Взаимодействие инструментов рынка

Я заметил, что хорошо коррелируют пары AUD/USD и GBP/AUD. Если пара падает AUD/USD, то пара GBP/AUD растет. Если же пара GBP/USD растет, а пара AUD/USD падает, то рост и вовсе получается стремительным и пара GBP/AUD может пройти за сутки более 500-600 пунктов на четырехзначных котировках. Если пары AUD/USD, GBP/USD падают одновременно, то получается либо ограниченный рост, либо флет, либо падение GBP/AUD.

Евро, да и йена хорошо коррелируют с процентной ставкой по бондам (гос. облигациями США). Ставка растет - евро падает, доллар-йена растет, и наоборот.

Вчера на выходе нонфарма росли EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD, При одновременном росте EUR/USD и AUD/USD росла пара EUR/AUD. А вот при одновременном росте GBP/USD и AUD/USD, пара GBP/AUD падала. То есть пары EUR/AUD и GBP/AUD двигались разнонаправленно. Мне кажется, что все-таки это связано с ослаблением бычьих настроений по фунту, в преддверии референдума в Великобритании о выходе из ЕС.

Что касается движения на новостях типа нонфармов, то есть "долларовых" новостей, то есть такая особенность - евро будет идти больше кабеля в %. И во многих случаях больше йены и других.

Пара евродоллар отмахала более 230 пунктов. По движению, связанному с выходом нонфрама, оказалась самой волатильной парой среди прочих. Торговать по кроссам на нонфарме было менее привлекательно, чем по основной паре. Разве что золото... Золото тоже росло активно. Вероятно, торговать по золоту было профитнее, чем по Евробаксу.

Тут для сравнения профитности надо учитывать не только сколько пара отмахала, то есть потенциальную доходность, но и то какие коррекции происходят, как часто по стопам выносит, то есть риски.

Для сравнения профитности надо смотреть не на "потенциальную доходность", а на реальную. Профитность зависит не от коррекции, а от лота и плеча в торговле той или иной парой. Тем более, что на нонфарме мы видели практически безкоррекционное движение по евродоллару и золоту.

И как вы это сравните? Если сравнивать то это можно только в пределах одной тс и конкретно по одной паре причем это сравнение займет не один год.

С ростом/убылью плеча или лотности прямо пропорционально растет риск. Поэтому о росте профитности в процентах к риску говорить не приходится. А вот гладкость движения или отсутствие "не техничных" коррекций ведет к росту соотношения прибыли к риску.

Да никакие политические факторы не решают формирование цены нефти. Когда иран после снятия санкция в январе вышел на рынок нефти, цена должна была падать ниже, а в итоге что получилось? Иран вышел, а после нескольких дней цена ушла наверх. А потом и вовсе развернулась. Теперь танкеры под завязку стоят сотнями в портах и ждут удобного момента чтоб все это слить. Презренные спекули правят этим рынком.

То что Иран начнет увеличивать продажи нефти и когда именно было известно на рынке задолго до самих продаж и соответственно учтено в ценах. Поэтому и не оказало влияния на них.

Вчера по австралийскому доллару вышли благоприятные новости для роста аусси. И кроссы по Евро и фунт рухнули вниз. Особенно евроаусси. Да и сам аусси прошел 200 пунктов с гаком. Хотя, надо сказать, что сначала фунтаусси рванул вверх. А вот евроаусси снижался без северных рывков.Чрезвычайно опасный был денек.

У Ирана нефть немного другая, какоето содержание не такое, поэтому спрос на нее не очень, а сейчас нефть растет может потому что доллар падает?

Факторов роста нефти вроде бы и нет. Заседание ОПЕК кончилось ничем. Не смогли договориться о заморозке нефтедобычи.И в Китае наблюдается замедление роста, как у самого большого потребителя нефти. А нефть всё растёт. Скоро аналитики обязательно найдут причины роста нефти.

Нефть Ирана все равно находит своих покупателей и теснит других продавцов. Но дальше его (Ирана) влияние нулевое. Нефть сейчас растет 1. из-за доллара, 2. из-за начавших потихоньку уменьшаться запасов. Но высоко не уйдет.

Растет не только черное золото, но и желтое, наше обыденное желтое золото. Значит, действительно, бакс дешевеет. Скорее всего, что-то началось... Вон и сырьевые валюты стали резко расти. Я имею в виду австралийский, канадский и новозеландский доллары. Тоже растут. Если растет сырье и драгметаллы, значит доллар США болен.

В этой больничке все больны и бакс и йена и евро с сырьевыми валютами. Монетарное расширение не ведет к реальному кредитованию, поскольку уперлось в ограниченность материального залога. Он исчерпан. Как и исчерпана движущая идея "жрать в три горла".

Есть торговые инструменты ходят похожими графиками, то другие ходят наоборот зеркально. Как бы основная пара евро/доллар ходит зеркально например к индексу доллара. Нефть ходит схоже с российским рублем, австралиец ходит схоже с новозеландцем и тд.

конечно можно найти коррелирующиеся инструменты но только какова от них польза?? Для получения видимой пользы нужно что бы какой то из инструментов отставал на какое то время нужное для того что бы обнаружить корреляцию и успеть ею воспользоваться... но благодаря арбитражу который четко следит за такими вещами в торговле их использовать нереально иначе были бы уже созданы роботы торгующие корреляцию и приносящие баснословные прибыли своим создателям... но пока этого нет

Самые крутые роботы о которых читал недавно и с которыми как-то пробуют даже бороться, то это высокочастотные роботы, которые по стакану торгуя закрывают тысчи сделок в секунду!!! Круто?