Влияние фундаментальных данных на рынок

Если посмотреть на котировки основных пар, то видим что усиление доллара было практически по всем фронтам, это значит что инвесторы были настроенных на сильные данные. Поэтому реакция возможно будет противоположной.

Рост ВВП поквартально в 2016 году скорее всего выдаст рост годового показателя американской экономики.
поквартальны график ввп
Видно, что дно пройдено вконце 2015 и идёт рост.

Методом экстраполяции можно предположить рост в ближайшие годы

Сегодня по макростатистике Японии был ряд релизов, в большинстве своём они ослабили национальную валюту, что привело к росту папы USDJPY. Но также опубликовали данные по безработицы. Показатель снизился с 3.1 до 3 %.
Для японии низкий показатель безработицы это норма. Также это один из ключевых критериев по которым Банк Японии , да и любой другой принимает решения о снижении, росте ставок. В долгосрочной перспективы это указывает на усиление йены.

Повышение ставки ФРС которое началось в 2015 году, вероятно продолжится в декабре 2016. После выборов эксперты оценивают такую возможность в 60%. Размер скорее всего составит 0.25% такой стандартный шажок

Пока американцы ведут политику ужесточения их коллеги из Японии и Европы продолжают количественное смягчение. В последнее время даже политики начали признавать неэффективность QE. Это ведёт к образованию новых мыльных пузырей.

Недавно посмотрел фильм "Кванты", там рассказывается о людях кто стоял за разработкой системы ипотечного кредитования в США, в результате которой обрушился рынок недвижимость, вследствии его раздутия. Ключевая мысль, что банки просто жадины-говядины.

Ключевым событием в ноябре для сырьевых товаров станет заседание ОПЕК 30 числа. На нем будет решаться вопрос о снижении добычи. Предварительно Аравия и другие участники в том числе и Россия готовы идти на такие шаги.
Но остаётся вопрос о таких странах как Ливия , Негирия и Иран. Будут ли они придерживаться такой же политики. Спрос Китая и Индии на сырьё также сильный фактор для нефтянных цен.

Многие валюты завязаны на цене от нефти и тренд сырья в рост на долго срок сейчас так что это влияет сильно на канадец и российский рубль точно

Слишком скользкое определение,при завязке сырья к валютам. Кананец и рубль, это да, но говоря о сырьё сразу приходит на ум не только валюты этих двух стран. Мировая экономика в целом зависит от сырья- чем оно дороже, тем сильнее инфляция, а значит повышение ставок.

Китай, например зависит не только от нефти , а также от цен на медь и железо и ряд других сырьевых товаров. Австралиец от золота, а в канаде кроме нефти сектор машиностроения занимает значимый процент в ВВП.

Говоря о секторном делении состава ВВП приведу конкретный пример: канадская экономика в апреле 2016 года показала снижение промышленного производства
В то время как цена на нефть росла и к сегодняшнему моменту с апреля выросла примерно на 11%, а канадский доллар против американца ( usdcad) упал на более чем 5%. Спрашивается где прямая зависимость от нефти?

Рост ВВП США во втором квартале может повлиять на принять ФРС решения по процентной ставке, хотя на мой взгляд 2 ноября делать они этого не будут поскольку 8 ноября ждём выборов президента .

Но на ближайщем заседании риторика представителей фрс может быть очень ястребинной.А если еще и данные NFP окажутся достаточно сильными, декабрьское повышение уже практически не будет вызывать никаких сомнений. Но подобные ожидания вряд ли пойдут на пользу фондовым индексам.

Денежный агрегат в евро зоне в сентябре не показал ожидаемого роста как в августе, кредитование домашних хозяйств +1,8% предприятий+ 1,9%. Это является плоской хотя и динамикой. Замедление этих характеристик может вызвать продление программы скупки облигаций до 2017 года, а значит падение евро будет ещё продолжительно.

Есть хороший метод оценки дающий понимание преобладание той или иной валюты в паре - это сравнение процентных ставок по государственным облигациям. Возьмём к примеру 10 летние Канады и США.
Из графика видим, что соотношение по американским бумагам выше, это значит что восходящее движение по паре USDCAD продолжится.

Но опять же не все так просто. Если посмотреть на пару USDJPY и сравнить доходности двух стран Японии и США, то увидим что ставки по американским бумагам выше, а пара снинижалась. Парадокс?

А ставки в Японии вообще отрицательные. В таких случаях смотреть нужно не на абсолютный показатель , а на его динамику от периода к периоду.
Резкое увеличение ставки в июле и усиление йены по-моему момент заслуживает внимания.

ФРС так вчера ставку и не подняли. Рынок разочарован и доллар хорошо свалился, но сегодня опять начал укрепляться. Выборы уже на носу кто какие ставки делает?

Завтра на нон фарме и посмотрим как фундамент влияет на движение рынка - не верится в большую волатильность - тем более все на выборы Америки приберечь могут волатильность валют - то есть на 8 ноября

Я тоже нонфарм жду, но вот не знаю даже какую реакцию рынка ждать, тут все навалилось и ставка и нонки и выборы...