Трейдинг - обучение! Учимся торговать прибыльно! Разбираем индикатор - скользящие средние (SMA, EMA, WMA - что это, как правильно использовать в трейдинге. Читайте, полезно и интересно!

Разбираем такой индикатор, как скользящие средние. Учитесь, будет полезно и интересно!



Скользящие средние – это индикатор усреднения цены бумаги за выбранный период, отображается дополнительными линиями на графике цены актива. Внешне они повторяют график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без резких колебаний.



Скользящие средние показывают среднюю цену актива за установленный вами период. Например, скользящая средняя с длиной 20 дней показывает среднюю цену актива за предыдущие 20 торговых дней. И так на каждый день торгов. Таким же образом могут рассчитываться скользящие средние за 20 месяцев, 20 недель, 20 часов, 20 пятиминуток и так далее.





Существует 3 наиболее популярных скользящих средних:


1. Простая скользящая средняя — SMA или просто MA.
SMA рассчитывается на основе цен закрытия периодов (свечей). Например, цена закрытия 3х единичных периодов или свечей суммируется, а затем делится на 3. SMA присваивает всем значениям одинаковый «вес» (значимость). SMA очень плавный и самый сильный долгосрочный индикатор в любом таймфрейме.

2. Экспоненциальная скользящая средняя — EMA.
Индикатор EMA, экспоненциально распределяет больший вес на текущий период и меньший на прошлый. Это заставляет индикатор отражать более быструю смену тренда и цены, а соответственно двигаться намного быстрее, поэтому он лучше подходит для краткосрочной торговли

3. Взвешенные Скользящие Средние (WMA)
В свою очередь, WMA придает больший вес последним периодам, но не экспоненциально, как в случае с индикатором ЕМА, который мы рассмотрим позже. Это делает индикатор менее быстрым, чем линия EMA, но всё же помогает реагировать на изменения цены быстрее, чем это делает линия SMA. Первый период в расчетах имеет наименьший вес, средняя точка имеет средний вес и, наконец, последнему периоду в расчётах присваивается двойной вес средней точки. Чем более поздний период, тем больший вес он имеет при расчётах. WMA является более сильным краткосрочным индикатором, чем SMA, так как она дает более динамичный результат, который лучше работает для промежуточных или краткосрочных сделок.

Функции скользящих средних линий:



1. Тренд

Определение тенденции является одной из ключевых функций скользящих средних. Скользящие средние — это отстающие показатели, а это означает, что они не предсказывают перелом тренда, а подтверждают существующий. Как вы можете видеть на графике, акции находятся в up-тренде, когда цена расположена выше скользящей средней, а сама скользящая средняя направлена вверх. И наоборот, цена, расположенная под направленной вниз скользящей средней, подтверждает нисходящий тренд.



2. Поддержка

Другим распространенным использованием скользящих средних является определение потенциальных ценовых поддержек. Падение цены часто затормаживается там, где проходит скользящая средняя. Кроме того, от ключевых скользящих средних, например с периодами 50 или 200 дней, возможен отскок, но для этого требуется подтверждение и других технических индикаторов.



3.Сопротивление

Когда цена актива находится в области ниже скользящей средней, закрепиться выше нее может быть довольно трудно. Таким образом, MA становится сопротивлением и используется трейдерами как знак фиксации прибыли. Также скользящие средние в таком случае могут рассматриваться в качестве точек входа в короткую позицию, так как часто цена отскакивает вниз от этого рубежа и продолжает снижаться.

4. Стоп-лосс

Характеристики поддержки и сопротивления скользящих средних делают их отличным инструментом для управления рисками. Способность скользящих средних идентифицировать стратегические места для стоп-лосс позволяет трейдерам вовремя закрыть убыточные позиции. Трейдеры, которые открыли длинную позицию устанавливают стоп-лосс ниже скользящих средних.

Какой период использовать?

Для определения значимых, долгосрочных уровней поддержки и сопротивления и общих тенденций наиболее распространенными являются 50-дневные, 100-дневные и 200-дневные скользящие средние. Исходя из исторической статистики, эти долгосрочные скользящие средние считаются более надежными трендовыми индикаторами и менее подвержены временным колебаниям цены.
5-, 10-, 20-дневные скользящие средние часто используются для определения краткосрочных изменений тренда.

Важные уточнения:

1. Подбирать период скользящей нужно исходят из рабочего таймфрейма. Важно, чтобы она отрабатывала на истории.
2. Можно использовать более двух скользящих одновременно. На этом основаны многие стратегии торговли завтра разберем одну из них.
3. Пересечение скользящих означает разворот локального тренда либо выход из боковика/ускорение.



Разбираем торговые стратегии, основанные на скользящих средних.

Рассмотрим торговые стратегии, основанные на скользящих средних.
Безусловно, одна скользящая линия является слишком слабым сигналом для торговли его как самостоятельный сетап. Он служит отличным дополнением к уровням, трендовым и другим стратегиям. Поэтому сейчас разберём самостоятельные стратегии, состоящие из нескольких скользящих линий.

Метод креста заключается в наложении на график двух скользящих линий (Старшей и младшей) и поиска точек входа в сделку при пересечении быстрой линией старшую.



В том случае, когда быстрая скользяшка пересекает старшую снизу вверх, мы видим «Золотой крест» и должны искать точки входа на покупку.



Также вот еще один пример золотого креста. Он отлично подчёркивает периоды оживления актива.



В случае пересечения сверху вниз – перед нами «Крест смерти», говорящий о смене тренда на медвежий и рекомендующий нам воздержаться от покупок и заняться поиском точек входа в шорт.



Смертный крест может служить предвестником начала затяжного нисходящего тренда на активе.

Следующая торговая стратегия – «Аллигатор». Классическая торговая стратегия из трёх скользящих сглаженных линий Вильямса.



Синяя кривая, которая называется «Челюстью», имеет расчетный период 13 при смещении вперед на 8 баров. Она демонстрирует возможное местонахождение цены при отсутствии фундаментальных экономических новостей. Если линия «Челюсти» располагается ниже относительно графика цены, значит, рынок находится в состоянии позитивного ожидания восходящего движения. Если выше – рынок настроен негативно, и велика вероятность роста тренда.
Красную кривую с расчетным периодом 8 при смещении вперед на 5 баров называют аллигаторовыми «Зубами». Она демонстрирует часовую тенденцию.
«Губы» зеленого цвета с периодом 5 при смещении вперед на 3 бара отображают 12-минутную тенденцию на дневных таймфреймах (временных промежутках).



Вот наглядные настройки индикатора, либо можно найти его следующим образом.

Различают четыре основных фазы индикатора:

1. Аллигатор «просыпается». В этом случае «Губы» или «Зубы» начинают подниматься/опускаться относительно «Челюсти» после периода спада. Сигнализирует о наступлении начальной фазы тренда.
2. Аллигатор «питается». На этой стадии «Зубы» пытаются преодолеть зеленую линию. Означает, что мини-тренд уже установился и близится к пику.
3. Аллигатор «сыт». «Зубы» начинают опускаться до нижнего диапазона, что свидетельствует о достижении предела тренда.
4. Аллигатор «спит». Кривые собраны вместе и движутся равномерно относительно друг друга. Подобное положение говорит о том, что нынешний тренд исчерпан, и настала пора задуматься о дальнейшей стратегии.

Конкретная точка входа – пересечение младших скользяшек (зубов и губ) старшей (челюсти).



🐊 Аллигатор даёт много ложных сигналов, поэтому рассматривать его лучше на страших ТФ от 4Н.



Аллигатор отлично работает при выходе из боковика в фазу активного тренда.



В фазе боковика аллигатор не дает сигналов ко входу и лучше не торговать до начала тренда.



Еще раз закрепим фазы аллигатора и сигналы ко входу.

Источник ТК "ОБучалка" Подписывайтесь и учитесь зарабатывать на бирже!