СТАТИСТИКА - Диагноз трейдера

Алексей, да я из тех, кто открывает десятки ордеров, может быть 70 ордеров, на центовом счете, по одной валютной паре. Открываю ордера с самой маленькой лотностью, во время образования просадки, но при этом есть предел по суммарной лотности. Этим я уменьшаю просадку, ускоряю получение прибыли.

Да соблюдать ММ нужно и мы опять вспоминаем о ней после встречи дядей Колей. Но стоит торговле идти по нашему плану несколько торговых дней подряд, то статистика улучшается и вперед смотрим оптимистически, вот тогда и мы решаем, что приручили рынок и расслабляемся нарушая ММ.... Вот здесь опять больно нас уроняет рынок прямо на
лопатки... и опять по кругу...

Выше излагал, что открывал по несколько десятков ордеров в одной сделке, так-вот подкорректировал свою стратегию, теперь не больше четырех ордеров может быть в одной сделке. Это сделал для того чтобы улучшить показатель Математического ожидания. Когда сделок слишком много, а прибыль маленькая, то показатель Мат. ожидание меньше нуля, что плохо. Когда уменьшил количество открываемых ордеров, показатель стал более трех, больше единицы, что есть хорошо. Этот показатель вычисляется делением прибыли на количество открываемых ордеров.

Математическое ожидание - важный фактор в статистике торговли трейдера. Цель любого трейдера в его стратегии состоит в том, чтобы закрыть больше прибыльных позиций, а значит меньше убыточных. Чтобы математическое ожидание было положительным, мы должны иметь потери малыми и соответственно увеличивать свою прибыль,добавляясь к прибыльным позициям.

Если только после таких встреч)) вспоминается по ММ -то такие встречи буду довольно частыми. Что соответственно приведет к большим потерям, а совсем не росту депозита. Поэтому желательно- если конечно хочется быть с прибылью - про ММ помнить всегда.

Манименеджмент конечно важная составляющая торговли, но далеко не самая главная. Если вы научитесь достаточно хорошо прогнозировать рынок и прибыльных сделок у вас будет на порядок больше нежели убыточных, при этом конечно же обязательно использование стоп лоса, то правила манименеджмента можно и отчасти нарушить - допустим открыть сделку с риском 5 или 7 процентов от депозита.

Я в своей торговле стараюсь придерживаться правила соотношения стоп лосс к тейк профиту - 1 к 3 и более. Но иногда, после череды убыточных сделок приходится закрывать хоть какую-либо прибыль, чтобы подлечить счет. Так вот с соотношением 1 к 3, достаточно, чтобы ваши сделки в + закрывались хотя бы 30%. Например, 7 сделок закрылись по стопу в 10 пунктов, а три по тейк профиту в 30 пунктов. Итого получается суммарный убыток -70, а суммарный плюс 90 пунктов.

У меня вообще зачастую торговля проходит внутри дня и путем скальпинга и стопами в такие моменты я практически не пользуюсь, потому что торговля ведется на высоковолатильных валютных парах и в случае выставления стоп лоссы попросту выбиваются резкими ценовыми скачками.

Это никакой не диагноз, а довольно полезная вещь эта статистика. Её можно использовать конечно просто для того что бы всё знать о своих результатах, а можно и корыстно использовать. Я именно так и поступаю. Вот допустим беру я ТС и высчитываю среднее число сигналов убыточных и имею представление когда ожидать прибыль с большей вероятностью.

Вы знаете, я тоже периодически пытаюсь без стопа внутри дня поработать и это хуже, чем с короткими стопами. С коротким стопом - получил убыток и ждешь новый вход, а без стопа как получил так получил, что уже и входить больше сегодня не захочется. Стоп 3 пункта особо не навредит, но зато убережет от импульса против сделки. Скальпирую по евро, от фунта отказался, так как носит его туда-сюда.
А статистики очень важна, смысл входить по сигналам,которые отрабатываются, например, в 30 % случаев, а вот 80-90% вот это уже интересно.

А на мой взгляд, вообще эти 3 пункта по стопу только и будут вредить. Ведь шумовой фон настолько по разным сторонам метается, что в любом случае все уничтожит. Лучше вообще без стопа. Но здесь важно просмотреть вначале на старших тайм фреймах., куда движется рынок. И если мы понимаем само глобальное направление то на малых графиках можно поторговать немного без стоп-лосса. Даже настроение поднимается от того, что рынок в итоге не может выбить ваши ордера по стопу.

Страховочный думаю в таком случае надо ставить бывает всякое пунктов 200 пара пролетит не успеешь и закрыться. А так например у вас по планам в конце дня или недели закрыть сделку независимо от результата то может кто и торгует без стопов в таких случаях.

Хорошая идея, так как нужно хоть как-то подстраховаться от сильного и резкого импульса. Хорошо бы каждый день анализировать характер рынка на данный момент, так как рынок повторяется какой-то период, затем поменялся и опять поторговался в данном характере и так далее. Исходя из этого статистика трейдера должны быть не по одной формации рынка, а длительная и по разным характерам рынка. Как только трейдер научиться быстро определять характер рынка на сегодня, тем больше и быстрее он начнет зарабатывать.

Определить характер рынка нереально заранее мы же не пророки,задача трейдера приспосабливаться и выжимать максимум из той ситуации которая в данный момент времени есть.

Статистика - это денежный результат торговли трейдера за месяц, за квартал, за полгода, за год. Может быть какой-то месяц убыточный, или квартал убыточный, а за год прибыль там 60%, то это нормально, если торговля ведется с консервативным риском. На длинной дистанции статисика может быть нормальной, а за месяц, квартал статистика может быть не приятной для трейдера, для инвесторов, если это памм-счет.

Если учесть, что длина статистики измеряется не временем, а количеством не зависимых сделок, то становится ясно почему с этой точки зрения месячных и квартальных результатов - краткосрочная торговля предпочтительна.

a2204, краткосрочная торговля - это получение результата за короткий период. Чем больше коротких сделок, тем больше шанса, что результат в итоге за месяц будет положительным, по сравнению с теми, кто торгует среднесрочно.

Совершенно верно. И мне например как мелкому трейдеру, нужен регулярный доход. Поэтому краткосрочные ТС предпочтительней. Ну а у кого основное время - на основной работе, тем будет удобней среднесрок.

Для многих, как и для меня, проще внутри дня скальпировать, забирая с рынка определенный участок тренда, чем сидеть и часами или днями выжидать входа по Н4. Да и стоп психологически легче получать, когда до 5 пунктов, а не 30-50. Тем более, когда трейдер торгует приличным депозитом. Не очень приятно получать стопы в несколько тысяч долларов.

Статистика трейдера должна быть интересна не только инвестарам но и самим трейдарам так можете отследить определенные отрезки прибыльных заработков и неудачные потери , просадки депозита любому трейдеру будет не только интересно но и полезно посмотреть свою статистику но особой пользы такой не пренесет конечно только может помочь с выбором торговой стратегии усмерить жадность если статистика показывает опасную просадку .