Положительное математическое ожидание

Весь теханализ построен на статистике, т.е. повторении определенных ситуаций, отсюда и положительное мат. ожидание. Просто рынок меняется, и старые алгоритмы иногда перестают работать, а иногда бывают времена шума между трендами, кто этого не понимает, тот утверждает об отсутствии мат. ожидания. Фишка в том, что рынок не постоянен, но определенно точно, бывают периоды вполне предсказуемого движения.

Да движение всегда предсказуемо,для кого то!И фишка в том,что нужно уметь предсказать какой сегодня будет день,флетовый или трендовый,если трендовый,то встать по трренду примерно на всю дневную волотильность,а если флетовый,то вставать на отбой от уровней.Однако не выходит угадывать какой сегодня будет день(регулярно :look:) .Поэтому и придумывают всякие стратегии,в которых смысл в том,чтобы делать одно и то же,не смотря ни на что,и при этом по общему итогу,благодаря положительному мат ожиданию оказаться в плюсе!

тему нужно понимать, как математическое ожидание прибыли? А если торговать по положительному свопу? Напр. евро/ долл.. Депозит 20 000 рублей. Лот 2,0 - 2 долл. за пункт - прим. 11 рублей в день. 11 х 365 = 4015,00.
4015:20000х100=20,07 % годовых, не считая процента на свободные средства от ДЦ и возможной прибыли от торговли.

LORT, ...и возможного убытка. Это больше в тему про кэрри трейд.
Да, имеется в виду положительное мат ожидание прибыли. За счет ли хорошего соотношения профит/лосс или прибыльных/убыточных сделок или других методов.

Мдя...
Уважаемые форумчане, не бейте сильно за нижесказанное...
Есть такая ТС, ордер от балды, ММ в разумных пределах, тейк минимальный, стоп на порядок или больше выше... Как то так, сама не пробовала, говорят - работает. Вроде бы и не в таму на первый взгляд, но... по поводу мат. ожидания:
В умных книжках говорится, что тейк должен быть не ниже стопа. Давайте разберёмся. При установке одинаковых ТП и СЛ, вероятность отработки лося - фифти/фифти, закон вероятности работает даже несмотря на очень серьёзный анализ.
При соотношении ТП и СЛ 1/10, соответственно на порядок увеличивается вероятность отработки ТП.
Господа, что по этому поводу скажете? Ведь это противоречит "канонам" :joke:

nochka_v, влом потом отбивать 10-ю прибыльными одну убыточную, тем более с пересижем, если в просадке окажемся.

Да в принципе-то на самом деле никаких чётких канонов и законов на форексе не существует и торговая система при правильном её использовании может быть эффективной и при соотношении тейк-профита к стоп-лоссу как 1:10. Сам иногда так торгую, но, конечно, с гораздо менее экстремальным соотношением, чем предложенное вами.

Выставлять профити и стопы нужно так, чтобы принайме они равнялись друг другу, так у вас хоть будет шанс остаться с нулевым выигрышем по теории вероятности. А когда представить, что иногда движения цены таки удается спрогнозировать, то 6 из 10 операций должно закрыться из профитом и это уже будет хорошим результатом 60 на 40.

Думаю, тейкпрофит всё же должен выставляться на несколько пунктов дальше, чем стоп. Ещё как вариант увеличения положительного мат. ожидания - увеличение времени удержания позиции, так как на больших временных промежутках прогнозировать цену проще.

Но оно то так, но я уже вижу, что иногда просто не можешь поставить профит и стоп как 3:1, а торговать нужно, потому-то и говорю, что нужно принаймі, чтобы они равнялись друг другу, ведь трейдер еще и в определенной мере аналитик, то думаю 6 из 10 колебаний цены ему таки удастся спрогнозировать, а это уже будет в +.

Как вариант тему можно развивать, открывать 2 ордера по одной паре в разных направлениях, с малым ТП и большим стопом на обоих, вероятность того , что оба тп отработают будет больше вероятности того что отработает 1 стоп, вот по итогу сделок (хотя бы за 1 месяц) и надо смотреть, только сделки нужно делать часто, для чистоты эксперимента, чем больше будет сделок, тем лучше.

DimaFX, слив

не, в 100% случаев

Читал читал, хоть и высшее образование техническое, все-равно ничего не понял. О каком математическом ожидании говорим и при этом связывая с тейк-профитом и стоп-лосом. Я понимаю, что если вы торгуете абсолютно от балды в любую сторону, опять же от балды выставляете стопы и пофиты, то здесь вероятно, и будет какое-то математическое ожидание исполнения того или иного события с той или иной долей вероятности. Но если у Вас проверенная и отработанная торговая система с неоднократно проверенными рабочими уровнями стопов и профитов, то пусть они хоть будут в любом соотношении если они работают, то пошло лесом это математическое ожидание. А если Вы выставляете стоп 50 ожидая профит 10. то эта Ваша, разработанная Вами стратегия удобная для Вас, а разговоры, что один стоп перекроет 5 прибыльных сделок, на мой взгляд ерунда. Во первых, при правильных расчетах депозит за раз не сольете, если система работоспособна квеличивайте количество сделок, а если идет незапланированное количество сливов - разберитесь где ошибка Вашей системы и постарайтесь ее исправить. А математически что-то ожидать можно только подбрасывая монету, или если ты чувствуешь в себе суперматематика, то попробовать рассчитать это ожидание под твою конкретную систему, и если система нормальна, то цифра по-любому будет выше 50%, а, следовательно, прибыльная.

Есть много критиков того, что на форексе можно торговать прибыльно только по определенным тенденциям, индикаторам, линиям... Но я также считаю, что на форексе всю торговлю можно просто навсього рассчитать и с определенной вероятностью торговать, или как это еще називаєть "игра чисел". Так мы знаем, что когда бы мы торговали наугад, то вероятность выигрыша и проигрыша при одинаковых стопах и профитах была бы 50/50. То выходит, чтобы торговля была прибыльной, достаточно, чтобы мы на один раз больше спрогнозировали правильно движение цены для примера с 10.

Вообще математическое ожидание это своего рода химера, которая вообще не является актуальной в текущий момент времени. Для того чтобы осмыслить его бесполезность нужно хорошо знать статистику, точнее говоря гауссовские законы и уметь критически мыслить против усреднения.

Вы еще не забывайте, что при открытии ордера Вы сразу в минусе на величину спреда (т.е. уже не 50 на 50). Конечно можно использовать систему успешно работающую в казино (ставим на один цвет, постоянно удваивая ставку), правда с казино Вас, после вычисления, погонят пинками, с Форекса за это не выгонят, и многие торгуют по этой системе и с определенной долей успешности, но и для этого необходимо знать элементарные законы рынка и его инструментов (при торговле во флете это пройдет, если хватит депозита, а представьте. что попали в тренд, о котором Вы не слухом ни духом и все, через пару ставок Вы в глубокой заднице). Сам, в принципе, считаю, что на рынке важнее не управлять рынком, это бесполезно (он кажуще управляем в определенные моменты), а управление своим капиталом, путем трезвого расчета своих целей, рисков и возможностей. Кстати, Ваши простые формулы, которые
Вы приводили в одной из веток, являются одним из факторов, способствующих управлению капиталом.

если говорить о казино, то там вероятность выиграть значительно выше чем на форекс как свидетельствует из недавнего исследования одного. В общем-то можно сказать что среднее матожидание всех игроков какого либо ДЦ является отрицательным больше чем в казино. И поэтому дилеры рубят много денег. Но вообще всегда же все просто, есть те кто принимают ставки, а есть игроманы, которые их делают.

Доброе утро, по моему если трейдер владеет техническим анализом, и на рынке форекс может математический точно проявлять себя то и сможет конечно же ожидать очень близко к вероятной цене, и очень адекватно может работать на рынке форекс, это лично моя мнения.

uranmaximum, выражайтесь, чтоб простым смертным понятно было. Да конкретнее.