Опционные уровни. Расчёт и методы торговли.

Вот пример как отработал прогноз по пятничным данным для пары USDGBP. Просто красотка!!!
Прогноз:

Факт:

Почему я ещё не на Гаваях нежнусь на теплом солнышке?

Сделки по золоту сегодня на основе балансов опционов в деньгах и вне денег. Маркеты всегда идут в сторону балансов опционов вне денег. Сегодня экспирация недельных опционов. Балансы путов и колов вне денег на картинке, посчитанных по DB от CME. Поскольку капитализация колов значительно выше, значит к экспирации цену погонят к балансу колов. Входы в сделки на графике. Вошел в покупки, сделки в бу.

Вот именно, почему с такими чёткими прогнозами Вы ещё не на Гавайях. Тут я думаю, что всё просто. Страх, который заставляет трейдера закрываться раньше времени, не доводя свою стратегию до логического завершения и жадность, когда убытки держим до полного слива депозита.

А в чём заключается отработка этих выделенных уровней и почему их обязательно нужно отработать, Разумеется когда нибудь евро будет расти, а долларовый пузырь сдувается, и на исторических уровнях пара может кратковременно задержаться, но в чём обязанность пока не известно.

Когда теории какие то появляются, они же должны иметь под собой почву какую то , обоснование. или можно придумать что угодно и считать это реалиями. ну да про торговали, фьючерс за день тоже могут на сотни тысяч торгануть, но на это нельзя сказать что интересно там что то, по каким то причинам люди думали что надо купить, или продать, или наедятся заработать.

Точно страх и жадность! Вы меня, что ли знаете? :laugh:
Я точно такая как вы описали просто страшная жадина!!! Вот и на недели недотерпела по фунту.

Интересные рассуждения. А как вы расчитываете баланс для группы опционов? Если не секрет конечно. Просто я знаю несколько способов расчёта опционного баланса от нескольких авторов, но это для одного контракта. А для группы опционов как рассчитать для меня вопрос.

Рассчитала опцирнные уровни на сегодня для евро доллара: первая цель на 1.0635, вторая на 1.0743. Баланс дня 1.0619. Для южного направления цели : первая 1.0577, вторая 1.0499. Поскольку резкое движение от баланса на север, то рассматриваются северный вариант развития.

Для нефти марки Brend диапазон на сегодня определён следующими границами: баланс дня 55.5 ; верхняя граница 56.59 нижняя граница 54.8. Движение сейчас направленно к балансу. Вероятно от него цена отобьется и напрвится к 56.59

Расстановка по открытому интересу для пары EURUSD предполагает движение до страйка 1.07 , где на недельном контракте сосредоточен самый большой открытый интерес. В переводе на спот это как раз первая цель 1.0665, Вероятно отработка второй цели будет только завтра.

Вот и первая цель на евродолларе сегодня уже себя оправдала. Красиво получается. От баланса 1.0619 до первой верхней цели 1.0665, и уход в низ. Вот почему всегда нужно ставить тейк профит, чтоб прибыль обратно рынок не смог забирать.

Для начала следующий недели для пары EURUSD баланс для двух опционых контрактов 1.0875; диапазон действующего месячного контракта 1.0933-1.0838; для недельного контракта 1.0969-1.0802. Потенциал для роста в приоритете ( тренд восходящий)

Недельный контракт ( экспирация 12.05.17)

Месячный контракт ( экспирация 05.05.17)
Имеются маленькие объёмы на северном направлении, как правило цена любит их кушать. Кроме того на страйке 1.1100 сосредоточен большой OИ.

Вот рисунок месячного контракта. Видно, что цена прошла зону, где опционы перемешаны , это говорит о интересе маркет мейкера в этой области. Теперь осталось скинуть мелких игроков из области 1.1100.

Думаю, что тут всё просто. Такова психология подавляющего большинства трейдеров, когда страх, жадность, надежда довольно серьёзно мешают достичь качественный уровень торговли. Может быть от этих эмоций полностью избавиться нельзя, но держать их под жёстким контролем вполне возможно. По поводу опционных уровней подскажите пожалуйста, где можно подробно и доходчиво изучить такой материал, что бы понимать настроения крупных игроков?

Для евродоллара вот такие циферки на 03.05.17 : баланс для недельного и месячного контрактов 1.0926; диапазон недельного контракта 1.1000-1.0854. Для месячного контракта верхний уровень 1.0964, нижний 1.0890.

Недельный опционный контракт
Месячный опционный контракт.

На картинке видно, что севернее текущей цены расположенны небольшие скопления контрактов. Как правило они поглащаются ценой. Цель 1.1000.

Для канадского доллара уровни на понедельник баланс для месячного 1.3605 , верхняя граница 1.3677, нижняя граница 1.3507; для недельного контракта разброс дельты ∆ 65 и ∆37, поэтому предполагаю возможный откат в небольшом диапазоне. Но основное направление юг.

Открытый интерес по недельному контракту для пары usdcad

Открытый интерес для месячного контракта

Как видно ниже страйка 730 ( для спорта выше 1.3698) нет интересов маркет майкера. Соответственно цена пойдёт в низ.

Для евродоллара уровни на понедельник следующие: баланс общий для неделек и месячных контрактов 1.1028; диапазон месячного контракта 1.1180-1.0880.
Для недельного контракта верхняя граница 1.1075 , нижняя граница 1.0942