Торговля на прорывах волатильности по каналам Кельтнера

Работа по этой стратегии проводится с апреля 2004 года.
В результате 2-х летних поисков мне наконец то удалось найти стратегию торговли,дающую оптимальное соотношение прибыли и убытков. так как по моему глубокому убеждению безубыточных систем торговли на Форексе не существует. Вот в результате многих экспериментов и тестирований пришел к выводу, что этим требованиям лучше всего отвечает торговля на прорывах волатильности по каналам Кельтнера. В чем особенности торговли на прорывах волатильности?

Определенный период цена находится внутри канала, что соответствует периоду консолидации. Затем происходит "прорыв волатильности", т.е. выход цены за границы канала. При прорыве границ открываются позиции в расчете на продолжение хода, что свойственно трендовым торговым системам. После прорыва цена длительный период может находиться за границами канала, что является подтверждение существующего тренда. Соответственно, удерживаем позицию открытой до тех пор пока цена не возвратится назад в канал.

Сигналом для закрытия и снятия прибыли является пересечение ценой средней линии и закрытие свечки выше(ниже) МА. Предвижу возражения знатоков, что часто вслед за прорывом цена вновь возвращается в канал. Нашей защитой на такой случай служит стоп-лосс, установленный на противоположной границе канала. Кроме того, я применяю дополнительную фильтрацию в виде индикатора MACD и двух индикаторов от системы ATCF - применяю комбинацию быстрого и медленного моментов линии тренда - FTLM-STLM. Если эти два индикатора демонстрируют дружное движение в направлении прорыва, и дополнительно на MACD имеется пересечение сигнальной линией и движение в сторону прорыва - можно быть уверенным, что это движение продлится еще долго и принесет хорошую прибыль.


H а рис. 1 представлен график gbp/usd с ситуацией, которая сложилась на данный момент. На графике можно видеть прорыв нижней границы канала 20 апреля (более отчетливо выраженный вечером), что подтверждается соответствующими сигналами MACD и однонаправленным движением вниз индикаторов FTLM-STLM. Ордер на продажу, открытый при сигнале прорыва, удерживался открытым до вечера 22/04, когда цена снова вошла в канал и пересекла среднюю линию канала - момент фиксации прибыли.
FTLM - в нижнем окне линия красного цвета, - STLM - синяя линия.



Автор неизвестен

Торговля в канале

Как известно, большую часть времени рынок находится во флэте, т.е. в боковом движении, которое периодически сменяется трендовыми движениями. Естественно, прибыльнее всего работать по тренду.И тут возникает главный вопрос для начинающего трейдера - как распознать начало этого тренда и как в него войти, чтобы взять максимальную прибыль и не получить убытков!
Вопрос очень важный и я хочу предложить Вам такое его решение - начинаем торговлю от границы флэтового канала (внутри канала) и по мере продвижения к противоположной границе канала, не закрываем позиции, а просто поджимаем профит стопом и у самой границы выжидаем(стоп-лосс=20 пунктов). Если рынок повернет назад, то наша открытая позиция закроется по стопу с хорошей прибылью. А если рынок пойдет дальше и наступит хороший прорыв канала, который станет началом сильного трендового движения, то мы окажемся в самом выгодном положении - воткнулись в самое начало импульсной волны с зафиксированной безубыточностью и прибылью. Теперь останется только периодически сдвигать стопы, фиксируя прибыль и добавляться по ходу трендового движения!
Об особенностях торговли по тренду расскажу в следующей статье, а сейчас немного о том, как работать в канале.

1) Вход:
1. Строим канал (на часовке и (или) 4-х часовке) по двум минимумам и одному максимуму, или по двум максимумам и одному минимому (каk только таковые прорисуются) - по каким критериям выбираются точки экстремумов. Важно: если первичными Вы берете два максимума, то минимум ОБЯЗАТЕЛЬНО должен находиться МЕЖДУ этими точками. И наоборот, если два минимума, то максимум между ними.

Рисунок 1.
2. Торгуем не внутри канала, а от его границ внутрь.
3. Входим в торговлю при достижении ценой одной из границ и появлении НА ИНДИКАТОРАХ сигнала разворота.
4. До начала разворота цены ставим отложенный ордер в противоположном направлении, если не уверены в безусловном развороте цены.
Например - при подходе к нижней границе, цена идет ВНИЗ. Мы ставим в
противоположном - т. е. ордер бай-стоп!
При выходе цены за границу канала, ордер ставим ТОЛЬКО ВНУТРИ КАНАЛА. Если цена после пробоя границы возвращается в канал, ордер открывается внутрь канала в предположении, что пробой был ложный.
Закрытие свечи за границей канала тоже не дает гарантии, что произошел не ложный пробой канала. Вообще-то, на графике следует смотреть не только на рисунок канала - есть еще и индикаторы, которые помогают принимать решения. Если, допустим, цена подошла к границе канала, и индикаторы начинают разворот, то мы вправе предполагать, что цена развернется. В этом случае возможно и ручное открытие позы. Но, в общем случае, я все-таки ставил бы отложенный ордер внутри канала, т.к. именно он гаранирует, что открытие произойдет в нужном направлении. Дело в том, что зачастую цена прорвав канал, разворачивается, и возвращается к пробитой границе, но в канал не возвращается, а оттолкнувшись от границы, идет в сторону пробоя. Элдер, по-моему, назвал это явление "раскаяние трейдеров". Правда, он говорил не о канале, а просто о сопротивле-нии-поддержке, но границы каналов-то таковыми и являются. Вообще- то, вручную открывать позу можно только если цена разворачивается ВНУТРИ КАНАЛА, и ИНДИКАТОРЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ этот разворот. В канале у меня работает неплохо стохастик. Только следует различать его сигналы на коррекцию, и сигналы на разворот. Если стохастик образует сигнал разворота (крюк Кейна), когда цена находится далеко от границы канала, этот сигнал следует игнорировать. Если сигнал появляется когда цена достигла, или почти достигла границы, сигнал можно считать истинным. Кроме того, стохастик, если Вы за ним понаблюдаете повнимательнее, зачастую ПРЕДВОСХИЩАЕТ разворот цен, т. е. Становится опережающим!
При открытии позиции стоп-лосс ставим за пределами канала, но не ближе 50 пунктов! от цены открытия.

2) По трейду внутри канала:
1. Игнорируем все дерганья цены внутри канала.
2. Если ширина канала позволяет, применяем агрессивный метод добавления по стохастику на 5-ти или 1-минутке. Следим, чтобы при развороте цены, основная + добавленная позиция, закрываясь по стопам были безубыточными, т. е. чтобы в случае разворота против торговли или появлении выброса лосс добавленной перекрывался профитом основной.

Рисунок 2.
Рис.2. Зелеными стрелками обозначены направления и точки размещения ордеров на открытие позиций, красные метки – движение стоп-лоссов в процессе торгов.
3. При открытии позиции стоп-лосс ставим за пределами канала, но не ближе 50 пунктов! от цены открытия.
4. До завершения 1-го отката не меняем уровень стопа, после получения 1-го встречного фрактала ставим безубыток, если фрактал позволяет. Ориентиром является НЕ ФРАКТАЛ ± 1пункт, а ЦЕНА ОТКРЫТИЯ ± 1пункт!!!
5. При приближении цены к границе канала в направлении торговли, сдвигаем стоп-лосс.
6. Если канал восходящий - не ставим ордера на пробой вверх, если нисходящий - то вниз.
Рисунок 3

Рисунок 3.
Рис.3. Почему нельзя ставить на пробой вверх в восходящем канале. После каждого срабатывания Buy Stop-ордера, цена идет к нижней границе, принося убытки. Зеркальная картина, если канал нисходящий.
Если канал восходящий, то каждый новый максимум будет ВЫШЕ предыдущего. Если поставить на пробой вверх, то ордер сработает обязательно, а восходящий канал часто является фигурой продолжения ("флаг") нисходящего тренда на высшем экране. Тренд продолжится - ордер принесет убытки. В этой ситуации можно и нужно ставить на пробой ВНИЗ. Соответственно, наоборот при нисходящем.

3) Наиболее частые ошибки:
- Открытие внутри канала. Ждать достижения границы канала.
- Стоп слишком близко. Возможен выброс от границы канала.
- Слишком ранний перенос стопа в безубыток. Ждать встречного фрактала, т. к. возможен возврат к границе канала. Если после возврата первый встречный фрактал в убыточной зоне, то стоп переносить по фракталу, а не по безубытку.
- Преждевременное закрытие позиции. Терпение!
- Ручное закрытие позиции." Закрываем только близким стопом! И только при приближении к границе!"

Удачи Вам и попутного тренда.



Автор неизвестен

Торговая система Следование за трендом

Следование за трендом

Стратегия следования за трендом состоит в ожидании определенного движения цены и последующего открытия позиции в том же направлении, основываясь на предложении о том, что тенденция будет продолжаться . При использовании системы следования за трендом никогда не продают вблизи максимума и не покупают вблизи минимума, поскольку требуется заметное движение цены, чтобы сигнализировать о начале тренда. Таким образом, при использовании систем такого типа трейдер всегда будет пропускать первую фазу движения цены и может упустить значительную часть прибыли прежде, чем будет получен сигнал к закрытию позиции. Основной вопрос тут связан с выбором чувствительности стратегии следования за трендом. Чувствительная система, быстро отвечающая на признаки изменения тренда, эффективнее работает в периоды сильных трендов, но при этом генерирует значительно больше ложных сигналов. Нечувствительная система будет характеризоваться противоположным набором признаков.

Многие трейдеры одержимы попытками заработать на каждом движении рынка. Такая склонность приводит к выбору все более и более быстрых систем следования за трендом. Хотя на некоторых рынках быстрые системы, как правило, результативнее медленных, на большинстве рынков верно противоположное, поскольку минимизация количества проигрышных сделок и затрат на комиссионные в медленных системах более чем компенсирует снижение прибыли при хороших сделках. Поэтому следует ограничивать естественное стремление к поиску более чувствительных систем. По крайней мере, выбор во всех случаях между быстрыми и медленными системами должен основываться на опыте и индивидуальных предложениях трейдера. Существует широчайший выбор стратегий следования за трендом.

В качестве основных можно назвать:

1.1. Стратегии, основанные на использовании скользящей средней, когда ценовой тренд меняет направление с восходящего на нисходящее. Цены обязаны пересечь скользящую среднюю сверху вниз. Похожим образом, когда ценовой тренд меняет направление с нисходящего на восходящее, цены должны пересечь скользящую среднюю снизу вверх. В большинстве систем скользящей средней эти точки пересечения рассматриваются как торговые сигналы.

1.2. Стратегии пробоя. Базовая концепция, лежащая в основании стратегии пробоя, очень проста: способность рынка достичь нового максимума или минимума указывает на потенциал для продолжения тренда в направлении пробоя.

Торговая система Ловля коррекций

Очень многие авторы советуют использовать в торговле коррекции. Что это означает? Есть гипотеза, что после любого движения происходит коррекция, то есть движение в обратную сторону. При этом величина коррекции часто бывает в пределах 33% от основного движения, реже - 50%, еще реже - 67% (это уже признак перелома тенденции). Вспоминается случай, когда я работал в дилинг зале и было сильное движение немецкой марки. Все трейдеры сидят перед дисплеями, наблюдают, анализируют. Потом один из нас вздыхает: " вот понаблюдаем, как она (марка) поднимется на 300 пунктов, потом все будем ловить коррекцию пунктов 50…".

Самое удивительное, что так и происходит! Видимо, когда курс "срывается" с места и начинает покорять ранее невиданные высоты (низы) психологически трудно вступить в это движение. А вот назад, к уже привычным уровням, так и тянет открыться. Так вот, хоть очень многие авторы советуют использовать коррекции, я категорически против этого. Такие советы неминуемо приведут к большому лоссу. Во первых, работая на коррекции, Вы всегда открываетесь ПРОТИВ ТРЕНДА, что не стоит делать в любом случае.

Во вторых, Вы не знаете никогда, закончилось ли движение и началась ли коррекция, таким образом, с огромной вероятностью, Вы откроетесь против движения. В третьих, при достаточно сильном движении коррекции практически не происходит, то есть она есть, но на графике выглядит как "отдых" на каком - то уровне перед следующим этапом движения. А что делать - то? Дождаться окончания коррекции (здесь не страшно и ошибиться в определении момента окончания, все равно вернется, это происходит практически в 100%) и открыться в направлении тренда. Это - беспроигрышный прием в большинстве случаев.





Автор неизвестен

Торговая стратегия Тренд + свечи

Строю тренд-канал по максимумам/минимумам 4-часовых свечей. Дополнительно провожу зоны условного касания стенок канала в размере 10% от ширины канала. Длина канала должна быть не менее 5 рабочих дней.

При подходе к верхней линии канала:

Выставляю ордер на продажу от пересечения верхней линии канала, Stop Loss 75п, Take Profit на пересечение зоны условного касания у противоположной стенки. После срабатывания ордера уменьшаю Stop Loss на максимум последних трех 4-часовых свечей для уменьшения убытка. Ордер снимается до исполнения, если среди 3 последних 4-часовых японских свечах увижу сигнал бычьего тренда. В этом случае перехожу к работе на отражение по часовым свечам, описанных в форуме "Примитивный технический взгляд". При касании свечой линии канала выставляется ордер на продажу ниже на 1п от минимума свечи, Stop Loss на максимум свечи + 1п + спрэд. Каждый час ордер корректируется. Ордер снимается, если вся часовая свеча оказалась за линией канала.

При подходе к нижней линии канала работа аналогична.
Работа внутри канала:

При наличии среди 3 последних 4-часовых японских свечей сигнала к перемене тренда и подтверждении перепроданности (перекупленности) индикатором RSI (значение индикатора больше 70 или меньше 30), Stop Loss на минимум (максимум) из последних 3 свечей, ордер на покупку (продажу) на максимум (минимум) из последних 3 свечей + 1п + спрэд или 150п от Stop Loss (что меньше), Take Profit на зону условного касания канала. Ордер не выставляется, если ожидаемая прибыль меньше возможных убытков или цена ушла за Stop Loss. Если ордер сработал, Stop Loss переставляю, как при отражении от стенки канала. Пример с фигурой "повешенный" на рисунке



Автор неизвестен

Стратегии форекс

Торговая система "Взаимной поруки"

Как известно, торговать можно разнообразными способами. Используя всевозможные методы торговли, можно получать либо отдавать на рынке. Можно всецело отвергать технический анализ и руководствоваться только сугубо фундаментальным, можно вкладывать на рынок от 50% депозита, выбирая меньшее плечо торговли, так и 2%. Все зависит от самого трейдера и методов его торговли. У каждого эти методы могут быть уникальны и прибыльный, и каждый знает, как их использовать и какой сигнал говорит о покупке либо продаже в нужный момент времени.

При работе на рынке всегда необходимо выбирать наиболее оптимальный и выгодный метод анализа и применять его до последнего, после того как этот анализ прошел полное тестирование и показал хорошие результаты. В серии наших научных статей мы ставим себе цель научить вас анализировать рынок посредствам методов входа, так как один из успешных шагов при торговле считается именно момент входа. В нашей научной статье мы хотели бы научить вас анализировать способы торговли посредством технических индикаторов, как совершать анализ при изменении их показателей. Как при этом необходимо реагировать и принимать решения.

Как известно, существуют несколько типов индикаторов. Все эти типы делятся на группы: опережающие и запаздывающие индикаторы. Выделять список всех индикаторов и разделять их по назначению мы не будем. Мы приведем лишь перечень часто используемых индикаторов, проверенных временем и покажем, как научиться правильно их анализировать и составлять свои торговые системы при работе на рынке. Так вот, как мы и говорили, существуют запаздывающие, то есть такие индикаторы пре­восходно действуют при относительно длительных ценовых тенденциях. Они не предупреждают о предстоящих изменениях цен, а просто сообща­ют о направлении их движения (т.е. росте или падении), ориентируя вас на соответствующие действия. Покупая и продавая по сигналам индика­торов, следующих за тенденцией, вы лишите себя возможности более ран­него входа в рынок, но зато значительно сократите степень риска, так как всегда будете играть в направлении господствующей тенденции. Как правило, из них выделяют скользящие средние и MACD . Смотрите рисунок 1:

Рисунок 1, запаздывающие индикаторы MACD , Moving Average , четырехчасовой график EUR \ USD

Опережающие индикаторы, ис­пользуются для прогнозирования предстоящих изменений цен. Опе­режающие индикаторы позволяют получить больший выигрыш за счет большего риска. Лучше всего они работают на спокойных рын­ках, где отсутствует ярко выраженная тенденция. Обычно опережающие индикаторы служат для измерения степени «перекупленности» или «перепроданности» рынка. Считается, что со­стояние перепроданности является сигналом предстоящего повыше­ния цен. К таким индикатором можно отнести RSI , смотрите на рисунок 2:

Рисунок 2, опережающие индикатор RSI , дневной график EUR \ USD .

Существует еще одна категория индикаторов Осцилляторы, в частности хотелось бы обратить ваше внимание на Stochastic Oscillator . Стохастический осциллятор сопоставляет текущую цену закрытия с ди апазоном цен за выбранный период времени. Смотрите рисунок 3:

Рисунок 3, Stochastic Oscillator , дневной график EUR \ USD .

На рисунке 3 приведен Stochastic Oscillator , один из интересных индикаторов, который можно описать следующим образом:

Stochastic Oscillator

Стохастический осциллятор представлен двумя линиями. Главная ли ния называется %К. Вторая линия — % D — это скользящее среднее линии %K. %К обычно изображается сплошной линией, а % D — пунктирной.

На приведенных выше рисунках показаны индикаторы, при помощи которых мы и хотели бы изложить свою новую теорию “Взаимной поруки”. Название этой терии придумано не случайно так как каждый из индикаторов как бы поручаеться за другой, а совокупность сигналов показывает нам что именно в этот момент и надо входить на рынок, минимизируя опасные способы вхождения.

Приведем рисунок 4:

Рисунок 4, сочетание индикаторов, теория “Взаимной поруки”, график EUR \ USD , дневной временной интервал.



Для того чтобы принимать решения о входе на рынок либо выходе из него обратимся к графику 4, согласно приведенной последовательности индикаторов на графике постараемся дать описательную трактовку каждого из индикаторов.

Скользящее среднее значение — один из старейших и наиболее рас­пространенных инструментов технического анализа. Скользящее среднее значение — это средняя цена инструмента за опреде­ленный период. Период расчета скользящего среднего выбирается по усмотрению аналитика. При расчете «простого» скользящего среднего цены инструмента за последние «п.» периодов сначала суммируют, а затем делят на «п.». Так, сложив цены закрытия за последние 25 дней и поделив сумму на 25, получаем сред­нюю цену инструмента за эти 25 дней. Подобные расчеты производятся от­дельно для каждого периода на графике. Важно отметить, что расчет скользящего среднего возможен лишь при наличии всех данных за «п.» периодов. То есть 25 дневное скользящее среднее можно начать строить лишь после того, как на графике по­явится значение цены 25го дня. Традиционно скользящее среднее используется для наблюдения за из­менением цен. Обычно инвесторы покупают, если цена бумаг подни­мается выше скользящего среднего, и продают, когда она падает ниже него.

Индикатор МАС D вычисляют как разность между 12и 26дневным скользящими средними цены инструмента. Полученная величина может быть как выше, так и ниже нуля. Если МАС D выше нуля — значит, 12 дневное скользящее среднее боль­ше 26 дневного. Это бычий сигнал, указывающий на то, что текущие ожидания (т.е. 12 дневное скользящее среднее) имеют более ярко вы­раженный бычий характер по сравнению с предыдущими ожидания­ми (т.е. 26 дневным скользящим средним). Это говорит о бычьем смещении линий спроса/предложения. Если МАС D падает ниже нуля — значит 1 2дневное скользящее среднее уступает 26дневному, и про­изошло медвежье смещение линий спроса/предложения. Кривая индикатора MACD обычно сглаживается при помощи 9 днев­ного скользящего среднего самого индикатора MACD (а не цены). Эта линия называется «сигнальной». Она предвосхищает схождение двух скользящих средних (т.е. движение MACD к нулевой линии). В чем же логика этого инструмента? Индикатор MACD — это разность между двумя скользящими средними цены. Если короткое скользящее среднее превосходит длинное (т.е. MACD поднимается выше нуля) — зна­чит, ожидания инвесторов приобретают бычий характер (т.е. линии спроса/предложения сместились вверх). Дополнительное использова­ние 9 дневного скользящего среднего MACD позволяет более точно оп­ределить момент подобных изменений в ожиданиях инвесторов (т.е. смещения линий предложения/спроса).



Relatiye Strength Index (Индекс относительной силы) RSI-это индикатор темпов изменений цены и рассчитывается следующим образом:

RSI=100-(100/1+RS), где RS-отношение ЕМА(n) прироста цены к ЕМА(n) падения цены. Все возможные значения индикатора лежат в интервале от 0 до 100 %. При построении задаются на графике задаются 2 уровня (30% и 70 %) пересечение которых линией RSI говорит о перекупленности / перепроданности рынка. Однако для лучших показателей многие используют уровни 20% и 80%. RSI всегда подает опережающие или мгновенные сигналы, но никогда не запаздывающие.

Существует несколько способов интерпретации стохастического осциллятора, из которых мы рассмотрим три наиболее распространенные

1. Покупайте, когда осциллятор (%К или % D ) сначала опустится ниже о п ределенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Пр о давайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенно го уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него.
2. Покупайте, если линия %К поднимается выше линии % D . Продавайт е если линия %К опускается ниже линии %D.
3. Следите за расхождениями . Например: цены образуют р яд новых максимумов , а стохастическому осциллятору не удается поднят ь ся выше своих предыдущих максимумов.

На приведенных выше рисунках показаны индикаторы, при помощи которых мы и хотели бы изложить свою новую теорию “ Взаимной поруки ”. Обратите внимание на рисунок 5:

Рисунок 5, Теория “Взаимной поруки”
Согласно рисунка 5 попробуем визуально и теоретически трактовать разработанную нами теорию для входа на рынок и последующее снятие прибыли:
• Во время движения цены занимайте выжидательную позицию до тех пор пока не обнаружите захождение индикаторов RSI и Stochastic в зону перекупленности либо перепроданности.

• После того как такой момент настал, переведите взгляд на индикатор MACD , чтоб предположительно понять когда же будет происходить разворот тренда, как только, индикатор MACD просигналит об этом переходите к индикатору Moving Average .

• Индикатор Moving Average позволяет определить удачную точку для входа в рынок. При пересечении свечей индикатором Moving Average можно входить в рынок, выставляя стоп на уровне тени предыдущей свечи.

• Выход из рынка осуществляется посредствам сигнала перекупленности либо перепроданности по RSI и Stochastic .
При работе с нашей системой, главная задача не передержать и на каждом временном интервале желательно подобрать наиболее выгодные параметры для каждого индикатора, предварительно поэкспериментировав с ними. И не забывайте про стопы.



Удачного Вам тренда!
Президент и упарвляющий международным хеджевым фондом

AlMaz Hedge Fund Management

Александр М . Мазуркевич

www.Mazurkevich.Com

Торговые стратеги форекс.

Торговая система 4 скользящие средние
Описание системы:
Скользящие средние сглаживают график цены, выявляя тренд. Свойство сглаживания образовывается за счет лага, поэтому данный индикатор является запаздывающим. Применяются скользящие средние в основном на трендовом рынке, но данная система хорошо работает и на боковике, поскольку ложные сигналы фильтруются условием, при котором одна скользящая средняя находится ниже другой.
Сигнал на покупку: Пересечение первой скользящей средней со второй при условии, что третья скользящая средняя больше четвертой, или пересечение третьей скользящей средней с четвертой при условии, что первая скользящая средняя больше второй.
Сигнал на продажу: Пересечение второй скользящей средней с первой при условии, что третья скользящая средняя меньше четвертой, или пересечение четвертой скользящей средней с третьей при условии, что первая скользящая средняя меньше второй.
Система является «реверсной», т.е. при открытии длиной позиции закрывается короткая, и наоборот, при открытии короткой позиции длинная закрывается.

Рис. 1 Графическое изображение системы при открытии длинной позиции

Рис. 2 Графическое изображение системы при открытии короткой позиции

Формула МТС на языке MetaStock
Открытие длинной позиции: Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S)) AND Mov(C, opt3, S) > Mov(C, opt4, S) OR Cross(Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt4, S)) AND Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)
Открытие короткой позиции: Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S)) AND Mov(C, opt3, S) < Mov(C, opt4, S) OR Cross(Mov(C, opt4, S), Mov(C, opt3, S)) AND Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)
Закрытие длинной позиции: Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S)) AND Mov(C, opt3, S) < Mov(C, opt4, S) OR Cross(Mov(C, opt4, S), Mov(C, opt3, S)) AND Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)
Закрытие короткой позиции: Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S)) AND Mov(C, opt3, S) > Mov(C, opt4, S) OR Cross(Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt4, S)) AND Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)

После тестирования мы получили следующие оптимизационные переменные: opt1=74 opt2=111 opt3=91 opt4=97, при них достигается максимальная доходность, а также наиболее устойчивая кривая дохода.
Без использования стоп-лосса, система дает максимальную просадку в 6%, при его использовании просадка уменьшается до 5%, поэтому система строится с использованием стопа.



Сравнение прибыльности системы по годам со стратегией «купи и держи»
Анализируемая нами система дала 449 сделок за 2 года, т.е. в среднем свершается 2 сделки в день.

На первом периоде данная стратегия показала себя несколько хуже, чем стратегия «купи и держи». Это обусловлено тем, что почти весь 2005 год рынок находился в боковом движении, а, как известно, торговля по скользящим средним дает большую прибыль при направленном движении рынка. Можно отметить, что на этом промежутке времени система не дала значительных просадок, что характеризует её с положительной стороны. Система реабилитируется на 2006 году и дает доходность в 2 раза большую, чем при стратегии «купи и держи».

Использование стоп – приказов
Ограничивая риск просадок, при построении системы изначально используется 5%-ный стоп-лосс.
Он также положительно повлиял и на показатель доходности: без стоп-приказа прибыль снижалась до 503,53% за 2 тестируемых года. В дальнейшем возможно варьировать значение стоп-лосса, но рекомендуется не превышать его уровень выше 10%, поскольку будут упускаться выгодные сделки, и кривая дохода будут иметь нисходящий вид.
Оптимизационные переменные
Необходимо сравнить результаты системы при оптимизации ее параметров на всем временном промежутке (2005-2006) и оптимизации их отдельно по годам, чтобы оценить, какой процент прибыли от максимально возможной при данном алгоритме системы мы получаем при торговле по переменным, оптимизированным на промежутке 2005-2006.

При тестировании отдельно по годам система дала лучший результат. Следует отметить, что за 2006 год переменные почти совпадают с переменными, которые оптимальны для всего тестируемого периода, т.е. использование таких параметров будет наиболее приемлемо в будущем. При тестировании по годам оpt1 и opt2
варьируются в незначительных интервалах в отличие от переменных opt3 и opt4, которые имеют наибольший разброс, это говорит о большей стабильности первых двух параметров. За 2005-2006 год переменные изменяются в малых пределах: opt1=(71-74), opt2=(110-114), opt3=(90-91), opt4=(97-98).

Вывод
Система «4 скользящие средние» хорошо работает на трендовом рынке, также не дает сильных просадок при боковике. При торговле по данному алгоритму свершается в среднем по 2 сделки в день, поэтому долгосрочным инвесторам она не подойдет. За счет использования стоп-приказов уровень просадок не превышает 5% (при условии использования стоп-лосса меньшего или равного 5%). Прибыльных сделок меньше чем убыточных, но этот недостаток компенсируется тем, что отношение средней прибыли к среднему убытку больше единицы, а именно, равен 2.30. Отношение прибыльности системы к прибыльности “купи и держи” составляет 108.25 %. Рекомендуемые оптимизационные переменные: opt1=74 opt2=111 opt3=91 opt4=97. Но не стоит забывать, что при торговле по данной стратегии необходимо переоптимизировать эти параметры в связи с переменчивой ситуацией на рынке.

Если Вы хотите применить данную стратегию в долгосрочной перспективе, можно использовать различные фильтры, например осциллятор Чайкина, который будет отсекать большую часть сделок, если объемы не будут доходить до заданных.



ООО «АЛОР+» Емельянова Э.С

Торговые системы форекс Модели продолжения

После быстрого движения цены, рынку нужно время, чтобы поглотить неустойчивость, произведенную импульсом тренда. Он делает паузу, чтобы перевести дух, в то время как и объем и норма изменения цены резко снижаются. В течение этого периода консолидации новый уровень цен подвергается непрерывной проверке поддержки и сопротивления. Для знающего модели, это явление проявляется в виде знакомых форм Флагов, Вымпелов и Прямоугольников.

В основе формирования этих моделей продолжения лежит относительно простая механика. Очередной возврат рынка в среднее состояние закладывает основу для нового толчка в том же самом направлении. Поучительный пример этого процесса найден на текущем бычьем рынке. Популярная стратегия покупки на падениях отражает основную психологию, наблюдаемую на этих моделях.

В серии резких движений тренда скопления имеют тенденцию чередоваться между простыми и сложными, как по времени, так и по размеру. Сделка более защищена, когда предшествующая модель была и короткой и простой.

При исследовании моделей продолжения, технический аналитик должен обратить пристальное внимание на пропорциональность. Этот визуальный элемент подтвердит либо аннулирует все остальные прогнозирующие наблюдения: сжатые диапазоны должны быть пропорциональны и по времени и по размеру к предшествующему тренду. Когда они превышают размеры больше, чем ожидалось от визуальной экспертизы, увеличивается вероятность, что наблюдаемый диапазон относится к следующему тренду, большему по масштабу. Это может привести к разрушительным ошибкам относительности тренда, в которых позиции исполняются, основываясь на моделях, более длинных или коротких, чем отведенное для сделки время.

Все модели должны оцениваться в контексте этой относительности тренда. Существование любого диапазона зависит от рассматриваемого масштаба времени. Например, рынок может показывать сильный бычий ход на недельном графике, медвежий на дневном и напряженную модель продолжения на 5-минутных барах, и все в то же самое время.

Обычные формы

Ищите знакомый противотрендовый параллелограм, вставленный между сильных толчками тренда. Эти диапазоны продолжения не должны завершаться больее, чем за 15-20 баров. Если это так, наблюдайте за пробитием параллельных линий на следующем колебании.

Вымпелы, сужающиеся к вершине против тренда. Время завершения подобно флагам. Расширение баров против тренда около вершины сигнализирует о возможном развороте.

Горизонтальные поддержка и сопротивление позволяют выгодный свинг-трейдинг по мере развития модели. Ожидайте прорыв, как только 3-й удар, как кажется, терпит неудачу.


Автор неизвестен

Стратегии и торговые системы для торговли на рынке Форекс

Скальпинг - дифференциальный метод

(работа по производной)

1. Рабочий набор инструментов.
Для торговли подготовлены два рабочих варианта инструментов:
1) GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF;
2) GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF.
Таким образом, торговля ведется одновременно по 4 валютным парам (USD/CAD реально начинает двигаться только после 12.00 МСК).

Пояснения:
Самый лучший индикатор тенденции - групповое движение инструментов.
а) Наибольшая волатильность и наименьший спред: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF.
б) Поскольку EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию близкую К=1, а USD/CHF имеет высокую волатильность, то пара USD/CHF выбрана рабочим инструментом. А EUR/USD лучше всего использовать как индикатор - за ней тянется весь рынок.
в) Поскольку направление движения цены EUR/JPY и USD/JPY может быть как в одну сторону, так и разнонаправленным, то для торгов выбирается одна из этих пар, исходя из ситуации.
г) Классификация валютных пар по группам:
№1 USD/CHF, USD/CAD;
№2 EUR/USD, GBP/USD;
№ 3 EUR/JPY, USD/JPY.
Если обе пары группы №1 двигаются в одну сторону, а обе пары группы №2 двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD.
Если обе пары группы №3 двигаются в одну и ту же сторону, то это указывает на тенденцию по JPY.
д) Смотрю за групповым поведением пар, т.е. как двигаются инструменты после пробоя дневных текущих хай и лоу. Если евра, фунт и евройена ползут в одну сторону, а франк, канадец и йена - в другую, это подтверждение устойчивой тенденции на всю сессию, иногда - на целый день. Бывает, йенозависимые пары живут своей, совместной жизнью. Тогда из двух инструментов: йена и евройена выбираю один, поведение которого соответствует евротенденции.

2. Условие выбора рабочего инструмента.
Аксиома: Валютные пары, у которых торговый диапазон (от Н к L или наоборот) < 50 пунктов к 10.30 МСК, не торгуются.

Пояснения:
Среднестатистический уровень шумов по волатильным парам - 20-30п. поэтому торговля с шириной канала равной уровню шумов приводит к уменьшению счета. Шумы равны ширине канала в праздники или в «пересменку» (00.00-04.00 МСК). Текущую дневную волатильность (ходовые качества) определить достаточно просто. Берем текущую дневную свечку, определяем её размер (Н и L) и из этого размера вычитаем шумы (25-30п).

3. Рабочее время для торговли:
Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на:
10.00 - 13.30 МСК
16.00 - 19.30 МСК
В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок).

4. Условия входа в рынок.
Используется пробой текущих дневных экстремумов в сторону групповой тенденции рынка.
Ордера ставятся при условии выполнения временных интервалов торговли и наличии разности Н и L.
Пояснения:
- текущие дневные экстремумы (цены Н и L);
- локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего значения цены.
Примечание:
Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от Н к L или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью P >0.5, цена пробивает экстремум по направлению движения (это означает, что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум, нежели вернётся к уже пробитому).

5. Размер лота и управление ордерами.
-Размер начального ордера - 1/8 от депозита и с последующим наращиванием - 1/4 - 1/2.
-Максимальный размер трейлинг-стопа - 25-30п, корректируется раз в 5 мин, лот при открытии: низковолатильный рынок (как сейчас) = депо/16, высоковолатильный рынок = депо/4. После первой доливки трейлинг близок к безубытку... Или трейлинг подтащить под котировку
- После оценки рынка ордера выставляю в любое время с 10.00 до 13.00 МСК и с 16.00 до 19.00 МСК. Перед новостями за 5 мин стараюсь все позы закрыть или ставлю очень короткие трейлинги 5-10п, и тут же выставляю ордера на пробой.
- Поскольку ордера на пробой ставлю парные: бай и сел, то после пробоя непробитый ордер становится стопом, который затем передвигаю как трейлинг. Первое перемещение делаю в точку начала движение (не путать с точкой пробоя), т.е. точку, где начинается монотонный участок графика, переходящий в пробой. Это точка локального экстремума за последние 5-15 мин. Контроль поз и коррекция ордеров происходит каждые 5 мин, на новостях - непрерывно.
-. Если движение после пробоя не возобновляется в течение 15 мин, это означает зависание графика и обычно я стараюсь закрывать такие позы коротким трейлингом.
Первоначальный стоп равен размеру текущей дневной свечи.

Пояснения:
а) Доливка - составная часть ММ. Размер лота должен соответствовать текущим ходовым качествам пары. Доливать лучше через равное количество пунктов, а не на откатах, чтоб не получалось: пара еле ворочается, а её за это доливают. Тогда вялые пары в итоге имеют минимальные лоты, а "бодрые" - максимальные.
Нет никакой разницы в защите пар с разными лотами: лот трейлинга должен соответствовать лоту позы (это элементарно).
б) Если по каким-то причинам позиция не закрыта, то после пересечения ДС (дневной средней) ордер закрывается автоматически.

7. Тактические приемы и правила.
-для визуального наблюдения используется только тиковый график и групповое движение пар.
- использование ордеров (за торговый день совершается 10-20 (иногда больше) сделок
- позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. На флете позиции держатся до конца сессии (утренняя сессия до 13.00-13.30 МСК, вечерняя - до 19.00-19.30 МСК).
- при движении цены без откатов, трейлинг-стоп уменьшается до 10п от текущей котировки.
-в некоторых ситуациях ставятся трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум).
- если ходовые качества цены - нормальные, то 15 - 45 мин, далее возможны откат или разворот.
- Обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4 час (тенденция в пределах сессии).



Автор неизвестен

Торговые системы и форекс стратегии

Простой метод торговли

Я слишком много говорил об эффективных и неэффективных методах с точки зрения простой логики рыночного процесса. Следующий метод, возможно, самый простой и логичный.

Помимо этого, немногие системы или методы дают результаты, которые вы увидите на следующих нескольких страницах.

Этот метод построен на трендах и на коррекции. Здесь нет никаких других правил выхода, кроме выхода при ситуации реверсивного хода и использования защитной остановки. Если позиция по какому-либо инструменту является длинной, то она будет оставаться длинной до того момента, пока не появится сигнал о развороте и создании короткой позиции, либо об

инициализации остановки, чтобы предотвратить потери. Результаты для восьми рынков приведены ниже.

Метод, который дает эти цифры, удивительно прост. Правила таковы:

Покупка:

1. Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду, должно быть выше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.

2. Цена при закрытии должна быть меньше, чем аналогичная цена "Y" дней тому назад.

3. Цена при закрытии должна быть выше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад. Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять покупку при открытии на следующий день.

Продажа:

1. Среднее по закрытию, рассчитанное по "X"- дневному периоду должно быть меньше, чем аналогичное среднее "Y" дней тому назад.

2. Цена при закрытии должна быть больше, чем аналогичная цена "У” дней тому назад.

3. Цена при закрытии должна быть меньше, чем цена на закрытие "Y+X" дней тому назад. Если соблюдены все три условия, то нужно осуществлять продажу при открытии на следующий день. Например, если "Х"= 20 и "Y"=3, то 20-дневное среднее по закрытию должно быть больше (для покупки), чем это среднее, рассчитанное 3 дня тому назад. Это просто означает, что 20-дневное среднее по закрытию поднимается.

Затем необходимо, чтобы сегодняшняя цена при закрытии была ниже, чем цена при закрытии 3 дня тому назад. Это помогает определить, не произойдет ли откат ранее входа в рынок. В конечном итоге необходимо, чтобы цена (даже если она ниже, чем 3 дня назад) была также выше, чем 23 дня назад. Это проверка наличия восходящего скользящего среднего. Метод может действовать до тех пор, пока не возникнет сигнал разворота или если рынок не зайдет слишком далеко против позиции без сигнала о развороте.

Вот и все. Три очень простых, очень логичных правила дали тестовые результаты, приведенные выше. Показатели настолько внушительны, что не требуется проводить слишком глубокий анализ, чтобы понять, стоит ли им пользоваться или нет. Единственный вопрос - это каковы "X" и "Y"? Для всех практических целей "X" может быть любой величиной, которая отражала бы восходящее движение долгосрочного тренда. "У” может быть любым числом, которое отражает краткосрочный откат. Некоторые значения "X" и "Y" дадут более обнадеживающие показатели по сравнению с другими значениями. Но, как

правило, если цифры попадают под логику метода, они должны давать устойчивую статистику.

Я привожу не все таблицы, только с валютными фьючерсами. Кстати, интересный момент - по EUR прибыль

минимальна. Так как остальные параметры примерно такие же, думаю здесь просто торговля велась раз в 5 меньшими объемами.



CHF

JPY

EUR

Чистая прибыль

$81.800

$118.300

$13.250

Выигрыш/проигрыш

37/66

20/35

27/47

% выигрышей

56%

57%

57%

Средний выигрыш

$3,440

$3.900

$775

Средний убыток

$1.570

$1.500

$384

К-т выигр./проигр.

2,19

2,60

2,02

Средняя торговля

$1.239

$2.235

$280

Макс. потеря капитала

-$9.000

-$9.400

-$2.850

Средний выигрыш

$3,440

$3.900

$775

По моему, комментарии излишни. Остается подобрать устраивающие Вас значения X Y, протестировать это на истории и на демо счете - и вперед!





Автор неизвестен

Форекс. Торговые тактики, торговые системы, стратегии торговли

Внутридневная интуитивная тактика «Раз-мах»

1. Размер депозита: 500 и выше (особенно хэджи полезны при кредите 250*2, ибо убытки не фиксируются)
2. Основа: не оставлять открытую позицию без внимания человека, Что требует значительного Интернет времени от 3 часов и выше. (если это невозможно, то по обстоятельствам: ордер (лимит/стоп), тут же хедж, закрыть. /указано в порядке важности/
3. Торгуемая валюта – любая волатильная (на период январь 2004 – eur, gbp, chf, временами интервенций – Йена)
4. Период графика - основной 15 минут, для чувства глобального тренда более длительные.
5. Индикаторы: особых нет. Рекомендуется простые средние медленная (21) и быстрая ( 8 ). Т.е. помогают с направлением открытия. Конечно, надо уметь обращаться с ордерами (лимит, стоп). Используемые проги: АртСток, QuoteRoom, TradeDesk
6. Торгуемый лот: рекомендуется 10000. с плечом 100 – т.е. рискуем 1/5=20% капитала, что в 10 раз превышает рекомендуемые по книгам 2%. 20% выставляем сознательно для ускорения процессов. Не рекомендуется превышать всеми открытыми транзакциями 2/3 депозита. Это необходимо для малого депозита. Чем больше депозит, тем риск можно уменьшать. С увеличением депозита – лот тот же 10000, а кол-во лотов можно увеличить.
7. Вход на рынок: желательно по тренду и на откате (если откат позволяет, то в сторону отката), (на Чрезвычайный случай ставится хэджирующий ордер – тиков на 30-50). Мах – это видимая часть обычного графика от низа до верха. Если нарисовать синусоиду вида буквы M (4 ножки), то мах – это к примеру часть синусоиды, начиная от чуть ниже верха первой ножки, и заканчивая чуть выше начала 3 ножки.
8. По тренду: Мах пары должен быть не менее 15-20 пипсов (причем в коротком промежутке времени 5-30-минут-час). Лучше, если перед этим был уже 1 мах (Раз - мах). Открываемся в сторону текущего тренда, когда он уже начался (2-4 пипса). Стоп в уме на 15 пипсов от спреда (средне 20-23 пипсов от текущей цены). При срабатывании «стопа» – выставляем хеджирующую транзакцию. Профит по тренду не ограничиваем (минимум 5-10 пипсов). Выход – когда профит начинает быстро уменьшаться или когда нам достаточно.
9. На откате (очень рискованно): 1 мах уже должен быть, пара начала откат – ловим момент отката (2-3 пипса) и входим против тренда. Профит 0-5 пипсов и можно спрыгивать (закрыть)
10. Оставлять долго открытую транзакцию (более 2 дней) не рекомендуется, только если по тренду. Суть проста – часто помаленьку и иногда большой кусочек. Второй принцип – обязательно фиксируем профит (переводим в депозит). Лосс не фиксируем, а хеджируем, переводя возможный реальный лосс в будущее. Или «Назад в будущее!». Решение существует, наша задача его найти, сейчас не можем, завтра сможем.
11. Из этого видно, что если мы открылись по тренду то все ок – мы в любом случае в профите, а если мы вошли неудачно – то возникает хэдж. Суть хэджа – мы ничего не теряем, пока хэдж существует (кроме сужения наших возможностей по части открытия новых транзакций). Более двух хеджей иметь очень не рекомендуется (два раза неудачно вошли, идите поспите). Обязательно надо научится выходить из хэджа.
12. По этой тактике можно гарантировать достаточно частое появление хэджей с убыточным диапазоном (ВЛ). Оптимальный вес ВЛ 26 пипсов, Пока идет охота на лосей, вес лося может увеличиться до 50 и чуть больше пипсов. Набирать вес лосю более 100 не рекомендуется (хоть это и не смертельно – но такие стада долгоживучи).
13. Эффективность тактики – неплохо, если 30 пипсов в день, 60 пипсов – первый оптимум. Для тактики хорошо, когда рынок скачет по 50 пип сов и более.

Охота на ВЛ (виртуальных лосей):
(это другой психологический образ. Лучше быть рыбаком! А охотник на лосей – частое занятие)

А) кардинальный метод – ждем сколько надо «большой фигуры», когда рынок набирает быструю скорость, закрываем позицию, противостоящую тренду (сразу имеем лося), и положительный конец хэджа выводит нас на профит.

- вариация, если первоначальная позиция была открыта верно, а потом прошел довольно большой откат, вызвавший постановку хэджа – ждем сколько надо «большой фигуры», закрываем хэджирующую позицию (лучше пока она в плюсе). Рынок долетает до другой стороны хеджа и его уводит в плюс. Дополнительно, если мы уверены в набранной скорости рынка, открываем позиции по явному тренду. Сплошные плюсы.

Б) Основной вариант.
Рынок набирает скорость, но недостаточно чтобы перебежать неудачно открытую позицию. Т.е. хеджирующая транзакция пройдена, а до другой стороны не добежали. В этом случае опять же закрываем хэджирующую операцию в плюсе, и когда силы рынка иссякнут, открываем новую хэджирующую транзакцию. В идеале новый хэдж окажется короче старого, неплохо также, если новый виртуальный лось оказался с тем же весом что и старый, в этом случае мы просто скушали (+) немного пипсов в депозит. Допустимо новому лосю чуть превысить прежний вес, решение найдем в будущем. Недопустимо - значительный набор веса все новых виртуальных лосей.

В)Мы так неудачно вошли, что эта позиция рынком в обозримом будущем не будет достигнута. Остается только вариант закрытия хэджа. В этом случае – любыми методами набираем немного + пипсов (компенсаторы убытка), только внимание компенсаторы – это должны быть очень надежные позиции, а не новые ВЛ.


И смотрим на размер получаемого лося и наш депозит (если они сравнимы, т.е лось уничтожит наш депозит, то Закрываем тот конец хэджа, который В ПРОФИТЕ! И следом закрываем нашу неудачную транзакцию) Обычно же, сначала закрываем неудачную позицию, сразу же получаем реального лося, а хэджирующая транзакция остается играть по текущему тренду. Реальный лось = размеру хэджа (Виртуальный лось стал реальным). Компенсаторы помогут нам принять это решение без особых напрягов.

Собственно вот и все. Наблюдайте за рынком, можете попробовать РАЗМАХивать палочкой и смотрите, что получится.
Ессно, лучше на демо-счете, пока не получите уверенность и не избавитесь от страха.





Материал из форума на сайте

www.finlist.com

Торговая система "Дорожка"

Цель повысить КПД при сильном движении курса.
И так вкратце, есть предсказуемое сильное движение. Мы знаем примерно его длину. Допустим пунктов 200. Допустим у нас есть 1$ который мы хотим потратить на это движение. Если подсчитать 1$ нам принесёт 0.01$x200 = 2$.

Это в нормальных условиях.
Теперь мы немного изменим условия: поделим длину движения допустим по 30 пунктов. 200/30 = ~6-7 отрезков и будем увеличивать на них цену лота.

Прибыль со всей дистанции увеличивается. Отрезки выстраиваются отложниками.Что бы фиксировать прибыль между отрезками даём смещение на 3-4 пункта.В конце дистанции делается разворот из двух-трёх отрезков c расчётом на откат.

Это при прогнозируемом движении.
При новостных движениях тактика меняется но не на много. Первый отрезок НЕ СТАВИТСЯ, отложник, а открывается вручную.

Длинна со второго отрезка меньше чем при прогнозируемом движении. Дорожка строится в обе стороны.





Автор: Зубкова Максима

Торговые системы и стратегии трейдеров

Стратегия «Белая лестница»



Торговый инструмент: различные
Временной диапазон: -
Используемые индикаторы: 50 Period SMA, 200 Period SMA, William %R (14), MACD

Ритмы истории
Обьем сделки: -

Алгоритм тактики :

При создании этой стратегии автор руководствовался работами доктора Элдера и Лари Вильямса. Эта простая стратегия используется для торговли в направлении превалирующего тренда как правило среднесрочного. Система основана по поиске сигналов перепроданности или перекупленности, с последующими покупками на минимумах и продажами на максимумах.

75 % техники – механические приемы и 25 % зависят от ситуации и решений трейдера.

Настройки графика:

1. 50 Period SMA
2. 200 Period SMA
3. William %R (14)
4. MACD

Предлагаемые внизу правила – только для длинных позиций, соответственно для коротких позиций используются обратные правила. Эта техника может быть использована на любом временном диапазоне, но следует помнить, что уменьшение тайм-фрейма приводит к увеличению шума.

Правило 1.

Сделки заключаются только тогда, когда 50SMA и 200SMA направлены вверх. Держимся в стороне от флэтовых рынков.

Правило 2

Сигнал генерируется, когда Williams%R касается или уходит ниже уровня -80.

Правило 3

Гистограмма МАКД должна быть ниже уровня нулевой линии и подниматься с дна, для подтверждения того, что цена сформировала дно.

Размещаем бай-стоп на 1 тик выше максимума последнего бара со стоп-лоссом под самым низким минимумом последних нескольких баров. Ждем срабатывания бай-стопа.

Правило 4

Выход обычно осуществляется через 3-5 баров, цель прибыли в 2-3 раза больше риска.

Данная техника дает нам отличные уровни входа с жесткими стопами и четко определенными сетапами. Система открыта для любых модификаций.

Автор системы: Zakd

Системы торговли на форекс, торговые стратегии.
Моментум Пинболл

1. Тренд на днях. Причем определение тренда максимально простое и однозначное и ноги у него растут из Ганна. Обязательно смотрим Momentum Pinball на вчерашней свечке, который блестяще предупреждает о возможной коррекции или остановке тренда. Если так - сегодня отдыхаем.

2. Ждем экстремумов Азии, ждем пробития экстремума в направлении дневного тренда в начале Европы ONLY !

3. Открываемся по пробою несколькими лотами, закрываемся по ТР через 10-15 пипсов. Желательно один лот оставить и ТР для него будет 161,8% от диапазона Азии.

4. Если при этом цена уходит за границы диапазона вчерашнего дня - ближайшая цель - 161.8% от вчерашнего дневного диапазона, а не от вчерашней Азии

Ну и т.п. и т.д. и еще ряд нюансов

Моментум Пинболл - трехпериодный RSI на двухпериодном моментуме - см. Рашке, Коннорс "Биржевые секреты". От него нам нужен только выход выше 70 или ниже 30 на вчерашней свече. Если это происходит - продолжение тренда сегодня маловероятно - отдыхаем. А против тренда не торгуем принципиально!



Автор неизвестен

Торговые системы и стратегии которые используют трейдеры оценивайте))

Часовая торговая стратегия «Василек»

Создайте график со следующими параметрами:
8 EMA (желтая, пунктирная)
12 EMA (фиолетовая)
24 EMA (голубая)
72 EMA (цвета хаки)

Установите эти EMA на часовой график, если хотите торговать консервативно, или на 30 мин. график для более агрессивной торговли. Лучше убрать сетку с графика.

Установите эти EMA на часовой график, если хотите торговать консервативно, или на 30 мин. график для более агрессивной торговли. Лучше убрать сетку с графика.

Принцип стратегии:
«Василек» основан на том принципе, что сделки нужно открывать, когда вы видите один и тот же тренд на разных временных графиках. На часовом графике, 24 EMA показывает тренд дня. 8 EMA показывает скорость оборота денег за день. Ценность этого EMA заключается в том, что она обычно выступает в качестве поддержки при сильном тренде. Это же можно сказать и о 24 EMA, но в меньшей степени. Продолжительный тренд время от времени будем откатывать в эту область, как бы «переводя дыхание». В такие моменты рынок накапливает большие деньги, так как появляется возможность покупать или продавать по более выгодной цене при откате. И, наконец, 72 EMA, которая определяет тренд, который сейчас есть на рынке. Тренд возобновит движение в своем направлении, т.к. трейдеры будут открывать позиции в направлении тренда после того, как убедятся, что произошло накапливание денежной массы. Если 8, 12 и 24 EMA находятся над 72 EMA - это значит, что мы в бычьем тренде и не должны открываться на продажу.
Все это, с точностью до наоборот, относится к медвежьему тренду.

Стратегия «Василек» может быть использована по разному всеми трейдерами. Когда цена откатывает в область 12 и 24 EMA, появляется прекрасная возможность для короткого или среднего отката. Можно входить в рынок, устанавливая тэйк профит либо на числах Фибоначчи, либо на линиях поддержки/сопротивления, либо на уровне или просто заданное число пунктов. Еще можно поймать продолжительный тренд, возможно, используя в качестве выхода момент, когда 12 EMA пересекает 24 EMA в противоположном тренду направлении. Такие сделки очень прибыльны и могут принести сотни пунктов прибыли в одной сделке, которая может длиться несколько недель. Эта система позволяет поймать все большие движения рынка, предоставляя многократные возможности поймать продолжительный тренд, как это делают трейдеры в банке.

Основные правила стратегии:
Существует два способа входа по этой стратегии: откат (консервативный) и первоначальный (агрессивный). Первый способ, который является основным, позволяет войти в рынок, когда рынок неактивен и цена зашла в зону 8 и 24 EMA. Вход в сделку может быть либо механическим (вход на 12 или на 24 EMA), либо на собственное усмотрение, когда цена начнет движение в направлении тренда.
Вход по первому способу ставит своей целью поймать зарождение нового тренда, который определяется прорывом 72 EMA и подтверждается разворотом остальных EMA. Это более рискованный способ торговли, т.к. прорыв может быть ложным. Поэтому для такого входа лучше использовать 30 мин. график. Это позволит взять небольшой профит, или закрыть сделку в б/у, если прорыв был ложный.

В работе по этой системе можно использовать только часовые и 30 мин. графики, т.к. более короткие временные графики дают много ложных сигналов, а более длинные сильно запаздывают.
Эти правила действуют в независимости от времени суток, но спокойная азиатская сессия предоставляет отличные возможности для входа, что очень хорошо для тех, кто работает днем во время Лондонской и Нью-Йоркской сессии и не может следить за графиком.

Откат (консервативный вход) - график часовой:
- 8, 12 и 24 EMA находятся над (покупка) или под (продажа) 72 EMA.
- Цена откатила к 12 или 24 EMA (чем сильнее тренд, тем меньшим будет откат).
Открываемся, чтобы заработать 20 пунктов, или держим позицию по усмотрению трейдера в зависимости от силы тренда.

Первоначальный (прогрессивный вход) - график 30 мин.
- Цена пробила 72 EMA (свеча должна закрыться выше (покупка) или ниже (продажа) 72 EMA.
- 8, 12, 24 EMA повернуты в сторону тренда и желательно выстроились в порядок (8 над 12 над 24 - покупка, 24 над 12 над 8 - продажа).
- Открываемся, чтобы заработать 20 пунктов и держим позицию, если прорыв не оказался ложным.

20 пунктов - хорошая начальная цель для профита, особенно на парах GBPUSD, GBPJPY и EURJPY. Но эта стратегия работает на всех основных парах, особенно хорошо на покупку кроссов с йеной при возобновлении carry trade.


Автор неизвестен

Торговые системы и торговые стратегии для работы на форекс

Торговая система Скальп – бумеранг

Торговый инструмент: EUR\USD
Временной диапазон: 5M
Используемые индикаторы: -
Обьем сделки: -

Алгоритм тактики :

Ложные пробои, которые имеют место, когда большинство трейдеров отдыхают предоставляют отличные варианты для получения прибыли.

Большинство известных мне форекс-трейдеров пренебрегают следующей тенденцией валютного рынка: в некоторые периоды валюты имеют обыкновение совершать небольшие движения. Это ставит вопрос: Возможно ли использовать эту не очень очевидную рыночную тенденцию для получения прибыли?

После окончания американский торговой сессии на рынке форекс, однако до начала азиатской торговой сессии есть несколько часов, когда объем торгов на рынке очень невелик. Этот неликвидный период начинается в 17:00 ЕТ. Правда в это время дня проявляют активность трейдеры из Австралии и Новой Зеландии, однако спекулянты из трех самых больших мировых валютных центров: Великобритании, США и Японии в это время в большинстве своем отдыхают. В эти часы большинство валютных пар имеют обыкновение двигаться без определенной цели, кроме того низкий объем делает очень возможным появление на графиках пробоев.

Почему пробои, которые произошли при низком объеме являются ненадежными? При всех видах трейдинга пробой, который произошел при большом объеме считается стоящим внимания, поскольку, когда трейдеры вкладывают в рынок реальные деньги, это указывает на большой объем обязательств по этой позиции. Увеличение объема является отражение роста обязательств.

Поскольку на форексе в нормальной ситуации объем меняется в определенные периоды торгового дня, пробои, которые имели место во время ликвидных периодов являются более надежными, чем те, которые произошли в часы, когда ликвидность была низкой. Таким образом, любое ценовое движение, которое случилось в указанное нами время (после 17 ЕТ) является ненадежным. С большой долей вероятности возможно ожидать отката этого движения. Таким образом, мы можем создать стратегию, в которой бы использовать эти ложные пробои.

Тайминг – это главное.

Поскольку 17:00 ЕТ также считается начало рабочего дня на рынке форекс, это также время, когда многие маркет-мейкеры решают, стоит ли им записывать на счета. либо брать проценты по открытым позициям. Трейдеры, которые не обращают внимания на процентные начисления или кредиты, могут быть удивлены этим, однако те, кто фокусирует свое внимание на это аспекте трейдинга часто имеют возможность использовать процентные кредиты для своего обогащения. Чтобы избежать процентных начислений, ордера по нашей стратегии необходимо размещать после 17:00 ЕТ. Это время равно 22:00 по Гринвичу (GMT), которое обычно используется для работы на валютном рынке. Важно помнить, что всемирное поясное время GMT не учитывает так называемое «летнее время», которое вводится в Великобритании и ряде других стран. Таким образом, в летний период, когда действует летнее время, точкой начала работы по нашей стратегии является 21:00 GMT.

Время необходимо уважать.

Почему игроки на рынке форекс используют в качестве ориентира GMT? Представим себе, что вы живете на западе США, и у вас проходит конференция с трейдерами, которые живут в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре. Один из участников сообщает, что в полдень ожидается важная новость, которая может оказать влияние на рынок. Это сообщение может быть по разному понято всеми участниками конференции, в зависимости от того, где они находятся. Однако, если один из участников утверждает, что важные новости выйдут в полдень по GMT , то никаких разночтений тут быть не может. Все трейдеры приготовятся к краткосрочной рыночной волатильности в одно и тоже время.

В стратегии «Бумеранг» используется пара евро/доллар EUR/USD. Эта пара представляет собой наибольшую привлекательность для большинства краткосрочных трейдеров, поскольку у нее самый маленький сред. Когда мы используем краткосрочные стратегии, каждый пипс может много значить. Увеличение спреда при стратегиях с небольшой прибылью может сделать прибыльную тактику убыточной.

Таким образом торговля по этой стратегии на платформе с меняющимися спредами весьма проблематична, так как во время неликвидных периодов спреды имеют обыкновение увеличиваться. Поскольку стратегия работает только в период низкой ликвидности, мы рекомендуем вам использовать только платформы с фиксированным спредом.

Существует просто торговый стиль – «рогатка» - который специально разработан для ловли быстрой прибыли, и очень хорошо применим только в один специфический промежуток торгового дня.

Сетап.

Стратегия состоит из двух одинаковых входов: селл-ордер размещается над рыночной ценой, а бай-ордер под рыночной ценов. Цель селл-ордера осуществить вход на ложном пробое вверх, а цель бай-ордера осуществить вход на ложном движении вниз. В любом случае, стратегия основана на идее, что любое направленное движение в этот период времени будет краткосрочным, поскольку за ним не стоит достаточного объема.

Эти ценовые движения как правило имеют за собой ордер (или группу ордеров), которые в нормальное время не были бы в состояии сдвинуть рынок. Значит за этим рыночным движением должна последовать коррекция или откат – именно их ищет наша стратегия.

Разместите ордер на продажу на 15 пипсов выше цены открытия (17:00 ЕТ) и ордер на покупку на 15 пипсов ниже цены открытия. Поскольку эта стратегия разработана только для пары EUR/USD мы используем фиксированные параметры пипсов. Если вы будете использоват другую валютную пару, возможно, что использовать эти фиксированные пипсы окажется незвожно в связи с другим уровнем волатильности и разнице в спредах.

Точкой выхода для обеих потенциальных позиций является цена открытия. Защитный стоп размещается в 15 пипсах от точки входа, что дает нам соотношение риска к прибыли от 1 до -1.

Если сработал один из ордеров на продажу или покупку, то другой ордер отменятся. Если в течение двух часов ни один из ордеров не сработал, то оба ордера отменяются. Причина отмены обоих ордеров кроется в том, что после 19:00 ЕТ начинается рост торговой активности на азиатских рынках, результаом является рост объема и волатильности. Поскольку стратегия разработана только для периода с низким объемом, то рост активности трейдеров в Токио, Гонконге и на других азиатских рынках создаст избыточную ликвидность, которая сделает работу по стратегии невозможной.

Когда на рынке появлятся дополнительная ликвидность, растет вероятность того, что то или иное движение цены окажется реальным, а не ложным, посокльку за ним будет стоять реальный объем. Таким образом, за таким движением может не последовать ожидемого отката. Стратегия, основанная на ложных пробоях, в таком случае окажется неприменимой, поскольку в данные периоды крупные институционные инвесторы могут направлять движения рынка.

Наш метод торговли очень простой, но эффективный, посокльку валютные пары редко совершают сильные движения в «мертвый период», когда рынки США уже закрыты, а азиатские еще не открылись. Для того, чтобы сработал защитный стоп пара евро/доллар должна сдвинуться в одном из направлений на 30 пипсов. 15 пипсов – для открытия позиций и 15 пипсов для срабатывания стопа. В это время дня такое движение маловероятно.

Торговые примеры.

Давайте посмотрим на нашу стратегию в действии, взяв в качестве примера 5-минутный график. 5 августа 2007 года пара EUR/USD открылась по цене 1.3810. Немедленно выставляются 2 ордера на вход: ордер на покупку по цене 1.3795 со стопом на уровне 1.3780, и ордер на продажу по цене 1.3825 со стопом по цене 1.3840 (рисунок 1).


Через 2 бара цена упала до 1.3789, что привело к срабатыванию бай-ордера по цене 1.3795. Трейдер отменяет ордер на продажу. После этого к 17:45 ЕТ пара выросла до 1.3819, в результате чего сработал ордер на выход по цене 1.3810. Сделка заняла 35 минут. Пара продолжила расти после закрытия позиции.

На рисунке 2 представлен другой пример. 10 мая 2007 год пара EUR/USD открылась по цене 1.3487. Ордер на покупку был размещен на отметке 1.3472, тогда как стоп на уровне 1.3457, ордер на продажу размещен на 1.3502, а стоп на 1.3517. Менее, чем через час в 17:50 ЕТ пара упала до 1.3471. В результате сработал бай-ордер, а селл-ордер был отменен. В 19:15 пара выросла до 1.3489, что вызвало закрытие позиции.


Просто и быстро.

Цель техники «Бумеранг» это быстрый вход и быстрый выход на рынке, и хотя прибыль на сделку небольшая, этот подход дает нам прибыль, поскольку в указанный период суток пары имеют тенденцию к дрейфу.

Еще одна важная вещь: Эта стратегия предполагает начисление, либо списывание процента в определенное время суток. Хотя большинство маркет-мейкеров проводят эту операцию в 17:00 ЕТ, это далеко не универсальная практика. Правила платежа либо сбора процента разные на разных рынках, поэтому прежде, чем начать работать по этой стратегии проверьте правила своего брокера. Успешная работа по стратегии зависит от того, не будет ли с вас списываться процент.

Правила стратегии.

Название: Бумеранг-скальп.
Рынок: EUR/USD.
Логика: В период с 17 до 19 ЕТ на валютном рынке имеет место тенденция к формированию шипов. Пробой и ценовые шипы в это время обычно лишены моментума, поэтому, как правило, они сменяются разворотами.
Вход: Открываем длинную на 0.0015 пунктов ниже цены открытия в 17:00 ЕТ, сел-шорт размещаем на 0.0015 пунктов выше цены открытия в 17:00 ЕТ.
Выход: 17:00 ЕТ, цена открытия.
Стоп-лосс: на 0.0015 пунктов выше уровня открытия короткой позиции и на 0.0015 пунктов ниже уровня открытия длинной позиции.



CURRENCYTRADER
www.kroufr.ru

Торговые системы форекс:

Тактика полос Боллинджера


Полосы Боллинджера проявляют свою силу через две важные характеристики. Во первых, они показывают основную ось диапазона тренда точно так же, как цена или скользящие средние. Во вторых, по мере своего движения они сжимают или расширяются. Взаимодействие между этими двумя силами демонстрирует уникальные фигуры, когда бары проходят через их границы. Особенно хорошо с полосами работают японские свечи. Например, Doji, пробивающий сжатую полосу, эффективно сигнализирует о краткосрочном развороте.

Полосы Боллинджера изгибаются в ответ на движения цены. Эти волны предсказывают, как далеко уйдет тренд прежде, чем основная тенденция вернет цену к центральной оси. Сложные отношения развиваются между направлением ценовой полосы и ее сжатием. Например, тренд имеет тенденцию делать передышку, когда полосы сжимаются против него. Требуется большой опыт, чтобы предсказать окончательное воздействие полос на цену, но усилие того стоит. Больше чем любой другой инструмент, полосы Боллинджера точно определяют скрытые колебания и сигнализируют нам, открыта ли дверь к прибыли.

Полосы могут колебаться около локальных максимумов или минимумов, а затем отступить в пропорциональном откате, чтобы начать новый импульс тренда. Или же они могут входить в широкий канал, блуждая назад и вперед без определенного направления. Движение часто замирает, когда цена повышается в падающей полосе или снижается в растущей. Боковые полосы могут появляться и в спокойном и в трендовом рынке. Цена часто не в состоянии достичь нового максимума или минимума, пока полосы не расширятся, чтобы очистить путь. Часто полосы Боллинджера предсказывают время лучше, чем цену.

Сигнал покупки

Вершина полосы повышается к уровню дневного максимума, хотя Worldcom снижается. Это расхождение сигнализирует о возможном прорыве после того, как цена наконец развернется от основания полосы. Наблюдайте за наклоном полосы, когда бары подходят к важным уровням максимума или минимума. Он часто показывает время и силу, необходимую, чтобы протолкнуть цену через барьер поддержки/сопротивления.


Опытный глаз наблюдает сжатие полос в реальном времени, чтобы оценить силу покупки или продажи, требуемую, чтобы подтолкнуть цену. Они чрезвычайно хорошо работают при повторном тестировании важных максимумов или минимумов. Когда рынок, наконец, прорывается, расширяющиеся бары часто выстреливают в край полосы, где скопление формирует флаг, пока BB не позволит дальнейшее движение. Полосы сильно сжимаются вокруг сужения цены на боковых рынках.

Полосы Боллинджера заранее предупреждают об изменении тренда. Резкое ценовое движение вынуждает полосы расширяться. Когда активный рынок, наконец, станет боковым, полосы медленно сжимаются к цене. Проходит время и двери BB закрываются на быстром вертикальном движении. Опыт позволяет свинг-трейдеру быстро оценить требуемое время прежде, чем полосы сожмутся и соответственно отреагировать.

Сильная покупка или продажа может далеко вытолкнуть цену из полосы. Высокий бар может в чрезвычайных условиях даже нарисоваться полностью за барьером. Общая тактика предполагает, что за такими сильными нарушениями полосы часто следуют резкие развороты. Но торгующий против этих событий рискует, так как рынок может нарисовать короткую серию этих изменчивых баров прежде, чем произойдет разворот. Также обратите внимание, что такое ценовое действие редко происходит на интрадей рынке, кроме открытия.

Уменьшите риск, перейдя в меньший временной масштаб и ожидая там разворот перед входом в позицию против тренда. Вероятность также улучшится, если бары сочетаются с другими формами поддержки/сопротивления, что позволит перепроверить уровень входа. Когда цена откатывается в пределах полос, основной тренд может быстро возобновиться, если откат не показывает другие сигналы разворота. Ищите завесу темных облаков или подобную свечную фигуру, которая заполняет любой разрыв, созданный баром вне полосы. Такой комплекс может дать хорошую прибыль, если управляется должным образом.

Свинг-трейдеры спокойно работают посреди полос Боллинджера с последовательной прибылью. Стройте стратегии, которые входят в позиции против тренда на одной полосе и выходят на другой. Такие установки сталкиваются с гораздо меньшим количеством проколов, чем входы на прорывах полосы. Имейте в виду, что центр полосы представляет собой естественное препятствие для прибыли, которое требует отдельного рассмотрения при вычислении профита-лосса. Удостоверьтесь, что безопасный выход около этой центральной точки дает достаточную прибыль для сделки.

Множественная поддержка-сопротивление
Широкий диапазон дает выгодные условия колебания для KLA-TENCOR. Здесь 13-ти периодная полоса Боллинджера объединяется с простыми горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления, чтобы раскрыть естественные разворотные зоны на экстремумах полосы. Войдите в позицию против тренда, когда последний бар нарисовал свечной разворот за пределами полосы. Ждите прорыва центральной полосы, если не возникает никаких ясных сигналов. Выходите, если цена не расширяется быстро в другом направлении или если сигнал терпит неудачу. Внимательно наблюдайте за уровнями поддержки/сопротивления.


Используйте полосы Боллинджера в разных временных масштабах, чтобы избежать дорогих ошибок относительности тренда. Смотрите на один и тот же рынок через 3 различных временных масштаба. Это соответствует одному выше и одному ниже графика, на котором вы торгуете. Каждое регулирование даст вам различный диапазон пределов полосы и относительного местоположения цены в пределах индикаторов. Рассчитывайте профит-лосс на основном масштабе, но следите за всеми подходами к уровням поддержки/сопротивления и на других масштабах.

Имейте в виду, что все полосы динамически изменяются в ответ на цену. Это значит, что цель цены перемещается с каждым баром. Опыт работы с этим мощным индикатором помогает свинг-трейдеру ожидать, как она будет двигаться. Чем дольше цена идет боком, тем более плотно сжимаются полосы. Изменение тренда начинается с разворота полосы, ближайшей к предшествующему ценовому тренду. Например, когда рисуется аптренд вдоль верхней полосы, ждите, что эта сторона индикатора развернется раньше другой, когда цена перейдет в канал или нисходящий тренд.

Комбинируйте изучение полос Боллинджера с индикаторами на основе импульса. Это помогает фильтровать направленное движение от боковых рынков и улучшает выбор времени торговли. Добавьте к цене ленты MA и нарисуйте MACD-гистограмму. Цена часто остается в пределах сжатых полос на ранних стадиях новых движений. Как эти индикаторы покажут растущий импульс, переместите внимание к естественным уровням прорыва полосы и ищите точку входа в пределах сужающихся баров.


Автор неизвестен

Торговые системы и стратегии для работы на рынке Форекс

Метод аутсайдинга (The Outsider Method)

График

Поместим EMA с периодом 9 на 15ти минутный график GBPUSD.
Затем следим за свечами, которые могут принять следующий вид:

• Тело и тени свечи не дотрагиваются до EMA.

• В идеале, High или Low свечи должен быть по крайней мере на расстоянии около 1 пункта от EMA.

• Цена закрытия свечи должна быть выше предыдущего High (бычья тенденция) или ниже предыдущего Low (бычья тенденция).

Правила входа

Бычья тенденция: покупка при открытии следующей свечи.
Медвежья тенденция: продажа при открытии следующей свечи.


Правила выхода

1. Как только сделка открыта, немедленно ставим SL и TP.
2. SL необходимо установить на Low (бычья тенденция) или High (бычья тенденция) предыдущей свечи (как вариант, если Low или High находятся слишком близко к точке входа, необходимо использовать Low и High соседней свечи).
3. TP необходимо установить на расстоянии, равном n * размер тела предыдущей свечи, n должен быть фиксировнным или быть зависимым от текущей волатильности. Предлагаю начать с n = 2.
4. Если имеем профит 20 и более пунктов, перемещаем SL в безубыток + спрэд.


Автор неизвестен

Торговые стратегии, торговые системы трейдеров.

Внутридневная система для 5-ти минутного графика

пары EURUSD и GBPUSD, не более трех сделок в день.
Устанавливаем на 5 ти минутном графике :

50 Simple Moving Average

21 Exponential Moving Average

10 Exponential Moving Average

Вход

Открываем позицию, когда угол 50 SMA превышает 20 градусов (см. график 1), и цена возвращается назад в зону между 21 EMA и 10 EMA. На примере (график 1), мы открываемся на продажу, т.е. по наклону 50 SMA. Устанавливаем SL 6 пунктов + спрэд, а TP - 8-10 пунктов. Как только по вашей позиции будет +6 пунктов, сразу переносим SL в безубыток.


рис 1.

далее примеры

рис.2

рис.3
Дополнение:
Самое важное в этой стратегии - это определить сильный тренд на 5ти минутном графике с помощью наклона 50 SMA и входить в рынок только после того, как цена откатит в зону двух других MA. Будьте очень внимательны перед выходом новостей, эта стратегия не рассчитана на работу на новостях.
Не спешите открывать сделку, подождите, пока вход будет соответствовать всем правилам.


Итак, правила еще раз:
1) 50 SMA должна показывать сильный тренд, который определяется по ее наклону (не менее 20 градусов).
2) Подождите, пока цена откатит в зону между 21 EMA и 10 EMA.
3) После выполнения выше перечисленных условий открываем сделку.
4) Устанавливаем SL 6 пунктов + спрэд.
5) Передвигаем SL в безубыток после того, как прибыль составит 6 пунктов.
6) TP 8-10 пунктов.

Скачать:

PhilNelSignals - индикатор подает звуковай сигнал и отмечает на графике точку для открытия сделки. Зеленая метка - покупка, красная - продажа. Скачать PhilNelSignals .

SMAAngle - индикатор показывает угол SMA. Для данной тактики необходимо установить уровни 0.2 и -0.2. Скачать SMAAngle .

автор неизвестен.

Ссылки на скачивание индикаторов ищите в статье с таким же названием. Используя поиск по сайту.
Удачи)