Цикличность доходности в трейдинге - в чем наша ошибка?

Не актуально, сильно сложная оптимизация советника. Требует глубокого анализа под циклов. В общем ничего хорошего. Это меня на метод мартина надоумил программист. Я работаю с линейным увеличением объема и только в рамках цикла. Работает прекрасно. В месяц от 6 до 12% прибыли. Пока просадка не превышала 3%

Мда, обгадился я на данной системе. Начал такую пиар компанию, думал, что грааль, не находил в нем отрицательных моментов. А сейчас увидел слабое место, из-за которого прибыль около 3% в месяц только может быть без сливной для этого механизма. Прекращаю работу по данной системе.

А в чем собственно слабое место? Цикличность происходящих событий наблюдается во всех аспектах жизни. Может алгоритм торговли изменить?

Слабый момент, что запаса прочности по циклам хватает на без сливную торговлю, только при ежемесячной прибыли около 3%, а это очень мало, правда и система не требует особых затрат по времени, но все же. Данная доходность никому не интересна, включая меня. Поэтому я планирую совмещать две системы. Арбитраж и Полярность

Это не так. Если Вы протестируете нечто похожее в тестере, то увидите лишь разницу в величине цикла, отрицательного или положительного. И спред играет тут решающую роль.

И при этом такая разница в величине циклов может быть и всегда есть просто огромна, если сравнивать с предыдущими значениями. Циклы конечно повторяются, но трейдеру от этого совсем не много пользы. Вот если бы величины циклов были одинаковыми или хотя бы с разницей в 10 - 30%, это было бы золотое дно.

Вот именно, описанное вами верно, есть золотое дно, но прибыль в нем не велика. Т.е. для получения хорошей прибыли, требуется несколько систем в основе которых стоит работа с циклами, НО ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ. В таком случае прибыль суммируется а убытки нет, если же затяжные циклы суммируются как в прибыли так и в убыточных циклах, то это беда. Например тренд, и флет, не пересекающиеся

Подведите свою систему к двум вариантам не более. Просчитайте ММ, и решите все свои проблемы именно таким образом. Насчет цикличности, вы говорите о рыночной, т.е. о какой - то закономерности, а я говорю о цикличности, которая возникает при использование некого метода использования рыночной закономерности. Не кажется Вам, что это не одно и тоже?

Я говорил как раз не об этом. Периодически повторяющиеся закономерности это херня, которая не работает. Потому что нет таких закономерностей периодическое повторение которых, по графику индикаторам или еще чему-нибудь можно было с некой точностью предсказать, я это называю гаданием на кофейной гуще.

Речь идет о плавающем показателе соотношения прибыльных и убыточных позиций, сопоставления их с конечным соотношением, а так же взяв начальную точку скажем 50 на 50, мы будем иметь четкую картину что и чего нужно делать.

А я Вам поясню, положительные серии и отрицательные, это есть рыночные циклы для определенных правил интегрированных в некие участки рынка. Если они дают результат 50 на 50, когда вы тестируете систему годами, то тут Вам нужно анализировать длину серии, периодичность серий. Имея данные соотношения в конечном итоге, Вы можете разработать для системы ММ

Проанализируете вы длину и периодичность серий, только это не поможет, будут другие серии, но с другим периодом и длиной, рынок цикличен, но в тоже время он никогда себя не повторяет в точности.

А что мешает Вам взять запас прочности скажем в 2 раза. К примеру я оптимизировал систему где обнаружил за 3 года тестирования 7 не покрытых ордеров, т.е. серия была из 7 непрерывных убыточных ордеров. Я запас взял в ММ систему на 20 не покрытых ордеров. )) Вероятность данного события настолько ничтожно мала, что можно годами стабильно извлекать прибыль.

Я наконец-то понял, что вы имели ввиду, тестировать конечно можно сколько угодно, только всё это придумано, чтобы ДЦ могли показать своим клиентам гарантии заработка на рынке, на самом деле рынок более непредсказуем.

des,
Как раз и разница между продолжительностью циклов большая проблема при использовании цикличности в торговле, преимущественно цикличность используют в без стоповой торговле и если не спрогнозировать длину цикла можно и депозит слить.

Я на своем опыте убедился, что любой точно математически формализованный сигнал входа/выхода, дает вероятность 50 на 50. Просчитывая длину цикла, можно это использовать. Причем абсолютно нормально и извлекать из этого стабильную прибыль с использованием стоп лоссов и профитов.

Ну от чего же, достаточно глянуть на многие пары, где те же волны обычно четко повторяют движение рынка (конечно это евро бакса не касается, так как его движение больше похожа на сигнал осциллографа), а так все довольно закономерно.

Я новичок и пока испытываю и смотрю стратегии и если не сложно можете написать те стратегии которые не работают ,что я их зря не испытывал и не тратил зря время ,а что бывает такое что торговая стратегия работает только определенный период а потом не работает ?

На евро доллар тоже самое что и на других парах, та же повторяющаяся синусоида, временные повторы они очень похожи как дети на родителей, но не точные копии, поэтому и сложно выявить где повтор цикла начинается.

Да ,только с одной разницей на цикл на рынке ,есть же растущий и падающий цикл и в эти разные времена и по разному работают валютные пары.

В том как раз и дело, что синусоида является функциональной зависимость, то есть простая формула. А рынок является вероятностной (а не функциональной) структурой. И поэтому рассуждения о циклах имеют очень мало смысла и практической пользы.