Поездка на Аллигаторе

georg57, скрины показаны как в идеале. Да, для фрактала берется пять свечей, но не факт что они будут последовательными, как на скринах. Они могут образоваться и на одной свече, и через одну, и через 10. Может я равнодушен к этому индикатору, и не понимаю его ценности, но в торговле я его пробовал и так и не смог по нему торговать. АО и АС конечно другое дело.

Все правильно, фракталы не будут образовываться строго последовательно. Если идет направленное движение, какой может быть фрактал. Он образуется только когда цена не смогла преодолеть какой-то уровень и откатилась. На скринах это чисто для понимания и все, для наглядности. И потом, вы можете торговать так это вам удобно и это правильно.

Привет всем. Сегодня с утра был занят, тепрь продолжим.

Урок 10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (ЛИНИЯ БАЛАНСА)

Итак, мы добрались до нашего Пятого и последнего Торгового Измерения. С первого взгляда эта размерность может показаться немного сложной, но это не так. По существу, это противоположный сигнал фрактала, который называется "торговля по большому пальцу". Цель его - позволить заключить сделку до появления сигнала фрактала.
Техника применения этого сигнала настолько отточена, что он стал более эффективным, чем сигнал полного Фрактала. Базовые принципы, которые стоят за этим сигналом, основаны на том, что мы называем Линией Баланса. Эта линия, благодаря использованию суперкомпьютеров была определена математически. При помощи универсальных вычислительных машин был найден способ точной оценки размещения Линии Баланса. Кратко остановимся на важных деталях.

Линия Баланса - это линия, на которой находилась бы цена, если бы не было новой поступающей информации (Хаос), влияющей на рынок в данный момент времени. Мы можем судить о воздействии новой информации на рынок, оценивая, как далеко находится текущая цена от Линии Баланса. Чтобы лучше понять, что такое Линия Баланса, прочтите в книгах BW о станом аттракторе и о водоразделе, когда он сравнивает Линию Баланса с Континентальным хребтом Водораздела между Мексиканским заливом и Тихим Океаном.
На рынках новая информация образует фракталы (изменение в поведении). В конце любого тренда - фрактал.

georg57, привет. сегодня что то запаздал :laugh:

Линия Баланса является местом, где небольшие изменения в начальных условиях создают результаты, которые будут значительно сильнее, чем причина.
Теперь представьте Линию Баланса как вершину горы. Когда на рынок поступает новая информация, цене легче уйти от Линии Баланса (требуется меньше энергии в виде новой информации), чем приблизиться к ней. Это можно выразить просто: "Легче спуститься под гору, чем подняться на гору".
Помните, что Линия Баланса - это вершина горы, и для цены легче отойти от Линии Баланса, чем приблизиться к ней.
Чтобы создать более выгодные сигналы, принимаем во внимание два различных фактора, чтобы получить наиболее надежный сигнал Линии Баланса.
Первый фактор состоит в следующем:
Где находится сигнал в отношении Линии Баланса?
Мы знаем, что движение в сторону Линии Баланса (подъём на гору) более сложно, чем движение от нее (спуск с горы).
Второй фактор - это число новых максимумов и минимумов, необходимых для образования сигнала.
Подобно рынку, мы будем пользоваться путем наименьшего сопротивления. Цель состоит в том, чтобы легче войти в направленное движение, когда оно стремится прочь от Линии Баланса (аналогично движению с горы), в отличие от движения по направлению к Линии Баланса (в гору). Если мы движемся в сторону Линии Баланса, то размещаем сигнал, основываясь на базе +/- два более высоких максимума (более низких минимума).
Если мы отходим от Линии Баланса, то используем базу +/- один более высокий максимумом (более низкий минимум), в зависимости от того, в какой зоне мы находимся, (подробно рассмотрим позже). Это составляет суть подхода к рассмотрению сигналов на вход.

ЛИНИЯ БАЛАНСА

• Всегда читайте справа налево.
• Обращайте внимание на максимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на покупку.
• Обращайте внимание на минимумы только тогда, когда вы ищете сигнал на продажу.
• Сначала определите базовый бар.
- Базовый бар является стартовой точкой.
- Найдите базу, когда вы ищите сигналы на покупку, обращайте внимание на текущий бар и на бар с минимальным/максимальным максимумом/минимумом.
- Чтобы найти базу, когда вы ищите сигнал на продажу, обращайте внимание на текущий бар или на бар с наибольшим минимумом.
• После того, как вы определили ваш базовый бар для покупки, вам необходим один новый максимум, если вы отходите от Балансовой линии, или два новых максимума, если вы движетесь в сторону Балансовой линии.
Для продажи вам необходим один новый минимум, если вы отходите от Балансовой линии, или два новых минимума, если вы движетесь в сторону Балансовой линии.
Для того чтобы понять суть Пятого Измерения и научиться торговать Линии Баланса, внимательно посмотрим на рисунок ниже.

Покупатели были слабее на баре "b" по сравнению с баром "a". Об этом нам говорит более низкий максимум бара "b". Почему продавцы были более сильными на баре b? Потому что на рынок поступила новая информация (на рисунке она обозначена пунктирным квадратиком), которая и изменила соотношение сил.
Если покупатели смогут приподнять рынок (как это видно на баре с) выше максимума бара а, то это означает, что произошли сильные изменения, которые являются предвестником нашей сделки в рамках Пятого Измерения.
В нашем случае бар b будет являться базовым баром. Таким образом, мы подошли к определению Базового бара.
Базовый бар для сигнала на покупку – это либо текущий бар (бар b, когда не было еще бара с), либо последний с самой низкой вершиной.
Базовый бар для сигнала на продажу – это либо текущий бар, либо самый последний с самым высоким дном.

Итак:
Три правила Пятого измерения.
1. Изучайте график справа налево.
2. Обращайте внимание только на максимумы, если ищите сигнал на покупку. Обращайте внимание только на минимумы, если ищите сигнал на продажу.
3. Найдите Базовый бар: для сигнала на покупку/продажу. Базовым баром будет являться или текущий бар, или самый последний бар с минимальным/максимальным максимумом/минимумом.

Сигнал на Покупку, когда Рынок находится Выше Линии Баланса:
Если цена находится выше Линии Баланса, и мы ищем сигнал на покупку, то мы предполагаем, что цена "уйдет" от Линии Баланса, т.е. "спустится под гору".
Правило №4:
4. Для покупки/продажи необходим один новый максимум/ минимум, если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума минимума, если Вы приближаетесь к Линии Баланса.
Согласно этому правилу для появления сигнала на покупку нам необходимо всего лишь, чтобы цена преодолела high ближайшего из предыдущих баров с более высоким максимумом, чем базовый бар.

Попробую разъяснить эту мысль с помощью рисунка выше.
Предположим, что на экране мы видим только бар №1 и все предыдущие. Баров №2, 3 и т.д. еще нет. В этот момент бар №1 начинает попадать под определение базового бара на покупку. Это будет текущий бар, который имеет high ниже предыдущего бара.
Суть сигнала на покупку Выше Линии Баланса заключается в том, что мы выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пункт выше максимума бара (не забываем про спред), который предшествовал базовому бару (т.е. бару №1 в нашем случае).
Возвращаемся к рисунку. На графике появляется бар №2, у которого high ниже, чем у бара №1. Автоматически бар №2 становится базовым баром. Мы отменяем отложенный ордер, выставленный в предыдущем случае, и выставляем Buy Stop на 1 пункт выше максимума бара №1 (этот бар является предшествующим базовому бару - бару №2). Та же самая процедура повторяется и на баре №3 и на баре "B". После появления бара "B" он становится базовым баром, а отложенный ордер расположен на 1 пункт выше максимума бара №3. Далее появляется бар №4, но бар "B" продолжает оставаться базовым, т.к. если смотреть справа - налево, то он будет первым баром с наименьшим максимумом. Максимум бара №4 ниже, чем уровень выставленного нами отложенного ордера, поэтому мы еще не в рынке. Появляется бар №5, который также не изменил положение базового бара и не исполнил наш отложенный ордер. А вот появление бара №6 с максимумом больше, чем максимум бара, предшествовавшего базовому, привело к тому, что наш Buy Stop сработал и мы вошли в рынок по "сигналу на покупку выше Линии Баланса".

Сигнал на Покупку, Когда Рынок Находится Ниже Линии Баланса:
Покупая ниже Линии Баланса, мы предполагаем, что цена «пойдет" к Линии Баланса, мы будет "подниматься на гору".
Правило №4:
4. Для покупки/продажи необходим еще один новый максимум/ минимум, если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума/ минимума, если Вы приближаетесь к Линии Баланса.
Значит, нам нужен не один максимум, а целых два, чтобы получить сигнал на покупку ниже Линии Баланса.
Предположим, образовался бар B. Этот бар будет базовым, т.к. он первый, если смотреть справа - налево, бар с минимальным максимумом. Теперь для получения сигнала нам надо найти 2 максимума слева от базового бара B. Бар "3" будет первым из них. Бар "2" не будет удовлетворять нашим критериям, т.к. его максимум ниже максимума бара "3". Бар "1" станет нашим вторым максимумом, который мы ищем. Его high выше максимума бара "3". Поэтому мы размещаем отложенный ордер Buy Stop на 1 пункт выше high бара "1".
Появление бара "4" не внесло изменений в общую картину: базовый бар по-прежнему B, а отложенный ордер еще не исполнен. Бар "5" также не принес перемен. А вот на баре "6" сработал наш отложенный ордер и сигнал пятого измерения на покупку ниже Линии Баланса активирован рынком.

Сигнал на Продажу, когда рынок находится ниже Линии Баланса:
Сигнал на продажу ниже Линии Баланса очень похож по своей сути на сигнал на покупку выше Линии Баланса. В обоих случаях ставка делается на "удаление" цены от Линии Баланса.
Согласно правилу №4 нам нужен всего один минимум для формирования сигнала:
4. Если Вы идете от Линии Баланса, то для покупки/продажи необходим один новый максимум/минимум, и два новых максимума/минимума, если Вы приближаетесь к Линии Баланса.
Как обычно, будет легче понять основные принципы поиска сигнала на продажу ниже Линии Баланса, если разобрать ситуацию, изображенную на рисунке ниже.
Допустим, что мы видим на экране только бар В и все предыдущие бары. Если смотреть справа - налево, то бар В будет базовым, т.е. это будет самый последний бар, минимальная цена которого выше low предыдущего бара. Поскольку нам нужен всего один более низкий минимум, то мы можем выставить отложенный ордер Sell Stop на 1 пункт ниже бара "1".
Появление бара "2" не меняет картины: бар В по-прежнему будет базовым, а отложенный ордер не сработал. Просто ждем. Появление бара "3" также не изменило ситуации. Появление бара "4" приводит к срабатыванию отложенного ордера и реализации сигнала на продажу ниже Линии Баланса.
Важно - Если образуется новый базовый бар (до исполнения отложенного ордера Sell Stop), то предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер, выставленный ранее, должен быть удален.
Появление бара "4" приводит к срабатыванию отложенного ордера и реализации сигнала на продажу ниже Линии Баланса.

Сигнал на продажу, когда рынок находится выше Линии Баланса:
По сути своей сигнал на продажу выше Линии Баланса очень похож на сигнал на покупку ниже Линии Баланса. В обоих случаях ставка делается на "приближение" цены к Линии Баланса, т.е. цена будет "подниматься на гору".
В соответствии с правилом №4 для появления сигнала нам нужно искать два минимума:
4. Если Вы идете от Линии Баланса, то для покупки/продажи необходим один новый максимум/минимум), и два новых максимума/минимума, если вы приближаетесь к Линии Баланса.
Предположим, что мы видим на графике только бар "2" и все предыдущие. Бар "2" становится базовым баром, т.к. это первый бар справа налево, у которого минимальная цена выше low предыдущего бара.
Т.к. цена идет к Линии Баланса, нам нужно найти два минимума:
-Первый бар справа налево, минимальная цена которого ниже low базового бара, - это бар "1". Это первый минимум.
-Первый бар справа налево, минимальная цена которого ниже low первого минимума (бара "1"), - это бар "0". Это второй минимум.
Поэтому при появлении бара "2" выставляем отложенный ордер Sell Stop на 1 пункт ниже минимальной цены бара "0". Появление бара "3" не нарушает картины: бар "2" по-прежнему остается базовым, а отложенный ордер еще не сработал. То же самое можно сказать и о баре "4". Зато появление бара "B" резко меняет ситуацию:
-бар В становится базовым баром,
-предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер, выставленный ранее на 1 пункт ниже low бара "0", удаляется,
-выставляем новый отложенный ордер Sell Stop на 1 пункт ниже low бара "1" (low бара "4" ниже low базового бара В, а low бара "1" ниже low бара "4"). На баре "6" отложенный ордер будет активирован рынком, и сигнал на продажу выше Линии Баланса реализуется.

Линия Баланса - это место, в котором находилась бы текущая цена, если бы не поступала новая информация (Хаос).

Правила Линии Баланса:
•Всегда читайте справа налево.
• Когда ищите сигналы на покупку, обращайте внимание только на максимумы.
• Когда ищите сигналы на продажу, обращайте внимание только на минимумы.
• Сначала установите базовый бар.
• Базовый бар является отправной точкой.
• Чтобы найти базу, когда вы ищите сигналы на покупку, обращайте внимание на текущий бар или бар с самым низким максимумом.
• Чтобы найти базу, когда вы ищите сигналы на продажу, обращайте внимание на текущий бар или бар с самым высоким минимумом.

Два последних фильтра:
1. Вы не должны продавать выше Пасти Аллигатора, и вы не должны покупать ниже Пасти Аллигатора.
2. Если текущий бар находится в Красной Зоне, вы удваиваете число новых более высоких максимумом, чтобы создать сигнал на покупку.
Если текущий бар находится в Зеленой Зоне, вы должны удвоить число более низких минимумов для создания сигнала на продажу
Важно:
При длительном тренде, сигналов Линии Баланса значительно больше, чем сигналов других Торговых Измерений.
Результаты от торговли при помощи сигналов Линии Баланса в тренде могут быть довольно внушительными.

Зелёная Зона.
Продажа ниже Линии Баланса по сигналу от Линии Баланса - удваиваем количество баров с меньшим минимумом для получения сигнала на продажу в зелёной зоне.











И так урок закончен. На сегодня все. Продолжим завтра. Всем удачи.

Привет всем! Продолжим.
Урок 11 ИНДЕКС ОБЛЕГЧЕНИЯ

MFI - Market Facilitation Index или Индекс Облегчения Рынка.

Индекс показывает изменение цены, приходящееся на один тик. Абсолютные величины индикатора, сами по себе ничего не значат. Смысл имеют лишь изменения индикатора (увеличение/уменьшение его). При сравнивании объема и изменений цены можно идентифицировать потенциальную точку разворота.

1. MFI Down, Wolume Up– этот бар представляет наибольший интерес. На этом баре отмечается снижение MFI (количество изменений цены) по отношению к предыдущему бару и одновременно рост объема торгов. В таких случаях цена обычно движется медленно, а интерес к рынку растет, что выражается в повышении объема торгов. Иными словами – цена почти не менялась (индикатор упал), а интерес к рынку (объём) растет – идет ожесточенная борьба между покупателями и продавцами.

Синий или Приседающий бар является предвестником краткосрочного разворота цены. На разворотных точках (вблизи разворотных баров) этот бар может быть вестником мощного движения в противоположном направлении.
Этот бар BW называет приседающим, словно он присел, готовый к прыжку в одну из сторон. Прорыв такого бара очень важен с точки зрения будущей динамики цены. Так как BW называет этот бар Синим в индикаторе MFI, что имеется в программном обеспечении МТ4, я изменила ему стандартный окрас на синий.

2. MFI Up, Volume Down - cледующий бар, который тоже является предвестником изменения направления, но без резкого выброса цены, BW назвал Серым или Фальшивым Баром.
По сравнению с предшествующим ему баром, в Сером баре повысился Индекс и упал Объем. То есть рынок не поддерживает такую динамику цены. Изменение цены – результат спекуляций.
При появлении такого Бара на графике, следует проявить осторожность, так как возможно краткосрочное изменение цены.
Стандартный цвет я ему изменила на серый.

3. MFI Up, Volume Up – одновременный рост индекса и объёма говорит о том, что все больше игроков входит в рынок (растет объем), и новые игроки открывают позиции в направлении развития бара.
Этот бар я оставила в оригинальной раскраске – зелёной.