Опционные уровни. Расчёт и методы торговли.

Привет) Отметила уровни по фунту за прошедшую неделю по принципу средней дельты. Цена шикарно ходит по этим уровням!

А что за зона процентных ставок?Это по системе Митюкова?

Прошелся по ссылке, по поводу форвард пойнт и увидел вот это:

G015IMM_EUR_C1,11.75,12.25,08:01:04,08/19/2016
G015IMM_JPY_C1,-9.70,-9.20,08:01:04,08/19/2016
G015IMM_GBP_C1,5.50,6.00,08:01:04,08/19/2016
G015IMM_CHF_C1,-14.50,-14.00,08:01:04,08/19/2016
G015IMM_CAD_C1,-1.10,-0.60,08:01:04,08/19/2016
G015IMM_AUD_C1,-6.30,-5.80,08:01:04,08/19/2016
G015IMM_MXN_C1,475.00,525.00,08:01:04,08/19/2016
G015IMM_NZD_C1,-10.00,-9.50,08:01:04,08/19/2016

Могли бы вы расшифровать значения чисел.

Берем например 1ую строчку:
По Евро форвард поинт в пятницу составлял 11,75 и 12,25. Так считать неудобно, поэтому возьмем круглое число 12. Разница между спотом и фьючерсом 12 пунктов.
Чем ближе к экспирации фьючерсного контракта, тем меньше будет разница.

Ага, спасибо, что отозвались. Тогда следующий вопрос: почему указывается два числа?

G015IMM_EUR_C1,11.75,12.25,08:01:04,08/19/2016- последнее это дата, это понятно. Перед датой, я подчеркнул - это время какое-то? Какое? И "С1" что такое? Если в курсе то буду благодарен за разъяснения.

По поводу двух чисел надо брать среднее арифметическое. Это bit и offer -принцип двусторонней котировки. Эту разницу зарабатывает маркет майкер.

Если я правильно понял, то среднюю дельту вы берете из отчета из восьмого столбика с надписью "DELTA". и на отчете фьючерса евро кол эта дельта совпадает с самы большим открытым интересом, а на фьюче пут не совпадает. Или вы на открытый интерес не обращаете внимания.

И ещё вопрос: если дельта приближенная к 0,5 показывает уровень с примерно средними ожиданиями и тех и других, значит там они цену будут таскуать туда-сюда, и не известно кто перетянет. Или я что-то не так понял?

Ага вот и ещё что-то увидел. И на опционах пут и на отционах колл, приближенные к средней дельте почему-то выпадают на те же самые страйки. Почему?
И ещё вопрос: а какую дельту выбирать, там их две близкие к средине. И надо ли к страйку добавлять премию? Или только форвард пойнт?



Кажется нашел... и кажется понял. Для колл дельта самая близкая 0,475, следовательно страйк 1135 и премия 7,7, а для пут дельта 0,524, следовательно страйк опять-таки 1135 и премия 9,10.

Все правильно увидел?

Да, вы правильно поняли суть. Страйк для колов и путов будет один и тот же. Сам страйк и будет является балансом ( скорректированом на ф.п.) На открытый интерес не смотрим.

Точно автора не помню. Может и Митюков. Суть в том, что сумма % ставок двух валют даёт диапазон движения цены на день. Этакая мера дневной волотильности. Иногда считаю для разворотных точек внутри дня.

Берём ближайшую. Иногда случается , что цена доходит и до второй ближайшей к 0.5 , но это скорее исключение свойственно при повышенной волотильности, связанно с важными экономическими релизами. При спокойном рынке отрабатывается первый ближайший.

Ребята у меня прозьба, кто пробует торговать по системе средней дельты, делитесь наблюдениями относительно поведения цены при открытии дня ниже выше баланса, выше верхнего уровня, ниже нижнего уровня и по дням недели. Закономерности есть полюбому, а вот статистики нет.

Да, именно на этом я и делаю акцент, что цена должна быть на балансе и если от баланса идёт в какую либо сторону в ту и играем. Хочу сказать, что в чистом виде эту теорию использовать можно, но нежелательно. Для меня она как основной фильтр. Устраняет многие неопределенности в торговой системе.

Вот примерно как я рассуждаю. Рассмотрим сегодняшнюю ситуацию по EURUSD. Открытие было выше баланса. В течении азиатской сессии двигались к балансу. При достижении баланса вошёл в бай с тейком по верхнему уровню. Стоп по локальному минимуму ( 5 пунктов). С учётом того, что баланс дня относительно предыдущего дня ниже, то существовала вероятность достижения нижней границы. Поэтому поставил отложенный sell stop с тейком на нижней границе. В итоге был пробой в низ. Ордер закрылся по тейку. Первый по лосю.

привет. сегодня в одной группе в вк скинули ссылку о том ,что заменят амер опционы на какието новые европейские cmegroup.com/notices/electronic-trading/2016/07/20160725.html#pqe

Американский тип, насколько я понимаю, позволяет закрывать опцион досрочно. Если даже они хотят убрать американский тип и оставить чисто европейский, то нам это только на руку ( вплане расчёта опционных уровней), т.к. контракты будут держаться до экспирацииэкспирации, а значит и денюшки в рынке. Хотя мне кажется разницы вообще не заметим. Опционы можно также перепродавать и перехеджировать.

Kate, я почитал ссылочку они не американский тип хотят заменить , а вводят новый европейский тип опционов позволяющий авто-хеджировать опционую позицию на споте. И оба типа опционов остаются в работе. Это так на вскидку с английским у меня не очень хорошо, храмает на обе ноги. Может кто заморочится подробнее переведет.

Как я понимаю недельных опционов уже не будет:(

Похоже да. А я думаю, что за непорядок ( культурно выразился). Ну, значит будем по месячным торговать. Может , что новое появится. Эти новые европейские опционы вроде с октября должны начать работать. Поживем увидим.

Вот хороший пример, когда цена выбрав направление достаточно уверенно идёт от уровня до уровня. Поскольку пут и колл уровни находятся непосредственно рядом , а это говорит , о том что маркет майкеру нет нужды маневрировать и гонять цену, он и так заработает.