Статьи

Сезонный спад на финансовых рынках подходит к концу. Последние несколько недель лета не принесли большого количества новых фондов в нишу ETF. 

Исследование из ежегодного отчета SigTech за 2021 год показало: 86% управляющих хедж-фондами ожидают, что хедж-фонды увеличат аллокацию в стратегии количественного инвестирования в течение следующих пяти лет.

Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась продажа Brent. Трейдер открыл короткую позицию объемом 1.01 лота, заработав $8686 за один торговый день.

Акции, которым отдают предпочтение хедж-фонды, в этом году демонстрируют худшие результаты, чем все основные индексы. Фонд Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (тикер GVIP) с капиталом $151 млн упал на 23%, что больше, чем фонды на S&P 500, технологический Nasdaq 100, промышленный индекс Доу-Джонса и индекс Russell 2000.

Управляющие активами в Европе, использующие тематические стратегии, пострадали от распродажи акций роста, сообщает исследовательская фирма Cerulli Associates. Однако снижение аппетита к риску не помешало появлению новых продуктов.

По оценкам Frank RG в (https://frankrg.com/87431) августе кредитная активность населения вернулась к февральским уровням - выдачи кредитов составили 1.1 трлн. руб. Это на 28% выше уровня июля, но на 10% ниже "горячего" августа прошлого года. 

Каждый трейдер встречал в своей работе красную или черную японскую свечу на графике, которая поглощает предыдущую свечу.

Для опытных трейдеров и инвесторов эта модель является знаковой при инвестициях в различные активы.

И все же, о чем предупреждает появление свечной модели «медвежье поглощение» на ценовом графике? И что в такой ситуации необходимо предпринять для открытия успешной сделки?

Самой прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка золота. Трейдер AMarkets открыл длинную позицию, верно определив начало восходящего тренда, в результате чего всего за несколько часов смог заработать $7600 с позиции объемом 8 лотов.

В самом общем макроэкономическом смысле дедолларизация - это позитивный процесс для российской экономики. Эта тенденция подразумевает сокращение оттока капитала из страны (возможно, временное) и увеличение объемов сбережений населения и компаний в рублях. В конечном итоге это должно способствовать оживлению секторов экономики, ориентированных на внутренний спрос и развитию отечественного финансового рынка.

Вчера по акциям Газпрома проводился дискретный аукцион, напоминаем, что он из себя представляет

Дискретный аукцион — специальный режим торгов, который вводит Московская биржа, чтобы снизить волатильность на рынке. 

Торговля на финансовых рынках отличается высокой доходностью, но при этом она несет высокие риски. С точностью предсказать поведение рынка невозможно. Впрочем, и в обычной жизни мы не можем полностью исключить риски, которые нас окружают. Некоторые из них отличаются более высокой вероятностью, другие – менее. Одни риски могут не нести с собой серьезных последствий, а другие могут стать фатальными.

И в торговле, и в обычной жизни риск остается некой случайной величиной. В то же время прогнозировать риски вполне реально, а в случае рыночной торговли даже обязательно. Это необходимо, чтобы свести потенциальный убыток к минимуму и тем самым повысить прибыль. Для прогнозирования и снижения рисков используется риск-менеджмент в трейдинге, а также мани-менеджмент.  

ФРС продолжает сильно отставать от заявленного плана сокращения портфеля ценных бумаг хотя было анонсировано сокращение портфеля гособлигаций и ипотечных бумаг на балансе на $47.5 млрд ежемесячно, за 12 недель портфель сократился на смешные $51.7 млрд (❗️), причем портфель MBS за это время даже вырос на $18.5 млрд. Крайне интересно, спросит ли кто-то из журналистов товарища Пауэлла на ближайшей пресс-конференции как так вышло. Но пока факт остается фактом – никаких $47.5 млрд в месяц нет даже близко, а с сентября сумма должна бы вырасти до $95 млрд в месяц. Если они даже в половинчатом объеме не могут сократить портфель, как они будут его сокращать с сентября – большой вопрос. В общем-то до Пауэлла с Уильямсом ФРС себе такой халтуры с формальными целями не позволяла. На неделе активы ФРС мало изменились (+$1.7 млрд) в основном за счет «прочих» активов. 

✔️ Жара и засуха в Европе: реки пересохли (проблемы с транспортировкой по рекам), выработка на ГЭС резко упала, выработка на АЭС Франции - резко упала. 

К середине текущего года на российском рынке акций сильно возросла роль частных инвесторов - физических лиц. Теперь они вполне способны сильно двигать курс отдельных низколиквидных бумаг, создавая ситуативные стихийные волны покупок и распродаж.