Мани менеджмент

Blast, вы что, стебётесь что ли? Вы хоть знаете определение мартингейла? По такой логике то, что вы вообще после убыточной сделки открываете еще одну - уже использование мартина. Я не использую доливку на убыточную позу, не увеличиваю лот. Просто, достигнув нового уровня, уже не возвращаюсь назад.

Расставим точки над i, тема - "Мани менеджмент".

Стандартный лот - отсутствие какого либо ММ, или то, о чем пишете и используете ВЫ.
Динамичный лот - % от депозита или стандартный риск, соответственно уменьшение/увеличение объёма от депозита.
Только увеличение лота после убыточных сделок - чистый "мартингейл" по балансу, конечно же ничего общего с классическим, но суть остаётся.
Адаптивный лот - торговля стандартным лотом с использованием МА по балансу или переход на минимальный лот при просадке,
в идеале полное отключение советника/прекращение торгов до начала выхода из просадки или временный
переход на виртуальную торговлю для учета виртуального баланса в пунктах.
Адаптивный риск - то же самое, что и адаптивный лот, но торгуем процентом от депозита, считаю самым эффективным из всех.

Стандартный лот - возьмем тупо по спреду сливного сова, на тесте увидим прямую с наклоном вниз, но если построить график
потерь % от депозита, то увидим слив по экспоненте из за возрастающего с уменьшением депозита риска,
вот по этому написал - "похоже" на мартингейл, никакого стеба, надеюсь разъяснил свою точку зрения.
Еще раз повторюсь всё это рассматривается применительно к АТС, без учета субъективного фактора ручной торговли, где вероятно
возможны существенные отступления.

А который тогда у вас размер профита и стопа при таких условиях торговли, ведь когда бы ваш профит превышал стоп пирнайме в два раза, то ваша торговля имеет шанс на жизнь. Кроме того интересно какой именно размер стопа вы допускаете просадку, потому что фигуры фигурами, а стоп должен также относиться и из расчета размера профита, а не только ТС.

вы действительно считаете,что стоп должен быть в два раза меньше профита,иначе торговля будет убыточной.В зависимости от торговой стратегии стоп может быть в пять раз больше профита и торговля будет прибыльной.Что касается манименеджмента,то он у меня элементарный,это максимальный убыток за день не превышает 3% от депозита.

если стратегия отличная, то тогда можно сл и в 5 раз больше тп ставить.НО если наоборот - то лучше сл немного меньше тп. это я знаю по личному опыту программирования (СТ 1000, тп 10 - прибыль, в конце слив...).

Blast, хорошо, убедили. Точку зрения разъяснили. Давайте тогда остановимся на вашем адаптивном лоте/риске. Как это выглядит на практике? Т.е. на примере поясните, как будет изменяться лот/риск.
З.Ы.: Я не использую стандартный лот (метод фиксированного лота), не надо мне приписывать, то, чего нет, и отсутствие ММ. У меня метод фиксированного процента, только лот рассчитывается от максимальной величины депозита и не понижается.

В принципе, я уже описал что и как. Постараюсь подробнее... Есть некая АТС, допустим вполне работоспособная, но как правило ничего универсального нет и граалей тоже. Поэтому соответственно кривая баланса будет именно кривой, советник не может всё время зарабатывать. Используется обычная скользящая средняя по балансу, к примеру с периодом 10. Советник контролирует и рассчитывает прибыль/убыток в пунктах за 10последних сделок и если перевалило на минус (переход через 0) устанавливается минимально возможный лот до выхода из просадки, затем возврат к рабочему лоту или к проценту от депозита, что мне больше нравится. Удаётся избежать существенной просадки и продолжить торговлю как только рынок вновь становится благоприятным. В идеале, это полное прекращение работы советника, но для этого советник должен продолжать торговать, только виртуально, чтобы учитывать прибыль/убыток в пунктах за свои 10последних, уже виртуальных сделок. Собираюсь заказать такой блок профессиональному программисту, с переходом на мин. лот у меня уже есть, заказывал раньше. Примеры уже приводил, просто взгляните еще, по объёмам видно изменение лота, изменение объёма по риску или % от депо с применением выше описанного пока не могу - заказ в стадии выполнения, следующим на очереди будет с виртуальными сделками и полным отключением.

Blast, вот теперь до меня дошло. Интеррресно. Такой вариант ММ можно реализовать как-то непрограммно, при ручной торговле? Правильно ли понимаю, для значения средней - а нас интересует в принципе только "+" или "-" это значение - достаточно просто сложить результаты последних 10 сделок?
А если такая ситуация - 10-ая (самая старая) сделка дала хорошую прибыль, суммарно за последние 10 сделок мы в прибыли небольшой, а, закрывая следующую сделку в +, но маленький, уже оказываемся в убытке? Т.е. из-за того, что прежнее суммарной прибыли не превышало прибыли теперь уже 11-ой сделки, и 1-ая не выводит её в "+". Всё равно на мин. лот переход?

Блок "адаптивный лот + риск готов", после прогонов выложу результаты где нибудь к вечеру. Не программно можно считать конечно, но период 10 взят для примера, может Вам нужен 6 или 15, это нужно находить статистически на истории торгов, а это уже не программно сделать практически невозможно. Даже если к примеру заказать прогу, которая будет выбрасывать алерт типа "Вы теряете пункты, перейти на минимальный лот" или "Рекомендуемый лот = XX" с заданием периода MA по балансу, всё равно как найти оптимальные для себя настройки? Это как то надо вычислять, к примеру в XL. В тестере при работе советника это вычисляется за пару тройку часов, не только периоды, но и все параметры для оптимальной загрузки депозита.

Да, понимаю Вас, обидно когда Вы после просадки уже торгуете в плюс, но несколько сделок всё равно приходится делать минимальным лотом, потому как по сумме пунктов Вы еще в просадке, можно выйти из неё за одну удачную сделку, а можно за несколько, но это чисто субъективное эмоциональное восприятие в целом к примеру сделок за 300 будет существенный выигрыш, статистика вещь упрямая и объективная, постараюсь это проиллюстрировать.

ДА, согласен на счёт рисков. Даже думаю что отношение 1 к 2 вообще не работает на форексе. Причина простая. Если пара ходит в день на 100 пунктов то можно брать профит пунктов 60, так как в начале всё равно не войти. Из этих 60-ти можно ставить стоп 20 а профик 40. Так скорее всего стоп в 20 будет сносить шумом.

Да тут всё зависит от самой стратегии и от точности входов по ней!Если точность 50/50, то такой ММ работать не будет, а если хотя бы 70/30, то можно и с таким соотношением стопов и тейка выйти в итоге в общий плюс. А органичение на какой-то % убытка в день тоже не есть ММ, потому что если стратегия сливная, то это дорога к сливу, только более медленная, чем при агрессивной торговле

Ну про ММ просто Вы успеете понять что делаете что-то не то). А при больших рисках будет пшик.

В первых постах и иллюстрациях приводил примеры применения простого адаптивного лота на одной МА, теперь уже могу показать пример работы доработанного блока ММ, построенного на пересечении двух МА, соответственно быстрой и медленной, что оказалось предпочтительнее, плюс динамический лот.

Итак есть некая ТС,выберем для неё критерий - не более 20% просадки.

Стандартный лот
Как видим чистая прибыль - 1950 при почти 40% просадки никак не устраивает заданному критерию, если убавим вдвое лот, чтобы получить заявленную просадку в 20%, то ТС совсем мало что заработает на истории и тем более в реальности.

Теперь применим ММ Простой адаптивный лот Видим существенные улучшение характеристик ТС, чистая прибыль - 4266 при просадке которая не превысила установленного порога в 20% от депозита.

Днамический адаптивный лот , или рабочий лот рассчитывается согласно % от депозита даёт наилучшие результаты.
Чистая прибыль - 8653 при максимальной просадке немногим более 15%.

И хотя справедливо говорят о ТС - прошлые успехи не гарантируют прибыль в будущем, всё же можно сказать, что если ММ работал в прошлом, то и в будущем он тоже будет работать, что является хорошей страховкой от всякого рода неожиданностей как минимум и до достижения успешной торговли как максимум.

Здравствуйте.
Я очень много общаюсь на различных форумах форекс тематики, и разумеется не раз обсуждал тему ММ. Так вот, у меня на это не много иные взгляды. То что грамотно нужно расчитать рабочий лот - это и ежу понятно. А я еще к ММ отношу нечто другое. Я это понимаю так:
ММ - это стратегия управление капиталом. К которой можно отнести такие тактики как усреднение, мартина.
--------------------------------------------

Я торгую голый график в среднесрок и не признаю не каких индикаторов. Торговлю веду операясь на классические фигуры, свечные модели, различные уровни типа фибо, поддержки\сопротивления и т.д. А вот капиталом я управляю по схеме усреднения, иногда мартина вставляю (крайне редко).

Можно конечно,и часто мы сталкиваемся с тем,что прокатывает распетлять просадку,и даже в плюс выйти при торговле
с использованием добавления позиции к убыточной сделки,но у многих заканчивается плохо(почти у всех).Я еще могу признать тех усреднительщиков,
которые торгуют по четким сигналам,и после закрытия сделки по стопу/локу,открывают новую слегка увеличенным лотом,но по нормальному сигналу!
То есть не взирая на убыток,дисциплинированно находят очередной сигнал по системе,и входят.Тогда наверное мм в стиле усреднение
имеет право на существование,а если трейдер балуется(как я :stuk: ),то рассчитывать на стабильный заработок нет причин.

Я торгую среднесрок с использованием усреднения уже год. За год провел 8 комбинаций. Каждая в среднем длилась 2 месяца и принесла в среднем 2500 пип. это в среднем 50% прибыли, то есть 25% в месяц. Не много не мало, а не каждый интрадейщик может похвастать такой прибылью.
Торгую я дневной график чаще первоначальный вход осуществляется при формировании какой нибудь фигуры. Я захожу чуть раньше и при просадке начинаю доливаться робочим лотом. К примеру я купил евру по 2200 0.01 лота, на 2150 я еще купил 0.01 лота. И так далее. Бывает до 8-ми ордеров (2 раза такое было)
------------------------------------------------------------------------

Разумеется не вход делается не от балды.

Когда использовать в торговле отдельные методы, то ММ может меняться, так для примера при агрессивной торговле я бы рекомендовал использовать локи, так вы храните прибыль в случае отката, а когда цена пошла в минус и вы тогда открываете операцию, то это можно использовать в качестве для того, чтобы потянуть время с операцией, подождать для примера день, который будет дальнейшим на рынке, а потом когда прояснится, то можно закрыть одну из операций, а другой дать рости.

Скорее это чисто технический приём а не ММ, но это может применяться в составе ТС вместе с ММ.
Чисто личное мнение... - такой приём как мартин можно рассматривать в составе ТС только с одним условием
Должен быть общий стоп для совокупной позиции, то есть выбрано три ордера с удвоением - в рынке имеем 1-2-4
так вот уровень стоп лосса первого ордера - это уровень стопа и для всех остальных или локальный стоп аут, сработал стоп,
значит "не судьба" взяли профит - отлично, собственно далее в таком варианте и стоит поискать куда это прикрутить.

Я усредняюсь не по той системе, по котоой вхожу, но счет жив и просадка не критическая.Нужно использовать ММ, когда выставляешь первый раз ордер и когда усредняешься тоже, также количество пунктов, через которое усреднился, играет большую роль.Лучше, чтобы их было не меньше 200, если торгуете в среднесрок!Первоначальный ордер в 2-3% от депозита, с таким ММ можно усредняться без сливов, время конечно будет потеряно, но зато депозит сохранится!

Ну разумеется. Я работаю у меня рабочий лот высчитан из расчета 5000 пип запаса. То есть 0.01 лот при балансе $500. И погнал. Увидел к примеру формирование перевернутой ГП на дневном графике и начал покупать. 50 пип просадки - доливка, еще 50 - еще доливка. Три доливки с шагом 50 пип и 3 по 100, потом смотрю на ситуацию. Иногда бывает, что доливаю штук 6 через 50. Смотря что за ситуация. Но все доливки робочим лотом, то есть 0.01 как первый ордер.
-----------------------------

А вот усреднение в комбинации с мартином я сейчас тестирую советника. Кому интересно, зайдите посмотрите. В разделе советники.