Вильямс все таки больше писал о фондовых рынках. Примеры приводил и из форекса. Вроде он говорил, что его систему не плохо используют на 30 минутном графике. Пробовал его индикаторы объёмов на МТ4 в купе с другими индикаторами. Результаты проверки отрицательные. Возможно сказывается и неверная понимание его индикаторов. Может получение объёмов из других данных ( не тиковых ) имеет смысл. Однако заниматься специальной проверкой по работе с данными индикаторами времени нет. Поэтому и читаю эту ветку. Рад что кто то удачно использует их в торговле.
Просто торговать по индикаторам объемов - сложно и мало перспективно. Нужен полноценный анализ рынка. Выше я приблизительно написал как это делаю я. Торговля по объемам сложна тем что без понимания сути торговли можно также легко слиться как по любой другой системе. Поэтому пытайтесь понять что вы делаете и зачем.
А вы в чем находите их пользу? Мне вот пока тяжело понять пользу тех же объемов хотя бы на Кластер Дельте (может конечно это просто не мое), потому что скопление объемов мне не говорит абсолютно ни очем, хотя я читаю эту ветку, но вот решения не могу принимать по объемам.А про тиковые вообще молчу, какую информацию вы черпаете с них?
Дельта не панацея. Только на ней далеко не уедешь. Нужно на все смотреть.
Цена ростёт, объём ростёт, дельта плюсовая - вероятно рост продолжится;
Цена ростёт, объём падает, дельта (+ / - ) - вероятно рост замедлиться (флет);
Цена ростёт, объём падает, дельта минусовая - вероятно падение;
Цена падает, объём ростёт, дельта минусовая - вероятно падение продолжится;
Цена падает, объём падает, дельта (+ / - ) - вероятно падение замедлиться (флет);
Почитайте книгу Л.Вильямса "действуйте вместе с инсайдерами", кажется в 8-й главе он как раз приводит примеры того, что вот эти утверждения которые вы привели, абсолютно не верны. Они просто переписываются из книги в книгу целыми поколениями, они логичны, но они не имеют ничего общего с реальностью.
olegv
Вообще вход что по объемам что по любым другим индикаторам вещь всегда достаточно субъективная. Могу в паре слов рассказать как я принимаю решения по входу.
1. определетись с основным направлением входа. Мы ищем вход умных денег. Для этого сначало проанализировать надо куда стоят хеджеры куда крупные спекулянты а куда основная масса трейдеров. Для этого программа cotustrader.
2. Линии поддержки сопротивления на базе объемов. Здесь и основной контракт и контракт недели....индикаторы эволюшен впомощь.
3. Ценовые паттерны и кластеры. Накопительная дельта. Индикаторы с кластердельты. Анализ по 1H и 15минут. Вход в основном по 5 минутнику. Реже по 1минутнику.
Перед началом американской биржи не вхожу.
Основной анализ когда выкладывают очередной отчет по COT. Где то в районе 10-11 по Москве.
Ну и естественно много разных ньюансов...типо перед новостями не торгую Перед экспирацией фьючей очень осторожно ну и так далее.
Очень интересный у вас подход, но вот мне не понятный. Как вы определяете куда стоят умные деньги? Они всегда стоят в обе стороны, это во-первых, а во-вторых нужно понимать логику их действий, почему они именно это делают, потому что просто на том, куда они стоят вы ни черта не заработаете. И как вы применяете анализ отчета СОТ, он выходит раз в неделю а не в 10-11 по Москве. Ну все же мне интересно как вы его применяете и связываете с объемами, если это конечно не секрет?
Очень интересный у вас подход, но вот мне не понятный. Как вы определяете куда стоят умные деньги? Они всегда стоят в обе стороны, это во-первых, а во-вторых нужно понимать логику их действий, почему они именно это делают, потому что просто на том, куда они стоят вы ни черта не заработаете. И как вы применяете анализ отчета СОТ, он выходит раз в неделю а не в 10-11 по Москве. Ну все же мне интересно как вы его применяете и связываете с объемами, если это конечно не секрет?
Врятли я смогу в двух словах рассказать как я торгую. :look:
Про большие деньги. Программа cotustrader показывает открытый интерес по всем категориям участников рынка. И ясно видно кто куда играет.
Про отчеты cot...я конечно же имел ввиду ежедневный бюлютень публикуемый на ftp cme . Оттуда выискиваем инфу по объемам по разным страйкам на нужный фьючерс.
Вот пример анализа по cotustrader. Красным кружком объведено положение открытого интереса крупных спекулянтов и массы трейдеров. Видно что эти группы играют на понижение курса евры. Медведи форева.
Вот пример анализа по cotustrader. Красным кружком объведено положение открытого интереса крупных спекулянтов и массы трейдеров. Видно что эти группы играют на понижение курса евры. Медведи форева.
может есть смысл, говорить в прошедшем времени?!
Так как интерес достиг своего пика и что будет дальше, после коррекции ?!
Этот график строится по недельным данным как видно. И показывает долгосрочную тенденцию. Когда индекс открытого интереса падает то идут активные продажи. Растет - покупки.
Открытый интерес - это нереализованные контракты к концу дня. Весьма интересный фактор рынка для анализа движения цены.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2012 в 21:39)
Вот пример анализа по cotustrader. Красным кружком объведено положение открытого интереса крупных спекулянтов и массы трейдеров. Видно что эти группы играют на понижение курса евры. Медведи форева.
На представленном графике как раз видно что толпа покупает, ибо линии находятся вверху. А открытый интерес как раз находится внизу. Почему вы совместили позиции толпы и больших спекулянтов с открытым интересом совершенно непонятно.
olegv
Этот график строится по недельным данным как видно. И показывает долгосрочную тенденцию. Когда индекс открытого интереса падает то идут активные продажи. Растет - покупки.
Открытый интерес - это нереализованные контракты к концу дня. Весьма интересный фактор рынка для анализа движения цены.
Только с точностью до наоборот. Во-первых открытый интерес - это уровень капитализации рынка, а не контракты какие-то там... Из это простой вывод - падает индекс ОЕ - значит рынок будет расти, растет индекс ОЕ значит рынок будет падать, потому что он перегревается. И он формируется как раз за счет объема, это совокупные позиции всех участников, но как понимаете самая большая доля это крупные игроки.
Смотрю до открытого интереса уже дошли.Тут кстати тоже все неоднозначно,и можно не искать грааль.Есть индикатор даже для мт4,
(ион называется)который показывает ои ,но он больше подходит среднесрочникам,и там без стопов тоже не рекомендуется торговать.
Я для себя понял,что объемами с СМЕ лучше пользоваться на малых фреймах,это самый надежный способ.А то что там куда-то деньги хеджеры
переливают,то тут пойди разберись,куда и зачем им это нужно,у них другая логика,нам часто не понятная.
Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают.
Только с точностью до наоборот. Во-первых открытый интерес - это уровень капитализации рынка, а не контракты какие-то там... Из это простой вывод - падает индекс ОЕ - значит рынок будет расти, растет индекс ОЕ значит рынок будет падать, потому что он перегревается. И он формируется как раз за счет объема, это совокупные позиции всех участников, но как понимаете самая большая доля это крупные игроки.
Откройте википедию и почитайте что такое открытый интерес. Или на худой случай почитайте на кластердельте там все разжевано. Усваивайте. Спорить с вами не буду.
А относительно того как я интерпретирую графики .....это мое право и рассказывать вам я опять не собираюсь.
Только с точностью до наоборот. Во-первых открытый интерес - это уровень капитализации рынка, а не контракты какие-то там... Из это простой вывод - падает индекс ОЕ - значит рынок будет расти, растет индекс ОЕ значит рынок будет падать, потому что он перегревается. И он формируется как раз за счет объема, это совокупные позиции всех участников, но как понимаете самая большая доля это крупные игроки.
Откройте википедию и почитайте что такое открытый интерес. Или на худой случай почитайте на кластердельте там все разжевано. Усваивайте. Спорить с вами не буду.
А относительно того как я интерпретирую графики .....это мое право и рассказывать вам я опять не собираюсь.
Да ваше то ваше, только удивительно что вы пользуетесь авторской программой и совершенно в ней как видно не разбираетесь, зачем ее было скачивать? Советую хотя бы посмотреть вебинары автора этой программы, он доходчиво объясняет как ее нужно интерпетировать и где обозначается открытый интерес, а где позиции разных групп трейдеров. А также почитать книгу Л.Вильмса "Секреты торговли на фьючерсном рынке.Действуйте вместе с инсайдерами" потому что это вид анализа составлен именно с его подачи.
А разница между ОИ и объемом заключается в том, что объем это оборот рынка (количество контактов купли/продажи), а ОИ показывает размер рынка (количество наличного товара).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2012 в 13:17)
olegv, Mur3ik, Ребята,спорить не надо,это ни к чему хорошему не приведет.Что такое ои,можно легко узнать на ютюбе,
забив фразу типа Тайный анализа ОИ и объёма на Forex .Можно и по короче чтото найти,значительно. :music:То что к крупному объему
часто приходят пипс в пипс,это конечно факт,но и меняется там все блин,очень достаточно быстро.
Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают.
ОИ показывает размер рынка (количество наличного товара
Adam конечно прав это не место для выснения отношений. Но открытый интерес на фьючерсном рынке это количество не реализованных контрактов к концу дня. Спорить бестолку.
товары здесь не причем. А относительно того как я пониманию программу....я зарабатываю профит и она мне поиогает при моем понимании ее( программы) графиков. А ваше мнение мне безразлично.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2012 в 10:50)
Чем больше объем и чем больший интерес проявляет рынок к цене, тем надежнее и крупнее движение в ту или иную сторону. Объем - это количественный показатель. Интерес рынка - это временной показатель. Как итог — все базируется на объеме и интересе рынка в каких либо ценах. В буквальном смысле это цены контракта, рейтинговые цены, объемы недель, дней и т.д.
Касание в объем. Важность крупных объемов: дневных, недельных, контракта всегда подтверждается рынком касанием в объем. Что такое касание в объем? Далее показана схема расторговки объема на покупку.
Здесь необходимо отметить, что есть период формирования объема, и есть момент касания, с подходом сверху - на покупку, и с подходом снизу -на продажу. Расторговка объема на продажу.
Правило: над объемом преобладают покупки, под объемом преобладают продажи.Это означает, что, как показано на рисунке выше, если рынок в данный момент времени находится ПОД объемом, мы должны выждать момент, когда рынок вернется к объему и, не пробив его, отскочит вниз. Это правило работает всегда от крупного объема.
Сильные руки против Слабых рук. Концепция такова, что сильный игрок – это игрок, который зарабатывает, слабый – на ком
зарабатывают. Чтобы быть сильным игроком, не обязательно быть профессионалом. Достаточно
понимать, что делают профессионалы, и действовать сонаправлено.
Слабыми игроками являются те, чье поведение можно описать как поведение толпы. Именно
за счет толпы оператор почти всегда в прибыли. Почти всегда потому, что всегда на рынке не
зарабатывает ни кто.
Правило: над объемом преобладают покупки, под объемом преобладают продажи.Это означает, что, как показано на рисунке выше, если рынок в данный момент времени находится ПОД объемом, мы должны выждать момент, когда рынок вернется к объему и, не пробив его, отскочит вниз. Это правило работает всегда от крупного объема.
Не много не согласен,во время того,вернее вблизи уровня накопления,надо в обще не торговать,потому
что стрельнуть может в любую сторону.А вот когда у же определились,то можно пробовать вставать по движению,или на отбой от ближайшего уровня,
на нем кстати нужно будет посмотреть как будут встречать.То есть если нальют в хвост свечи объема,то походу отбились,если же нет,то скорее
всего уровень будут пробивать.
Представьте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают.
- Бычий рынок формируется тогда, когда произошел значительный трансфер от
слабого игрока к сильному. В основном при убытке слабого игрока.
- Медвежий рынок формируется тогда, когда произошел значительный трансфер от
сильного игрока к слабому. В основном с прибылью для сильного игрока.
Принцип первый:
Толпа начинает паниковать при виде падения цены, которое обычно сопровождается плохими
новостями, и продает в это падение.
Принцип второй:
После значительного роста, непрофессиональные игроки начинают нервничать оттого, что
пропускают хорошее движение, и начинают усиленно покупать в этот рост.
Всегда перед входом в рынок подумайте, кому вы продаете? У кого вы покупаете?
Отсюда так же видно, что истинная слабость рынка проявляется во время роста, а истинная сила –
на падении. Это не значит, что каждое падение – предпосылка к росту и наоборот, позже мы сюда
вернемся, просто осознайте, что таков порядок вещей.
Принцип первый:
Толпа начинает паниковать при виде падения цены, которое обычно сопровождается плохими
новостями, и продает в это падение.
Принцип второй:
После значительного роста, непрофессиональные игроки начинают нервничать оттого, что
пропускают хорошее движение, и начинают усиленно покупать в этот рост.
Всегда перед входом в рынок подумайте, кому вы продаете? У кого вы покупаете?
Отсюда так же видно, что истинная слабость рынка проявляется во время роста, а истинная сила –
на падении. Это не значит, что каждое падение – предпосылка к росту и наоборот, позже мы сюда
вернемся, просто осознайте, что таков порядок вещей.
Очень хороший первый принцип, он более силен в своем значение. Ведь когда цена падает, а не растет, несмотря на мнение трейдеров, начинает появляться страх. Иногда кажется, что трейдеры, которые видят падение любого индикатора ощущают, что они и сами падают.
На любом рынке и таймфрейме принцип остается тем же
самым, будет меняться лишь внешний вид этих процессов. Во время накопления будет
осуществляться скупка инструмента без преждевременного подъема цены, во время распределения
инструмент будет продаваться в слабые руки без преждевременного падения.
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
