Всем известен риторический вопрос про стакан, который то ли наполовину полон, то ли пуст. Оптимисты говорят, что он наполовину полон, пессимисты – что наполовину пуст. Мы же постараемся разобраться в аргументах и тех, и других. И речь пойдет не просто о граненом стакане, а о стакане цен (сокращенно DOM - Depth Of Market), который является одним из инструментов трейдера, встроенным в платформы МТ4 и МТ5.
Стакан, безусловно, вещь в быту привычная, и стакан в MetaTrader зрительно очень похож на своего собрата на столе, только вместо напитков его наполняют заявки и котировки. И, как показал опрос трейдеров, многие из них сегодня не только не используют эту функцию, но и не понимают, зачем она вообще нужна.
Как гласит Википедия, «Биржевой стакан (стакан торгового терминала) – это таблица заявок (англ. order book) на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке. Каждая заявка содержит цену (котировку) и количество акций. Биржа отправляет эти данные брокерам (торговым представителям), а они передают их трейдерам (участникам торгов)».
Действительно, все так. И появление DOM на МТ5 ставило целью открыть трейдерам дверь к полноценной биржевой торговле. Как взывал один из них в соцсетях: «Коллеги, пора вырастать из коротких штанишек и начинать торговать так, как это делают на Уолл-стрит!»
Действительно, пора. И действительно, очень хотелось бы. Но пока еще не очень получается.
И именно для того, чтобы обеспечить трейдерам доступ к биржевым инструментам, стакан цен изначально появился в терминалах МТ5. Вызвать его очень просто – достаточно щелкнуть правой клавишей мыши по графику, и на экране тут же появляется информация об объемах заявок на покупку или продажу того или иного инструмента по наилучшим и близким к ним ценам. Подчеркнем, речь идет именно о биржевых инструментах. Что же касается внебиржевого рынка, коим является Форекс, то о нем мы поговорим чуть ниже.
На фондовом и товарных рынках есть довольно много стратегий, которые основываются на торговле по стакану, который позволяет наглядно оценить спрос и предложение в данный момент времени. Проще говоря, стакан - это окно неисполненных, ближайших к рынку ордеров.
Казалось бы, это настоящий грааль, позволяющий максимально быстро определить не только возможные тренды, но и линии поддержки и сопротивления, а также понять, по какой цене в данный можно купить или продать, например, тот или иной пакет акций.
Однако, не все так просто. Как торговые роботы, так и маркет-мейкеры нередко не гнушаются желанием ввести в заблуждение конкурентов, и потому ставят в стакан большие заявки на покупку или продажу, а затем их... снимают. Так что, торговля по стакану в современных условиях не так проста, как может показаться. Но факт остается фактом – МТ5 дает в руки трейдерам достаточно эффективный инструмент для биржевой торговли, будь то дубайская DGCX, бразильская BOVESPA, стамбульская BIST - Borsa Istanbul, или Московская Биржа в России. А для того, чтобы начать там операции, достаточно выбрать соответствующего брокера.
Что же касается Форекса, то здесь картина совсем иная. Доводилось слышать нередкие отзывы трейдеров, заявляющих о том, что здесь стакан цен не нужен совсем. Позволим себе не согласиться. Он представляет собой замечательный инструмент для скальперов – с моментальной скоростью исполнения заявок на покупку/продажу, а также выставления и переноса ордеров. Тестирование на реальных счетах, причем у самых разных брокеров, показало эффективность его использования.
Единственно, надо учитывать, что, несмотря на автоматическое суммирование и усреднение открытых позиций при торговле на МТ5, усреднения значений тейк-профита и стоп-лосса там не происходит. Поэтому вносить коррективы приходится вручную. Но вот что касается МТ4 (а теперь стакан цен доступен и на этой платформе), там такой проблемы не возникает – симфония высокоскоростного трейдинга и пипсовки звучит на «четверке» как по нотам, что значительно повышает эффективность этого действа.
И, подводя итог этому материалу, еще раз зададим вопрос: так что, наш стакан цен наполовину пуст или наполовину полон? Все зависит от того, кому и что нужно. Но сказанное выше наглядно показывает, что он способен утолить финансовую жажду многих из тех, кто в этом так остро нуждается.

AUD/USD

Вчера свершилось самое ожидаемое событие первого квартала 2016 года. Состоялось судьбоносное заседание ФРС, на котором было принято решение оставить ставку на прежнем уровне: 0,50%. Но важно не столько то, что ставку не изменили, но и то, что поменялся график ужесточения кредитно-денежной политики.

DJIA - В среду американские фондовые площадки открылись умеренным падением, но завершили торги на максимумах 2016 года после того, как ФРС заявила, что в этом ожидает меньше повышений ставки, чем ранее.
Dow в итоге подскочил на 74 пункта до 17325,76 пунктов, Nasdaq повысился на 0,7% до 4763,97, а S&P подскочил к 2027. Еще одним драйвером роста стали цены на нефть, потянувшие за собой бумаги энергетического и товарного секторов.

На дневном графике Dow технические индикаторы устремились вверх, хотя остаются в зоне перекупленности, 20-SMA превысила 100-SMA, и обе остаются ниже текущего уровня цены. На 4-часовом таймфрейме индекс остается в близи внутри дневного максимума на 17378, попытки откатиться к 20-SMA постоянно привлекают покупателей. Индикаторы при этом столкнулись с угасанием восходящего потенциала, RSI держится во флэте на отметке 70, а моментум балансирует на нейтральной территории.
Уровни поддержки: 17,277 17,205 17,132

Уровни сопротивления: 17,378 17,462 17,531


FTSE100 - Британский FTSE 100 по итогам торгов набрал 0,58% до 6175,48, отреагировав на рост цен на нефть. Заявления главы Минфина Джорджа Осборна об «эффективной отмене» налога на разработку месторождений в Северном море оказали индексу дополнительную поддержку.

Акции Royal Dutch Shell повысились на 3,04%, BP прибавил 2,37%, остальные эмитенты данного сектора также устремились вверх. На дневном графике FTSE 100 цена смогла удержаться выше 100-DMA, моментум замедлил темпы роста, но остался на позитивной территории, а RSI пытается развернуться вверх, что ограничивает шансы на нисходящую коррекцию. На 4-часовом таймфрейме картина нейтрально-позитивная, цена остается выше 20-SMA, а индикаторы консолидируются на положительной территории.
Уровни поддержки: 6,112 6,075 6,037

Уровни сопротивления: 6,221 6,300 6,346


DAX - Европейские площадки завершили среду преимущественно ростом. Немецкий DAX повысился на 0,50%, завершив день на отметке 9983,41, при этом участники рынка сохраняли осторожность в преддверии решения ФРС США.

Локальные фондовые площадки поддерживались за счет строительного сектора, поскольку производство в данной отрасли за январь выросло на 3,6% м/м. Индекс, впрочем, удерживается ниже отметки 10000 пунктов.

На дневном графике наблюдается консолидация – котировки удерживаются в районе верхней границы недельного диапазона. При этом цена остается ниже 100-SMA на 10861, моментум нацелен вниз, а RSI возобновил рост, достигнув отметки 60. Все это не исключает возможности продолжения роста.

На 4-часовом таймфрейме моментум движется во флэте, оставаясь выше отметки 100, скорректировав перекупленность, RSI направлен вверх, а 20-SMA держится ниже уровня цены. Таким образом, перспективы DAX характеризуются как бычьи.
Уровни поддержки: 9,956 9,889 9,807

Уровни сопротивления: 10,041 10,112 10,190

Нефть WTI - Цены на нефть вчера развернулись: котировки Brent протестировали отметку 40 долларов за баррель на лондонской сессии после того, как стало известно, что встреча экспортеров в формате ОПЕК+ пройдет 17 апреля вне зависимости от участия в ней Ирана.

Фьючерсы WTI получили дополнительную поддержку со стороны отчета по запасам в США за прошлую неделю, который показал рост лишь на 1,5 млн баррелей, сильно не дотянув до ожиданий (днем ранее схожий отчет от API продемонстрировал увеличение лишь на 471 тыс. баррелей).

На дневном графике WTI цена стабилизировалась в районе недельного максимума в 38,60 долларов за баррель, технические индикаторы развернуты вверх и остаются выше средних линий после коррекции перекупленности.

На 4-часовом таймфрей мемоментум устремился вверх, превысив 100 пунктов, цена восстановилась выше 20-SMA, а RSI консолидируется на отметке 63 – все это указывает на возможность восстановления к 40.00.
Уровни поддержки: 37.80 27.20 36.60

Уровни сопротивления: 38.70 39.40 40.00

Золото - Цены на золото позитивно восприняли миролюбивый тон заявления ФРС. Из-за угасания надежд на повышение ставки в июне (теперь ожидается не более 2 повышений в этом году) игроки вновь начали скупать золото.

В итоге котировки превысили 1260.00 за контракт с поставкой в апреле. Цены отыграли недельное падение и приготовились к штурму годовых максимумов выше 1283,50. На дневном графике видны признаки дальнейшего роста: цена восстановилась выше 20-SMA, индикаторы превысили средние линии и устремились вверх.

На 4-часовом таймфрейме картина также бычья, поскольку цена восстановилась выше 20- и 100-SMA, при этом короткая скользящая средняя развернулась вверх после падения в начале этой недели и сейчас проходит через 1240.90.

Индикаторы немного растеряли восходщий потенциал, но пока уверенно удерживаются выше средних линий. Скорее всего, мы столкнемся с периодом консолидации, хотя в целом стоит ожидать продолжения роста.
Уровни поддержки: 1,252.10 1,240.90 1,233.15

Уровни сопротивления: 1,265.40 1,275.70 1,283.50

EUR/USD - Доллар США сохранял восходящий уклон на протяжении всего дня, поддерживаясь на плаву за счет нескольких позитивных экономических отчетов. В феврале число новостроек выросло на 5,2%, превысив прогнозы, хотя разрешения на строительство сократились на 3,1%. При этом инфляция в феврале снизилась на 0,2%, как и ожидалось, а базовый CPI преподнес приятный сюрприз, отразив подъем на 2,3% г/г.

Однако основное влияние на ход торгов оказал ФРС США, поскольку действия Центробанка оказались не вполне такими, как ожидал рынок. Регулятор сообщил, что в 2016-м году ждет лишь 2 повышения ставки вместо планируемых ранее 4.

Кроме того, был понижен прогноз по ВВП на текущий год до 2,2% от 2,4%. На фоне происходящего доллар США оказался под давлением, а пара EUR/USD пробила отметку 1.1217. Все говорит о том, что риски в американской экономике сохраняются, и связаны они преимущественно с зарубежными рынками.

Пара EUR/USDв итоге откатилась от максимума на 1.1226, но смогла остаться выше 1.1200. Техническая картина выглядит позитивной, поскольку цены обновили максимумы, продолжив месячный подъем. На 4-часовом графике цена существенно превысила скользящие средние, индикаторы развернулись вверх и остались на положительной территории.
Уровни поддержки: 1.1160 1.1120 1.1065

Уровни сопротивления: 1.1245 1.1290 1.1330


USD/JPY - Японская иена на азиатской сессии устремилась вниз, отреагировав на «миролюбивые» комментарии главы Банка Японии Куроды, который заявил, что ЦБ может в случае необходимости продолжать снижать ставку, если этого потребуют обстоятельства.

Пара USD/JPY в итоге восстановилась к 113.81, но затем обновила недельные минимумы, так как доходность трежерис оказалась под давлением (2-летние бумаги опустились к 0,912% от 0,99%) после решения FOMC по ставке. Котировки опустились к основанию диапазона в районе 112.10 и теперь готовы продолжить восстановление. На часовом графике индикаторы развернуты четко вниз, несмотря на перепроданность.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы после непродолжительного периода консолидации на средних линиях устремились вниз и сейчас перешли на отрицательную территорию. Недавние минимумы на 112.60 теперь играют роль ближайшего сопротивления, и лишь отскок выше 113.00 поможет ослабить давление на пару.
Уровни поддержки: 112.10 111.70 111.30

Уровни сопротивления: 112.60 113.00 113.50


GBP/USD - Британский фунт ослабел против большинства конкурентов, опустившись к 1.4052 в ожидании решения FOMC. Британская валюта перешла в режим падения в прошлый вторник, когда результаты новых опросов общественного мнения показали, что 47% британцев выступают за сохранение страны в составе ЕС, а 49% - за выход из него.

Отчет по занятости в Великобритании оказался не слишком впечатляющим – действительно, количество созданных в феврале рабочих мест превысило январские уровни, однако безработица осталась на отметке 5,1%, а зарплаты выросли весьма скромными темпами. В итоге этого оказалось недостаточно, чтобы удержать фунт на плаву.

Но тут на помощь британской валюте пришел Федрезерв США, благодаря действиям которого котировки пары GBP/USD устремились к 1.4273, забуксовав в районе 200-EMA на 4-часовом графике, но сумев удержаться выше 1.4215 (38,2% коррекции падения в этом году и ближайшая поддержка).

Также 20-SMA развернулась вниз и сейчас держится чуть ниже недавнего максимума, а технические индикаторы восстановились от уровней перепроданности, совершив отскок выше средних линий. Это говорит о возможном продолжении роста и обновлении недавних дневных максимумов.
Уровни поддержки: 1.4215 1.4170 1.4125

Уровни сопротивления: 1.4275 1.4310 1.4360

Я часто общаюсь с трейдерами инвесторами, как новичками, так и профессионалами. При этом они регулярно высказываются о вещах, которые, как им кажется, им полностью понятны. Только вот в реальности обстоятельства складываются далеко не так, как они привыкли считать. Давайте рассмотрим некоторые из таких утверждений.

«Купить и держать – лучшая стратегия безопасного инвестирования в долгосрочной перспективе»

Есть две вещи, которые люди регулярно слышат и которые их привлекают:

- купите и держите;- рынок растет в среднем на 6% год.

При помощи нехитрых вычислений можно сделать вывод, что такая стратегия идеальна для «парковки» капитала на фондовом рынке на протяжении нескольких лет. Ведь через определенный срок, пусть и достаточно длительный, у вас будет целая гора денег! Но полное и реальное определение выражения «купить и держать» известно не каждому. Реальность такова, что многие совершают покупки абсолютно механически, не задумываясь о цене покупки, риск-менеджменте или планируемой цене выхода. Именно поэтому многие непрофессиональные инвесторы испытывают такие трудности при достижении своих финансовых целей. Но хуже всего то, что подавляющее большинство покупателей, как правило, скупают акции в 1-х и 15-х числах месяца, а выходят из рынка уже в пенсионном возрасте.

Очевидно, такая стратегия не только не работает, но и не имеет никакого смысла. Ведь когда вы покупаете вещи в реальной жизни, вас интересует цена. Почему же люди тратят время, чтобы составить список продуктов на покупку, но совершенно игнорируют аналогичный подход к инвестициям? Для меня это загадка.

«Инвестируйте максимально много и быстро, ведь время – деньги!»

Компании Уолл-стрит подталкивают людей увеличивать объемы вложений в максимально сжатые сроки, мотивируя их тем, что ставки могут вырасти. В этом доля правды есть. Но мы снова забываем о цене! Видели когда-нибудь выступление фокусников? Вам обычно предлагают смотреть на, к примеру, левую руку, и при этом вы совершенно не задумываетесь о том, что же делает правая. Добро пожаловать в чудный мир Уолл-стрит! Вам обеспечивают ощущение безопасности, заставляя сосредоточиться совсем не на тех вещах, на которых следует.

«Инвестируйте больше», «инвестируйте быстрее» и т.п… Но что с ценой? Об этом, по мнению Уолл-стрит, лучше не думать. Реальность здесь состоит в том, что Уолл-стрит (в отличие от вас) ставит во главу угла именно цену. Мне это хорошо известно, об этом я уже писал в одном из предыдущих материалов. Ну а большинство непрофессиональных инвесторов об этом не задумывается, что и дает Уолл-стрит возможность регулярно наращивать торговые обороты и собственную прибыль.

«Спотовый рынок Forex имеет оборот в триллионы долларов»

Ну, в целом так и есть. Только вот реальность состоит в том, что и вы, и я, и многие другие инвесторы в этом рынке не участвуем. Большинство Форекс-брокеров создают имитацию рынка на основании котировок, которые получают от банков, а потом просто расширяют спрэды. То есть среднестатистический форекс-трейдер – это человек, работающий с брокером X и который торгует на рынке Forex, созданном брокером Х. Если вы хотите попасть на реальный рынок, попробуйте поработать с валютными фьючерсами, потому что рынок спот для обычного розничного инвестора недостижим.

Цель данной статьи – открыть вам глаза на определенные аспекты финансовых рынков. На следующей неделе мы поговорим о еще трех важных компонентах. Чем больше вы сможете узнать о том, как рынок работает на самом деле, тем выше вероятность ваших успехов в торговле. Лучший совет в данной ситуации – всегда используйте «фильтр логики». Если сделка выглядит просто супер-привлекательно на основании всех возможных методик оценки, скорее всего, так оно и есть. Если торговая стратегия выглядит сложной и запутанной, то она наверняка не работает.

Успехов в торговле!

Сэм Сейден, ведущий специалист по продуктам и услугам Online Trading Academy

Утренний видео брифинг! Подписывайтесь на канал, получайте обновления вовремя!

AMarkets. Утренний брифинг Артема Деева 17.03.2016. Курс Форекс
Аудиобрифинг 17.03.2016. Бонус от Артема Деева.

О нефти, о заседании ОПЕК, о росте объемов добычи в Иране, о рубле, о перспективах евро, о заседании ЕЦБ, о снижении ставок и расширении программы количественного смягчения, об американской статистике, о ставке ФРС США, о конференции Йеллен, о ценовых ориентирах по парам AUDUSD, NZDUSD, USDJPY и USDCAD.

Уважаемые пользователи социальной сети "Форекс Особые"!

Мы с радостью сообщаем, что теперь у клиентов компании RoboForex (CY) Ltd появилась возможность пополнять свои торговые счета через всемирно известную платёжную систему PayPal. Компания уже включена в список доступных способов перевода средств в Личном кабинете.

О системе:
- Работает в 203 странах мира.
- Обслуживает 169 млн активных счетов.
- Поддерживает более 100 мировых валют.

Условия пополнения:
- Валюты: EUR / USD.
- Лимиты: от 10 до 5 000 EUR / USD.
- Комиссия: 0%.

Работа специалистов RoboForex на этом не останавливается - в будущем электронные кошельки PayPal появятся и в списке систем, доступных нашим клиентам для вывода средств. Если вы хотите первыми узнать об этом событии, следите за новостями RoboForex на официальном сайте компании или по нашей информационной рассылке.

С уважением,
RoboForex

Любая валютная пара – это всегда война девальваций между Центральными банками – эмитентами валют, а в росте-снижении цены золота прямо не заинтересован ни один национальный ЦБ, поэтому тренды по золоту не искажаются прямыми интервенциями, как это происходит при корректировке курсов национальных валют.


«Золото Маккенны» - авторская автоматическая трендовая торговая система, настроенная на работу с золотом.