Техническое явление "охота на stop loss", опыты и обсуждение.

людям сказали: вот вам плечо 100, работайте с этим плечом - и народ работает.
а по плечу 100 - максимальное движение, которое себе может позволить трейдер против него - 100 пунктов.
поставщику ликвидности не фиг делать сдвинуть график в ту или иную сторону на 100 пунктов. вот он это и делает, то вверх, то вниз.

Такое плечо дает только лишь один форекс другие брокеры которые реально выводят на рынок сделки не могут давать такое плечо так как нет у них таких денег что бы покрыть маржу даже у самых крутых клиринговых домов которые кредитуют биржи рынки итд, так что никто вас с плечом в 100 не выведет на рынок и делайте вывод с этого, по этому ваш стоп просто попадает в замес а не охотятся на него.

маркетмейкеры - это 10 наибольших банков мира (ситибанк, дойчебанк и т. д.). думаю они не будут между собой играть на рынке. а то время от времени кто-то будет проигрывать. а оно им надо? поэтому, считаю, что они давным давно между собой договорились и работают сообща.

смотрим только правый стакан - это открытые сделки. (левый нас не интересует, там стоплоссы и тейкпрофиты.)

кого-то выводят, кого-то нет...

не на мой конкретно стоп, а на скопление.

а чтобы больше разбираться - нужно решить вопрос из этой темы http://forex.osobye.ru/forum/thread3853.html
но его до сих пор никто не решил...

Конечно, брокеру больше делать нечего, что бы охотиться за каждым стопом, каждого трейдера. Они прекрасно знают зоны массового скопления стопов и при необходимости легко их снесут и налегке двинутся в своём направлении, а то и "вертолёт" запустят и собьют стопы по обе стороны.

А вы уверенны, что не подойдет? Тут лучше не угадывать, а выставлять стопы согласно своей ТС, а также не пересиживать, упуская в это время хорошие входы, которые бы могли перекрыть убыток по стопу.

Я даже скажу так, что в первую очередь брокеры отслеживают крупных игроков и стараются вынести их стопы, а вот потом уже идут в сторону с массовыми стопами.

Конечно, нужно всегда держать руку на пульсе и не нужно пересиживать убыток, ведь во-первых большой шанс слить депозит, во-вторых всегда обязательно выставляйте SL и в трейтих не думайте, что вы умнее рынка. Рынок ошибок не прощает.

поэтому, считаю, что они давным давно между собой договорились

брокеры отслеживают крупных игроков и стараются вынести их стопы

Они прекрасно знают зоны массового скопления стопов

Чёт мне кажется это миф. Часть стопы не ставит, часть локирует, кто то скальпинг, кто то интрадей, среднесрок, долгосрок, кто то мартин, кто то сетка. Да скопления есть - но настолько ли они значимы, чтоб траты денег на поход к этим стопам, высвобожденной ликвидностью оправдались?

и у крупных игроков давно всё отлажено в этом плане.

Ну хорошо. Давайте посчитаем. По разным данным - трейдеры представляют 10 - 30 процентов совокупного объёма рынка форекс, причём правда - как то ближе к 10 проц. Из этого, этих 10 проц - 70 процентов - это высокочастотная торговля, которой не нужны чьи то, как и свои стопы - там арбитраж. Из оставшихся 3 - х процентов - основная доля у разных там фондов, которые долгосрок. Которые тоже без стопов - разменял с плечом 1 баксы на евры, сиди жди пол года. И у них стопов нет и они гонятся не будут. Осталось хорошо если 0.5 проц. Это вот все остальные и мелкие через диллинги и остальные. Если кто то из них начнёт охоту - его слопает маркет - так как маркет видит всё, и у него свои цели. Если маркет начнёт охоту, то давайте посчитаем ради чего. Маркет торгует спред - ему интересна ликвидность, сбить стоп - заставить игроков выставить новые позиции. При этом маркет ещё и представитель страны, заинтересован в требуемой стоимости своей валюты - далеко не пойдёт. У мну стопы - 150 - 500 пунктов долгосрок - он на столько не двинет. Ладно - такие как я в минусе. Теперь прибыль маркета - его спред.0.1 - 0.2 пункта. Надо подвинуть рынок на 50 пунктов. Вкинуть бабок, осуществить все отложки по пути, и ещё чёртичто. каков там должен быть объём? Просто фантастический - в 50/0.2 = 250 раз больше чем обычно. Вы видели где нить на индикаторе тиков - чтоб там был объём более чем в 250 раз чем обычно? Я нет. Даже если учесть что тики это не совсем объём - но там разнятся показания раз в 10 максимум. но никак не так.
Байки это про страшный крупняк. Стопы ставим мы и неправильно тоже.

А как Вы думаете, почему довольно часто во время сильных новостей довольно часто случаются, так называемые, "вертолёты" по 50-100 пунктов в обе стороны? Неужели Вы думаете, что в это время идёт ожесточённая борьба между маркетами и доблестными трейдерами? Именно в это время акулы поедают окружающий их корм

Происходит это потому - что как раз те, кто остался, из предыдущего поста, и из них малая часть торгующая на новостях - краткосрочно, хоть и составляют малую долю - но новость ждут и действуют вместе, исходя из неких своих ожиданий. Их сил как раз и хватает на краткосрочно изменить курс в относительно небольших пределах - в принципе не пойми куда, так как соотношений их - мы видеть не можем. А наживаются на этом - в основном маркеты и высокочастотники, но не в том плане - что что то там двигают, сбивают стопы. А в том - что торгуя без риска, маркет спред, высокочастотники - арбитраж - собирают сливки, именно с самого движения, вызванного трейдерами. Грубо говоря - они даже сглаживают движение, что мы можем видеть, сравнив котировки с тем, что было до того как ввели маркетов, до того как появились высокочастотники - котировками 15 - летней давности. Тогда новости отрабатывались с заметно бОльшим размахом. Маркеты то появились сравнительно недавно - начало 2000 - х. А высокочастотники и того позднее.