых ориентиров они закрываются, а при возобновлении тенденции восстанавливаются.

9. Консервативный и агрессивный подходы к торговле. Большинство аналитиков отдают предпочтение консервативному подходу. Например, Тевелс, Харлоу и Стоун в своей книге “Игра на рынках товарных фьючерсов” пишут: “.. Этого же мнения придерживается Мэрфи: “.. Агрессивно играет трейдер, стремящийся разбогатеть быстро.

Его прибыли вправду значительны - но только в то время как рынок двигается в благоприятном для него направлении. Когда положение на рынке меняется, агрессивная стратегия как правило приводит к краху”.

10. Правила открытия позиций: а) открывайтесь только при наличии одного основного и не менее одного дополнительного сигналов; б) при открытии во что бы то ни стало загодя сформулируйте и запишите на бумаге: цену входа в рынок; цену, по которой закрываем прибыльную позицию; цену, по которой закрываем убыточную позицию; расчетное момент iржизниlе открытой позиции.

11. Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени: а) поддерживайте позиции только если разбор подтверждает сделанные раньше выводы; б) частично закрывайтесь: при получении убытков свыше расчетных; если цена достигла расчетную отметку для получения прибыли;в) ждите: при получении убытков ниже расчетных; если цена остается на том же уровне; если цена не достигла расчетной отметки для получения прибыли.

12. Правила закрытия позиций: по истечении расчетного времени; при получении расчетной прибыли; при получении расчетных убытков; при достижении максимума прибыли.

У меня относительно недавно,дружбана повязали с планом(трава),так вот у него совсем чуток ее было(около коробка)
долго мурыжили,родители у него не богатые,на 3000$ нашли,и распетляли эти проблемы.Он после этого зарекался не курить,
и в обще не связываться,но прошло какое то время,эмоции поутихли,и сейчас периодически я вижу его под травой! :smoke:
Я это к тому говорю,что трейдера точно такие же,мы часто видим что лотможно было поднять и сейчас бы уже был при деньгах.
Сразу после слива,никто не будет нарушать мм,но в светлю полосу,и забытыми эмоциями о прошлых потерях,можно снова и снова
грешить с преувеличением своих возможностей.Кстати в книгах про мм ,часто тоже пишут все постфактум.Мол вот тут такая
статистика,и если бы лот был плавающим+реинвестиция,+ еще чтото...и хоп,ты бы был миллионером! :v:
Но когда в реале начинаешь применять все эти финты,получается срабатывает закон подлости,на убыточных позах у тебя
как раз был нормальный лот,а профит ты поймал на пониженном,вот и думай что потом делать.Возможно конечно имеет
смысл чтоб торговал один человек,а мм вел другой.Чтоб первый не знал сколько бабла,так Герчик предлагает,у него конечно
есть возможность своим ребятам такое организовать.

Не знаю кому как, но у меня пока ни разу не появилось желание увеличить лот, даже наоборот, с ростом капитала мне хочется этот самый лот уменьшать, потому что прежде всего хочу этот капитал сохранить для долгосрочной торговли, а не для сиюминутных прибылей в краткосрочной перспективе! А тот, кто из-за нарушения ММ потерял депо, а потом снова его нарушает - ИМХО глуп!

Да всё на самом деле работает и к тому же довольно неплохо. Просто нужно приложить некоторые усилия для того, чтобы заработало.Грамотное управление капиталом вообще считаю одним из важнейших критериев успешной торговли.

Ну есть такой насущный вопрос... В сухом остатке получается такое, либо мы ММ блюдём, либо мы его преределываем и тусуемся на платных форумах... Нельзя быть немного беременным

Мой Манименеджмент выглядит следующим образом. Я взял свой депозит и разделил его на 40. То есть на каждую сделку я могу потерять 1/40 депозита. На примере это вылядит так, допустим у Вас 1000 долларов, следуя моему правилу, Вы выставляя ордер должны будете готовы потерять всего 25 долларов. Но при этом Ваш тейк должен быть минимум в два раза больше. Такой ММ будет очень трудно слить.

Слить можно любой депозит :) Ну почти любой :)Я где то встречал на форумах посвященных форексу описание управления мани менеджментом , позволяющее торговать на любых системах тогровых в плюс , даже при других условиях торговли убытычных.

Добрый день. Мани менеджмент тоже так важно как и вся стратегия тех анализа и фундаментального анализа, когда у нас есть правильный мани менеджмент, когда ми все делаем четко и планировано, у нас в течения промежутка времени все будет обязательно получатся.