Положительное математическое ожидание

Вот уже месяца 3 торгую по подобному принципу - как мне кажется
выставляются ордера в обе стороны по одному инструменту, профит в 2 раза выше стопа - это если очень просто все описать , сама схема чуток сложнее
Я конечно не профессор математики, но в моей схеме как раз присутствует положительное мат ожиданее, и чем больший период рассматривать , тем оно положительней,
В общем - пока данной схемой доволен

не думаю что это работает). на рынке много флета. Разве что пипсовать так.

умм... так никто не делает, скорее всего сольеш, так лутче торгуй по другому, никто не открывает ордера, с маленьким тп, и большим сл, не надо так "открыл и забыл" просто открыл сделку, и следи за рынком, а стопы ставить чуть дальше возможной поддержки

Вот и не думайте )
Говорю о усредненном результате - никто не закрывает сделки в профите в 100% случаев.
есть время флета, есть периоды тренда - важен результат.
считаю,что форекс - это не сиюминутный заработок. а работа по долгосрочному плану с учетом многих вещей.И то что на рынке много флета - это не повод менять прибыльную схему торговли.

Извините за тупость. Как Вы подсчитываете математическое ожидание. Просмотрел всю ветку, но не нашёл формул. Если мат. ожидание положительное то как оценить прибыльность системы или стратегии. Заранее спасибо.

Прибыльность системы можно подсчитать в тестере стратегий,если конечно есть возможность ее закодировать.Я вот ничего
подобного сделать со своей тс не могу,поэтому считаю кажду сделку...Примерно по такому принципу,-вижу как мне кажется удачный
вход(то есть мне в нем кажется ,что я получу профит),далее смотрю где поставить стоп,а потом где профит,если их размер хотябы равен
друг другу,то при условии что по моей личной статистике я чаще в профите чем в убытке(сделок закрывшихся по лосям меньше),я открываюсь
предпологая что мат ожидание положительное.Видеале когда при всем при этом еще и тейк больше в два,три раза стопа,и сразу в бу
переведена поза :glasses: У такой сделки хорошие перспективы.

Раз дела в математическим прибле то я думаю самый положителный стратегия это Кобра каторое работает на скалзяшие средние. он Реално может принисти прибл если стратегию исползоват правилно, сколзюший средных можна опредилит индикатороми Пивот или Мюррей или проста строит фибоначчи каждего ордера лот надо павышат уровним на пример
sell limit 1.3100 лот 0.10, еще
селл лимит 1,3130 лот 0,20
Селл лимит 1,3160 лот 0,30
селл лимит 1,3190 лот 0,40
Селл лимит 1,3220 лот 0,50 количества ордеров будет 5 штук даже если все отложенные ордеры срабатовает после не перерывного хода 120 пип при откате на 30 пункт или на болше пипсов закрываем все сделки и тогда по любому будем в плюсе.
Но в целом Форехе Болше надо учит Геометрию чем Математика :glasses:

в целом тут вы описали банальный мартингейл. непрерывный ход в 120 пунктов вас удивляет? давно ли вы на форексе? более или менее крупная новость поможет вашему депозиту как следует похудеть. не важно на чем основан мартин.

Ага ...учите учите... Потом придет дядя Коля Маржин и отберют ваши денюжки...
Вы поторгуйте с месяц...стейт выложите. А мы посмотрим. Такие системы на форексе уж давно не прокатывают.

Очень важно при выборе позиции для входа в рынок соблюдать соотношение прибыли к убыткам минимум 2 к 1, а вообще, чем больше чем лучше. Тогда математическое соотношение ожидания прибыли у вас будет положительным.
А это может добавить вам лишнюю копеечку, которую вы заработаете на свопе

Может немного и не в тему, простите уважаемые модераторы, но математика - математикой, тех. анализ -тех. анализом, но время выхода новостей... это пипец какой то. Дважды попал на крупную сумму. Новости помогли немного "успокоится". А ожидаемая, теоретически прогнозируемая прибыль должна иметь соотношение несколько больше чем 1:2 к стопу. Торгуя на среднесроке я ставлю стоплосс в 50 пунктов, планируя прибыль в 250 пунктов. Иначе просто не вхожу в рынок... Упрощенно, при таком соотношении имея даже одинаковое соотношение убыточных и прибыльных сделок - депозит уверенно растет. Конечно имеют значение и другие факторы: хороший сигнал на вход в рынок, тренд, иногда выручал перенос стопа в безубыток и т.д.

Что в тестере можно получить я знаю. Я не знаю как его рассчитать. Тут все обсуждают использование мат ожидания в торговле. А формула расчёта? Если это относится к стратегии. И формула расчёта если это относится к открываемому ордеру. Просто обсуждается соотношение стопа к профиту. Мне кажется это не мат ожидание, а ожидание прибыли или убытков. Вероятно мат ожидание должно опираться на статистику торговой системы или собственно торговли. А вот как это посчитать?

Можешь разнообразить свою систему. Например применить две практически зеркальные пары еur/usd usd/chf , Если сделаешь минимальный анализ то заметишь их зеркальность. Тем более обе пары имеют хорошую волонтильность

Да раньше так и было, и пользовал эти пары. Но несколько случаев убедили, что не зеркальны они насколько бы хотелось. А отслеживать все по большому кол-ву пар , уже не занимаюсь этим. Думаю что определился с инструментом, т.к. именно он меня устраивает в данный момент.

Если я правильно поняла, то положительное математическое ожидание - это когда в системе профит больше стопов раза в 3 как минимум, а профитные сделки бывают в 80% случаев, тогда прибыль и доказывать не нужно, она будет.Только создание такой системы может быть вообще делом нескольких лет.

Ну и как вы по этой зеркальности двух пар сможете заработать? Положительного материального ожидания, если работать методом корреляции, здесь абсолютно никакого, разбежка в пределах спреда.

Согласна!Разнонаправленная торговля уже никак не формирует положительного математического ожидания. Оно возможно только в том случае, если ваша система очень приыльна и обладает высокой точностью входов, позиции не ыисят в больши просадках.По зеркальным парам можно только одно смотреть - будущее направление движения другой, если одна другую немного опережает.

Особенно в моменты выхода каких нибудь локальных новостей по региону - вот тогда эта зеркальность, которую ожидаешь , и дает жару. А вот приблизительное будущее направление подсмотреть, если в основном графике не очень уверен, это - да, часто помогает. Но, опять же, с оглядкой на время выхода новостей.

Если Вы создадите такую систему даже через годы то миллиардеру прибыль доказывать не нужно. Поясню зачем мне нужно мат ожидание. Скажем в советнике работают несколько систем торговли. Каждая система считает прибыльные убыточные сделки. Высчитывается мат ожидание каждой системы. Для более прибыльной системы идёт рост лота. Если тупо следовать обсуждаемому здесь соотношению стопа и профита, то ставте тейк в 100 раз больше стопа. Что тогда мат ожидание увеличится?

Математическое ожидание показывает среднюю прибыль на сделку, и если оно положительное, то это означает только то, что торговая система прибыльна. По крайней мере на каком то отрезке времени. Соотношение стопов и тейк-профитов оно не показывает. И имея большой депозит и зарабатывая 1 процент в месяц вы можете получить большее мат. ожидание чем зарабатывая 1 процент в день с маленьким депозитом.