Трейдер торговая система Plus 100

Система Plus 100



Придя на рынок Форекс, я поставил себе задачу не загружаться огромным количеством информации, а выбрать самую простую стратегию и просто работать. Не играть, а работать. И конечно же зарабатывать. Сначала я решил для себя, что 15% в месяц прибыли мне вполне хватит. Но изучив индикаторы и протестировав их на истории котировок, использовав все временные промежутки в течение последнего года, я пришёл к выводу, что вполне реально зарабатывать больше 15%. Возможно есть более интересная, более простая и более прибыльная стратегия, но моя стратегия мне показалась самой-самой по этим 3 параметрам. Хотя помаленьку буду тестировать и заниматься диверсификацией рисков этой стратегии и вносить в неё изменения. Критика и советы только приветствуются!
Название "Plus 100" по причине 100% средней прибыли в месяц. Plus - мой Ник.


Вот моя стратегия

15 минутка..
3 индикатора: Главные 2: "CCI" и "%R",
Третий "Momentum" - для корректировки при неясных ситуациях.
Об индикаторах можно узнать по следующему адресу:
http://www.metaquotes.ru/techanalysis/indicators/

Точка входа определяется первым из них (CCI, чаще %R).
CCI: При пересечении сверху вниз верхней границы (300-100) в CCI или пересечение сверху вниз верхней границы (0 - -20) в %R, при этом оба индикатора должны быть выше верхней границы - это сигнал на продажу (перекупленность, сейчас будет коррекция в сторону понижения).
При пересечении снизу вверх нижней границы (-100- -300) в CCI или пересечение снизу вверх нижней границы (-100 - -80) в %R, при этом оба индикатора должны быть ниже нижней границы - это сигнал на покупку (перепроданность, сейчас будет коррекция в сторону повышения).
Если один из индикаторов пересёк границу указывая на совершение сделки, а другой ещё находится в середине - между границами (показатель тогда в промежутке: CCI - +100- -100, %R- -20- -80), то для коррекции используем индикатор Momentum,показатели которого при сигнале не продажу: должны быть больше 100,0301; покупку - меньше 99,9699. После закрытия ордера, работающего на продажу - открывается ордер на покупку.

Данная стратегия позволяет делать прибыли в среднем за год - 100% в месяц от суммы депозита.
Минимальным, оптимальным по безопасности и прибыльности депозитом для работы с 1 валютной парой - 500 USD,
по сделкам 0,1 лота. 2 валютные пары - 1000 USD, 4 валютные пары - 2000 USD и т.д. При 5000 USD можно работать по целому 1 лоту по 1 валютной паре.


В конце рабочего дня Форекса (23.00-3.00) следует просмотреть календарь экономических событий на следующий день и за 15 минут до выхода важных новостей следует расставлять стоп-лоссы по рабочим сделкам в 10 пс. Через 3-10 мин, когда будет видно влияние новостей на котировки - убрать стоп-лосс или если он сработал - ждать коррекции для входа. Самые важные новости выходят по США (15.30), Великобритании (11.30),Еврозоне, Германии (9.00 и 12.00) и Японии (2.50 и 8.00), время Латвийское.

Залог успеха - открывать и закрывать позиции, точно следуя указаниям индикаторов, пусть и с отрицательными результатами. Сегодня проиграем - завтра выиграем больше. Для исключения психологического влияния следует убрать с экрана реальные котировки валют и видеть только 3 рабочих индикатора, открывая при получении сигнала окно с котировками. Рынок непредсказуем АБСОЛЮТНО! Работать с плюсом по данной стратегии позволяет увеличение вероятности выигрыша с 45% до 59%, учитывая спред 4 пс и время исполнения сделки - макс. 15 сек - поэтому так необходим большой запас по депозиту. На минимум - 500 USDможно держать открытыми максимум 3 позиции по 0.1 лота (или не больше 3 открытых позиций по 1 валютной паре),что позволяет держать 2\3 депозита, как страховку от потерь.


За рабочий день по 1 валютной паре происходит от 5 до 15 сделок (1 сделка=открытие+закрытие позиции).
Оптимальное время для работы: 58 часов в неделю. С 6.00 до 18.00 с Понедельника по Четверг. В пятницу - с 6.00 до 16.00.
Прибыль: 100% от депозита в месяц. (В среднем за год). Некоторые месяцы - прибыль составляет до 200%, некоторые - 30%.


P.S.
Самый полезный совет по работе на Форексе я увидел в книге С.Гребенщикова "Форекс и Мы". Вот выдержка из него:

Группа трейдеров ставит перед собой задачу зарабатывать на Форексе. И составить четкий и разумный план на этом пути вполне реально. Скажем, "я освоил трейдинг без убытков, теперь задача - начать зарабатывать, затем увеличить депозит и перейти на работу двумя лотами, не повышая рисков, затем тремя лотами..." Ну и т. д. Они пришли именно зарабатывать. Делать деньги, если хотите. А для этого не надо знать все! Для этого надо знать только одно - как торговать на рынке Форекс. И вполне достаточно выбрать одну-две прибыльных стратегии, и, изучив и протестировав ИМЕННО ЭТИ ОДНУ-ДВЕ стратегии, просто начать применять их в практическом трейдинге! Начать ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ. И попутно изучать, скажем, живопись эпохи Ренессанса… "

Не хватает что-то типа фильтра... скажем скользящая средняя 200 периодная. Торгуем только в ее направлении.

Я так понимаю, скользящая средняя 200 периодная - это для определения направления тренда?
Кстати, только вчера я понял, что эта стратегия очень похожа на канальную (это она и есть даже). Попробовал включить индикатор Envelopes, так он даёт очень похожие сигналы, что и %R, CCI.
Пробовал я торговать только по тренду (против тренда не работать! - советуют практически все) по 4 часовому и дневному. Профит сокращается на 20-30%, зато в 2 раза меньше закрытых с минусом ордеров. Но (!), общая прибыль по плюсовым сделкам на треть больше, чем убытки по минусовым сделкам, хотя количество тех и других одинаково!
Именно по той причине, что я торгую против тренда и требуется такой запас по депозиту.
Конечно, если торговать только по тренду, то должно хватить и 350-400 USD. Да и нервы не треплются, когда видишь, что практически все ордера плюсовые.



Автор: Plus

Торговые системы форекс трейдеров

Стратегия - «Недельный скальпинг»

Эта недельная система более прибыльна, чем любая другая, которую я использовал. Похожих на эту систему очень много, но моя главная цель - простота.
Перейдите на недельный график и расставьте отложенные ордера на расстоянии 50 пунктов вверх и вниз от цены закрытия недели. Сразу поставьте стоп лосс 30 пунктов. Тейк профит ставить не нужно. Сделка остается открытой всю неделю и закрывается в пятницу за 30 мин. до закрытия рынка, если до этого она не закрылась по стоп лоссу. Преимущество этой системы в том, что она позволяет оставаться в тренде всю неделю, если тренд начнется в понедельник или во вторник.

Пример GBP/USD:
Закрытие недели - 1,9597. Ордер на покупку - 1,9647. Ордер на продажу - 1,9547.
Следующее правило немного отличается от большинства подобных систем: если сработал ордер на покупку, то ордер на продажу перемещается на цену закрытия недели (на примере это - 1,9597). То же самое нужно сделать, если сработает ордер на продажу (ордер на покупку перемещается на цену закрытия недели - 1,9597).
Эта стратегия лучше всего работает на волатильных парах (USDCHF, GBPUSD). Стоп лосс все время остается на месте (30 пунктов от входа).


Эта стратегия в среднем приносит около 150 пунктов за неделю на фунте, если не было никаких интервенций. Я полагаю, что многие люди слишком много торгуют, что негативно сказывается на их счете. Эта система позволит вам минимизировать количество входов в рынок.



Автор неизвестен

Форекс стратегия "Торговая система Седона"

Седона - система для неактивного времени

Теория, которая лежит в основе этой системы, объясняется в книге Бориса Шусберга «Технический анализ валютного рынка». Идея заключается в том, чтобы использовать то время, когда рынок спокоен.
Возьмем, к примеру GBPJPY, самые большие объемы по этой паре будут наблюдаться во время Лондонской и Азиатской сессии. Вторую половину Американской сессии можно назвать неактивным временем, в этот период объем торгов будет довольно низким. К тому же, в это время не будут выходить экономические новости, которые могут повлиять на пару, т.к. финансовые рынки в этих странах будут закрыты.
Самые лучшие результаты были получены на паре GBPJPY. Настроить график довольно легко. График - 15 мин., устанавливаем 62 EMA и 9 RSI. Устанавливаем начало и конец торговой сессии по выбранной паре с помощью вертикальных линий, назовем это «коробкой».
Если мы будем торговать GBPJPY, то начало торговой сессии по этой паре будет совпадать с началом работы Азиатской сессии, то есть 0:00 GMT. Закрываться торговая сессия будет с закрытием Европейской, то есть 15:00 GMT. Это и будет наша «коробка» по выбранной паре.
Берем конкретную торговую сессию, ждем ее закрытия, определяем коробку, потом определяем ее high и low. Затем нужно посмотреть на RSI, заходил ли индикатор в область перекупленности или перепроданности в момент high или low. Если нет, то сделки в этот день сделки не открываем. Если да, то расставляем отложенные ордера.
Рассмотрим на примере, как это делается:

График 1



На графике видно, что RSI зашел сначала в область перекупленности в момент high, а затем он зашел в область перепроданности в момент low. Начнем с ордеров на покупку, т.к. цена находится внизу так называемой «коробки». Точку входа располагаем на расстоянии 20% от низа коробки. В нашем примере высшая точка «коробки» 238.91, а низшая 236.81 (210 пунктов), таким образом, точка входа будет где-то 237.23. Стоп лосс ставим на расстоянии 20% ниже low «коробки», т.е. в данном случае 236.39 и первый TP будет 62 EMA.
После того, как цена достигнет 62 EMA, мы можем либо закрыть сделку, либо перенести SL в безубыток и второй TP будет находиться на верхней границе «коробки».
Внимание: все сделки должны быть закрыты до начала новой торговой сессии данной пары.

Вопрос мани менеджмента: я использую технику нескольких входов. В случае покупки, я не открываю одну сделку, рискуя 2% капитала, вместо этого я расставляю 3 ордера внизу «коробки» на расстоянии 10% и 20 % вверх от low, рискуя по каждой позиции 0.5% капитала. В этом случае, если сделки закрываются по SL, то я теряю только 1.5% капитала. Если цена пойдет против меня, а затем снова пойдет в моем направлении, то у меня откроются еще 2 сделки по лучшей цене.

Теперь посмотрим, как прошли сделки, которые были показаны на примере:


Первые сделки открылись по цене 237.02 (10% от low), потом цена пошла вниз к 236.82 (нижняя точка «коробки»), затем развернулась и пошла вверх, открыв последнюю сделку по цене 237.23 (20% от low). Цена дошла до 62 EMA (237.77). Здесь мы можем закрыть вторую сделку, а SL третьей сделки передвинуть в б/у. Как видите, цена дошла до 238.40, а затем опустилась перед открытием Азиатской сессии до 237.77. На этой сделке мы заработали 75 пунктов. Риск по данным сделкам составил 63 пункта.


Автор неизвестен

Торговые системы трейдеров.

Простая система торговли на форексе на основе Moving Average

Даже на самых простых индикаторах можно построить прибыльную систему. Данный пример имеет 2 мувинга периодами 21 и 70. После пробива ценой одного из мувингов, начинается режим ожидания. Если цены развернулись, не дойдя до 2го (более старшего) мувинга, то вход осуществляется при пересечении (или чуть раньше) МА(21). Стоп-лосс размещают ниже недавнего донышка (пика). В этой системе есть недостатки - один из них - ложный сигнал при завершении тренда. однако, несравненное преимущество, что она всегда следует тренду, вопреки желаниям неопытного игрока играть против него :)

Торговля по стохастику
Хоть и бытует мнение, что определять разворотные точки плохо, стохастический индекс, на больших интервалах, делает это вполне сносно. Я не рекомендую использовать его на 5-60 минутках, либо, следует увеличить число периодов (Stoch(35), Stoch(55)и т.д.) Я попробовал стохастик с периодом 14 (по умолчанию в чартах Акмоса).

Система такая - вход производится после обратного пересечения сигнального уровня в сторону этого пересечения. Уровни определяются трейдером. т.к. недельный тренд низходящий, то нижняя планка взята (8) а верхняя (75) (можно кстати чуть выше, вход будет еще раньше, но не выше 78-80!) Стоп ставится скорее фиксированный, по проценту от депозита (например 1.5 от 100К т.е. на 150 пипсов. Так как приткнуть стоп за уровень обычно редко получается (Мы на пике. выше только звезды :)

Прибыль снимается либо по таргету a*stop где a - коэф. от 1 до 4 (на ваше усмотрение) либо по каким либо другим сигналам (парабола) либо у целевых уровней, либо скользящим стопом. При настройке можно поиграться - сигнальными уровнями, периодом стохастика, а также входить при пересечение короткого мувинга (он обычно всегда строится вместе) за сигнальным уровнем.

Торговые системы и стратегии на рынке.

Торговля на форекс по Fibo уровням
Одна из наиболее распространенных систем, основанная на том, что цена, корректируясь,пройде расстояние раное движению помноженному на коэфициенты 0.236 0.382 0.5 и 0.618 Могу добавить, что 0.5 и 0.618 встречаются чаще остальных... Сигнал "приготовится" происходит, когда после продолжительного движения цена скорректировалась не менее чем на 0.2-0.3 части этого движения. Рисуются fibo-уровни, и устанавливаются ордера на продажу/покупку около них, со стопом выше следующего фибо-уровня. (если вы взяли около 0.382, стоп чуть выше 0.5, если около 0.5, стоп выше 0.618.... около 0.618 - стоп выше пика, либо сразу (0.65).

На примере: После падения йены со 107.15 до 105.20 чертим fibo-уровни. (Также начертим уровни после падения со 106.70 до 105.20) После начала коррекции ставим ордер на продажу около 0.382 коррекции от большого падения (уровень почти точно совпадает с 50% коррекцией падения поменьше) Итак Sell USDJPY 105.95, Stop выше 0.5 от большого падения, на 106.30... Уровень оказался пробит, и следующий ордер, это продажа около 0.5 от большого падения (обратите внимание, уровень опять почти совпал с 0.618 падения поменьше) Итак, Sell USDJPY 106.15, S/L 106.50 На этот раз, уровень 50% коррекции выдержал (в данном случае, совпадение 2х уровней в одном месте оказало сильнейшую поддержку медведям.)


Что мы получили в дальнейшем:

Первой красной стрелкой обозначены точки нашего входа. Последовала почти 2х дневная консолидация, после чего, по всем законам жанра, падение было продолжено. Второй стрелкой обозначен повторный вход в рынок, после коррекции, которая завершилась аккурат около предыдущего low. (На высказывание скептиков о том, что на прошлом мы все учить горазды, заявлю, что все вышеописанное проделывалось в реальности, и первый график был расчертен 12-го числа. На данный момент (14-е) Stop стоит на 105.35 открыто 5 лотов вниз.)

Автор неизвестен.

форекс тактики и стратегии трейдеров

Тактика коррекционной торговли



Покупка на откатах имеет смысл после значительных коррекций, но это может привести к потере денег, если вы вступаете в игру слишком рано или слишком поздно.
Как вы можете определить наилучшее время, когда вступить в эту классическую игру? Ключ находится в анализе графических моделей. Для рынков является естественным делать коррекцию после больших движений. Эти контр-трен-довые движения снижают эмоциональный накал и предоставляют идеальные условия для колебания назад к более высоким ценам.


Но любой откат может превратиться в разворот и поймать в ловушку нисходящей спирали вашу позицию. Так что, давайте посмотрим на типы откатов, на которых мы можем покупать и на те, которые нужно избегать во что бы то ни стало.


Объем представляет важную информацию о намерениях рыночного инструмента, когда тот начинает откат. Ищите возможность для продажи, когда бары тестируют более низкие цены. Наиболее бычий объем показывает устойчивое снижение на ценовом графике. Это предполагает, что рыночные игроки, кто держит длинные позиции, серьезно подвешены, так как они верят в более высокие цены. Иначе, большие красные шипы объема показывают страх и могут сигнализировать о важных вершинах.


Не торгуйте на откате против ГЭПа. Есть два типа ГЭПов, о которых следует помнить. Первый происходит вверх при большом объеме возле конца ралли. Этот ГЭП называется ГЭПом истощения, который предупреждает трейдеров о приближающемся развороте. Он также отмечает сопротивление после того, как рыночный инструмент находит поддержку на откате и начинает новое ралли.


Второе, не покупайте при ГЭПе вниз, когда рыночный инструмент откатывается назад, если этот ГЭП не заполняется в тот же самый день. Это важно, потому что при падении рыночные инструменты часто находят поддержку сразу после того, как закрываются длинные позиции и открываются короткие, что и приводит к ГЭПу при открытии. Проблема возникает, когда ГЭП не заполняется к концу дня. Это обозначает медвежий разворот на ценовом графике и влечет за собой больше продаж.
Самым простым входом на откате является покупка на сильном уровне поддержки. Трендовые линии, старые максимумы и Полосы Боллинджера ослабляют наплыв предложений на продажу и позволяют покупателям вести рьшок в другом направлении. Самая большая проблема с этим входом при резком падении является обычно психологической. Трейдер теряет доверие, когда видит интенсивность продаж и не в состоянии действовать, когда пришло время делать покупку.

Снижение вниз к 50-дневной Скользящей средней предоставляет превосходную возможность для желающих купить на откате, кто хочет держать позицию в течение нескольких дней или нескольких недель. Эта ценовая зона обычно отмечает сильную поддержку после ралли. Рьшок, двигающийся обратно, здесь также предлагает ранним покупателям с глубины колебание вверх при дальнейшем движении вниз.

Откаты имеют обыкновение "питаться" трейдерами, которые покупают слишком рано. Другими словами, они покупают и рьшок падает дальше, срывая их стоп-ордера и вызывая еще большее движение вниз. Эта нисходящая спираль продолжается, пока цены не достигают большого интереса на покупку. Этот большой спрос часто находится прямо на 50-дневной Скользящей средней.
Многие трейдеры используют уровни восстановления Фибоначчи, чтобы определить скрытую поддержку при откате. Но это намного труднее, чем кажется на первый взгляд. Рыночный инструмент обычно снижается к трем различным уровням восстановления, и вы можете потерять много денег, когда выбираете неправильный уровень. К счастью есть способы определить положение наиболее вероятного уровня поддержки.
Старайтесь ничего не предпринимать, пока цена не достигнет глубокого уровня восстановления Фибоначчи, которое соответствует другим видам поддержки.

Это означает, что самая безопасная стратегия состоит в том, чтобы сосредоточиться на 62%-ом уровне восстановления и искать Скользящие средние, старые максимумы или другие поддержки в этом же ценовом районе.
Этот процесс называют взаимной проверкой. Это работает, так как это само-исполняется. Разные трейдеры ищут различные типы поддержки при различных сценариях отката. Сочетания многих типов поддержки в узком ценовом диапазоне дает очень сильный сигнал на покупку.
Внутри-дневной график представляет собой хорошую возможность для прибыльной торговли на откатах.

асто бывает трудно эффективно использовать откат рынка на дневном графике. К счастью тренды развиваются во всех временных форматах и трейдеры могут использовать внутри-дневные графики, чтобы определить уровни поддержки и сопротивления.
Анализируйте 60-минутные графики, потому что они дают вам много внутри-дневных ценовых баров, с которыми можно работать. Когда вы видите развитие коррекции, начинайте искать общие модели, вроде бычьих флагов или двойных оснований. Эти модели разворота дают точки на вход с небольшим риском по сравнению с позициями открытыми на более длинных временных графиках.

Торговля по часам

Уровень волатильности и объем торгов для разных валютных пар меняется в зависимости от времени. Торговать можно более эффективно, если Вы будете владеть информацией о том, какие валютные пары в данный момент наиболее востребованы. Тайминг выполняет существенную роль во время биржевых валютных торгов.

Валютный рынок функционирует круглосуточно и трейдер способен адекватно оценивать каждое рыночное изменение и своевременно принимать правильное решение. Чтобы успешно применить на практике эффективную торговую стратегию, следует учитывать динамику по разным валютным парам, в разные временные интервалы. Это даст возможность максимально использовать возможности биржевых торгов в выбранный Вами часовой интервал.

Не следует забывать и о ликвидности валютных пар, которая меняется от макроэкономических факторов и географического местоположения. Имея точные сведения, основанные на грамотном анализе валютного рынка, свидетельствующие о динамике результатов валютной пары и предположительного торгового диапазона, можно значительно улучшить возможности размещения своего капитала.

Стратегия форекс - Седона

Седона – метод для неактивного рынка.

Алгоритм работы метода седона подробно обьясняется в книге Бориса Шусберга «Технический анализ валютного рынка». Работа по этому методу ведется исключительно, когда рынок находится в спокойном состоянии.

Для примера рассмотрим валютную пару GBP/JPY, наиболее заметные движения по этой валютной паре будут происходить во время Азиатской и Лондонской торговых сессий. Во второй половине Американской торговой сессии обьем торговли будет невысоким, поэтому это время можна назвать неактивным периодом. Кроме того в этот период на рынки не будет поступать новой макроэкономической статистики, способной повлиять на валютную пару по причине того что в этих странах будут закрыты финансовые рынки. Наиболее эффективно метод седона показывает себя на валютной паре GBP/JPY. Насторойка графика осуществляется довольно легко, для этого необходимо выбрать таймфрейм 15 минут, а также установить на график экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 62 (EMA(62))и индекс относительной силы (RSI(9)). Теперь создадим «коробку» путем установки вертикальных линий обозначающих начало и конец торговых сессий. Первая вертикальная линия будет соответствовать началу Азиатской сессии (0:00 GMT), вторая вертикальная линия совпадает с закрытием Европейской торговой сессии (15:00 GMT). Таким образом мы получили «коробку» по выбранной валютной паре. Теперь будем с ней работать. Для этого ждем окончания Европейской торговой сессии (15:00 GMT) и определяем ее low и high уровни. Кроме того смотрим на RSI, находилась ли линия индикатора в области перекупленности или перепроданности в момент формирования уровней low или high. Если да, то устанавливаем соответствующий отложенный ордер на открытие позиции, если нет, то не торгуем.

Каналы и средняя
Торговый инструмент: EUR/USD
Период: 30M
Используемые индикаторы: нет
Обьем сделки: произвольный, но всегда постоянный
Алгоритм тактики:
21:00 (GMT)

1. Подготовка графика.
Проводим 3 горизонтальные линии. Одна по самому высокому значению (High) текущего дня, вторая по самому низкому значению (Low). Третья линия проводиться по средней цене (Average) между максимальным и минимальным значениями. (High+Low)/2.

2. Анализ графика.
Смотрим расположение цен открытия дня (Open) и закрытия дня (Close) рассматриваемого периода, относительно получившихся прямоугольников. Существует 5 возможных вариантов расположения:

2.1) LowLow (LL).
Open и Close расположены ниже линии Average. * Open < Average and Close < Average На дневном чарте свеча – Doji надгробие (перевернутый зонтик)

2.2) HighHigh (HH).
Open и Close расположены выше линии Average. * Open > Average and Close > Average На дневном чарте свеча – Doji стрекоза (зонтик).

2.3) HighLow (HL).
Open расположена выше линии Average и расстояние между Open и Average не менее 10 пунктов. Close расположена ниже линии Average и расстояние между Close и Average не менее 10 пунктов.
* Open > Average and Close < Average and Average-Close > 10 and Open-Average > 10 На дневном чарте свеча – Marubosu черный, черная свеча.

2.4) LowHigh (LH).
Open расположена ниже линии Average и расстояние между Open и Average не менее 10 пунктов. Close расположена выше линии Average и расстояние между Close и Average не менее 10 пунктов.
* Open < Average and Close > Average and Close-Average > 10 and Average-Open > 10 На дневном чарте свеча – Marubosu белый, белая свеча.

2.5) Average = Close (AR).
То же, что в пунктах 2.3 и 2.4, только Open или Close расположен менее чем в 10 пунктах от Average.
* abs(Average-Close) < 10, abs(Average-Open) < 10.
На дневном чарте свеча – Doji, крест Харами.

3. Расстановка ордеров.

В зависимости от полученных выше вариантов расставляем ордера:

3.1) НL/LH (Играем на пробой канала и отскок от средней)
3.1.1) Ставим стоп ордер на продажу на нижней границе.
* Sell stop(Low), stop loss(Average), trailing stop(50).
3.1.2) Ставим стоп ордер на покупку на верхней границе.
* Buy stop(High), stop loss (Average), trailing stop(50).
3.1.3) Ставим лимит ордер на отскок от средней.
* Sell/Buy limit(Average), stop loss(High/Low), trailing stop(50).

Простой метод торговли
Торговый инструмент: EUR/USD, EUR/CHF, EUR/JPY
Период: Dayly
Используемые индикаторы: нет
Графические построения: нет
Алгоритм тактики:
Покупка:

Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду, должно быть выше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.
Цена при закрытии должна быть меньше, чем аналогичная цена "Y" дней тому назад.
Цена при закрытии должна быть выше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.
Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять покупку при открытии на следующий день.

Продажа:

Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду должно быть меньше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.
Цена при закрытии должна быть больше, чем аналогичная цена "У дней тому назад.
Цена при закрытии должна быть меньше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад.
Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять продажу при открытии на следующий день.

Например, если "Х"= 20 и "Y"=3, то 20-дневное среднее по закрытию должно быть больше (для покупки), чем это среднее, рассчитанное 3 дня тому назад. Это просто означает, что 20-дневное среднее по закрытию поднимается.

Затем необходимо, чтобы сегодняшняя цена при закрытии была ниже, чем цена при закрытии 3 дня тому назад. Это помогает определить, не произойдет ли откат ранее входа в рынок. В конечном итоге необходимо, чтобы цена (даже если она ниже, чем 3 дня назад) была также выше, чем 23 дня назад. Это проверка наличия восходящего скользящего среднего. Метод может действовать до тех пор, пока не возникнет сигнал разворота или если рынок не зайдет слишком далеко против позиции без сигнала о развороте.

Пробой средней
Торговый инструмент: EUR/USD
Период: 1H
Используемые индикаторы: Simple Moving Average
Графические построения: нет
Алгоритм тактики:
Для покупки (для продажи - наоборот):

Ищем (ждем) пересечение свечей (любой ее частью) 20 периодичной простой скользящей средней. (Этот параметр, период средней, а также ее тип, может быть изменен Вами в ходе тестирования). Когда это происходит, ставим покупающий стоп выше этой свечи, продающий -ниже. ( я на часовике использую защитный интервал 3 пункта, то есть ордер покупающий ставлю выше Higth на три пункта + спрэд, продающий - Low - 3 пункта. Однако это тоже может быть изменено Вами по своему усмотрению). После открытия позиции устанавливаем лимитный ордер (Take Profit) на уровне предыдущего экстремума, ближе на 3 пункта к цене открытия. Определение этого экстремума - субьективный элемент, впрочем, их обычно прекрасно видно. Стоповый ордер удваиваем, превращая тем самым в разворотный. При окончании свечи, если позиция не закрылась (не развернулась), переносим стоп на последнюю свечу. Важный момент - переносим только тогда, когда Low свечи ниже средней (при покупке) или Heigth выше (при продаже). Если свеча полностью "вышла" за мувинг - стоп не переносим! Если цель не достигнута до конца торговой сессии, закрываем позицию "по рынку" не глядя на цену. Я это делаю примерно в 23:00 по МСК. После разворота с убытком ставим Take Profit, компенсирующий убыток, но не далее уровня, определяемого предыдущим экстремумом.

Важно отрабатывать все такие сигналы. Не круглые сутки, конечно, а если Вы работаете, например, с 10 до 18, вот в этот период нужно каждый час принимать решения. Ну и конечно открытие позиции может произойти в любое время, надо немедленно ордера расставлять, поэтому контролировать позицию лучше постоянно.

ADX+MA
Торговый инструмент: EUR/USD
Период: 30M
Используемые индикаторы: Moving Average, ADX
Графические построения: нет
Алгоритм тактики:
Если одно из значений DI+ или DI- превышает растущий показатель самого ADX, то это есть сигнал на вход. Покупаю или продаю в зависимости какой из DI превосходит показатель самого ADX. Срабатывает в 70 - 90 % при правильном подходе. Тут важно дождаться именно трендовый рынок, на флетовом рынке все эти приколы не работают.И если растет только один из DI, а ADX топчется на месте, то это плохой сигнал можно даже сказать ложный, но без лишней жадности можно брать и с этих плохих сигналов по 10 - 15 пипсов (выхожу из таких позиций по завершению одного бара).Для сравнения хороший сигнал дает от 50 до 150 пипсов в хороший день. После входа по хорошему, уверенно идущему тренду я начинаю подпирать цену трейлинг стопам в приделах 20 - 30 пунктов от настоящей цены.Эта тактика входа хорошо работает на 30 минутных графиках, не знаю почему, но мне на них больше всего нравится выискивать одновременно повышающиеся DI и ADX. Иногда приходиться несколько дней просто смотреть на рынок (не входить в него) в поисках данного сигнал, это очень сложно психологически, но терпение компенсируется вполне.

Moving Average очень легкий для понятия индикатор (из разряда средних скользящих) работает хорошо на 4H графиках, просто когда бар пересекает линию Moving Average и проходит пипсов 5 - 10 в том же направление в каком пересек, то можно открываться по направлению движения особенно если во время пересечения показатель ADX растущий, а не падающий, то это вдвойне хорошо.

Такие позиции могут быть открытыми от нескольких минут до нескольких дней.

Выхожу так же трейлинг стопами или исходя из показаний ADX.

Фракталы Вильямса
Торговый инструмент: USD/CHF
Период: 1H
Используемые индикаторы: Alligator, AO, AC, RSI, ADX
Графические построения: нет
Алгоритм тактики:
Для покупки (для продажи - наоборот):

Приходим на рынок в начале часа, на 10-15 минуте.

1. Определяем по аллигатору направление тренда. Обязательно от пасти аллигатора, остальные варианты нам не подходят. Цена по которой мы собираемся покупать должна находиться выше пасти аллигатор. Тем дальше от пасти тем сильнее тренд. Не в коем случае не торгуем в сторону пасти.

2. Смотрим на RSI не забрел ли он в зоны ниже 20 или выше 80. Лучше даже 25 и 75 соответственно. Нам лучше всего если он где-то в середине шкалы и направлен в нужную нам сторону.

3. Смотрим на ADX. Линия +D должна быть выше линии -D, направленной вверх (не горизонтальной, не линией вниз). Числовое значение +D должно быть хотя бы в 2 раза больше чем -D. Вообще чем больше, тем лучше. Это говорит о силе тренда. Нам подойдет ситуация когда значение +D будут ближе к середине шкалы индикатора. Верхи и низы опасны возможностью прекращения тренда.

4. Смотрим на АС. Там обязательно должен быть сформирован сигнал покупки. Если его нет -нет и торговли, чтобы не говорили все остальные.

5. Смотрим на АО. Желательно чтобы там тоже был сигнал на покупку. Но необязательно, так как он всегда запаздывает, по определению.

6. Определяем цвет бара на графике. Идеально это зеленый бар, но подойдет серый или не закрашенный красный. Остальные не для нас.

7. Смотрим какой по счету это зеленый бар. Идеально второй, подойдет третий. Если он четвертый подряд -возможна смена тренда или откат на следующем часе. Если он уже пятый, смена курса практически гарантирована. Исключения очень сильные и длинные тренды.

Если нет хотя бы одного условия для открытия сделки, мы ее и не открываем. Попробуем в начале следующего часа. Наша задача не том, чтобы открывать сделки каждый час, а в том чтобы получить деньги. Не вышло в этот день и не надо. Будет завтра, рынок не запрут на висячий замок.

Определение уровня профита/стоп:

1. Смотрим где находится красная линия аллигатора, прибавляем еще 10-15 пунктов и получаем стоп.

2. Опять смотрим на RSI-как далеко он от 80. Как-то так вышло, что 10 пунктов по шкале RSI примерно равны 20-30 пунктам на графике цены. Почему так я не знаю. Это вовсе не научная мысль. Просто мои наблюдения. Это поможет поставить профит.

3. Смотрим на номер зеленого бара. Чем номер больше, тем меньшее значение профита следует ставить, чтобы обезопасить свою сделку. Расчет примерно такой -1 бар профит до 25пунктов, 2 бар до 20 пунктов, 3 бар до 15 пунктов.

4. В зависимости от значения RSI и номера бара ставим профит. Например, у нас 1 бар, но RSI довольно высоко (мы не очень хотим в зоны) ставим 15.

Сопровождение позиции:

Открытая позиция требует к себе периодического внимания. Не раньше чем начнется следующий час.
Контролируйте сделку через каждый час. Причин для этого две.
Первая - короткая позиция уже может закрыться.
Вторая- на рынке может что-то произойти и наметится разворот тренда. В этом случае если даже прибыль не 10 а 8 пунктов- закрывайте. Ведь на рынке появился фактор который вы не учитывали при открытии сделки. Хорошая сделка идет от 1 до 2-3 часов.

Уходите из горизонтального тренда. Если после открытия позиции цена пошла в Вашу сторону, прошла в прибыль пунктов 5-7 и замерла часа на 2-3, закрывайте- Вы попали в коридор и определить куда пойдет тренд после выхода из него пока невозможно.

Хорошие результаты при решении открыть сделку и при контроле дает мнение «независимых экспертов» в лице различных временных графиков и инструментов классического теханализа. Временные графики большего формата могут помочь в определении доминирующего тренда, меньшие покажут величину отката.

Закрытие позиции:

Самый для нас правильный вариант закрытие позиции по профиту.
Часто случается такая ситуация. Приходим на рынок прямо под закрытие по профиту, на наших глазах курс подрастает на 4-5 пунктов. Срабатывает профит, сделка закрыта. Видим что курс идет дальше, те бар растет на глазах, возникает соблазн тут же открыться вдогонку еще раз. Постойте. Тут заключается большой соблазн, но и не меньшая опасность.

Вы только что сняли деньги. В голове крутится только одно «Я крут». В таком состоянии на рынке Вам делать нечего. Успокойтесь. Сейчас Вы можете просто открыть позицию безо всякого анализа. Так не делают, никто и никогда.

Другая похожая картина. Видим что вот-вот и мы в прибылях и есть еще запас хода тренда. Соблазн- подвинуть профит подальше. Нельзя. Сначала завершите начатое, получите деньги. А вот теперь можно заняться анализом, но только анализом а не гонками за трендом.

Важно отрабатывать все такие сигналы. Не круглые сутки, конечно, а если Вы работаете, например, с 10 до 18, вот в этот период нужно каждый час принимать решения. Ну и конечно открытие позиции может произойти в любое время, надо немедленно ордера расставлять, поэтому контролировать позицию лучше постоянно.

Moving Average Trade System
Торговый инструмент: Любой
Период: 30М
Используемые индикаторы: Simple Moving Average
графические построения: нет
Алгоритм тактики:
1. Строим четыре SMA(Simple Moving Average) с периодами 5/20/40/60

Покупка:

1.Long Buy- пересечение SMA40 и SMA60.
(Закрытие по обратному пересечению)
2.Tiny Buy - Открытие по пересечению SMA5 и SMA20.
(Закрытие по обратному пересечению)

Продажа:

1.Tiny sell- пересечение SMA40 и SMA60.
(Закрытие по обратному пересечению)
2.Short sell - Открытие по пересечению SMA5 и SMA20.
(Закрытие по обратному пересечению)

LONG STOP LOSS:60п(EUR/USD)
Short STOP LOSS:30п(EUR/USD)

ADX Wilders
Торговый инструмент: любой
Период: любой
Используемые индикаторы: ADX
Обьем сделки: неизвестно
Алгоритм тактики:
Торговля по одной DMS; Введем понятие “экстремальной точки”. Экстремальная точка (Extreme Point, ET) есть один из экстремумов свечи, на которой произошло пересечение линий +DI: если +DI пересекает –DI снизу вверх, то в качестве ЕТ принимается high, если же -DI пересекает +DI снизу вверх, то в качестве ЕТ принимается low. Экстремальная точка является ориентиром для открытия соответствующей позиции: после пересечения +DI линии –DI снизу вверх длинная позиция открывается, когда цена поднимается выше ЕТ; соответственно, после пересечения -DI линии +DI снизу вверх короткая позиция открывается, когда цена опускается ниже ЕТ.

В системе ADX_Wilders вход в позицию осуществляется на пересечении +DI и -DI, при условии, что ADX в момент пересечения поднимается; уровень открытия позиции – экстремум свечи, на которой имело место пересечение +DI и –DI (экстремальные точки Wilder’ a Wilders_ max и Wilders_ min):

Wilders_max =
(ValueWhen(Cross(PDI,MDI) AND ADX[1] < ADX), LOW)

Wilders_min =
(ValueWhen(Cross(MDI,PDI) AND ADX[1] < ADX), HIGH)

Enter Long Cross (C, Wilders_max)
Enter Short Cross (Wilders_min, C)

ADX & MA
Торговый инструмент: любой
Период: любой
Используемые индикаторы: ADX, Moving Average
Обьем сделки: неизвестно
Алгоритм тактики:
Для работы системы требуется два индикатора ADX ( DMI ) c параметром 14 и Moving Average с параметром 21 для дневного графика.

На индикаторе ADX отмечаем уровень 20.

Сигнал к покупке:
Бар закрывается выше MA и линия ADX больше 20.

Сигнал к продаже:
Бар закрывается ниже MA и ADX больше 20.

ADX top & Pullback
Торговый инструмент: любой
Период: любой
Используемые индикаторы: ADX, Moving Average
Обьем сделки: неизвестно
Алгоритм тактики:
В системе ADXtop&Pullback , позиции открываются после появления максимума ADX и отката цены до границы канала. Условие локального максимума на графике ADX в ней формулируется следующим образом:

ADX[2] < ADX[1] AND ADX[1] > ADX,

где ADX – текущее значение индикатора, ADX[1] – значение на предыдущей свече, ADX[2] – значение две свечи назад. Условием состоявшегося отката является прорыв ценового канала;

Для открытия длинной позиции цена должна закрыться ниже уровня поддержки канала LLV(Ref(LOW, -1), lookback) (lookback – длина окна просмотра канала отката).

Для открытия короткой позиции цена должна закрыться выше уровня сопротивления канала HHV(Ref(HIGH, -1), lookback).

Открытие позиции после подъема и формирования локального максимума ADX возможно также использовать как антитрендовый метод, поскольку поднимающийся ADX является результатом присутствия длительного тренда, который рано или поздно должен переломиться.

ADX-Burst-2МА System
Торговый инструмент: любой
Период: любой
Используемые индикаторы: ADX, 2 Moving Average
Обьем сделки: неизвестно
Алгоритм тактики:
ADX-Burst-2МА System – это импульсная трендовая система.

Согласно наблюдениям за поведением многих рынков, скачок величины ADX часто предшествует продолжительному развитию тренда. Поэтому, обнаружив такой импульс (ADX – ADX[1]> 1), гже ADX[1] – значение на предыдущей свече.

Для открытия длинной позиции:
Купить при возникновении импульса (ADX – ADX[1]> 1) в напровление указываемом двумя скользящими средними.

Для открытия короткой позиции:
Продать при возникновении импульса (ADX – ADX[1]> 1) в напровление указываемом двумя скользящими средними.

Стратегия форекс 4H Box Breakout


Стратегия форекс 4H Box Breakout (разработана в основном для валютной пары GBPJPY и торговля ведется на интервале H4) очень и очень проста в применении и способна приносить трейдеру прибыль в среднем около 1000 пунктов в месяц, хотя основана она всего лишь на графических построениях.
Хотя стратегия форекс 4H Box Breakout и была разработана для валютной пары GBPJPY, но ее вполне возможно адаптировать и под иные валютные пары.
И так для начала необходимо нарисовать «коробку», соединяющую максимум и минимум 1-й закрытой свечи на 4-х часовом графике после открытия новой недели (на графике - синяя область).
Пример смотрите на рисунке:
Правила заключения сделок по стратегии форекс 4H Box Breakout:

- Ждем закрытия первой 4-х часовой свечи после открытия новой недели.
- Выставляем отложенные ордера на горизонтальные уровни коробки + 8-10 пунктов
- Или открываем торговую сделку на покупку при пробое образовавшейся недельной «коробки» вверх.
- Или открываем сделку на продажу при пробое образовавшейся недельной «коробки» вниз.

Страховочный стоп-лосс необходимо установить на противоположной стороне «коробки» + 10-20 пунктов.
Тейк-профит имеет несколько целей по прибыли и может быть или фиксированным или вы можете закрывать сделку частями при достижении соответственно ТР1, ТР2 и ТР3.

ТР 1 – размер получившейся «коробки».
ТР 2 – 2 х размер образованной «коробки».
ТР 3 – 3 х размер образованной «коробки».

Прибыль Вы конечно можете зафиксировать на уровне ТР1, но обычно (в большенстве случаев) движение на рынке бывает гараздо больше чем цель ТР1, тем более вы всегда должны помнить, что вознаграждение по отрытой сделке всегда должно привышать принимаемый риск (и желательно в 2-3 раза) - один из самых важных факторов Прибыльной торговли на форекс.

Поэтому в основном рекомендую использовать для закрытия торговой позиции уровень ТР2, однако если вы заметите, что около данного уровня цена все еще продолжает свое движение вверх - то лучше подождите пробоя уровня ТР2, чтобы забрать большую прибыль по открытой сделке. Или как уже говорилось выше - возможно закрытие сделки частями например по 30% на каждый уровень, но при этом не забывайте после достижения уровня ТР1 и закрытия 30% сделки, переставить остальные 70% в безубыток.
Преимущества стратегии форекс 4H Box Breakout:

- Она абсолютно не требует того, чтоб трейдер постоянного был перед монитором.
- В ней совершенно нет сложных для понимания индикаторов форекс.
- Возможность получения прибыли гараздо больше, чем принимаемые риски по каждой открытой сделке.
- Она очень и очень проста для понимания и для торговли.
Стратегия описанная в 51 и 71 постах Райана Джонса. Ни какая она не простая.