Как торговали Черепахи

Люди создают и используют определенные способы восприятия окружающего мира, что вполне их устраивает в обычных обстоятельствах. Ученые называют искажения восприятия реальности человеком когнитивными предубеждениями. Вот некоторые примеры когнитивных предубеждений, влияющих на трейдинг.
– Неприятие потерь – склонность избегать расходов, а не стремиться получать доходы.
– Эффект понесенных расходов – склонность рассматривать уже потраченные деньги как нечто более ценное по сравнению с деньгами, которые могут быть потрачены в будущем.
– Эффект распоряжения – склонность фиксировать доходы и не фиксировать потери.
– Предубеждение относительно результата – склонность оценивать решение по его результатам, а не по сути самого решения в момент его принятия.
– Предубеждение относительно новизны – склонность расценивать недавние данные или опыт как более важные по сравнению с полученными ранее.
– Привязывание – склонность полагаться на уже известную информацию, привязываться к ней.
– Эффект снежного кома – склонность верить в то, во что верят многие другие.
– Вера в закон малых чисел – склонность делать неоправданные заключения, базируясь на недостаточной информации.
Хотя этот список далеко не полон, он включает в себя наиболее типичные примеры неправильного восприятия, влияющего на трейдинг и цены. Давайте более детально рассмотрим каждое из этих когнитивных предубеждений.
Люди, склонные к неприятию потерь, очевидно, предпочитают лучше не проиграть, чем выиграть. Для большинства людей потерять 100 долларов – не то же самое, что не выиграть ту же сумму. Однако с рациональной точки зрения это одно и то же – ив том и в другом случае присутствует отрицательный результат в размере 100 долларов. Согласно некоторым исследованиям, психологический шок от потери примерно в два раза мощнее, чем от выигрыша.
С точки зрения трейдинга неприятие потерь мешает механическому следованию системе, так как расходы, понесенные в ходе следования системе, воспринимаются гораздо серьезнее, чем возможные выигрыши от использования системы. Когда люди следуют правилам, они воспринимают боль от потери гораздо острее, чем в случае, если такие же потери они несут от упущенной возможности или вследствие игнорирования правил системы. Таким образом, потеря 100 000 долларов воспринимается столь же болезненно, как упущенная возможность заработать 200 000 долларов.
К понесенным расходам в бизнесе принято относить расходы, которые уже были понесены и являются невосполнимыми.
Например, понесенными расходами являются инвестиции в исследования новой технологии. Эффект понесенных расходов предполагает, что люди учитывают при принятии решения расходы, понесенные ранее.
Предположим, что компания ACME потратила 100 миллионов долларов на развитие уникальной технологии конструирования дисплеев для ноутбуков. Теперь предположим, что после того, как эти деньги были потрачены, стало ясно, что некая альтернативная технология способна обеспечить лучшие результаты в заданном промежутке времени. Полностью рациональный подход состоял бы в сравнительной оценке расходов будущих периодов по освоению этой альтернативной технологии и расходов будущих периодов, связанных с продолжением использования уже разработанной технологии, а затем в принятии решения исключительно на основе будущих доходов и расходов, без учета уже потраченных сумм.
Однако эффект понесенных расходов заставляет лиц, принимающих решения, учитывать ранее потраченные деньги и считать их потерями в размере 100 миллионов долларов в случае использования альтернативной технологии. Они могут продолжать придерживаться прежнего решения, даже если им придется в будущем заплатить в два-три раза больше за создание каждого дисплея. Эффект понесенных расходов приводит к неверным решениям, особенно в случаях, когда они принимаются коллективно.
Как влияет этот феномен на деятельность трейдеров? Представьте себе обычного трейдера-новичка, вступившего в сделку с ожиданием выигрыша 2000 долларов. При заключении сделки он решает, что выйдет из нее, если цена упадет до уровня, при котором он понесет убытки в размере 1000 долларов. После нескольких дней его позиция приносит ему 500 долларов потери, а еще через несколько дней потери могут составить свыше 1000 долларов – больше 10 процентов его торгового счета. Размер его счета снизился с 10 000 до суммы, меньшей 9000 долларов. Такая ситуация соответствует ранее принятому трейдером решению о моменте выхода.
Теперь посмотрим, как влияют когнитивные предубеждения на выбор, придерживаться ли ранее определенного выхода при потере 1000 долларов или сохранять позицию. Неприятие потерь делает решение трейдера о выходе крайне болезненным, потому что его потери в этом случае станут постоянными. Пока он не вышел из позиции, у него сохраняется надежда на то, что рынок вернется к прежнему уровню и потери превратятся в выигрыш. Эффект понесенных расходов заставляет думать не о том, как будет вести себя рынок в будущем, а о том, что сделать, чтобы избежать потери ранее инвестированных 1000 долларов. Поэтому трейдер-новичок продолжает держать позицию, но не потому, что верит в благоприятное поведение рынка, а потому, что не хочет нести убытки и напрасно потратить эту тысячу долларов. Что же он будет делать, когда рынок продолжит падение и его потери составят уже 2000 долларов?
Рациональный подход предполагает, что он закроет позицию. Вопреки его прежним представлениям рынок четко говорит ему, что он был неправ, ибо рынок уже ниже уровня, на котором планировался выход. К сожалению, на этом этапе оба когнитивных предубеждения начинают действовать еще сильнее. Убытки уже превышают желаемый уровень, признание этого факта становится все более болезненным. Многие трейдеры сохраняют такой стиль поведения, пока не потеряют все деньги или пока, руководимые паникой, не закроют позицию с потерей 30–50 процентов торгового счета, что в 3–5 раз превысит сумму потерь, к которым они были готовы изначально.
Безусловно - скорее этот пост нужно бы отправить в психологию торговли.. Если модераторы ег не снесут - таки да, таки отправлю. Ибо большинство терйдеро. торующих - хоть рукми, хоть - АТС - именно на психологии и прокалываются

Модераторы его снесут, потому что вы занимаетесь копипастом книги, статей.
Вот нравится чужие труды переписывать, выдавая за свое (даже ссылки на первоисточник я ни разу не увидел). В другой теме даже пользователи вам уже делали замечание.
Игорь, что может удержать модератора от применения мер? Убедите.

KOTMAKC, 1 - вы упрекнули меня в отсутствии ссылок. Улыбнуло - . Далее - - очень полезно. От лица пользователей - спасибо. только - вы предпочли не заметить, что мои посты - если и копипаст - то из разных источников.
у меня есть вполне серьезный вопрос - на этом форуме куча веток, посвященных мартинам, иланам. усреднителям, копипасты т.н. прогнозов...это все не вызывает негативной реакции. А вот как только человек пытается принести что-то действительно прогрессивное - его пытаются заплевать. К вопросу об обвинениии в плагиате - Покажите мне хоть одно место, где я сказал, что ТС Черепахи придумал я - или что я вообще имею к ней отношение? Я просто выложил на обозрение публики ТС. Так же, как например, уважаемая Teddy открывала ветки с копипастами работы по индикаторам - ББ и Ишимоку помню точно. Замечание принято, в дальнейшем постараюсь менять стиль изложения. Еще раз - от лица пользователей - спасибо за выложенную книгу. Поскольку там, помимо собственно системы, дается очень много материала по психологии трейдинга.

Очень поазательны результаты первых часов опроса. Показательны с точки зрения психологии. Люди в большинстве своем стремятся сохранить status quo - и не стремятся учить что-то новое. Учить - это громко сказано. корректнее было бы сказать - знакомиться с новым. Хотя по сути - добавляя в свою ТС элементы других - например - вводя новые фильтры для входов или новый ММ - можно добиваться существенного повышения результативности - попросту - зарабатывать больше денег.

А я думаю , если такой явный копи-паст идет, и тем более на книгу, то место этой темы 100% не для раздела ОПЫТ.

Где тут опыт ? где реальные результаты ? кого спросить что да как ? неужели автор входит в число черепах ?

Я книгу читал, мне она понравилась. Но вот что хочу сюда сказать ..
Черепахи изучали определенный рынок и больше всего речь тут идет о том же Американском рынке , в то числе акции и так далее.
Как психологию данную стратегию и ТС можно взять ,и так же очень важные пункты самой торговли есть , про выходы , входы и т.д.

Но вот совместимо ли это все всегда с рынком Форекс не сказал бы.
ИМХО.

Вопрос к автору:
Вот вы сделали возможно себе конспект с разных ресурсах, как вы лично используйте данную систему и какой у вас лично результат.
(можно не говорить сумы , важен процент прибыли )

Мне кажется, что с форексом это не совместимо. По крайней мере без существенных модификаций. Система требует рынков с длительными трендами. Даже сами "черепахи", насколько помню из книжки, первые год-полтора практически не получали прибыли именно по этой причине..

Так ,я о том же ....
Зачем к примеру говорить о кумирах которых нет ???
Зачем черепах впихать в Форекс ?? не думайте ли вы что они бы сегодня тоже слились на этом рынке , по своей же системе ?

Я понимаю , психология, принципы это хорошо, но если нет реальной практики и результатов , то тема явна не подходит в ОПЫТ ..

P.S. против автора ничего не имею, хорошие статьи выделил и правильную книжку прочитал :v:

Вот касательно дискуссии последних постов. Я был на форексе пол года, когда мне в руки попала книга "черепахи трейдеры". Все эти пол года, я понимал, что к рынку хорошо применимы методы статистики и теории вероятности. Я не говорю только это, но часто. И вот это была первая книга, из не одного десятка, где был описан подобный подход. Так что я считаю тема нужная. ИМХО вполне можно от черепах взять подходы, несмотря на то, что там не про форекс. Принципы похожи, а главное понять принцип, а потом адаптировать. В общем - у черепах описывается правильный подход, а большинство, даже читая его упускает. Думаю разобрать было бы уместно, может стоит давать цитату и затем разжёванно трактовку цитаты, более просто, для новичков?

- заявление откровенно не читающего человека. Среди рынков Черепах были и валютные. Я их уже приводил - и, поскольку это будет уже откровенный копипаст, повторяться не буду. Насчет же прибыли - я не помню, чтобы Черепахи НЕ получали прибыли. Но, что касается просадок - они у них были действительно существенными. Насчет несовместимости - с форексом - - maxprofit, Вы совершенно правы.Кстати, Ишимоку тоже с форексом несовместим, как и каналы Дончиана и АТР, использовавшиеся Черепахами - Ишимоку разрабатывался для торговли на японском рынке валют, а Дончиан и АТР - происки мирового империализма. Как я понимаю, система Трех Экранов Элдера тоже по этой же логике неприемлема.

- первое - Черепахи - действительно были, действительно торговали - и в том числе - на валютном рынке. Второе - торговля по каналам дочиана возможна на любом рынке, где этот индикатор работает, Третье - постараюсь выложить советник, работающий по системе Черепах. Не обещаю, что через полчаса - но в обозримом будущем. И тогда разговор станет действительно предметным - каждый сможет по крайней мере в тестере проверить эту систему.
Очень доволен, что тема вызвала столь яростную полемику - значит, она заставила задуматься.
Безусловно, берется от стратегии только подход. Подход на самом деле довольно прост - на первый взгляд - торгуем по каналам Дончиана и АТР. Размерности обоих индикаторов подбираем в тестере для каждого ТФ и каждой валютной пары. Это как раз тот случай, когда переоптимизации не получится. Расчет юнита - т.е. обьема торговли - тоже вполне алгоритмизируется - и вполне может быть оптимизирован. Насчет рынков - по моему ИМХО - подчеркиваю - это сугубо мое мнение, я не гуру!!!! - можно использовать в качестве дополнений к валютным парам Черепах - в зависимости от размера собственного депозита - любые достаточно трендовые пары. Лично я буду признателен, если кто-то просмотрит котировки и подскажет наиболее приемлемые пары.
Черепахи торговали, как все знают, с депозитом в миллион долларов (Куртис Фейс - с 2). Понятно, что у форумчан (включая меня) такой суммы нет. Значит, для расширения торговли по рынкам нужно подбирать пары с минимальлным залогом и вменяемым спредом - ибо экзотика типа ранда с его спредом в 200-250 пунктов тут неприемлема. Зато вполне можно использовать пары типа новозеландский доллар-доллар, новозеландец-иена и т.п.Работтаь нужно - возможно!!! - на часе или четырех - дабы не было больших шумов.
Прошу сообщество о творческой дискуссии - ибо мы все заинтересованы в получении прибыли.
Замечание от себя - я пытался торговать руками по системе Черепах на евро-иене. Получалось. Потом меня сбили на скальпинг - и депозит начал стремительно таять. Но просадки системы Черепах меня не устраивают, потому считаю, что на счету должно работать помимо советника по Черепахам, еще один -два советника, постоянно наращивающих депозит. Каких? Ищем :zst:

Не программист, и не знаю как сова отрабатывает выходные с возможными гепами, но ИМХО для нормальной работы вот АТР например и Н4 может маловато быть. В зависимости от того как учитывать - может как интерполировать, иначе думаю минимум D1. Не задумывался просто какая ошибка в процентах критична...
По поводу ляма, - центовики есть, так что лям не нужен... В конце концов не стоит ожидать нормальной прибыли с пары сотен - пары тысяч.
по поводу пар - чем вручную считать - может сначала сова, потом распределить среди единомышленников (думаю найдёте - черепахи то прибыльно торговали, все знают - заинтересуются со временем люди) и протестировать на тестере, а потом уже отобранные пары и на центовике в реале. У меня вот на робо пока 120 баксов центовик простаивает - со временем и больше будет - не до него пока, другие депозиты есть...

На самом деле ценность системы Черепах - в самом факте того, что торговать - и вполне успешно - МОЖНО НАУЧИТЬСЯ!И прошу обратить внимание, что Черепах - отбирали, причем людей,склонных к неоправданным рискам, даже к обучению не допустили. Еще один существенный момент - системы Черепах построены на одном принципе - меняется только размерность индикатора. Поднимая эту абсолютно практическую тему,я как раз и призываю к обсуждению. Ибо лично мне, как в том числе и программисту, рассуждения - типа - пара может пойти к такой-то цене, довольно смешны. На просторах интернета я встречал индикаторы, призванные прогнозировать движения цен. Пытался по ним торговать - и руками, и советниками. Результат - слив. Хотя смотрелись эти индикаторы вполне респектабельно.
Насчет подхода - мне представляется, что система долгосрочного торгования тренда сама по себе правильна. Тем более, что, в отличие от Черепах, торговавших на биржах (с депозитом в зеленый лям я тоже торговал бы там :angel: ), на Форексе можно торговать не 1Д - а меньшие ТФ. Конечно же, тут руками уже не особо поторгуешь - нужен советник. Нужен хороший расчет оптимальных показателей как ММ - что опять-таки можно позаимствовать у Черепах - так и индикаторов. Собственно, изюминка Черепах - строгое следование правилам. И здесь уже неважно, на каком рынке ведется торговля, каким депозитом и по какой ТС. Важна именно дисциплина трейдера.
Когда говорится об изменении рынка, обычно упускается из виду, что появление большого числа мелких инвесторов на рынок влияет только в плане шумов - но тренд держат не они, а крупные банки и фонды. Даже тонкий рынок депозитом в полторы-две тысячи долларов не удастся подвинуть. Рынок стал более волатитльным? - безусловно. Но если присмотреться - можно подобрать, например (сугубое имхо!) ТФ в 15М - и там будут вполне отчетливые трендовые движения.

существуют фильтры,позволяющие влияние гепов немного снижать
полностью согласен с Вами. Просто кое-какие пары можно исключать заранее - из-за фантастических спредов. Тот же ранд, например, пару австралиец-новозеландец, датскую марку и норвежскую крону - кстати,две последних можно еще и из-за низкой волатильности отбросить.Но - это сугубо мое мнение.

Ну тогда первый этап наверно стоит разбить на два - 1 создать даже не сову, а скрипт - тут имхо Вам если Вы программист - делов на минут 30 - часа 2, просто расчёт АТР, юнита, может график какой - и прогнать по тестеру - тут могу помочь, да наверно со временем кто ещё заинтересуется (просто методы черепах - это как PA - работает всегда - ИМХО), а пока я, например, прогоняю, с разными там парами и ТФ (у меня и работа есть - быстро это всё равно не получится )))) ) - Вы пишите полноценную сову, так как уже тут я помочь не смогу - в мои планы входит изучить MQL - но во первых не сейчас, а во вторых - на уровне, чтоб понятно объяснить чего я хочу, и оценки - возможно ли реализовать, то что я хочу, на MQL.
Вот как - то так. Если что - в личку, черепах я тоже ценю.

Ну я встречал людей которые работают по системе черепах, но они к сожалению ниже Д1 не спускались практически никогда.
Для этого уже нужны и реальные позиции и входы и депозит.
Так как трейдеру в начале пути если не хватит на реальный депозит , ему достижение цели и прибыль в 3 бакса не принесут счастья.

А так в основном мы все практически знаем что именно дисциплина трейдера доводит до реальных денег.
Только вот многие остаются только с знанием и никак не приводят это в практику.

Кстати если вы торгуете по данной ТС, может скрины суда выложите , тема будет интересней :v:

- полностью согласен - и потому пользуюсь АТС - и только ими - с того момента,как немного разобрался в том, как же писать советники. Советник - как и обещал - выложу - как и результаты тестирования. К сожалению, быстро не получится - зарылся в советник-скальпер.

господа, вы во многих темах очень сурово подходите к постам топикстартера

в его защиту скажу, что выкладывает он действительно интересные, и нужные вещи
А вы ровняете его сразу под одну гребенку с товарищами, которые постят лишь бы постить в силу известных причин.
даже если копипаст - этот копипаст полезный. Да и в остальных топиках тов Игорь, весьма полезные штуки пастил.

мне например данная инфа была интересна. про черепах слышал, но именно как "про стратегию в вакууме".
мне пригодилось

Я если честно давно интересовался методами торговли по черепахам но так ничего и не понял такое впечатление сложилось что как будто нужно просто определенную фигурку все время чертить на экране и заходить в рынок , но на самом деле такие методы не могут быть продуктивными потому что всегда нужно искать фундаментальное объяснение событию.

- проблема заключается в том, что:
1 - Черепахи действительно торговали на рынке - причем очень успешно.Хотя мх просадки временами м вызывают ужас - ибо, если считать просадку показателем - тем более - фиксированную просадку - т.е. - просадку на стоп-лоссе - серьезной - как я понял из мзучения работ Черепах - психологически это - "катание на американских горках" - на русском матерном - мы можем зафиксировать большое количество отрицательных - по факту - стоп-лоссов(стоп-лосс может быть и положительным - если мы тралим уже зону безубытка) - но при этом "проехаться на тренде" - и выиграть во много раз больше полученного убытка - то.. система - особенно если использовать кроме стратегии Черепах еще и стратегию Черепаховый суп - т.е. пытаться выбрать движения как ПО тренду, так и ПРОТИВ тренда - может получиться довольно интересно(ах, да! об опыте - а кто-то говорил о личном опыте?!Нет? - Простите, я привожу полезный - каждому по своему!!!!!!- опыт - даже не важно - этот опыт мой личный - или опыт кого-то - и еще раз спасибо за выложенную книгу - правда, их аообще-то три :zst: ) - ИБО - Важна - при всем том - ИДЕЯ - т.е. - понимание того. что - если мы можем даже при повторяющихся фиксированных просадках заработать больше, чем вложили (на обозримом, естественно - промежутке времени) - то эта система - имхо, сугубо ИМХО) - ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ. и - ДА! - на самом деле система эта вполне имеет право на жизнь. если есть вопросы по самой системе - простите, что не вполне регулярно - я постараюсь ответить

Насчет фундаментального анализа - согласен - тогда, простите - это не шутка - обьясните мне - почему погибли броненосец "Мен" и принято Брентон-Вуддское соглашение...Ах, да... заодно - почему и за что лично я воевал в Йемене и Анголе.. А смеюсь, на самом деле - но - для любителей фундамента - юкдьте любезны - объясните - за что я убивал йеменцев?И попадавшихся среди них бойцов САС? За что я резал и стрелял фигуры в гидрокостюмах в бухте Луанды?И почему в это же время генералы возили(а я - сопровождал)чемоданы алмазов? Вы скажете - а это не относится к Форексу - и Вы пролетите - ЛЮБОЕ национальное достояние государства обеспечивается активами этого гос-ва...Вперед, товарищи фундаменталисты... Опять склероз - только вспомнил - Я откровенно следующим постом дам копипастом - речь не об оплате - а о методике - дам немного информации к размышлению - для тех, кто как то может размышлять... Оскорбительно? - а что делать на форексе тем, кто думать не умеет?