Опционные уровни. Расчёт и методы торговли.

Открытый интерес для недельного контракта EURUSD

Открытый интерес для месячного контракта:

Как видно из рисунков выше страйка 1.100 все ещё имеются небольшие скопления открытого интереса. Это значит данная область интересна для маркет майкеров и цена туда обязательно сходит.

Для нефти марки Brend опционные уровни на сегодня получились следующие: баланс дня 49.50, верхняя граница 50.79, нижняя граница 47.81. Приоритет остаётся на рост. Кроме того сессия началась с разрыва

Для английского фунта уровни по принципу средней дельты на понедельник 08.05.2017: баланс 1.2986; диапазон месячного контракта 1.2836-1.3160; диапазон недельного контракта 1.2926-1.3034

Месячный контракт GBPUSD открытый интерес.

Открытый интерес для недельного контракта
На страйке 1.3 недельного контракта сосредоточен большой открытый интерес. Примечательно что данный страйк соответствует текущему балансу пары. От него и откатимся.

Баланс общий для двух контрактов 1.0932. Диапазон месячного контракта 1.1046-1.0802. Верхняя и нижняя границы недельного контракта соответственно 1.0950 и 1.0895. Поскольку недельный опцион близок к экспирации диапазон его очень узкий.

Скорее всего снижение пары EURUSD продолжится первым крупным уровнем поддержки для пары может выступить страйк 1.07 ,где на текущий момент сосредоточено порядка 4000 контрактов. Разрядка верхних уровней не происходит, а на юг имеем смешанный интерес как покупателей так и продавцов, эта зона наиболее интересна маркет майкеру.

Для пары AUDUSD опционные уровни на сегодня по двум контрактам следующие: баланс дня 0.7345; диапазон месячного контракта 0.7442-0.7256;
Диапазон недельного контракта 0.7372-0.7335

Поскольку цена росла с начала торговых суток без касания баланса, предполагаю за остаток текущего времени , что баланс все-таки будет отработан.

Для недельного поддержкой выступает страйк 0.7350, где сосредоточено порядка 1500 контрактов.
Для месячного контракта сопротивление окажет страйк 0.7500 и 0.7550 ( чуть менее 400 и 600 контрактов соответственно), ниже страйка 0.7350 зона интереса маркет майкера отсутствует.
Недельный

Месячный контракт

Для японской йены уровни на сегодня такие: баланс дня 112.84; диапазон месячного контракта 113.93-111.59;
Диапазон недельного контракта 113.00-112.61. Торговля идёт около верхней границы месячного контракта, предполагаю снижение до баланса, далее до нижней границы.

Недельный контракт

Месячный контракт

Для недельно контракта выше страйка 0.880 отсутствуют значимые смешанные интересы.
Для месячного контракта интересы имеются в обе стороны от текущей цены.

Для японской йены уровни на понедельник следующие : баланс дня 112.84; диапазон недельного контракта 113.12-112.33; диапазон месячного контракта 114.07-111.76. Недельный контракт новый.

Открытый интерес для недельного контракта:
Открытый интерес для месячного контракта по японской йене:
Для недельного ближайшее ограничение на страйке 875 ( спит 114.13) предполагаю от него цена и двинет ниже.

Искренняя благодарность за такие обзоры. Надеюсь, будете продолжать.

И вопрос: на сайте чикагской биржи отчеты сформированы в формате PDF. Не самый удачный формат для анализа табличных данных. Может где-то есть копии этих отчетов в XLS или хотя бы в CSV? Понимаю, что можно и самостоятельно переконвертить, но лениво.

EUR/USD анализ открытого интереса

Спасибо,приятно осознавать, что информация кому-то полезна. Да конвертация pdf в эксель проходит через программу в ручном режиме. Возможно и есть сервисы, но я не встречала.

Пару раз пытался торговать при помощи опционных уровней, ничего хорошего не вышло, так как верхняя и нижняя граница опционов сильно отличаются от текущей цены и даже подавляющая сумма опциона между границами не говори о том, что цена пойдет именно в ту сторону. Но вот, что действительно любопытно, что цена, как правило, какого-нибудь уровня обязательно коснется, что можно использовать при торговле и брать за ориентир.

Я раньше пытался работать с опционными уровнями и даже какие-то теории изобретал, но результаты были так себе. Перешел на обычный тех. анализ - уровни, импульсы, пробития и отскоки.

Я тоже следила за опционными уровнями, посещала ветку по торговле на основании опционных уровней на красном форуме, читала аналитику от Елены Кашиной, но всё это не принесло улучшений в торговле, а только больше засоряло голову ненужной информацией, с точно такими же вероятностями как и в любом другом анализе, только ещё за данными с биржи приходилось следить.

Ну да, если пробовать воспринимать всю информацию, да ещё начать пробовать разбираться в опционных стратегиях, в дельта- нейтральном хеджировании фьючерса опционами, то действительно сложно. Оказывается, иногда и более простой подход приносит желаемый результат. Если исходить из того, что продавцами опционов (так как там убыток не ограничен) являются крупные участники рынка, а покупателями опционов являются участники рынка, страхующие свои сделки по базовому активу, например, фьюферсу, то это упрощает задачу. В 80% случаев на экспирацию (принудительное закрытие) опционов остаётся вне денег. Почему? Да потому что "большие дяди", они же продавцы опционов, не хотят терять свои деньги. Задача-правильно определить место, где продавцы начнут терпеть убытки (уровень безубытка). Наглядно покажу чуть позже, надо поискать картинки.