Трейдинг - начинающим, учимся зарабатывать!! Bulls Power и Bears Power! Индикаторы силы «‎быков» и «‎медведей» что это, как использовать в торговле, практика.

Bulls Power и Bears Power — индикаторы осцилляторного типа, которые показывают силу покупателей и продавцов в разные периоды времени. Используются как подтверждающие сигнал трендовых индикаторов инструменты. Индикаторы рассчитываются как разница между ценами High, Low и 13-периодной экспоненциальной средней скользящей.

Из этой статьи вы узнаете, как работают индикаторы Bulls и Bears Power и как применять их на практике в сочетании с трендовыми инструментами. Также разберем пример стратегии торговли в режиме онлайн.

В этой статье мы разберем:

• Ключевые факты


• Индекс Элдера-Рэя


• Расчет индикаторов силы «‎быков» и «‎медведей»


• Использование индикаторов силы «‎быков» и «‎медведей» в MetaTrader 4


• Торговля с помощью индикаторов силы «‎быков» и «‎медведей»


• Заключение


• Частые вопросы по индикаторам силы «‎быков» и «‎медведей»

Ключевые факты

Индекс Элдера-Рэя

Индексом Элдера-Рэя называют индикатор Bull Bear Power. Он отражает поведение на рынке покупателей и продавцов в течение определенного промежутка времени. Если индикатор находится около нулевой линии, то ни одна из сторон не лидирует, спрос сбалансирован предложением, цена не меняется. Если значение индикатора становится выше или ниже нуля, это говорит о росте силы одной из сторон.

При разработке индикатора Александр Элдер руководствовался несколькими предпосылками:

• 
  

  Торговля — это противостояние покупателей, стремящихся поднять цену, и продавцов, толкающих цену вниз. Кто в большей степени заинтересован, тот и задает на рынке темп торговыми объемами.

  
  


• 
  

  Скользящее среднее является соглашением о цене между продавцами и покупателями — равновесная цена. Она стремится вернуться к уровню, на котором наблюдается баланс спроса и предложения. Но рынок — это борьба покупателей и продавцов. Как только одна из сторон одерживает верх, цена удаляется от своего равновесного значения.

  
  


• 
  

  Максимальная цена означает максимальную цену покупателей. Это означает, что даже по столь высокой относительно средней скользящей цене покупатели готовы платить за актив. Минимальная цена — максимальная сила продавцов. Продавцы готовы продавать актив даже по низкой цене.

  
  

Базируясь на этих предпосылках, Александр Элдер разработал Bulls Power, как разницу между максимальной ценой и экспоненциальной скользящей средней для подтверждения тренда. Значение больше нуля — доминируют покупатели, цена идет вверх. Значение меньше нуля — доминируют продавцы, цена идет вниз. 

Индексы силы Элдера:

• 
  

  Помогают предугадать вероятную смену тенденции.

  
  


• 
  

  Позволяют судить о том, насколько сильный тренд и как долго он может продлиться.

  
  


• 
  

  Помогают находить ложные пробои, отличать коррекции от тренда.

  
  

Индикатор Bull Bear Power используют в качестве осциллятора и в сочетании с другими сигналами трендовых инструментов.

В торговой платформе Index Bull Bear Power — это два разных индикатора. Они представляют собой гистограммы, которые строятся относительно центральной нулевой горизонтальной линии. Обе гистограммы располагаются под ценовым графиком.

В терминале LiteFinance Bears Power обозначается «BE» (верхняя гистограмма — гистограмма силы «‎медведей»), Bulls Power — «BU» (нижняя гистограмма — гистограмма силы «‎быков»). 

В настройках экспоненциальной скользящей средней по умолчанию указан период «13», но вы можете его менять. Чем меньше период, тем резче и быстрее индикаторы будут реагировать на изменение цены. Но и тем больше ложных сигналов может быть. Период ЕМА подбирается индивидуально под каждый таймфрейм, актив и текущую волатильность в тестере стратегий.

Также в настройках можно указать тип используемой в формуле расчета цены и тип МА. Вариантов цен — 8, четыре основных цены OHLC и четыре дополнительных. Кроме ЕМА можно установить простую скользящую (МА), линейно взвешенную (LWMA) и сглаженную (SMMA) скользящие.

Сигналы индикаторов «‎бычьей» и «‎медвежьей» силы:

1. Сигнал на покупку:

• индикатор Bears Power находится ниже нулевой линии. Столбцы последовательно уменьшаются к нулевой линии;


• 
  

  индикатор Bulls Power находится выше нулевой линии и идет вверх. Столбцы последовательно растут.

  
  

2. Сигнал на продажу:

• 
  

  индикатор Bears Power находится ниже нулевой линии. Столбцы последовательно увеличиваются вниз, отдаляясь от нулевой линии;

  
  


• 
  

  индикатор Bulls Power находится выше нулевой линии на максимуме и идет вниз. Столбцы последовательно снижаются к нулевой горизонтали.

  
  

Идея сигналов простая. Если сила покупателей растет, сила продавцов, соответственно, должна падать. Bulls Power идет к своим максимумам, Bears Power, наоборот, стремится к нулю. Зеркальная ситуация для продаж: Bears Power будет идти к своим максимумам в отрицательной зоне, Bulls Power — стремиться к нулю.

Расчет индикаторов силы «‎быков» и «‎медведей»

В основе индикаторов лежит 13-периодная экспоненциальная средняя скользящая. Такова рекомендация Александра Элдера.

Формула расчета:

Bears Power = Low - ЕМА (13)

Bulls Power = High - ЕМА (13), где

• 
  

  Low — самая низкая цена свечи, крайняя нижняя точка тени;

  
  


• 
  

  High — самая высокая цена свечи, крайняя верхняя точка тени;

  
  


• 
  

  ЕМА — экспоненциальная средняя скользящая. От простой средней скользящей отличается дополнительным коэффициентом в формуле, который придает вес отдельным периодам. В ЕМА больший вес придается последним данным.

  
  

Оба индикатора тренда входят в число базовых в большинстве торговых платформ. Например, в МТ4 они находятся в блоке осцилляторов.

Основной параметр настройки — период ЕМА. Остальные параметры отличаются в разных торговых платформах. Например, в МТ4 также можно указывать параметр «Применить к» — тип цены, которая берется в расчет индикатора. Четыре основных типа — OHLC и три дополнительных — Median, Typical, Weighted Close. В платформе LiteFinance также можно задавать тип средней скользящей, кроме ЕМА можно выбрать три других типа МА.

Использование индикаторов силы «‎быков» и «‎медведей» в MetaTrader 4

Отображение индикаторов Bulls Power и Bears Power в МТ4 отличается от отображения в терминале LiteFinance. Если в платформе LiteFinance это соприкасающиеся друг с другом полнотелые столбцы, то в Metatrader 4 — соответствующие каждой свече вертикальные линии.

Визуально это удобно для прорисовки, например, линий дивергенций при минимальном масштабе. Но для поиска сигналов удобнее столбцы, совпадающие с толщиной свечи. В остальном отличий нет. 

В МТ4 также можно менять настройки средней скользящей, тип цены, стиль (толщину линий, цвет, выставлять пунктир). Можно закреплять ценовые уровни. Это удобно для поиска на истории котировок моментов наиболее сильного тренда — момента, когда столбцы индикаторов особенно далеко отдаляются от нулевой горизонтали, тем самым предупреждая о скором развороте.

Торговля с помощью индикаторов силы «‎быков» и «‎медведей»

Оценка преимущества одной из сторон имеет большое значение, так как изменение расстановки сил — один из первых сигналов будущей смены тенденции. Индикаторы силы «‎быков» и «‎медведей» — подтверждающий тренд на Форексе инструмент. Поэтому применяется преимущественно на трендовых рынках. 

Таймфрейм — М30-Н4. На коротких интервалах индикаторы будут показывать частую смену тренда и, соответственно, давать много ложных сигналов. На интервале D1 и более долго ждать появления подтверждающего сигнала. Рабочий вариант, но для терпеливых, так как ранний вход может оказаться ошибкой.

Вариантов стратегий несколько:

• 
  

  Торговля по тренду. Идея в том, что любой тренд рано или поздно заканчивается. На восходящем тренде «бычья сила» иссякает, на растущей цене все меньше желающих покупать. И наоборот, все больше желающих продавать, «медвежья сила» растет. И как только все объемы покупателей поглощены продавцами, тренд разворачивается. О чем и сигнализируют индикаторы Bulls Power и Bears Power. Суть трендовой стратегии — дождаться разворота тренда и открывать сделку.

  
  


• 
  

  Торговля внутри канала. Идея в том, что цена стремится к своему среднему значению — балансу покупателей и продавцов. Резкое расширение канала означает сильное отдаление цены от своей медианы. Суть канальной стратегии — дождаться отскока от границы канала с подтверждением сигнала от индикаторов силы «‎быков» и «‎медведей».

  
  


• 
  

  Дивергенция. Нестандартный сигнал, встречающийся на уменьшенном масштабе графика — расхождение между движением индикатора и цены. Недостаток — долго ждать появление сигнала, так как он состоит из нескольких десятков свечей и столбцов индикатора. Преимущество — сигнал срабатывает почти всегда.

  
  

Разберем примеры стратегий дальше.

1. Торговля по тренду.

Одна из популярных классических стратегий на Форексе — торги по средним скользящим. Эта стратегия в общих чертах рассматривается во многих источниках, но в ней есть нюансы.

Суть стратегии: Если цена пересекает скользящую снизу вверх и трендовый индикатор направлен вверх — это сигнал к восходящему тренду. Цена пересекает скользящую сверху-вниз, трендовый индикатор направлен вниз, к нисходящему. Осцилляторы подтверждают сигнал.

Валютная пара — AUD/USD, таймфрейм — Н4. В качестве основного трендового инструмента взята ЕМА(9). От простой скользящей экспоненциальная МА отличается тем, что в формуле больший вес с помощью коэффициентов придается более поздним периодам. 

Индикатор «‎медвежьей» силы Bears Power (он на графике первый) показывает постепенный спад силы продавцов. Цена пробивает ЕМА снизу-вверх. Уже на следующей свече можно было бы открывать длинную позицию, но у нижнего индикатора силы «‎быков» на этот момент сформировано только два зеленых столбца, второй из которых ниже первого. Сигнал на покупку слабый, могла бы быть вероятность убытка.

Цена отталкивается от ЕМА, индикатор Bulls Power показывает растущую силу покупателей. На второй свече после отскока можно открывать сделку, так как осциллятор показывает растущую силу покупателей.

2. Торговля внутри канала

Здесь специально разберу пример на практике, а не на истории котировок.

Валютная пара — EUR/USD. Дополнительно к индикаторам силы «‎быков» и «‎медведей» добавлен канальный индикатор Полосы Боллинджера со стандартными настройками. Таймфрейм — Н1. Дата — вечер 26.06.2024.

Идея стратегии — ловить момент сужения канала после его расширения. Расширение канала говорит о росте амплитуды ценового движения относительно медианы. Если цена далеко отошла от медианы, ждем разворот. Но торговля только по каналу сопряжена с высоким уровнем риска, так как есть вероятность пробоя границ канала. Нужен подтверждающий сигнал, и эта задача решается осциллятором.

На графике после формирования широкого канала видны следующие сигналы:

• 
  

  цена начинает возвращение к середине канала — есть формирование двух зеленых свечей подряд с отскоком от границы канала ВВ;

  
  


• 
  

  индикатор силы «‎медведей» после своего экстремума в отрицательной зоне постепенно возвращается к нулевой линии.

  
  

Оба сигнала говорят о том, что сила продавцов ослабевает, можно открывать длинную позицию. Сделку открываю на второй зеленой свече (синяя стрелка). Первая цель — уровень текущей середины канала (первая синяя линия). Здесь можно закрывать половину объема позиции, оставшиеся 50% страховать трейлингом. Или ставить на этом уровне тейк-профит. Длину стопа и трейлинга вы определяете сами в зависимости от системы риск-менеджмента. Вторая цель — противоположная граница канала.

Смотрю график через несколько часов (сделка открыта около 18.00 26 июня, текущий график — по состоянию на 08.00 27 июня GMT+3):

Кроме того, что индикатор «‎медвежьей» силы продолжил движение к нулевой линии, появился подтверждающий тренд сигнал — движение индикатора «‎бычьей» силы вверх в положительной зоне. Значит сигнал сработал.

На сделке минимальным объемом 0,01 лота прибыль небольшая — 1,03 USD (около 15 пунктов). Но здесь уже учтен своп и спред. 

И вот результат спустя 24 часа — более 2,5 USD прибыли на хорошем восходящем тренде. Стрелкой указана свеча открытия сделки.

3. Торговля по дивергенции 

Дивергенция — расхождение между направлениями движения осциллятора и цены. Ищется по нескольким экстремумам. Например, для короткой позиции должны выполняться следующие условия:

• 
  

  индикатор силы «‎быков» находится выше нулевой линии. Столбцы постепенно идут вниз, формируя минимум два экстремума. Второй экстремум должен находиться ниже первого;

  
  


• 
  

  цена идет вверх. Второй экстремум выше первого.

  
  

Первое условие говорит о том, что сила покупателей падает, поэтому есть предпосылки к снижению цены. И если цена за счет импульса на рынке продолжает расти, это дивергенция — усиливающий сигнал, подтверждающий ее скорый разворот вниз.

Пример «‎медвежьей» дивергенции.

Валютная пара — GBP/USD, таймфрейм — Н1. Так как для поиска дивергенции нужно уменьшать масштаб графика, ставить долгосрочные таймфреймы не стоит — подойдут интервалы М15-Н1.

Индикатор «‎бычьей» силы нарисовал два экстремума выше нуля, постепенно снижаясь. Цена нарисовала два восходящих экстремума. Это дивергенция. Цена в этом случае развернется вниз с очень большой вероятностью, но есть нюанс — уровень стопа и терпение трейдера. Как вы можете видеть на графике, цена продолжила идти вверх, Bulls Power нарисовал еще один снижающийся экстремум. И только потом начался нисходящий тренд. 

Между вторым и третьим ценовыми максимумами разница чуть более 20 пунктов. И эта разница была бы просадкой депозита, если бы вы открыли короткую позицию уже после второго экстремума.

Заключение

Индикаторы силы «‎быков» и «‎медведей» являются важными инструментами, которые позволяют трейдерам оценить рыночные тенденции и принимать на их основе взвешенные торговые решения. Их понимание играет важную роль в успешной торговле на Форекс.

• 
  

  Индикаторы Bulls Power и Bears Power (сила «‎быков» и «‎медведей») — два разных индикатора, которые используются для подтверждения тренда. Сила «‎быков» измеряет количественное преимущество покупателей и их торговые объемы. Сила продавцов измеряет преимущество продавцов. Представляют собой гистограммы, размещающиеся под ценовым графиком.

  
  


• 
  

  Оба индикатора «‎бычьей» и «‎медвежьей» силы взаимосвязаны. Если сила покупателей растет, сила продавцов, соответственно, падает. Если растет сила продавцов, слабеет сила покупателей.

  
  


• 
  

  Чаще всего на график устанавливаются оба индикаторных индекса силы одновременно, так как они подтверждают сигналы друг друга. Являются подтверждающими для сигналов трендовых индикаторов.

  
  


• 
  

  Сигнал на покупку: Bulls Power растет выше нулевой линии; Bears Power находится ниже нулевой линии, столбцы уменьшаются.

  
  


• 
  

  Сигнал на продажу: Bulls Power находится выше нулевой линии, столбцы уменьшаются; Bears Power находится ниже нулевой линии, столбцы растут вниз.

  
  


• 
  

  Усиливающий сигнал — дивергенция.