Мани менеджмент

Модератор почему то решил, что я хвастаюсь... Пример может и неудачный был, но дык смотреть то нужно было не на красивые циферьки, а в контексте применения ММ на объёмы на втором рисунке :hoho: Еще один пример применения ММ, может этот будет более нагляден...

Прогон стандартным лотом:

И совершенно те же настройки, но с применением ММ - адаптивный лот:

Секретов никаких нет, делается всё программно в советнике.
Оплата не нужна, можете тоже снять... :smile:

Дело в том, что ход мыслей не с той стороны). ММ не должен подходить к ТС - это ТС должна подходить к ММ. Вообще на рынке прав тот у кого больше профит, но если ММ завышен то и риски соответственно завышены.

Что это значит, ММ завышен? Либо он применяется, либо нет... Согласен с tatama100, целиком зависит от ТС, какое управление капиталом к ней прикрутить и какие риски закладывать. Если к примеру ТС прибыльна, а известные приёмы ММ не дают улучшения, что же теперь, такую ТС в корзину что ли выбрасывать? Тут нужно сказать, что сливную ТС никакой MM не вытащит, если только продлит агонию счета.

я сомневаюсь что есть какието признаки, которые могут сильно сместить вероятность угадывания курса в сторону выше чем 50%). Но конечно я не спец по ТС, у меня в основе управление капиталом. Может у когото иначе), у каждого свой путь к сливу)).

Вы правы на все 100% - вероятность угадывания- 50%-спред=слив.Граалей нет (во всяком случае я не встречал), ТС какое то время работает, потом начинает сливать, и как раз тут и выручает ММ, этот слив идет медленно и времени бывает вполне достаточно, чтобы скорректировать настройки или разобраться в причинах, это рутинная работа, не игра в "угадай", и другого пути нет.

Логика на самом деле не совсем такая причин сливов. Конечно же, математическое ожидание игры является отрицательным, если использовать можель случайного блуждания. Но цены далеко не всегда случайны, поэтому такое упрощения мягко говоря примитивно и все-таки на некоторых рынках находятся неэффективности, позволяющие извлекать определенную прибыль. Но, опять же, на рынках, на реальных рынках, а не в случае со ставками на несуществующие котировки, которые вполне вероятно могут быть "зашумлен" - я считал у одного дилера накопленное расхождение цен с реальными котировками составило за год больше 1000%, хотя внутри дня все кажется более-менее прилично.

А зачем придумывать тогда какие-то стратегии, если вы все равно предполагаете вероятность угадывания - 50/50? Открывайтесь в любую сторону и ждите, 50% - что угадали, а 50%, что нет.Если грамотно управлять капиталом, то есть использовать ММ, то можно либо взять прибыль, если повезет, либо дождаться КОГДА повезет и курс к вам вернется, если сразу пошел не туда.ММ - это не только лот, это еще ии например обрубить убытке на 30% просадке.ММ должен работать в гармонии с ТС,это единое целое, потому что каждый элемент сам по себе не самодостаточен!

А кто их придумывает?)) Стратегии - это надежда для новичков и способ для ДЦ накосить бабла. Мол стратегия не сработала, ах как жаль, доработайте и приносите деньги снова). Есть простые правила тех же линий, которые могут сместить вероятность, но на них тоже расчитывать не стоит. Как сказал один "знаток" сейчас нет живого рынка, сейчас рынок маркетмейкера и естественно он будет стараться обслуживать Ваши стопы а не тейки)).

В том то и дело, что тоже считаю - цены не случайны, и если у jeky не получается найти закономерности, то это собственно его проблемы, поэтому он и не верит в ТС. Не говорю о ручной торговле - это не моё, но само понятие ТС предполагает нахождение статистического преимущества. Речь также не идет о шуме, сам подход к построению ТС изначально предполагает среднее время удержания сделки от нескольких часов до нескольких суток, этого уже достаточно, чтобы не "чувствовать" шум и особенности фильтрации котировок ДЦ.

Если кто то стремится "ближе" к скальпингу, то это уже совершенно другой подход - торговля на шуме. Для этого нужно иметь возможноть прогона на тиковых данных, делал как то, показалось очень геморройно и затратно по времени, к тому же тики брались только с гайн капитал, но особенности фильтровки другими ДЦ и ограничения по времени жизни сделок сводят на нет все положительные результаты, в общем решил для себя, что скальпинг на МТ4 это мазохизм.

Верить можно в бога или не верить). Все торгуют по ТС и я тоже, просто доля анализа в моей ТС занимает очень малую долю. Цена движется от уровня к уровню. Это всё что я использу. из аналитики).

ММ лучше использовать с автоувеличением лота. так зарабатывая 10% за день от ДЕПОЗИТА при ФИКС.лоте мы получим 200%, а при АВТОлоте получается 570%!
Кстати)) если зарабатывать 100% за день при автолоте с 1 долл за месяц можно сделать 1 000 000 долл :hoho:

Конечно хвастаетесь.. подразнили народ картинкой "вот, мол, ребята, глядите как умею". И не злите меня своим благородством... оплата ему не нужна...
slavas, так и делаю, кстати. С увеличением депо пропорционально растет объем сделки, сохраняя % риска прежним. НО, если депо потом дает просадку, то уже не понижаю обратно лот, как в классике описано, потому что с таким подходом отрабатывать придется больше, чем потеряли, если брать в процентах. Такой вариант ММ.

slavas, Да увеличивать лот с увеличением депо разумно. Так все и делают. Глупо работать имея 100$ и 10000$ минимальным лотом. А вот 100% каждый день в течении месяца Вы тут погорячились. Хотя сам друзьям утверждал. " Если бы я хотя бы неделю не ошибался, то сделал бы 1000000$ из 100$ за неделю. Ох если бы я не ошибался месяц...". ММ и существует для того, чтобы компенсировать ошибки.

Вот интересно, как Вы представляете себе - показать пример использования ММ не выложив картинки? И не просто обычное наращивание объёма пропорционально росту депо, а совершенно другой подход. Что то таких примеров здесь раз два и обчелся. А если кому интересно, так задавайте вопросы, написано же было - секретов нет. Просто удивительная реакция, показываешь решение, а встречаешь непонимание...

так ведь если при просадке не понижать обратно лот, то это может привести еще к бОльшей просадке. такая тактика очень опасна и смахивает немного на мартингейл. никто не застрахован от длительной серии неудачных входов. снижение лота при просадке выглядит более логичным. а потом начнется обратно полоса удачи - тогда и можно будет опять лот повышать

Каждый хочет деньги зарабатывать побыстрее, а ждать никому не интересно, правда это желание иногда приводит к не самым дучшим результатам. По поводу ММ, хочу попробовать торговлю с минимальным лотом (где-то 1% от капитала), поскольку часто бывают ложные входы (ошибаюсь на некоторое количество пунктов, а потом жду профита), чтобы в случае ошибки открыть еще пару ордеров по 1% от капитала.Таким образом будет выстроена сетка и не нарушен мой основной принцип ММ - 3% от капитала!В случае просадки лот уменьшаю, все-таки лучше медленее идти к цели, чем рисковать и не прийти вовсе!

здесь главное ещё и не уменьшить стоп. Если он будет слишком малый то сделки будет сносить и Ваш ММ не уменьшит а наоборот, увеличит вероятность слива.

правильно выбрать размер стопа для своих сделок - тоже великое дело, и напрямую зависит от выбранной стратегии. для "быстрых" интрадейных сделок у меня стоп не более пол-фигуры, а для стратегических "длинных" позиций - фигуры 2-3

Очередное заблуждение. К бОльшей просадке не приведет. Допустим, Я беру риск 5% на сделку, и Я знаю, мне хватит на 20 убыточных сделок (ну, грубо говоря). И вот с этими цифрами Я и иду. Ну Я ж не нубас, чтоб на такую серию убытков облажаться.
Вы не понимаете, что потеряв 30% от депо и уменьшая лот, восстанавливать вам придется на 35%.. ну или примерно так, в сети есть таблица на этот счет, но найти не могу - сколько вы теряете и сколько надо восстанавливать... чем больше теряете, тем больше восстанавливать - больше времени и трудов.
Само собой, кому как удобнее. Но мне такого не надо. Я рассказал, как делаю Я - сколько потерял, столько потом и восстанавливать - психологически проще. В конце концов лот после каждого убытка пересчитывать не надо. :smoke:
Я немного разговоров встречал на этот счет, но среди опытных такой подход чаще встречается. Над поискать как называется... давно где-то видел вродь.

Так и есть, похоже на мартингейл.Это тактика субъективной, ручной торговли, может там и оправдано, не берусь судить, только с роботами точно не прокатывает, там такая политика совершенно противопоказана.