Мани менеджмент

Такие планы оканчиваются только одним словом депозита. Очень жалко терять деньги которые зарабатывает целый месяц а потом теряешь за считанные дни или даже часы. Но зато опыт приобретается. Мне кажется только так становятся опытными трейдером. Учатся только на своих ошибках. На чужих ошибках не получается на Форексе учится, всё равно приходится через них пройти.

Что вы хотите сказать? Не понятно...
Я не новичок на рынке. Даже при агрессивном ММ невозможно потерять все деньги. После каждой неудачной сделки - следующая открывается меньшим объемом. В каждой сделке ставится обязательно стоп. Как можно слить? Только если подряд сделок 10 убыточных сделать. В моем случаи это не возможно. Я могу не получить желаемую прибыль, я могу долго топтаться на месте, но слив исключен. Я сюда зашел просто, что бы сказать, что если строго соблюдать свои же правила, то даже при агрессивной торговле можно исключить слив.

Ребята, не майтесь дурью, не надо тратить даром деньги и время. Положите 20 долларов и торгуйте минимальным лотом. В таком случае, у вас не будет дискомфотного состояния п поводу переживаний за свой счет. Следовательно у вас не будет лишних поводов вносить попунтые изменения в ТС, а вот когда Вы уже сами увидите, насколько хорошо работает ваша стратегия. вот тогда можно и депо увеличить и лот тоже, и не думайте ни про какие разгоны, все это от беса (казино)

Думаю, у каждого свои предпочтения по ММ и утверждать о необходимости неукоснительного строгого соблюдения какого-то одного параметра в процентах просто глупо. Даже если почитать труды классиков, то можно заметить, что и у них существовали разногласия по поводу того, каким может быть максимальный риск на сделку.

Вот, и я о том же. Строго придерживаться нужно своему ММ, который сам просчитал и решил, что со своей ТС такой ММ будет оптимальный.

Мне тут начинаю рассказывать, что я солью все деньги)) Я в свое время перечитал много трудов по поводу управления капиталом и рисками. И у каждого свои приколы. Просто в каждом этом приколе нет уточнение по поводу торговли. Только чистая математика. Вот и получается, что один закон по ММ под одну ТС пойдет, а другую сольет.

ММ можно создавать на основе ТС, пренебрегая классикой. Правда ТС должна тогда быть стабильной. Но то что классика говорит однако, что нужно малой частью торговать от своего депозита так это является правильным, не принимая во внимание будь какую ТС. Ведь главное правило в ММ - НЕ ПОТЕРЯТЬ, а уже потом думать как заработать.

Смотрю, как только в ветке пояляется человек с собственным мнением, так на него сразу же все накидываются. Ребята, ММ - это сугубо индивидуально рассчитанный риск на сделку при учете всех особенностей системы. Утверждать, что с большим риском велика вероятность слиться не стоит, ведь вы же не можете знать, торгует человек от балды или у него мега-высокая точность входов и мега-короткий стоп по отношению к прибыли.А с такими параметрами можно вполне успешно торговать с агрессивным ММ.

Вы в корне не правы. У меня есть ТС, оптимальный ММ по ней - 5 процентов риска на сделку, интрадей - только это не агрессивный ММ. Это просто ММ. А вот если я его нарушу, и выставлю 6 - то это сразу сделает его агрессивным. А есть другая ТС, где оптимальный 0.5, и тут агрессивный уже 0.6. Дело в самом понимании ММ, агрессивный, разгон - это больше чем просчитано оптимально.
В плане того - я не спорю что ММ разный, и у всех свой, но вот назвать ММ агрессивным только от того, что процент велик, и консервативным - если мал - так как - то нельзя.

У меня максимальный риск на сделку (смотря какой тайм. М5,М15 - 10%. Н1, Н4 - 20%). По вашему мой риск менеджмент нельзя назвать агрессивным, только из-за того, что я предварительно не поставил рамку 5% и торгую нарушая ее ставя риск 10%?

Просто мне кажется, что кто-то понимает, что такое управление капиталом\рисками. А кто-то цитирует брашурку. Прошу прощение за так сказать грубость, но мнение складывается именно так.

Вот объясните мне, почему ММ (управление капиталом\рисками - именно так я бы трактовал эти две буквы, что касается финансовых рынков) не может быть агрессивным? Или если ведется агрессивная торговля, то ММ не соблюдается в принципе?

Какой профит берёте при таких рисках? Стратегия трендовая или флетовая?

Смотря, что за сигнал. Я вообще классику торгую (графический анализ) фигуры, уровни поддержки\сопротивления, волновой анализ и т.д. Таких входов мало в течении недели. Не более 10-ти и профит в зависимости от ситуации. Бывает 40% к балансу, бывает 100, а бывает и 20. Есть еще индюк. Я его тестирую, но и захожу по нему. Пока риск 10%\10%. Но прибыльные сделки пока 9к10.

Почему нет? Я знаю инвесторов, которые дают в управление (после тестирования) 10 000 долларов, но не больше. Смысл заключается в том, что они требуют от трейдера не много (до 10%) , но постоянную прибыль. Просадка тоже не более 10%. Таким образом они "размножают" трейдеров и диверсифицируют свои средства. Вполне разумно, кстати.

Расскажите пожалуйста, кто быстро поднимал деньги с 15 у.е. ??? Как это сделать по условиям риск менеджмента??? счет стандарт, плечо 1 к 500.
Если кто поднимал счет с такой суммой - опишите пожалуйста вашу стратегию. Спасибо.

Могу описать две стратегии: 1. В рынок входите только во время сильного движения. Выхватываете свои 10-15 пипсов - и в кусты. Это будет 1-1,5 доллара прибыли. И так до следующего сильного движения. Со временем увеличите объём. Стратегия номер два: 2. При сигнале на 4-м графике на 3-й свече (на магде), вернее при появлении 3-й свечи, ждёте откат в противоположную сторону от движения и входите в рынок по тренду. 70-120 пипсов - проффит. Всё.

Спасибо Елена. и всё это каким обьемом по первой стратегии??? я вроди так и делаю, правд по дальше ставлю профит - 150-300 пунктов и до него часто не доходит, т.к. наступает коректирвока или народ начинает закрывать свои сделки - толкая цену назад....

По условиям риск менеджмента быстро подняться с 15уе не получиться, варианта два: или нарушение правил ММ или Долго и упорно работать, но разумный выбор только второй.

Если это 15 баксов, то микролотом (0,01 лота), где пипс равен 10 центов. Плечо позволяет. А при сильном движении Ваши 10-15 пипсов никуда не денутся. А это 10% прибавки к депозиту. Не мало. Главное, по тренду. А по поводу второй стратегии, то 150 пипсов многовато. Да и 50 хватит. Это 5 баксов. Мало, что-ли? Это же 30 - 35 % к Вашему депо. Правда, замечу, что 20% сделок может пойти в обратную сторону. Но тут надеемся на удачу.

Я как - то считал, что Вы знакомы с теорией вероятности, просто без этого оценить целесообразность можно лишь поверхностно. Но попытаюсь.
Есть статистика - ИМХО от 1000 сделок на реале, это первоначальная проверка ТС, наработка опыта и прочее, до статистики про ММ можно говорить только "вообще" и торговать до её появления - консервативно тоже вообще - я например ставлю риск 0.3 - 0.5 процента. Для простоты расчёта примем 1 например. Итак, после 1000 сделок мы получили - максимальная серия убытков подряд 6, максимальная просадка (максимальная - повторю) 10 процентов (ну например было 3 в убыток одна в плюс, снова три в убыток и так далее). Считаем оптимальный ММ, задаёмся максимально комфортной просадкой - ИМХО - 30 процентов - можете взять любую другую цифру, тогда, по серии убытков можно принять риск на сделку в 5 процентов, но тогда максимальная просадка возрастёт до 50 процентов - много, уменьшаем риск до 5/(50/30)=3 процента.
Отсюда, например агрессивная торговля подразумевает просадки до 70 процентов - риск 6 с небольшим процента, разгон - подразумевает возможность слива - риск порядка 10 процентов. В зависимости от разных ТС, разных людей, которые торгуют и по одной и той - же ТС - этот оптимальный ММ будет разным.
Конечно можно просчитать более тонко, учтя дисперсию, гауссово распределение, оценку доверительных интервалов - но упрощённо можно и так.

Вы вообще не поняли смысл моего поста - я там не писал, что хорошо, что плохо - я за правильный расчёт, и оценку с помощью математики, а не просто умозрительно - вот приму 10 и всё. Да хоть 50% риска - это не мои деньги - Ваши, Вам ими и распоряжаться так, как Вы считаете целесообразным - но ИМХО стоит посчитать и шанс слива и прочее, и ожидание прибыли.

Скажем так - я за разумность и целесообразность и против надежды и домыслов. Устраивает такой - то риск - торгуйте, только с пониманием и оценкой шансов.

По поводу вопроса - агрессивный ММ подразумевает не комфортные условия торговли, разгон подразумевает слив рано или поздно.
Также всё это стоит понимать, с учётом того, что история в 1000 сделок - это конечно хорошо, но всех вариантов тут не будет, но это хоть какая - то оценка. Менее 300 сделок истории - это не история, ИМХО - 300 - это абсолютный минимум.


Подобные приведённым расчётам конечно должны где - то быть, но, честно говоря, не встречал, хотя и искал - всё это мои собственные размышления. Пробовал поднять тему - как правильно считать оптимальный ММ - но никому это не нужно, большинству вообще нужно пост написать. За целесообразную критику - заранее спасибо, всем, хотя как обычно никто не откликнется.

Елена, стоп сразу устанавливаем??? на каком расстоянии? или держем в голове и стараемся его не пропустить...
Мне очень важна помощь т.к. вроди и умею торговать но никогда не пробывал с 10-25 у.е. а тут два бездпозитника уже слил :-( как-то грустно....

Судя по моему опыту участия (не сильно много, но десяток конкурсов длительностью месяц, и пара десятков недельных) - на конкурсах длительностью месяц (неделю) более чем в половине результатов победитель получает основные средства за первую неделю (1 - 2 дня), а потом просто не торгует, а ждёт завершения конкурса - это справедливо для конкурсов, где нет, или слабо выражено ограничение по лотам, числу открытых ордеров. Так что ММ там никто не соблюдает и редко конкурс выигрывает самый знающий а не самый удачливый.
ММ можно соблюдать, применительно к конкурсам - ИМХО при длительности от трёх месяцев - там разгонщики сливаются сами.