Обзоры рынков

ЕЦБ оправдал ожидания, сохранив ставку на прежнем уровне
На сегодняшнем заседании по монетарной политике Управляющий совет ЕЦБ принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1,0%. Подобного исхода ожидало большинство экономистов, опрошенных MNI.
Что касается ставки по депозитам и маржинальной ставки кредитования, то они также остались на прежних уровнях: 0,25% и 1,75% соответственно.
В последние недели комментарии представителей власти указывали на то, что в ближайшее время изменений в политическом курсе не произойдёт.
Недавние экономические данные оказались довольно слабыми, вчерашние цифры по безработице показали, что состояние рынка труда в еврозоне по-прежнему оставляет желать лучшего.
Тем не менее, власти придерживаются взгляда, что экономическая ситуация стабилизировалась на низком уровне. В то же время их продолжает беспокоить риски того, что удорожание сырья может спровоцировать скачок потребительских цен, несмотря на слабый рост экономики. С другой стороны правительство продолжает ждать эффектов 2-х операций LTRO, проводимых с целью стимулирования экономического роста.
«Я полагаю, что нам следует полноценно оценить результат от 2-х раундов программы LTRO», - заявил Новотны в интервью с аналитиками MNI в Вашингтоне.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Нью-Йорк FX: валюты замерли перед ключевым отчетом

- США: ISM в сфере услуг 53,5 против ожидаемых 55,3;
- США: обращения за пособиями по б/р 365 тыс. против ожидаемых 379 тыс.;
- Драги, глава ЕЦБ: инфляционные риски сбалансированы; перспективы все еще неопределенные;
- Агентство Fitch: если Греция покинет еврозону, рейтинги остальных государств могут быть понижены;
Пара евро/доллар после публикации данных по обращениям за пособиями по б/р и пресс-конференции Драги опустилась ниже 1.31, но затем резко восстановилась, достигнув 1.3180, поскольку глава ЕЦБ избрал не столь миролюбивую риторику, как ожидалось.
Доллар/иена достигла сессионного пика на 80.55 перед выходом значения ISM в сфере услуг, а сразу после публикации данных откатилась к 80.24. К моменту закрытия торгов в Европе цены незначительно восстановились, но затем игроки возобновили продажи пары, которые опустили котировки к 81.18.
Сырьевые валюты демонстрировали резкое снижение, чему способствовало бегство от рисков в ожидании ключевых данных по рынку труда США.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Азия FX: затишье перед бурей
Сессия выдалась крайне спокойной, поскольку рынки Токио закрыты в честь празднования Золотой недели, а игроки затаились в ожидании публикации ключевых данных от Министерства труда США.
Новозеландский доллар столкнулся с незначительным спросом, который спровоцировал подъем пар AUD/NZD и EUR/NZD в среднем на 1%, но затем импульс угас, и котировки вернулись к прежним уровням.
AUD/USD открылся на 1.0265. Сначала цены попытались направиться вверх, однако ряд офферов в районе 1.0280 и продажи AUD/NZD не позволили паре завершить начатое. Далее РБА опубликовал квартальный отчет по монетарной политике, который усилил давление на оззи и опустил котировки к минимумам в районе 1.0250. В целом, торговый диапазон был ограничен отметками 1.0248 и 1.0278.
EUR/USD на протяжении удерживался всей азиатской сессии удерживался в пределах 20-пипсового диапазона 1.3142/6, USD/JPY балансировала между 80.11 и 80.26, а GBP/USD закрепился в районе 1.6177/93.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Лондон FX: евро ослаб на тонком рынке в ожидании данных по занятости в США.
Испания: апрель, уровень б/р -0,14% м/м против +0,82% м/м в марте
Испания: апрель, индекс PMI в сфере услуг 42,1 против прогноза 45,3 и 46,3 в марте
Италия: апрель, индекс PMI в сфере услуг 42,3 против прогноза 43,8 и 44,3 в марте
Е-17: апрель, индекс PMI в сфере услуг 46,9 против предв. 47,9 и 49,2 в марте
Е-17: март, розничные продажи +0,3% м/м, -0,2% г/г (wda) против прогноза -0,2% м/м
Великобритания: апрель, цены на жилье Halifax -2,4% м/м, -0,5% 3м г/г
Изначально евро попал под незначительное давление, которое усилилось после релиза PMI еврозоны (в сфере услуг и составной), которые не оправдали ожидания аналитиков и оказались ниже предварительных оценок. В результате евро/доллар направился к минимумам на $1.3127 (61.8% $1.3095-1.3180). Биды, расположенные в районе $1.3130/20, смягчили падение, а азиатские инвесторы оказали паре поддержку, хотя моментум оставался низким. Внимание рынков направлено на ключевой отчет по занятости в США, результаты которого могут оказать влияние на ожидания QE3.
Доллар/иена традиционно была привязана к тесному диапазону Y80.14-20. Кросс открылся во флэте, после чего соскользнул на продажах экспортеров до Y105.40, позже продолжив снижение до минимума на Y105.21. В скором времени цены восстановились до Y105.35.
Фунт в начале торгов снизился в тандеме с евро/долларом, после чего восстановился, в то время как кросс натолкнулся на приличную поддержку в районе stg0.8120 (минимум - stg0.8119) на закрытии коротких позиций со стороны реальных денежных счетов. Опустившись к отметке $1.6166, фунт/доллар попытался восстановиться, пробив оффера на $1.6175 и достигнув уровня $1.6185.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Евро обвалился на слухах о еврозоне.

Определенно не самый удачный день для евро.
Единая валюта обвалилась сразу после закрытия на слухах о том, что ряд испанских банков настаивает проведение третьего раунда LTRO, а также на неподтвержденных слухах о вероятном выходе Греции из состава еврозоны.
Давление на пару усиливается блоком слабой европейской макростатистики, опубликованной в последнее время, что чревато ослаблением евро в предстоящие сессии.
Сейчас EUR/USD ослаб на 0.43% к 1.3093. Поддержка проходит на 1.3095 (минимум 3 мая), 1.3058 (минимум 18 апреля), 1.3040 (нижняя граница полосы Боллинджера) и 1.2995 (минимум 16 апреля).
Сопротивление ожидается на 1.3155 (внутридневная поддержка/сопротивление), 1.3180 (максимум ? мая), 1.3193 (10-DMA) и 1.3242 (максимум 2 мая).
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Азия FX: результаты греческих и французских выборов обвалили евро.

- Греция вступила в новую фазу неопределённости после прошедших в минувшие выходные выборов
- Франсуа Олланд одержал победу над Николя Саркози в ходе второго тура президентских выборов во Франции
- Банк Японии выпустил протокол заседания от 9-10 апреля
- Австралия: март, розничные продажи +0,9% м/м против прогноза +0,2% м/м
- Австралия: март, разрешения на строительство +7,4% м/м
- Цены на нефть упали на 2% до $96.80 за баррель
- Гонконг и Токио -2.5%; другие фондовые рынки -1.75%
EUR/USD закрылся в Нью-Йорке в пятницу около 1.3080, а затем открылся в ходе межбанковских торгов рядом с 1.3055 и быстро снизился на фоне бегства от рисков. Результаты греческих выборов стали главным фактором, спровоцировавшим рост неопределённости. Пара пробила защиту на 1.3000, поглотив стопы на данном уровне и под 1.2975. Минимум был отмечен на уровне 61.8% коррекции Фибоначчи на 1.2955, цене не удалось вернуть отметку 1.3000, и она держалась на 1.2980 последние несколько часов. Диапазоны: 1.2955/1.3063; EUR/JPY 103.22/104.08.
AUD/USD падал в тандеме с EUR/USD. Корпоративные биды и техническая поддержка на 1.0115 приостановили снижение оззи, а сильные данные по розничным продажам, разрешениям на строительство и деловому доверию помогли AUD отойти от минимумов. Диапазон: 1.0106/67.
USD/JPY снизилась на фоне продаж EUR/JPY, однако сильные биды в зоне 79.60/70 помогли сдержать падение пары. С тех пор цена торговалась в области 79.65/98.
Фунт/доллар засел в диапазоне 1.6112/57; EUR/GBP - в области 0.8033/67, EUR/CHF - в районе 1.2010/15.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Нью-Йорк FX: евро восстанавливается.
- Шойбле, министр финансов Германии: нужно бороться с причинами кризиса;
- США: потребительское кредитование отметило 10-летний максимум;
- Лагард: дискуссия на тему "экономия против экономического роста" бессмысленна;
- Агентство Fitch: победа Олланда не отразится на рейтинге Франции.
Несмотря на то, что евро пробил нижнюю границу устоявшегося диапазона, валюта все же смогла восстановиться и достичь отметки 1.3055. На торгах в США пара EUR/USD преимущественно консолидировалась, постепенно двигаясь в сторону закрытия гэпа, сформированного на открытии азиатской сессии. В целом, динамика торгов была аналогична праздничной, несмотря на тот факт, что сегодня были закрыты только площадки Великобритании.
Пара USD/JPY сразу после открытия коснулась 80.00, затем постепенно сползла к 79.85, но в итоге все же смогла восстановиться к отметке 79.90.
Фунт вел себя достаточно активно: пара GBP/USD потеряла 30 пипсов и опустилась к 1.6145, далее обновила сессионный максимум на 1.6197, но забуксовала на подходе к 1.6200.
EUR/GBP обновил 3-летний минимум и закрылся ниже одной из ключевых отметок 0.8068.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Лондон FX: стерлинг сохраняет негативный тон в ходе европейских торгов.
Релиз слабых данных по ценам на жильё RICS в Британии испортил настроение фунту. Если в Азии пара почти не отреагировала на отчёт, то в Европе опустилась до минимумов на $1.6124. Евро/стерлинг встретил сильную поддержку на stg0.8050 в ходе падения от максимумов понедельника на stg0.8080, однако в дальнейшем кроссу удалось восстановиться до stg0.8073.
Стерлинг открылся в Европе на $1.6173, stg0.8057. Падение евро/доллара в Европе утянуло за собой фунт, заставив его снова протестировать минимумы на $1.6170. Сильный спрос на евро/стерлинг обвалил фунт под $1.6170, и пара постепенно опустилась до $1.6124, тогда как кросс преодолел максимум овернайт на stg0.8066 и добрался до stg0.8073. Более сильный спрос на фунт отмечается в зоне $1.6115/$1.6100, а стопы ниже. Оффера для кросса расставлены на stg0.8080, более крупные - на stg0.8100.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Азия FX: бегство от рисков. AUD под ударом, EUR вернулся к минимумам понедельника.
" На торговых площадках Азии доминирует медвежий настрой, обусловленный неопределенностью политической ситуации в Греции, которой, скорее всего, не избежать повторных выборов в середине июня
" Испанское правительство потребует от банков привлечения дополнительного капитала - Reuters
" Региональные фондовые рынки в среднем -1,2%; золото -1% до $1589; нефть $96.50
Сегодня главной жертвой бегства рынков от риска стал оззи. Открыв торги в районе 1.0110, AUD/USD начал падать на фоне продаж AUD/JPY и в результате обновил минимум 2012 г., передвинув его от вчерашних значений $1.0088 под отметку $1.0060, к 1.0053.
Дополнительным фактором давления на оззи стали комментарии премьер-министра Австралии Гиллард и Минфина Свона о том, что возвращение баланса бюджета страны в зону профицита развязывает РБА руки, предоставляя максимальную свободу действий в вопросе дальнейшего количественного смягчения, необходимого для поддержания национальной экономики.
EUR/USD также снизился, хотя и не так агрессивно, поскольку регулярно пара получала поддержку сильных бидов на сумму свыше Е500 млн., однако продажи EUR/JPY помогали медведям поглощать эти биды.
В самом начале торгов пара ушла под отметку 1.3000 - как считают трейдеры, на новостях о банковском секторе Испании - и с тех пор так и не смогла восстановиться над этим "круглым уровнем". Торговый диапазон составил 1.2964/1.3005, причем евро почти вернулся к 3-месячному минимуму 1.2955, отмеченному утром в понедельник.
USD/JPY снова ориентировалась на динамику кроссов с участием иены, оставаясь в узком диапазоне 79.73/93.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Лондон FX: бегство от рисков ударило по евро.
Греция: Венизелос не принимает мандат на формирование нового правительства
Источники в правительстве Германии: голосование в парламенте по вопросу ESM/финансового соглашения будет отложено до середины июня
Германия: март, св. торговый баланс Е13,7 млрд. против прогноза Е13,2 млрд. и пред. пересм. Е13,7 млрд. (от Е13,6 млрд.)
Франция: март, торговый баланс -Е5,721 млрд. против пред. -Е6,279 млрд. (пересм. от -Е6,398 млрд.) и прогноза -Е5,8 млрд.
EUR/USD торгуется у отметки 1.2967, открывшись в Европе в районе $1.3030. Изначально паре придали сил покупки ближневосточных инвесторов, однако впоследствии фиксация прибыли под отметкой 1.3000 ослабила валюту.
Барьеры расположены на 1.2950, 1.2925 и 1.2900. Ордера на продажу расставлены в районее 1.3000/10.
USD/JPY снизилась на 10 пунктов и торгуется вблизи 79.65. В ходе сессии отмечались продажи пары со стороны американского инвестиционного банка.
Фунт в начале сессии поднялся к отметке $1.6156, после чего пошел на снижение, пробив азиатское основание, минимумы понедельника на $1.6115 и стопы ниже $1.6110. Цена нащупала дно в области $1.6099, после чего восстановилась до $1.6110.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Азия FX: сюрпризы от Австралии и Китая.
- Австралия: ставка б/р упала до 4,9%
- Китай: апрель, профицит торгового баланса $18.4 млрд. против прогноза $8.8 млрд.
- Китай: апрель, экспорт +4,9% г/г, импорт +0,3% г/г
- Банк Кореи оставил ставку на прежнем уровне
- Японские данные по торговому балансу показали увеличение объёмов экспорта
- CIC приостановил покупки европейских гособлигаций
- Стерлингу предстоит непростой день сегодня, будет опубликована важная британская статистика
- Региональные фондовые рынки торгуются во флэте
- Золото торгуется на уровне $1594, а нефть - на $96.75
Сегодня в ходе азиатских торгов бегство от рисков немного ослабло ввиду сильных данных по занятости в Австралии. Падение ставки б/р ниже 5% значительно снизило вероятность дальнейшего понижения учётной ставки со стороны РБА. AUD/USD постепенно укреплялся в начале торгов, в частности на фоне фиксации прибыли по AUD/JPY, и перед релизом отчёта торговался на 1.0050. После выхода статистики оззи вырос до 1.0085, а затем до 1.0118. Однако известия о сокращении объёмов импорта в Китае отправили пару обратно под 1.0100. Диапазон: 1.0033/1.0118
Остальные валюты вели себя довольно тихо.
EUR/USD торговался в пределах 30-пипсового диапазона на фоне закрытия коротких позиций по EUR/JPY. Пара укрепилась в тандеме с AUD, и с ним же откатилась обратно. Диапазон: 1.2923/56.
USD/JPY торговалась в области 79.59/77, фунт/доллар - в районе 1.6120/49, EUR/CHF - в зоне 1.2007/12, а EUR/GBP - в диапазоне .8010/25.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Ну вот и закончились празники. А настроение совсем не рабочее. Продажа евры от 1.3045 по-прежнему активна (сам на себя не похож). Продажа фунта от 1.6110 принесла профит +30 пп, а от 1.6080 (отложка) лося -50 пп.

По рынку. Евра пробила 1.30 и показательно закрепилась ниже. Теперь 1.30 будет служить сопротивлением. Внизу цели озвучивал ранее. Фунт вчерась так хорошо пошёл ниже 1.61, но... не судьба, в итоге нарисовал шип, коснувшись им прямёхонько линии поддержки нисходящего канала от минимума 2-го мая.Линия сопротивления сейчас проходит в районе 1.6150. Можно пробовать продавать прямо отсюда с коротким стопом. Но сегодня британский банк публикует размер ставки и объёмы вливаний, а раньше ещё выходят данные по промышленному производству. ДумаетсяЮ, что сегодня фунт будет особенно волотильным.
Отложки: покупка 1.2990 и 1.6180, продажа 1.2890 и 1.6080.

Евро опустился ниже 1.2979
Пара EUR/USD прорвалась к максимуму 1.2979, укрепившись за день на 50 пкт. Однако выступление главы ФРС Бернанке положило конец этому восхождению, и пара, в стандартной манере «покупай на слухах, продавай на фактах», опустилась в район 1.2960.
Позднее США опубликуют отчет Казначейства по бюджету, кроме того, скоро выступит президент ФРБ Миннеаполиса Кочерлакота.
Как пишет Слободан Дрвеница, технический аналитик Windsor Brokers, «пока держится начальное сопротивление и психологический барьер на 1.3000, мы ожидаем дальнейшего снижения и тестирования медвежьей цели на 1.2875/57». Эксперт отмечает сопротивление на 1.3060.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Нью-Йорк FX: проблески надежды на создание нового правительства в Греции.
Партия Левых демократов Греции возобновила надежды на создание коалиционного правительства
США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 5 мая -1 тысю до 367 тыс. против ожидаемых 368 тыс.
Прогноз по ВВП США пересмотрен в сторону понижения после слабых данных по торговому балансу
Великобритания, NIESR: февраль-апрель, ВВП +0,1%
Минфины ЕС встретятся в понедельник с целью обсуждения вопроса Греции
S&P одобрило действия Испании в отношении банков
Испании потребуется больше времени для достижения целевого уровня дефицита бюджета
В случае избыточных спекуляций Банк Японии может осуществить интервенцию на валютные рынки
США зарегистрировали максимальный с 2008 года профицит бюджета
S&P 500 вырос на 0.2% до 1358
Минувшая сессия оказалась весьма скучной для евро, который провел торги в 40-пипсовом диапазоне, закрывшись у отметки 1.2946. Позитивные комментарии в отношении возможного создания коалиционного правительства в Греции отправили EUR/USD к сессионному максимуму на 1.2979, однако моментум быстро угас.
После решения Банка Англии по монетарной политике фунт превысил отметку 1.6180, но вскоре цена откатилась ниже 1.6150.
Рост доходности трежерис поддержал USD/JPY. Пара флиртовала с отметкой 80.00 в течение всего дня, но так и не решилась ее пробить.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

А тем временем в Испании…
Похоже, рынок облигаций недооценивает риск реструктуризации долга Испании.
Доходность ГКО растет с марта, но остается намного ниже максимумов, достигнутых в ноябре. Тем временем кредитно-дефолтные свопы торгуются на рекордных максимумах.
Дивергенция между 5-летними CDS и доходностью по 5-летним облигациям начала проявляться сразу же после запуска второй операции LTRO.
Рынок CDS обрисовывает гораздо более четкую картину текущего кризиса в Испании. Рынки чрезмерно сфокусировались на Греции и недооценивают риски, таящиеся на испанском кредитном рынке, кризис которого, кстати сказать, может с легкостью вызвать удешевление евро на 10 центов.
В пятницу Испания представит план по банкам, который может стать решающим для Европы.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Азия FX: JP Morgan сообщил об убытке на сумму $2 млрд.; китайский CPI не сильно отклонился от прогноза.
JPMorgan Chase неожиданно заявил о грандиозном торговом убытке в размере 2 млрд. долларов, причиной которого стали неудачные комплексные инвестиции трейдеров банка
Китай: апрель, CPI -0,1% м/м, +3,4% г/г против прогноза +3,3% г/г и +0,2% м/м, 3,6% г/г в марте
Япония: апрель, агрегат денежной массы М2 +2,6% г/г против +3,0% в марте
Великобритания: март, потреб. доверие Nationwide 44 против 53 в марте
Региональные фондовые рынки снизились в среднем на 0,25%
Золото торгуется у отметки $1586, нефть - на $96.
Начало торгового дня оказалось весьма насыщенным в плане экономических событий. На закрытии в Нью-Йорке крупнейший американский банк JPMorgan Chase неожиданно заявил о грандиозном торговом убытке в размере 2 млрд. долларов, что надавило на американские фьючерсы и валютные рынки в целом.
На этом сообщении AUD/USD соскользнул с отметки 1.0080 до 1.0047, постепенно восстановившись в ходе торгов, закрыв гэп. Релиз данных по китайскому CPI немного ослабил AUD, поскольку ожидания понижения резервных требований к банкам немного угасли. Однако в целом минувшая сессия ознаменовалась тесными торговыми диапазонами.
EUR/USD лишь единственный раз подал признаки жизни на довольно агрессивных продажах со стороны CME, отправивших цены от 1.2935 к отметке 1.2905 за 10 минут. Барьер перед 1.2900 сохранился. Диапазон: 1.2903/43.
Движения USD/JPY сильными офферами японских корпоративных инвесторов в районе 80.00. Диапазон: 79.79/97.
Фунт: 1.6119/42; EUR/CHF 1.2006/11.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Лондон FX: и снова Греция – царица торговых площадок.
* Греция, представитель властей: шансы на формирование правящей коалиции в Греции выросли. В состав правительства должны войти консерваторы, социалисты и умеренные.
* ЕС, Рен: европейская экономика переживает мягкую, короткую рецессию
* Еврокомиссия: ВВП Е-17: -0,3% в 2012 (неизм. против пред. прогноза); +1,0% в 2013
* Германия: апрель, оконч. CPI +0.2% м/м, +2.1% г/г – чуть выше предв. +0.1%, +2.0%
* Великобритания: PPI на выходе +0,7% м/м, +3,3% г/г против прогноза +0,4%/+2,9%
Сегодня главной пищей для рынков стали слухи и разговоры о том, что Греция приблизилась, наконец, к формированию нового коалиционного правительства. Однако впоследствии комментарии лидера партии "Демократические левые силы" Кувелиса (в частности, заявившего, что повторные выборы неизбежны) явно подпортили в общую радужную картину.
В результате EUR/USD смог укрепиться лишь незначительно – от цены открытия 1.2926 до максимума $1.2954 (помимо оптимизма в отношении Греции, трейдеры отмечали за этим ростом еще и такой фактор, как агрессивные покупки российских инвесторов).
Тем временем евро/стерлингу удалось восстановиться от 42-месячного минимума stg0.7995, достигнутого после взятия опционного барьера на stg0.8000 в Азии. В Европе пара дошла до области stg0.8040, откуда слегка откатилась.
Укрепление кросса оказало давление на фунт/доллар, который отметил в Европе минимумы под отметкой $1.6090 и в течение сессии испытывал проблемы при попытке снова закрепиться над уровнем 1.61.
Источник:ГК «FOREX CLUB»

Сигнал масштаба Н2-Н3, это ориентировочно 70-120пп наверх от минимума. Допускаю даже среднесрочный разворот на верх, Д1 в принципе не против. Посмотрим как сигнал отработается в процессе

$1.2900 сильный спрос /опционный барьер, $1.29-1.34dnt/ истечение опциона
$1.2890-60 промежуточный спрос
$1.2850 опционный барьер/техническая поддержка в области $1.2855-40
$1.2800 опционный барьер
----------
ХЗ короче....