Стратегии торговли без индикаторов - "Price Action"

Многие трейдеры отходя от обычных советников и индикаторов, используют в работе стратегии и методы "Price Action". Торговли без индикаторов.
"Price Action" означает просто «ценовое движение» или «движение цены».
"Price Action" метод анализа рынка который включает в себя как анализ баровых формаций, так и анализ трендового движения. Трейдеры использующие этот метод не исключают использование различных индикаторов, хотя чаще используют их нестандартно а большинство обходится вообще без индикаторов.
Думаю эта ветка заинтересует начинающих трейдеров, которые как правило используют в своей работе на форекс различные индикаторы. Бывает даже больше чем надо.
Многие сторонники этого метода считают, что цена сама покажет куда пойдет дальше, больше для работы ничего и не надо.

Существуют несколько основных ценовых паттернов, которые наверняка стоит рассмотреть. Все остальные это уже как бы сказать все вытекающее из основного.
Самое главное чтобы Вы смогли научиться определять их и торговать по ним.

Наибольшую силу ценовые паттерны имеют на определенных уровнях, таких как УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ - СОПРОТИВЛЕНИЯ, уровни Фибо а также на слиянии нескольких уровней. Также можно использовать в качестве уровней поддержки МА с большим периодом (например 144, 200, 365 и т.д.) и ценовые паттерны более точно определяют вход, когда они формируются в направлении текущего тренда, желательно более старшего тайм-фрейма.Существуют различные патерны, например PPR (Pivot Price Reversal),но они вытекают из нескольких более простых. И редко кем используются на рынке. Мы рассмотрим различные и баровые и свечные паттерны. У кого есть что добавить пишите. Так же пишите используете ли Вы безиндикаторную торговлю и паттерны в своих тс.

Рассмотрим сначала разворотные модели ценовых паттернов.
Паттерн в простонародии "Буратино" или Pin bar сокращенно от Pinnocio такое название ему дал Мартин Принг.



Паттерн Pin-bar показывает, что цена вероятно пойдет в противополжную сторону от той, куда указывает нос буратино. Такой паттерн обычно является разворотным.

Определения pin-bar:

• откытие и закрытие должно быть в пределах левого глаза

• нос pin-bar должен высовываться из окружающих баров

Характеристики, улучшающие сетап пин-бара:

• очень длинный нос, так же он должен быть длинным по отношению к телу пина

• нос должен далеко выступать относительно других баров

• закрытие и открытие на одном уровне

• закрытие и открытие около минимума (максимума) бара

Торговля паттерна.
Ордер открывается от начала второго или третьего бара после носа пина. Лонг или шорт в соответствующем направлении. стоп ставиться чуть ниже носа буратино. Такой паттерн цена отрабатывает в 80% можно сказать в 90 случаях.

Цена пунктах отработки такого ценового паттерна тем больше чем больше таймфрейм на котором этот паттерн образовался.

"Рельсы"

так же основной разворотный ценовой паттерн

Паттерн рельсы состоит из двух баров бычьего и медвежего,или наоброт, которые разно направленны.


Как определяется паттерн "рельсы”:
Паттерн "рельсы" должен выступать из окружающих баров
Открытие первого и второго бара у минимума (при тренде вверх) или у максимума (при тренде вниз)

Надёжность паттерна повышается если
Паттерн образуется в направлении преобладающего тренда.
Паттерн образуется на свинг-хай или свинг-лоу
Так же, чем длиннее паттерн, тем лучше (как и с паттерном pin-bar)

Надёжность паттерна меньше если
Паттерн образовался против преобладающего тренда.
Второй бар паттерна закрывается рядом с серединой.
Небольшая длина паттерна

Торговля паттерна:
Ордер на вход ( лонг шорт)можно ставить при пробитии минимума (максимума) паттерна, плюс 10 пунктов. Стоп выставляется немного выше максимума (минимума) паттерна.

Продолжаем тему "Price Action"

Рассмотрим медвежий паттерн внешний вертикальный бар –

BEOVB

.


BEOVB (Bearish Outside Vertical Bar) – медвежий внешний вертикальный бар. Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, а цена его закрытия ниже минимума предыдущего бара.
Вход обычно осуществляется при пробое минимума сигнального бара плюс 5-10 пунктов, возможен вход - лимитным ордером от середины поглотившего (более длинного) бара.


Стоп выставляем немного выше вертикального бара на 5-10 пунктов

Паттерн бычий вертикальный бар BUOVB.


BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar) – бычий внешний вертикальный бар. Сигнальный бар полностью перекрывает предыдущий, а цена его закрытия выше максимума предыдущего бара.
Вход может осуществляется при пробое максимума(BUOVB) сигнального бара плюс 5-10 пунктов. Возможно рассматривать более выгодный вход - лимитным ордером от середины поглотившего (более длинного) бара.


Обычно входить можно от окончания бара, более агрессивный вход определяется гдето от середины бара. Стоп выствляется стандартно чуть ниже бара на 5-10 пунктов.

IB - внутренний бар. (Inside Bar)
Это бар диапазон которого не выходит за пределы диапазона предыдущего бара. Т.е. бар у которого максимум ниже максимума предыдущего бара, а минимум выше минимума предыдущего бара.

Паттерн еще обозначают IB, так же часто можно встретить такие обозначения I2B, I3B и т.д. В данном случае цифра обозначает количество внутренних баров, следующих друг за другом.

Бар, предшествующий внутреннему, называется «определяющий» или «измерительный».

В качестве сетапа для торговли рассматривают «определяющий» бар вместе с внутренним (внутренними) как единый паттерн. Паттерн двусторонний. Этот паттерн так же может служить в качестве разворотного. Раворот на внутреннем баре называется Hook Reversal. Часто диапазон внутреннего бара в будущем служит зоной поддержки-сопротивления.

Рассмотрим установку стопа и торговлю паттерна.

Паттерн DBHLC

Паттерн DBHLC – это два бара с одинаковым максимумом и более низким закрытием на втором баре.
Разница максимумов DBHLC смежных баров не должна превышать 3 пунктов.Сигнал более сильный, если паттерн формирует больше баров.


Торговля паттерна DBHLC и установка стоп лоссов


Такой же паттерн может формироваться с одинаковыми минимумами и более высоким закрытием на втором баре.

Все то же самое. Смотрим рисунки паттернов.



Вход и установка стоп лосса так же.

Ценовой паттерн TBH
TBH – два или больше последовательных бара с одинаковым максимумом.

Все так же, как и для паттернов DBLHC и DBHLC разница смежных баров не должна превышать 3 пунктов.
Если происходит пробой, то обычно это означает продолжение тренда.


Торговля паттерна, установка стопа, входы.

Безиндикаторная торговля. Ценовой паттерн TBL

TBL – два или больше последовательных бара с одинаковым минимумом.


Если происходит пробой, то это с большой вероятностью обычно означает продолжение тренда.
Так же как и для DBLHC и DBHLC разница смежных баров не должна превышать 3 пунктов

Тоговля ценового барового паттерна, установка стоп лосса

Еще один ценовой баровый паттерн Move-Congestion-Move


Move-Congestion-Move ценовой паттерн означает Движение-Затор-Движение. Это модель следования за трендом, поэтому вход осуществляется в сторону основного движения. Если этот паттерн возникает на больших таймфреймах, он с большой вероятностью дает очень сильный сигнал.
Паттерн Move-Congestion-Moveс формируется тремя последовательными свечами и третья свеча является продолжением действующего тренда

Ценовой паттерн Move-Congestion-Move определяется по следующим критериям:
Первая свеча должна иметь очень большое тело и маленькие тени, теней может и не быть. Свеча должна быть в направлении основной тенденции;
Вторая свеча очень маленькая;
Третья свеча, так же как и первая, должна быть с большим телом и имеет маленькие тени или же без них.

При восходящем тренде, ордер на покупку должен устанавливаться на несколько пунктов выше максимума второй свечи, стоп лосс устанавливается на несколько пунктов ниже минимума этой свечи. Закрытие ордера происходит при закрытии третьей свечи.
При нисходящем тренде, все выставляется соответственно наоборот.
Смотрим рисунок:

В принципе это основные баровые паттерны которые можно использовать. Не забываете чем выше таймфрейм на котором формируется паттерн, тем больше вероятность и больше пунктов для его отработки. Скоро рассмотрим свечные паттерны, для торговли прайс акшион, Торговли без индикаторов. Надеюсь Вам будет интересно.

Отличная тема, полезная по-крайней мере в отличии от некоторых тем которые есть тут на форуме ). Сам хотел как-то создать такую, в силу природной лени не стал этого делать. Могу добавить то что торговать надо только четкие ценовые паттерны, и если они появляются на каких либо важных уровнях, то это дает усиление сигнала. Это могут быть ваши уровни поддержки/сопротивления, какие-либо фибо уровни или что там еще уж не знаю. Не плохо было бы прикрутить тут к теме индикатор для определения всех вышеизложенных паттернов.

Очень плотно изучаю эту торговую систему, потому что считаю, что мне она наиболее подходит по характеру)))
Но вот вопрос один пока не закрыт. На каком таймфрейме нужно торговать? Ответы , в стиле, чем выше таймфрейм, тем лучше , не очень помогают.

Так давайте разовьем!))

Еще немного теории:

Closing Price Reversal, или Разворот на закрытии



Сильный разворотный паттерн, особенно, если возникает после быстрого движения.
Характеризуется ценовым разрывом.
Сигнальный бар открывается с разрывом от цены закрытия предыдущего бара, причем цена открытия находится рядом с максимальной ценой бара. Закрытие происходит ниже закрытия предыдущего бара, причем цена закрытия находится рядом с минимальной ценой бара (для медвежьего сетапа). Для бычьего сетапа все зеркально.

Стержневой разворот, или Pivot Point Reversal



Паттерн, состоящий из трех баров. Возникает, как правило, после быстрого тренда.
В медвежьем паттерне цена, двигаясь вверх, устанавливает новый максимум. Следующий бар своим максимумом не выходит за максимум предыдущего бара, а закрывается ниже его минимума.

В бычьем паттерне цена, двигаясь вниз, устанавливает новый минимум. Следующий бар своим минимумом не выходит за минимум предыдущего бара, а закрывается выше его максимума.

Комплексный стержневой разворот, или Complex Pivot Point



Комплексный стержневой разворот возникает в местах, где цене требуется некоторое время для разворота.

При медвежьем паттерне цена идет вверх, формирует локальный максимум. Затем образует два бара внутри диапазона бара, на котором был зафиксирован максимум цены. Третий от вершины бар закрывается ниже минимума бара, на котором был зафиксирован максимум.

При бычьем паттерне цена идет вниз, формирует локальный минимум. Затем образует два бара внутри диапазона бара, на котором был зафиксирован минимум цены. Третий от основания бар закрывается выше максимума бара, на котором был зафиксирован минимум.

Стрелка, или Arrow



Разворотный паттерн, состоит из 4-х баров, первые три бара образуют «стержневой разворот», четвертый- внутренний бар. Является более сильным, чем простой внутренний бар. Ордера расставляются в обе стороны на пробой внутреннего бара.

Сразу вопрос: ППЗ вручную строите?
И еще: как работает на M5?

Я использую только технические уровни разных тф, обычно их даже не рисую. Тф обычно от Н1 и выше. Система торговли проста до безобразия. Из PA использую только разворотные паттерны, они отрабатывают в 80-90% случаях. И на больших ТФ их отработка намного сильнее чем на мелких тф.

У меня линий на графике нет, но нарисовал Вам на кенгуру для примера.

Добавлю скрин файлом так наверное лучше будет видно. На рисунке тех уровни на 2 тф, Н1 и Н4.
Работа идет на отбой и пробой уровней.
Ордера ставятся либо отложкой, либо с рынка +-5 пп от уровня, доливка так же. стоп чуть ниже предыдущего бара. Но стоп обычно сразу переносится в бу. Для скальпинга тп 20пп, для среднесрока первый ордер без тп при открытии второго ордера в направлении тренда стоп врого переноситься в бу, тп первого на стоп второго. После открытия третьего далее.
На рисунке видно как на часе отрабатывается паттерн пин бар. Если не рассуждать и соблюдать все правила, прибыль будет. Но каждый по своему определят и вход и выход.
Есть еще много моментов которые смотрю, это только основные, индикаторов нет никаких поэтому не спрашивайте какие использую. Ставьте стопы не забывайте мм.

Работает действительно на любом тф, но разница не только в быстроте принятия решений, а втом что отработка к примеру пин бара на м5 может составить всего 10-20пп максимум, а на н1 от 20 и до 100-200 пп. А на больших тф еще больше. Так что тут разница есть. Можно к рпимеру если появился паттерн на н1 на М5 смотреть точки входа. Но для меня достаточно уровней.

Вот пример входа для скальпинга на тф М30.
Пин бар и отработка, для 30 минут как раз небольшая в районе 30 пунктов.
Основа для входа, пин бар, линия поддержки, направление тренда.
Точка входа третий бар от пин - бара, стоп чуть ниже носа пина, тп ставит каждый сам, на рисунке примерно показано.


Если не видно смотрим прикрепленный файл

Чаше, но меньше отработки,и лень сидеть целый день за терминалом. проще наставить отложек и собрать за день пирамиду. И будет больше чем на м5 :)