Уровни Мюррея

Я приверженец изучения методов торговли таких людей, как Мюррей, Вильямс, Ганн, Фибоначчи. Даже не столько как для своей выгоды, а ради своего самообразования. Ветка по торговли по Биллу Вильямсу уже существует. В этой ветке буду рассказывать теорию метода торговли с помощью уровней Мюррея. Сам индикатор и непонятный для меня мануал по торговле прикрепил. Почему непонятный? Скачайте, поймете. Нужна более простая теория. Так что я и попытаюсь это сделать.

В ветке по Вильямсу понравилось разбирать стратегию по частям, урокам. Здесь представлю такой же вариант.
Раздел 1. Теория
Урок 1. Определение математического ритма рынка
Урок 2. Определение математического ритма рынка – 2
Урок 3. Установка скользящих средних
Урок 4. Наблюдая временные развороты
Урок 5. Наблюдая временные развороты 2. Временной квадрат.
Урок 6. Альтернативный вариант «Правила тройки»
Урок 7. Использование объемов в системе Murrey Math
Раздел 2. Описание стратегии
Урок 8. Описание индикатора уровни Мюррея
Урок 9. Описание индикатора ЗигЗаг
Урок 10. Описание индикатора Cluster Delta
Урок 11. Правила торговли стратегии "Мюррей-ЗигЗаг"
Раздел 3. Практика
Покажу скрины торговли по уровням Мюррея в реальном времени на бонусном счете

Раздел 1. Теория
Урок 1. Определение математического ритма рынка
В своей книге Murrey Math Trading System For All Markets Т.Мюррей начинает знакомство читателя со своей системой с рассказа о человеке, чьи труды легли в основу системы Murrey Math. Это знаменитый В. Д. Ганн (W. D. Gann). На протяжении всей книги, а особенно первой ее главы, Мюррей постоянно цитирует Ганна, излагая базовые положения теории.
Мы видим недельный график валютной пары EURUSD. Ганн начинал рассмотрение рынков с недельных графиков, и мы также следуем этому правилу (хотя в дальнейших статьях будут сформулированы правила и для внутридневной торговли).
Обратим внимание, что на участке А цена закрытия в течение нескольких недель не может опуститься ниже уровня, а затем происходит разворот. Данную ситуацию Ганн назвал правилом от 4 до 7 (4 to 7 rule).
Я не смог найти в книге точной формулировки данного правила, но из приводимых автором графиков следует, что в случаях, когда в течение как минимум 4-х недель цены закрытия не могут пробить некий уровень, то в ближайшее время последует разворот. Обычно цена делает от 4 до 7 попыток пробить уровень, а затем отступает.

Так, на рис. 1 в зоне А цена пытается пробить уровень в течение 5 недель, а в зоне В – в течение 7 недель. Нередко после разворота цена проходит некоторое расстояние (зачастую очень значительное), а затем возвращается к уровню, от которого отскочила, и тестирует его вновь (см. рис. 1, зона А1).
Проделаем эту операцию на нашем графике. В программе MetaTrader 4 для этой цели удобно использовать инструмент «Линии Фибоначчи», в настройках которого удалены стандартные фибо-уровни и добавлены 8 уровней Ганна (см. рис. 2).
Как пишет Ганн, «сила уровней сопротивления: когда рынок является растущим и пересекает уровень 25%, то следующий наиболее важный уровень есть точка половины пути, центр гравитации или 50% ширины диапазона колебаний.
Во-вторых, следующей целью выше серединной точки является уровень 5/8, или 62.5%.
В третьих, следующим наиболее сильным уровнем, когда пересечен серединный уровень, является 3/4 или 75%.
В четвертых, если диапазон является очень широким, важно обратить внимание на уровень 7/8, или 87.5% движения. Часто это будет являться вершиной движения».

Как мы можем наблюдать на графике, цена уверенно пробивает серединный уровень, и в соответствии с указаниями Ганна, упирается в уровень 5/8 и после трех недель ожесточенных боев все-таки отскакивает от него. Цены закрытия не пробивают уровень. Однако тень свечи достигает даже уровня 7/8.

kleo34, Так вы думайте реально рассказать нам о том что значит Мурр или все таки заняться копи-пастом с другого ресурса ?
Тема просто действительно актуальна и тут на форуме есть люди которые используют уровни в том числе уровни Мюрея,
и было бы не серьезно просто скопировать с другого ресурса что то в чем сам человек не разбирается..

Не хочу вас обидеть но для сравнении прочитайте
Определение математического ритма рынка с других ресурсах и попробуйте найти ваше мнение.
Если оно есть хорошо, а если его нет то скажите что это простой копи-паст.
А то ведь люди могут задать вопрос по теме а на другом ресурсе не будет ответа что тогда ???
Да .. и думаю лучше использовать для графиков белый цвет

AlexG, да вы правы, что урок был скопирован. Но скрины я выкладывал со своего терминала. И сам первый раз только узнал, что с помощью линий фибоначчи можно самому построить уровни. Лишь изменив настройки. Предлагаю тогда, чтоб не было впредь проблем с колипастом, часть теорим урока выкладываю со скринами и своими примерами. А насчет того, если зададут вопрос про уровни Мюррея, смогу ответить. Я уже несколько раз возвращаюсь к такому типу торговли.

Правило тройки.
Другое интересное правило, о котором Мюррей пишет в той же главе, носит название «правило тройки».
Рассмотрим вариант торговли с этим правилом.

Здесь все очень просто. Должна образоваться фигура, напоминающая букву W. На скрине два верхних пика находятся практически на одной линий. Нижние пики, либо все, либо первый и третий, должны создавать видимость тренда либо вниз, либо вверх. На скрине тренд вверх, значит нижние пики выстраиваются по возрастанию. Когда бы я открыл позицию? После выполнения всех условий с правилом тройки, открыл бы ордер через одну свечу. Почему? Потому что после образования фигуры W надо точно знать, что цена пойдет в нужном направлении. А для этого следующий ордер должен закрыться в нужную нам сторону. На скрине первый бар закрылся вверх, значит открываю ордер на покупку.

AlexG, такой вариант теории по Мюррею подойдет? Колипаст был только первые 4 строчки 6 поста, остальное свои мысли. И по Фунту/доллару не встречал, чтоб описывали стратегию по Мюррею(не практику, а теорию).

kleo34, Удачи вам в развитие темы..
А я если можно , по возможности тоже буде подключатся так как тема действительно интересна будет многим.
Далее на счет пар , есть стратегии и не только по фунту ..
Кстати а почему вы все таки не используйте индикатор а мучайтесь с фибо ?? или вам так нравится создавать велосипед ?? :joke:
А если что то не правильно вам показывает то можно же его по желанию настроить и дописать все что хочется .

хе.. во интересный пример нашел в своем архиве про Мурра..

AlexG, интересный скрин. Поможет тем, кто не знает на каком уровне поставить тейк профит. Хотя на скрине не показана важность уровней 3/8 и 5/8. Я бы на этих уровнях нарисовал стрелки вверх-вниз до 0/8 и 8/8. Хотя путаница была бы. И ответ на вопрос, почему не использую индикатор? Пока не пройдет теория индикатор не буду применять. Да и что скрывать, люблю сам "рисовать".

Урок 3. Установка скользящих средних
Дадим слово Мюррею: «Мы включили четыре наиболее популярные скользящие средние для получения сигнала, когда разворот тренда близок. Четырьмя наиболее популярными скользящими средними являются 1) 5-дневная (недельная), 2) 20-дневная (месячная), 3) 50-дневная (среднесрочная) и 4) 89-дневная (долгосрочная). Мюррей предлагает обратить внимание на более надежный сигнал «касание и отскок». Этот сигнал возникает, когда цена касается скользящей средней (или младшая скользящая средняя касается старшей скользящей средней), и затем происходит разворот и движение в противоположную сторону – «отскок». Данный сигнал является ключевым разворотным сигналом.
Рассмотрим вариант "касание и отскок". Пара Фунт/доллар.

На скрине галочками отметил те места, на которых было " касание и отскок". Как видно МА справляется, опровегает, либо подтверждает разворот тренда. Но это по Мюррею. Я сам желтую МА(89) использовать не буду. Вполне остальные три МА справляются. Разворот тренда буду судить по пересечению голубой МА(5) с синей МА(50). А в направленном тренде красная МА(20) будет служить поддержкой тренда, то есть цена будет отскакивать от нее и продолжать рост, пока тренд не изменится.
Я это все говорю, забыв совсем про уровни, что делал Мюррей в своей торговле и что изменяю я. То есть Мюррей пользовался МА, значит при изучении уровней я так же должен применять МА, либо отказаться от них с объяснениями, почему я это сделал. Как сказал ранее 3 МА я оставил для определения тренда.
Скрин выкладываю со сделками на покупки. После смены тренда на следующем уровне.

Как видно на скрине стрелками показал покупки, после пересечения голубой и синей МА, на следующем уровне. "Стрелка с крестиком"- там можно было входить на продажу. И в таких ситуациях нужно ставить трал для ордера. Тогда можно было выйти с плюсом. А так результат- схватим стоп лосс. Большая стрелка- сильный сигнал на покупку, после продолжительного отката. Все впадины и пики показывают на продолжение роста. Цель 8/8- 7/8.
В заключение. Кто бы что ни говорил, но МА был и будет самым лучшим индикатором тренда. Это факт.
p.s. Посмотрите на уровень 5/8. Как цена от него отталкивается, постепенно увеличивая пики-роста. Не зря сильный уровень разворота цены.

Урок 4. Наблюдая временные развороты
В качестве примера важности учета временного фактора Мюррей касается вопроса консолидации рынков. Знание того, сколько времени обычно может длиться консолидация рынка в узком коридоре имеет определенную практическую ценность, поэтому Мюррей дает определенные рекомендации на этот счет. Заметим, что данные рекомендации работают на дневных и недельных графиках и применение их на меньших графиках менее надежно.
Согласно Мюррею, время консолидации цены на вершинах обычно бывает следующим:
1). 4 – 7 дней
2) От 10 до 12 дней
3) 20 дней
4) 30 дней
Рассмотрим пример первой консолидации на паре фунт/доллар.Д1

Согласно Мюррею, консолидация во впадинах может быть следующей:
1). 4 – 7 дней
2). 10 – 12 дней
3). 20 дней
4). 30 дней
5). 3 месяца
6). 4 месяца
7). 6 месяцев
8). 9 месяцев
9). 12 месяцев
10). 15 месяцев
11). 18 месяцев
12). 2 года
Мюррей пишет: «Существуют временные циклы, которые не автоматичны в своих временных интервалах, так что мы должны смотреть на графики и искать индивидуальный временной ритм для того рынка, на котором мы торгуем». Для нахождения такого индивидуального временного ритма мы должны выбрать две хорошие вершины или впадины (необязательно соседние), и затем отложить расстояние между ними далее по временной оси.
Посмотрим как точно можно определить развороты цены по такому методу на фунте/долларе.

Как видно на скрине, на временных интервалах можно "предсказать" разворот цены. Но так же как и со значком "плохо" разворота не произошло. После консолидации и временной линии цена не развернулась. Я с этого урока учитывать буду только консолидацию, а временной ритм применять не буду, так как точность такого прогноза хоть и больше 50 %, но все же долгое по времени и имеет сложность принимать решения при достижении временного интервала. Мюррей и Ганн предавали временному ритму большое значение, но все же каждый трейдер может сам что то вкладывать или убирать.
Так что за последние два урока, 3 МА и наблюдение консолидации, оставляю для своей дальнейшей торговли по уровням Мюррея.

Урок 5. Наблюдая временные развороты 2. Временной квадрат.
Начинать определение индивидуального ритма следует на недельном графике. Мюррей пишет: «Всегда начинайте с недельных графиков, используя историю за последние 3 года. Затем переходите к дневным графикам для точной подгонки рыночного ритма». Можно сказать, что определение индивидуального временного ритма является весьма творческой задачей. Из множества вариантов путем проб и ошибок следует выбрать оптимальный.
Рассмотрим индивидуальный ритм недельного графика для пары Фунт/доллар.

Пересечение вертикальных линий временных интервалов и горизонтальных линий Мюррея на графике образуют временные квадраты.
Итак, мы построили временные квадраты. Теперь мы можем провести диагональные линии из одного конца квадрата в другой. Диагональные линии, построенные внутри временных квадратов, могут вести себя как трендовые линии, либо как срединные линии Эндрюса.

Такой метод анализа и построения временных квадратов в своей торговле я не буду использовать. Он очень сложный, и требует значительных навыков, чтобы правильно построить временные уровни, и не очень точный. Как видно на скрине 50 на 50 срабатывают сигналы и перекрестия. Нужен более точный анализ временных зон, если они нам вообще понадобятся.

Урок 6. Альтернативный вариант «Правила тройки»
В новой редакции «Правило тройки» требует, чтобы три вершины последовательно понижались или три впадины последовательно повышались. Само наличие таких вершин и впадин является разворотным сигналом, и как только мы убедились, что третья вершины или впадина сформировались, мы можем открывать позицию. На иллюстрациях, приводимых Мюрреем, вершины и впадины лежат на одной наклонной прямой, что, вероятно, является значимым признаком достоверности сигнала.
Рассмотрим такой пример на паре Фунт/доллар.

Как видно последовательные три впадины-это и есть продолжение тренда вверх.
Но такое правило не всегда срабатывает, и есть примеры, когда рынок разварачивается, несмотря на три вершины или впадины.

Как видно на скрине, после трех вершин должно было последовать снижение. Но рынок развернулся, и стал рости.
Мюррей, не мудрствуя лукаво, предлагает дополнительно дожидаться подтверждения со стороны скользящих средних.В случае корректного паттерна скользящие средние с периодом 5 и 20 должны пересечь скользящую среднюю с периодом 50.

На скрине стрелочкой показал, где происходит пересечение МА5-Ма20 с Ма50, после трех впадин. Это что касается успешного примера. Но что делать, когда второй скрин в этом посте с правилом тройки не показал должного результата.

Что мы имеем на этом скрине, где у нас не сработало правило тройки. На первой стрелке происходит пересечение МА5-МА20 с МА50, но после двух вершин. Значит сделку не открываем. После формирования третьей вершины, ждем пересечение МА. Где указал стрелкой с крестиком-там должен был вход, если бы произошло пересечение МА. Но произошел разворот и цена пошла вверх. МА подкорректировало правило тройки и не дали нам войти в продажи, что оказалось правильным. Так что правило тройки в торговле следует фильтровать сигналами МА.

Урок 7. Использование объемов в системе Murrey Math
Правило #1. «В конце любой продолжительной бычьей кампании либо быстрого роста любого рынка, обычно наблюдается сильное увеличение объема продаж, которое сигнализирует об окончании кампании, как минимум временном».

Правило #2. «После продолжительного падения в течение нескольких недель, месяцев или лет, к тому времени, как валюта или другой рынок достигнет дна, объемы торговли снизятся и будет наблюдаться колебание в узком диапазоне. Это один из надежных сигналов, означающих прекращение движения и готовность тренда смениться».

Правило #3. «После первого резкого роста, когда тренд меняет направление с медвежьего на бычий, рынок будет иметь вторую реакцию и сформирует дно, так же как и второе ралли после первого падения. Если объем продаж уменьшается в момент реакции и затем рынок идет вверх, возрастая на повышенном объеме, это является сигналом дальнейшего продолжения движения».
Мюррей замечает, что хотя разворотные точки действительно часто сопровождаются либо очень высоким, либо очень низким объемом, все же он чаще наблюдал развороты, сопровождающиеся высоким объемом, чем низким. Мюррей также поясняет, что анализировать объем нужно относительно последних трех дней. Более ранний объем можно не принимать во внимание.
Что касается объемов, то сейчас полно индикаторов показывающих их. Самый известный - Cluster Delta. Если и применять объемы в торговле по уровням, то лучше пользоваться именно таким индикатором. В своем понимании торговли по уровням Мюррея, я если и не применяю объемы, но и не отказываюсь от них.

Сегодня закончил первый раздел, который был посвящен ознакомлению со стратегией Мюррея и всех ее ньюансах. Единственное, что я пропустил, это "Установка линий Murrey Math", так как уже доказано, что индикатор по уровням хорошо справляется, и не стал спускаться в дебри построений. Теперь настает пора собственно ознакомления с моим видением торговли по уровням Мюррея. Представлю, какие индикаторы применяю помимо самих уровней, правило открытия ордеров, а также отложенников( да и они будут). Так что со второго раздела начнется современный взгляд трейдера на торговлю по уровням Мюррея. :stuk:

Давайте, давайте ..
Расскажите как современные трейдеры используют мюррея, как настраивается индикатор и какие фильтры лучше использовать.
А то ведь только инфа и инфа , опять обычный скопированный материал ..
Кстати вы случайно не от Игнат Пост копируйте , а то как то сильно похоже все на его почерк ?

давайте уже выкладывайте ваши доработки или понимание системы и принципов , а то ведь можно и книжку прочитать и так и ничего не поймет человек.

AlexG, на сайте от Игната я впервые и стал изучать уровни Мюррея. У него все доходчиво написано. Кстати и вебинары его смотрю. Но он в основном применяет волновой анализ. А я его не люблю. Но теперь, со второго раздела,пойдет моя торговля по уровням. Причем, забегу вперед, она будет проста, что новички смогут ей пользоваться. Не знаю был ли аналог, то что я здесь предложу, но во всяком случае будет интересно :v:

Раздел 2. Описание стратегии
Урок 8. Описание индикатора уровни Мюррея
Напишу сейчас, что означает каждый уровень в индикаторе:
- 0/8 и 8/8 представляют собой максимальное сопротивление и поддержку для цены торгуемого инструмента;
- 7/8 и 1/8 являются слабыми. Если цена подошла к этим уровням слишком быстро и остановилась у них, вероятней всего, что она развернется и резко уйдет в обратную сторону. В случае, если цена прошла их без остановки, то она продолжит движение к уровням окончательного сопротивления или поддержки 8/8 или 0/8;
- 2/8 и 6/8 (вращение, разворот). По своей силе уступают способности остановить и развернуть направление цены только уровню 4/8;
- 5/8 и 3/8 соответствуют верхней и нижней границе торгового диапазона. Между ними цена практически всех финансовых инструментов проводит около половины всего времени. Многие трейдеры рассматривают эти уровни как своеобразные каналы и используют торговые стратегии как для работы от границ канала, так и на пробой;
- 4/8 считается основным уровнем поддержки или сопротивления. В том случае, если цена инструмента расположена выше 4/8, то этот уровень является сильной поддержкой, если ниже – то прекрасным сопротивлением;
- -1/8 и +1/8 считаются слабыми, главной особенностью их является то, что если цена быстро и без коррекции преодолела 0/8 или 8/8, то она обычно отбивается от них и возвращается к упомянутым уровням максимального сопротивления и поддержки;
- -2/8 и +2/8 обладают единственной практической ценностью, в случае их пробоя цена почти всегда продолжает свое движение в этом же направлении.
В настройках индикатора, что можно поменять, так это параметр величины P. До Н1 не больше 64, Н1 и выше - от 64 до 250. По умолчанию стоит P=200. Я забегу заранее и скажу, что торговля по уровням будет вестись на Н1. Все скрины на Н1. И посмотрев графики валют пришел к выводу, что P=200 - это оптимальный вариант для данного таймфрейма.
В своей системе для меня важен каждый уровень, слабый ли он или сильный. Но применять я их буду рационально и без риска. То есть выше уровня 4/8 только продажи, а ниже 4/8 - покупки. Лишь в немногих случаях, когда,например, постепенно цена ростет и пики последовательно повышаются с небольшими откатами, тогда можно покупать и выше 4/8. Но это будут единичные случаи.

На скрине, на уровне 5/8 после первого в нашу сторону бара, на втором входим в продажи. Также на втором баре два раза входим на покупки на уровне 0/8. На уровне 2/8 мы должны пропускать продажи, так как продаем с сигналами выше 4/8. Но я говорил про нюансы. Так вот движение вниз, пики последовательно падают. На уровне 2/8 можно было входить в продажи но с меньшим тейк профитом, чем если бы ордер был открыт на уровне 5/8.

На этом скрине, на уровне 0/8 открываем ордер на покупку. Но за 10 часов так и не удается пробить уровень 1/8. После пробития я доливаюсь еще одной покупкой, так как такое затишье цены сулит хорошее движение вверх. После этого цена опять застревает на уровне 2/8, но после нескольких бычьих баров опять идет вверх, где я опять доливаюсь, держа уже три ордера. Первый и второй закрываю на уровне 3/8, а третий либо на 4/8 либо на 5/8.
Многие подумают, что хорошо рассуждать, и показывать скрины на истории и говорить вот там входить и вот здесь. И в реальном времени все сложнее выглядит. И для того, чтобы не только я сам был уверен в правильном направлении цены, но и любой новичок, приготовил два индикатора к уровням, которые будут служить дополнительными сигналами или фильтрами, как вам удобно.
Вывод: Что я подчеркнул с уровней?. То, что торговля ведется так: выше 4/8 - продажи, ниже - покупки. Тейк профит ставить по уровням( пример, купил на 0/8 - тейк профит на 2/8 и 3/8, можно закрывать часть позиции). Стоп лосс ставить либо на один уровень выше или ниже открытого ордера, либо по предыдущему пику.
Можно много примеров приводить, когда цена касается уровня и разворачивается, когда пробивает уровень и идет дальше, когда за несколько часов проходит все уровни от начала до конца, когда задерживается на уровне, когда цена постепенно понижается с пиками на уровнях или повышается. Но лучше не будем лезть в эти дебри и на практике в реальном времени будем рассматривать различные ситуации.

Урок 9. Описание индикатора ЗигЗаг
Этот индикатор в стратегии я буду использовать как фильтр уровней Мюррея, показывающий на графике возможные развороты. Он очень простой, направление движения цены показывает стрелочками на графике, так что подойдет как для профи так и для новичков. Все настройки в зигзаге оставляем по умолчанию.
Вот как он выглядит единолично на графике.

Можно подумать, зачем еще что-то придумывать, если можно открывать ордера по стрелкам зигзага. Но это утверждение не верно. Сразу говорю, что зигзаг может перерисовывать стрелки. Он так же как и многие индикаторы идет в ногу с ценой, а цена как известно может резко поменять направление или войти в боковик. Он нужен для фильтрации и правильного определения направления цены, обычно на разворотах. Когда цена например отталкивается от уровня, первый бар разворотный, появляется сигнал стрелки на этом баре. На следующем баре открываем ордер.
Рассмотрим график зигзага с уровнями Мюррея. Сразу скажу, что когда поместил эти два индикатора на график, сразу понятнее и яснее стала "картина".

На скрине видно, большой стрелкой показал, когда входим в покупки, на втором баре после стрелки зигзага и на уровне 0/8. Уровень хорош, так как это скорее всего начало нового роста, где можно постепенно доливаться. На втором баре можно так же было открыть отложенник на уровне 0/8, чтобы самому не ждать, когда цена дойдет до этого уровня. В месте, отмеченном "крестиком" продажи не открываем. Цена на уровне 1/8, близится завершение снижения пары, и по правилам продажи только открывать от 4/8 до 8/8.
Я внимательно следил за работой этих индикаторов, и если придерживаться правил торговли, то убыточных сделок практически не должно быть. Но чтоб подтвердить сигналы стратегии начал использовать индикатор объема. Это в следующем уроке.
p.s. Хотел индикатор ЗигЗаг скинуть в первый пост к Мюррею, но так невозможно сделать. Так что в этом посту остается. :joke: