Цикличность доходности в трейдинге - в чем наша ошибка?

не об том речь. Первый пост темы, и пояснения на первой странице разъяснят, что речь идет о цикличности самой ТС.
грубо говоря, что сколько вы пунктов берете, столько примерно и должны потерять, чисто для балансу (все в природе так устроено, что стремится к равновесию). И если менять размер лотов высчитывая эти циклы, можно при паритете по +- пунктам быть в прибыли.

Вообще, в природе все циклично, все имеет ритмы. логично предположить, что системы созданные человеком (ваша ТС) тоже имеет циклы.
Вопрос во взаимодействии кучи разных циклов, все из которых учесть не реально ну никак. здесь вопрос встает просто в реализации этого принципа

по крайней мере я это так понял

Ошибок таких как нет,человек не может знать все что будет через 10-15 минут,.Надо только иметь разве что Альманах.

gray,
Как-то вы так сложно все загнули, но интересно. По большому счету вы как - бы уравниваете шансы как в орлянке, как в казино...но везде не 50 на 50, а как минимум 48 на 52 против вас...Один профессиональный игрок считал, что нормальных шансов выиграть примерно 20-25 %, остальное -невезение, и его надо пропускать и входить во-время....

На мой взгляд все что происходит на рынке уже раньше было ,тоесть повторяется ,и в будущем произойдет,то что есть сегодня .И если внимательно проследить историю то можно спрогнозировать завтрашнее направление .Только трудно сказать как быстро к этой цели дойдет цена.Такой вариант больше подходит торгующим в долгосроке.

Какая бы торговая система не была придумана, она не будет давать постоянно прибыль, так как невозможно, следуя каким-то правилам полусать на рынке деньги, рынок, как живой организм, обладает своим сознанием, разумом, и к прибыльным торговым системам у него быстро развивается иммунитет.

Вы правы, я тоже слежу за рынком и пролистал пятилетнюю историю по многим валютным парам и могу сказать, что действительно прослежывается закономерности. Вот только проблема в том, что нужно найти методику работы следования за изменением рынка. Даже найти можно такие методике, но психология не дает их реализовать на практике....

Конечно будут повторения, так как цена может топтаться на месте идти вверх или вниз, вариантов не много, из-за этого и повторения, из-за этого мы наблюдаем на рынке на разных таймфреймах и валютных парах одинаковые, или правильнее сказать, почти одинаковые, фигуры, волны и т.д.

А я считаю что цикличность на паре доллар евро в середине дня связана с тем, что на на эту пару влияют две взаимосвязанные сессии только в разное время.

суть цикличности не в том, что на валютные пары похожи или что на них что-то там влияет, а в том, что все эти влияния имеют циклические, то есть повторяющийся характер, при том это видно не только по движении графиков валютных пар, а и по изменению депозитов.

если в голове есть такие мысли то нужно бросать торговать на форексе. я не спорю что все циклы рано или поздно дают сбои, но всегда можно ограничить свои убытки стоп лоссом, все сделки не могут быть прибыльными с этим надо смериться. я считаю что если из 10 сделок получать прибыль хотя бы по 6, а 4 пускай будут убыточными то это очень отличный результат и вы всегда будите с прибылью.

Даже повторяющиеся закономерности в истории нельзя брать за чистую монету и полностью им доверится. Рынок изменчив , и заработать можно не разгадав движение, которое вроде бы повторило февраль 2008г :rofl: , а управляя своим депозитом , соблюдая ММ, тогда постепенно вы выйдете на достойную прибыль, и легче будет понимать повторяющиеся движения( которые нужно рассматривать не просто на истории, а сопоставлять с вышедшими новостями в то время - почему именно такое движение было.

Если просмотреть всю историю то конечно видно повторение, но просто просмотр ничего не даст, надо понимать почему так происходит, тогда действительно можно понять что будет завтра и торговать на любом периоде в прибыль.

Рыночную цикличность и надо в,кода воспринимать как то что движение носит временный характер и тренд не имеет постоянства. Поэтому лучше закрыть ордер если есть подозрение на откат к прежним позициям. А то ведь коррекция часто в разворот превращается и тогда небольшая прибыль превращается в убыток.

Рыночную цикличность и надо в,кода воспринимать как то что движение носит временный характер и тренд не имеет постоянства. Поэтому лучше закрыть ордер если есть подозрение на откат к прежним позициям. А то ведь коррекция часто в разворот превращается и тогда небольшая прибыль превращается в убыток.

Мне кажется что и эти цыифры весьма и весьма завышены.Вспомните о чем говорит статистика вот такого и в том чтобы знать как и куда торговать.Но все же если даже так,то тогда вполне законно и есть тот не значительный процент правдивости когда и можно реально заработать.Возможно надо только понять как и может по иному смотреть на цикличность котировок на графиках и все выйдет хорошо.))

это не я загнул, это топик стартер на первой странице загнул
я просто напомнил, с чего начиналась тема - своими словами в своем понимании.

Опять же - речь не в вероятностях, которые на бесконечности по сути чистая математика, а о циклах - которые не совсем только математика даже на бесконечности. Плюс всех факторов, определяющих циклы мы не знаем. получается очень интересно, но загадочно и сродни магии...

Согласен, эти цифры сильно завышены, если шансов выиграть 20 - 25 процентов, то почему же тогда выигрывают процента 3 трейдеров. Шансы шансами, а вот использовать эти шансы в своих интересах намного сложнее, чем просто константировать их существование.

des, Это скорее что 25% соглашение пойдет в запланированную сторону и невибе по стопу, но это не означает что трейдер высидит все движение или не пересидит его.

При торговле есть много проблем выбора - то есть когда вы уже заработали что то то велик шанс что вы просто закроете вашу прибыльную сделку еще до того как она подойдет к цели, а по поводу 25% то шанс был бы 50% если бы депозит был бы бесконечный.

Главная ошибка заключается в том, что одним из основных свойств рынка является не цикличность, а фрактальность. Все остальные же логические ошибки выплывают из этого утверждения.