Взаимодействие инструментов рынка

вот-вот... я тоже думаю что будущее за высокочастоными роботами которые извлекают прибыль не определяя направления цены а работая над техническими моментами движений... но для наших с Вами реалий такие роботы не подойдут так как для них нужно достаточно мощные компьютеры и идеальное соединение... но если поискать можно найти робота и для "бытового" использования... я как раз за одним присматриваюсь и у него достаточный потенциал - при грамотных настройках и правильно подобранном мультивалютном пакете робот может приносить 1.5-3 процента прибыли в сутки + еще 30 процентов от прибыли рибейтами

Там на фонде скорее они работают, и крутые компании. Нам такая техника и сам робот наверное не по зубам пока что.
А зачем вам эти рибейты? Возьмите счет где спреды маленькие и толку больше наверное будет. Вот в Робо счет ECN или в Адамант такие же имеются, но у них они от 500 долларов.

при подборе мультивалютного пакета для оптимальной работы советника пар с небольшими спредами не очень много а так как чем больше мультивалютный пакет тем больше (лучше) работает фактор взаимоисключения рисков приходиться брать в работу и пары с спредом выше среднего и рибейты достаточно компенсируют большие спреды превращая недостаток в преимущество... а так как в среднем при загрузке советника на 12 окон получается около 4К сделок в месяц и можете сами примерно прикинуть какие могут быть рибейты

Конечно, ребейты это прекрасно )
Любой пассивный доход - хорошо, вы же на него не тратите ни время, ни деньги, и в ребейтах как раз и есть все эти преимущества. Даже если в месяц накапает 5уе, то и это приятно.
А при работе с кучей инструментов, а если ещё система и высокочастотная, то сумма в конце месяца будет внушительная.

Просто по фиксированным спредам спред например по кроссу 10-12 пунктов предлагается, то на плавающих хороших счетах он больше 3 пунктов лишь при новостях выскакивает и еще с 00,00 и до 02,00 примерно немного расширяется. Эти моменты плавающий спред больше, но исполнение все равно моментальное, что для меня важнее.

плавающие спреды это убийство для советника в котором все рассчитано до пункта... да и рибейт перекрывает большие спреды, к тому же чем больше спред тем больше рибейт а количество сделок одинаковое и получается что инструменты с большими спредами, как это ни странно, приносят больший доход в итоге чем инструменты с минимальными спредами... и я это пишу с позиции практика а не теоретика так что особо дискутировать не стоит))

Наверное вы правы, смотрел как торгует ваш советник. Для ручной торговли мне больше подходит плавающие конечно же. Рибейты еще взять на отдельный счет как премию за труды прогаммы, как раз на ВПС и на шашлык еще хватит.

Что значит ходит схоже? Пара Ауд/киви двигается по своим параметрам, по технике и прочее не хуже других. Чрезмерной корреляции тут нет. Те же гепы присутствуют.

Скорее BGT хотел сказать что пара австрал.долл и киви.долл схожи! Эти страны находятся недалеко друг от друга! И если миотреть по истоии они действительно очень даже схожи! Сами посмотрите!

можно найти не один инструмент который в какое то время идентично ходит с другим инструментом но что это дает?? Ведь идентичность происходит одновременно а не с опозданием и практической пользы для торговли в этом нет никакой... где то год назад я увлекся торговлей на корреляции и даже некоторое время получал с этого прибыль... но затем увидел что коррелируемые пары после расхождения не всегда возвращаются в предыдущую "колею" а просто начинают коррелировать с "чистого листа" и в лучшем случае мы имеем что то подобное локу который может сократиться а может наоборот разойтись еще больше нанеся довольно большой ущерб депозиту так как торговля корреляции подразумевает под собой отсутствие стопов

dSAN2, эти пары похожи как 2 брата акробата! По ним то есть по австралу и по киви можно открываться одновременно! Если посмотреть историю, и киви и австрал были на пике оба! Тогда можно смело открыть селл по этим парам!

так а какой смысл открываться одновременно по идущим "ноздря в ноздрю" парам?? Что даст такая тактика?? Какие преимущества Вы в этом видите?? Если и искать возможности торговли на корреляции то нужно определить какое либо запаздывание одной из пар и потом уже искать возможности получить преимущество от этого запаздывания... я вот в последнее время немного на запаздывании подзаработал - сначала франк ото всех отстал и я по нему закупился взяв 70 пунктов, потом иена отстала и я взял 40 пунктов... вот такие моменты нужно искать

dSAN2, Я с Вами согласен! Что я имел в виду: Когда мы смотрим по истории то видим что и австрал и киви были на пике в 2011 году! и по этим парам можно было открытся на селл! Но это мы видим только задним числом! А в реальности, это СОСВСЕМ по другому!

Корреляцию можно торговать после сильных новостных движений, в те моменты пары отрываются друг от друга, и тогда можно делать хеджевые сделки на схождение пар. Я практиковал такой метод торговли, довольно таки интересно, прибыль правда мала, но и риск невелик. Чтоб чувствовать прибыль, нужен большой депозит, а иначе нет смысла этим заниматься.

ну так можно работать с любыми инструментами одинакового котирования... к примеру эту неделю я только так и торговал - с начала ото всех пар с прямым котированием отстал франк (иена и канадец подешевели относительно доллара а франк нагнал их чуть позже чем я и воспользовался)... затем (уже в обратную сторону) отстала ото всех иена чем я удачно воспользовался)) дальше похожая ситуация была с европарами и отставание ото всех европар евро/иены дало мне еще 50 пунктов (блин - 2 пункта не хватило до срабатывания тейк-профита иначе прибыль бы была 70 пунктов..

Я использую наглядно корреляцию по всем инструментам интересным на данный момент, статистика торговли интересна, но нужно приловчится отбирать инструменты и точки входа, это не так уж и просто бывает.

Вот все такое видимое задним числом, в реальности имеет нулевую цену. В реальности оперировать даже с корреляциями инструментов надо осторожно. Даже если это например почти одно и тоже, для примера нефть марок брент и лайт.

не пойму какое преимущество может дать корреляция?? ведь если инструменты ходят практически "шаг в шаг" то как это можно использовать?? Другое дело если бы было хоть какое то отставание.. но даже в этом важно определить ведущую пару а это тоже достаточно сложно так как пары могут меняться в приоритетах

Если просмотривать их кросс-курсы с какими нибудь важными валютами евро или фунт, то там их движение цены можно высмотреть еще больше профитное. В общем все по истории очень хорошо видно и так даже смотришь на огромные тренды и удивляет.

Конечно, ценность корреляции только в том, что есть опережающий сигнал. Например, для евро таким является разница процентных ставок по бондам и бундам. Для йены просто доходность по бондам и т.п.