Положительное математическое ожидание

werth, я считаю. что положительное математической ожидание - это та стратегия, при которой вероятная потенциальная прибыль обязательно будет в любом случае.А стопы и профиты к этом имеют непосредственное отношение, потому что именно они и формируют прибыльность торговой системы.

Я вот точно так же думаю. И как раз соотношения стоп - профит, из которых вытекают сделки в убытке или доходные - и формируют , на мой взгляд то самое положительное ожидание.
Если конечно быть реалистом и такую же систему создавать, а не загоняться, и ожидать чего то нереального.

Ну, тогда для проверки моих слов можете сделать следующее. Открыть свой терминал, выбрать вкладку история счета. Там выберете период за который у вас счет вырос. Создайте отчет. И в нем сравните среднюю прибыльную сделку и матожидание выигрыша.
Матожидание это не стратегия, это один из показателей вашей торговли. Он только может показать одну из характеристик вашей торговли.

Нет, это неправильно соотношение риск-выигрыш (стоп-профит) может быть равным 1к1 или даже отрицательным 2 к 1 и ТС при этом может иметь положительное мат.ожидание. Равно и обратно положительное отношение 1к2 к 3 и более, а мат может быть отрицательное. Определяется оно иначе - тестируете на истории, вычисляете чистую прибыль за определенный период, делите на количество совершенных сделок, - вот вам и получается ваше мат ожидание (положительное или отрицательное исходя из результатов).

Всё верно, соотношение размера профита к убытку в цифрах может быть каким угодно, даже в некоторых случаях при 1:10 (если прибыль в 10 раз меньше убытка) матожидание может быть положительным в том случае, если по статистике профитных сделок в 11 раз больше.

Матожидание может быть положительным даже если профитных сделок меньше чем убыточных, допусти 1 сделка с профитом 1000$ и 9 сделок с убытком 100$, и оказывается что 1 сделка в среднем приносит доход в 10 баксов.

Можно рассмотреть наше отношение к убыткам, как если бы боксер относился к синякам во время боя на ринге. Нам намного важнее выиграть "схватку" в целом, но это не значит, что мы не пропустим несколько ударов. Главное – не пропустить нокаутирующий удар. Остальное – издержки профессии.
Распределение убыточных / положительных сделок нас не волнует. Может быть несколько раз подряд мы получаем удары. Но по итогам месяца все равно оказываемся в плюсе. Положительное математическое ожидание. Более того – при грамотном использовании риск менеджмента, он даст более 70% положительных ситуаций!

Интересное сравнение.


А тут не согласен. Должно волновать, необходимо регулярно просматривать результаты торгов. И если процент убыточных сделок растет или просто большой, нужно пересмотреть свою торговую систему. Возможно необходимо подрегулировать фильтры, взять другие индикаторы. Если вы торгуя видите, что прибыльные сделки приносят вам по 100-200 долларов, а матожидание равно допустим 40 или 50,то получается серия убыточных сделок забирает из одно прибыльной 50-60% профита. Естественно вы захотите сократить количество убыточных сделок. Но оценка торговой системы только с учетом матожидания не даст полной информации. Матожидание во многом будет зависеть от размера депозита. Я бы посоветовал делать стандартные отчеты в метатрейдере по месяцам, и сравнивать результаты. Улучшение показателей даст стимул к дальнейшей работе, а ухудшение, требует пересмотра системы с целью поиска причины этого.

Да, сравнение и правда очень и очень ))) Но довольно точно подмечено.
А насчет соотношения стоп\профит - не думаю что оно на самом деле настолько важное. Если Вы имеете дееспособную систему, которая в течение достаточно долгого периода дает положительный результат, не стоит заморачиваться по поводу этих соотношений. Конечно, если у Вас слив за сливом, тогда стоит просматривать что же не так,и обращать внимание и сюда.

Вот насчет соотношения тейк и стоп. Хотя считается сто тейк должен быть больше хотя бы в два раза, подавляющее большинство советников где есть стоп торгуют со стопами примерно в три раза больше тейка. А ведь советники отображение торговой системы.

Соотношение может быть любое,
Как простой пример - в одной из тем на форуме есть схема торговли 10-60. Соответственно, стоп 10 пкт, профит - 60 . Соотношение 6 к 1. На одну прибыльную сделку, очень грубо говоря, можно 6 раз поймать лося, чтобы просто быть в нулях ( тут не считаем свопы и прочие сборы ). А советники - не показатель правильности .
И честно говоря - да, подавляющее большинство тех, кого я видел и слышал, кто пытался обучать новичков - советуют именно соотношение стоп в три раза больше профита, это они называют консервативным способом торговли.

знакомый ставит профит мелкий, но не ставит стопов вообще. В конкурсах выигрывает). Однажды пробовал такой вариант в конкурсе, получилось, но на свои бабки так работать не буду)).

При такой торговле выжить на форексе можно лишь тогда, когда использовать локи. И то, для того нужно быть очень хорошим трейдером, чтобы розрулити лок, коли на то пошло. А торговать без стопов нельзя, потому что просто потеряєте депозит однажды.

С большим , просто огромным, депозитом и маааленьким лотом - можно торговать без стопов и не слиться. Просто прирост также будет микроскопическим, и очень даже вероятны зависы ставок.

Соотношение стоп\профит нужно определять при разработке торговой системы, основываясь на статистических данных. И это соотношение жестко прописывается только в роботах\советниках. При ручной торговле трейдер видит ситуацию и не только может, но и должен корректировать параметры сделки. Робот не способен проанализировать внешний фон. Те же новости, отчетности влияют на движение цены, и соответственно трейдер увидев что движение заканчивается едва начавшись может закрыть сделку с профитом в 1 пункт, даже если изначально по ТС профит был 50 а стоп 10.

Я читал на одном форуме,как паренек пытался разгадать тайну святого грааля :laugh: ,идея была в том,чтобы находить свечи,которые будут
точно не сразу в одну сторону,ну то есть профит ставим 1пп,тоже без стопа,и конечно афигенным лотом.Наверное в каком-то смысле это
возможно,но когда нибудь система подведет.Да и стопы можно ставить,хотябы в 20пп,и если сработает,потом лот увеличивать в 20раз :rofl:
Это при условии что стопы не будут один за другим два раза подряд.Не знаю,не знаю... :zst:
Просто сама идея пипсовки,часто обламывается дилингом,разными путями.
И если мат ожидание может учесть все что угодно,но вот отмену ордеров... :stuk:

Действительно смешно. Обычно при таком удвоении (в данном случае удвадцатирении) по закону подлости и срабатывает несколько стопов подряд. Лучше приложить усилия и попытаться научиться нормально торговать, чем осуществлять подобные эксперименты.

А схема то хоть прибыльная была? Это конечно хорошо, что вы за 1 сделку можете окупить 6 убыточных, но для положительного математического ожидания этого как минимум мало.Нужно еще, чтобы и прибыльных сделок было столько, чтобы в итоге они не только лосей покрывали, а и давали возможность зарабатывать.Мат ожидание складывается из 2 вещей - отношение стопа и профита и отношение количества прибыльных и убыточных сделок. Можно рассматривать и по отдельности эти 2 элемента, но наилучшим образом они работают в симбиозе.

тяжело сказать в долгосрочном плане, насколько прибыльной она является. когда то начал ей пользоваться на одном из счетов, но довольно быстро видоизменил ее под себя настолько, что тяжело в ней высмотреть ту самую 10-60.

А что советник может быть примером системы с положительным математическим ожиданием? Особенно наши популярные советники на мартине? Эта система является профитной только в определенном периоде времени и то только за счет выжидания и усреднения.Советники не могут быть примером такой системы, тем более бесплатные совы из сети.