Канальная стратегия

1.Работа на отбой от стенки канала.
1.1.Построение каналов.
2.Свечные конфигурации.
3.Дивергенция RSI .
4.Открытие позиции.
5.Закрытие позиции.
6.Установка стоп-лосса.
7.Работа по закрытию Гэпов с воскресенья на понедельник.
8.Влияние новостей.
9.Время работы.

1. Работа на отбой от стенки канала.

- Цена должна отбится от уровня верха-низа канала.

- Касание определяется графически в Румусе построением канала. Обычно касаний бывает не больше двух. При дивергенции для открытии позиции достаточно одного, второй контрольный нам не повредит.

1.1.Построение каналов.

- Отдаляете график так, чтобы был виден месяц движения,и проводим по экстремумам параллельные линии, а при пробоях проводятся линии по другим вершинам и будет видна цель движения.

- Канал корректируется. Как правило если движение цены выходит за пределы канала,- ищите вторую точку на несколько дней назад на этой же наклонной и снова получится праллелный старой линии канал.



2. Свечный конфигурации.

- Разворотные свечи используем классические. Открываться после разоротной свечи и второй свечи,ее подтверждающей.

3. Дивергенция RSI .

- Дивергенция как сигнал бывает только на дневных и часовых свечах.

- Дивергенция определяется по двум соседним максимальным вершинам(или впадинам) на ценовом графике и RSI (14,5,простой).

- Просто расхождение пиков бывает на 10 – минутках и на часовках на расстоянии нескольких часов, внутри дня я их не рассматриваю – дивергенцию трудно определить и движение бывает,как правило небольшое. А СТОЯЩАЯ дивергенция действительно рождается в муках 1 – 3 дня.

4 . Открытие позиции.

- До 1000 долларов нужно стоять только по одной паре, лотом 0.01,на любой паре ,кроме евро/франка и канадского доллара.

- Отношение профита к стопу должно быть 2 к 1.

-. Цель профита - средняя линия, верх или низ канала или старый незакрытый гэп.(ГЭП от одного пункта и выше,гэпы смотрим на минутках и ставим линии на часовках).



Варианты открытия:

1.При маленьком депозите – при отбое от границы канала после формирования дивергенции, пересечений линий МАСД(12,26,9) или (5,34,5) на 10-минутныж графикаж в сторону открытия позиции + разворотная свеча.

2.Открываться при отбое от границы канала после формирования дивергенции и разворотной свечи с подтверждением следующей.


5 .Закрытие позиции.

1.При маленьком депозите выходим по пересечении линий МАСД на 10-минутках.

2.Ставим профит на середину или другую стенку канала или незакрытый гэп, выключаем компьютер, включаем его через несколько дней.


6. Установка стоп-лосса.

1.Стоп-лосс 30 пунктов + 30 пунктов ордер на пробой.

2 .60 пунктов от предыдущего экстремума(максимума или минимума предыдущей волны) или сформировавшегося разворота , смотря что выше(ниже).

3.По йене стоп не менее 150 пунктов.



7. Работа по закрытию Гэпов с воскресенья на понедельник



8. Влияние новостей.



9. Время работы.



02.45 - 04.00 мск - азия

10.00 -19.00 мск – Европа - америка

Просмотр котировок - каждый час,

11.00-14.00 и 16.00-18-30 - без отрыва





Автор неизвестен

Аллигатор

По существу. Аллигатор - это комбинация Линий Баланса, использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику. Синяя линия (Челюсть Алигатора) на рисунке - это Линия Баланса для временного периода, который используется для построения графика. Красная линия (Зубы Аллигатора5) - это Линия Баланса для значимого временного периода, который на порядок ниже. Зеленая линия (зубы Аллигатора6) - это Линия Баланса для значимого временного периода, который еще на один порядок ниже. Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15-30 процентов времени, то мы хотим следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов. Мы обнаружили, что Аллигатор может быть отличным руководством. Когда все три линии переплетены, Аллигатор спит, и рынок движется в определенном диапазоне. Рынок отбирает назад то, что мы заработали во время изменения последнего тренда.

Цель Аллигатора состоит в том, чтобы:

1. Предоставить интегрированный подход для мониторинга движущей силы рынка;

2. Представить простой индикатор для торговли только в текущем тренде;

3. Создать защитное средство для того, чтобы не терять деньги во время движения рынка, ограниченного ценовым коридором.

Вот какова наша базовая стратегия: мы хотим подождать чтобы тренд подтвердил себя, создав фрактал, который размещен выше/ниже Пасти Аллигатора (сигнал фрактала будет разъясняться в следующей главе). В идеале, но не всегда, все пять подъемов (или падений при нисходящем движении) должны находиться с одной стороны (выше покупок и ниже продаж) Синей Линии Баланса (Челюсть Аллигатора). Мы рассматриваем фрактал как момент нашего первого входа, а затем движемся в этом направлении в течение любого из сигналов пяти измерений, включая сделки в зонах.

Мы ставим нашу первую точку Остановки для Выхода (это не "Остановка и Разворот") непосредственно внутри Зубов Аллигатора (Красная линия), с помощью ордера "Стоп только по закрытии" для дневного интервала и "Стоп только по закрытии" для закрытия бара другой временной структуры. Если рынок движется в нашем направлении, мы отслеживаем остановку после того, как у нас получилось пять последовательных баров одного и того же цвета.

АНАТОМИЯ АЛЛИГАТОРА

Полное объяснение Линии Баланса - что это такое и как это использовать, будет представлено в Главе 8. По существу, Синяя Линия Баланса - это линия цены, которая была бы справедлива, если бы не поступала новая информация. Оригинальные расчеты для этой Синей Линии Баланса были произведены математически, с использованием супер-универсальной вычислительной машины. Она была построена путем вычерчивания 13- периодной сглаженной скользящей средней, которая имеет смещение на 8 баров в будущее. Повторяю, мы будем называть эту линию Челюстью Аллигатора.

Зубы Аллигатора - это Линия Баланса для временного периода, который лежит на один порядок ниже.

Компьютер показывает точный временной период (приблизительное соотношение - пять к одному). Если синяя линия построена для дневных значений, то Красная линия (Зубы) построена для часовых значений. Красная линия строиться с использование 8-периодной сглаженной скользящей средней, которая имеет смещение на 5 баров в будущее. Зеленая линия (Губы Аллигатора) характеризуется временным периодом еще более низкого порядка. Она строиться как 5-пе-риодная сглаженная скользящая средняя, которая смещена на 3 бара в будущее.

Таким образом, наша конструкция выглядит следующим образом:

Синяя линия - 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров в будущее.
Красная линия - 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 5 баров в будущее.
Зеленая линия - 5-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 3 бара в будущее.9

Эти средние можно рассчитать на большинстве машин, обеспечивающих получение данных с рынка.



МОДЕЛЬ ФРАКТАЛА


<< Назад | Главная | Список всех стратегий | Вперед >>



Аллигатор







По существу. Аллигатор - это комбинация Линий Баланса, использующих фрактальную геометрию и нелинейную динамику. Синяя линия (Челюсть Алигатора) на рисунке - это Линия Баланса для временного периода, который используется для построения графика. Красная линия (Зубы Аллигатора5) - это Линия Баланса для значимого временного периода, который на порядок ниже. Зеленая линия (зубы Аллигатора6) - это Линия Баланса для значимого временного периода, который еще на один порядок ниже. Губы, Зубы и Челюсть Аллигатора показывают взаимодействие разных временных периодов. Поскольку тренды на рынке можно выделить лишь в течение 15-30 процентов времени, то мы хотим следовать трендам и не работать на рынках, изменяющихся только в пределах определенных ценовых периодов. Мы обнаружили, что Аллигатор может быть отличным руководством. Когда все три линии переплетены, Аллигатор спит, и рынок движется в определенном диапазоне. Рынок отбирает назад то, что мы заработали во время изменения последнего тренда.

Цель Аллигатора состоит в том, чтобы:

1. Предоставить интегрированный подход для мониторинга движущей силы рынка;

2. Представить простой индикатор для торговли только в текущем тренде;

3. Создать защитное средство для того, чтобы не терять деньги во время движения рынка, ограниченного ценовым коридором.

Вот какова наша базовая стратегия: мы хотим подождать чтобы тренд подтвердил себя, создав фрактал, который размещен выше/ниже Пасти Аллигатора (сигнал фрактала будет разъясняться в следующей главе). В идеале, но не всегда, все пять подъемов (или падений при нисходящем движении) должны находиться с одной стороны (выше покупок и ниже продаж) Синей Линии Баланса (Челюсть Аллигатора). Мы рассматриваем фрактал как момент нашего первого входа, а затем движемся в этом направлении в течение любого из сигналов пяти измерений, включая сделки в зонах.

Мы ставим нашу первую точку Остановки для Выхода (это не "Остановка и Разворот") непосредственно внутри Зубов Аллигатора (Красная линия), с помощью ордера "Стоп только по закрытии" для дневного интервала и "Стоп только по закрытии" для закрытия бара другой временной структуры. Если рынок движется в нашем направлении, мы отслеживаем остановку после того, как у нас получилось пять последовательных баров одного и того же цвета.

АНАТОМИЯ АЛЛИГАТОРА

Полное объяснение Линии Баланса - что это такое и как это использовать, будет представлено в Главе 8. По существу, Синяя Линия Баланса - это линия цены, которая была бы справедлива, если бы не поступала новая информация. Оригинальные расчеты для этой Синей Линии Баланса были произведены математически, с использованием супер-универсальной вычислительной машины. Она была построена путем вычерчивания 13- периодной сглаженной скользящей средней, которая имеет смещение на 8 баров в будущее. Повторяю, мы будем называть эту линию Челюстью Аллигатора.

Зубы Аллигатора - это Линия Баланса для временного периода, который лежит на один порядок ниже.

Компьютер показывает точный временной период (приблизительное соотношение - пять к одному). Если синяя линия построена для дневных значений, то Красная линия (Зубы) построена для часовых значений. Красная линия строиться с использование 8-периодной сглаженной скользящей средней, которая имеет смещение на 5 баров в будущее. Зеленая линия (Губы Аллигатора) характеризуется временным периодом еще более низкого порядка. Она строиться как 5-пе-риодная сглаженная скользящая средняя, которая смещена на 3 бара в будущее.

Таким образом, наша конструкция выглядит следующим образом:

Синяя линия - 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров в будущее.
Красная линия - 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 5 баров в будущее.
Зеленая линия - 5-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 3 бара в будущее.9

Эти средние можно рассчитать на большинстве машин, обеспечивающих получение данных с рынка.



МОДЕЛЬ ФРАКТАЛА





Модель фрактала проста. Рынок движется в том или ином направлении. Через некоторое время покупатели, которые хотели произвести покупку, ее произвели (время повышательной тенденции), и рынок испытал откат из-за недостатка покупателей. Затем на трейдеров начинает влиять некоторая новая информация (Хаос). Возникает новый поток покупок, и рынок, ища место несоответствия ценности и согласия в цене, движется наверх. Если движущая сила рынка (моментум) и сила покупателей достаточно велики, чтобы преодолеть предшествующий фрактал наверх, то мы сможем поставить ордер на покупку так, чтобы заключить одну сделку по цене, превышающей на одно минимальное изменение цены (тик) максимум фрактала. Давайте исследуем некоторые типичные модели
фрактала.

На Рисунке вы видите идеализированную схему фрактала в Модели "А’. Техническое определение фрактала - это серия из минимум пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами. (Противоположная конфигурация соответствует фракталу для продажи). Один из способов визуализации этого--вытянуть руку перед собой, растопырив при этом пять пальцев, при этом ваш средний палец указывает вверх. Ваши пальцы - это пять последовательных баров, а ваш средний палец представляет собой самый высокий максимум, образуя фрактал. Во фрактале наверх мы интересуемся только наивысшими значениями баров, а во фрактале вниз интерес представляют только минимальные значения баров. Важно обратить внимание на следующие ограничения: См. далее

Продолжение АЛЛИГАТОР

1. Если текущий бар имеет такое же значение на вершине, что и средний, наивысший бар, то он не считается одним из пяти баров, необходимых для формирования фрактала. Для фрактала на покупку вы должны иметь максимум, которому предшествовали два более низких максимума, и за которым следовали бы два более низких максимума. Для фрактала на продажу вы должны иметь один минимум, которому предшествовали бы два более высоких минимума, и за которым следуют два более высоких минимума.

2. Фракталы наверх и вниз, могут включать в себя одни и те же бары. Один и тот же бар может быть частью как фрактала наверх, так и фрактала вниз.


Обратите внимание на то, как Модель "В" удовлетворяет всем требованиям для фрактала. Два предшествующих и два последующих фрактала могут иметь любой максимум, чьи вершины не будут выше, чем средний бар (палец). Кроме этого, модель "В" является фракталом как наверх, так и вниз, так как оба предшествующих бара, а также и оба последующих бара являются внутренними барами, если их сравнить со средним баром фрактала.

Модель "С" показывает другое образование, которое создает как фрактал наверх, так и фрактал вниз. Как здесь показано, эти фракталы могут "включать" в себя одни и те же бары. Модель "D" требует шесть баров, чтобы сформировать фрактал наверх, потому что пятый бар имеет высоту, равную высоте предыдущего самого высокого максимума. Чтобы подчеркнуть изложенное, еще раз здесь повторим рабочее определение:


Фрактал должен иметь два предыдущих и два последующих бара с более низкими максимумами (более высокими минимумами при нисходящей тенденции). Для фрактала на покупку нас интересует только максимальные значения баров. Для фрактала на продажу нас интересует только минимальные значения баров.

Фракталы говорят нам много о "фазовом пространстве" поведения рынка, но мы можем усовершенствовать нашу торговлю, зная, как изменятся поведенческие функции фрактала, когда рынок сдвинется от максимума к минимуму и обратно. После того, как фрактал сформирован, он всегда будет фракталом, но роль, которую он играет, зависит от его места по отношению к Пасти Аллигатора. показывает фрактал на покупку и фрактал на продажу. Если сигнал покупки находится выше Красной Линии Баланса (Зубы Аллигатора), то мы поместили бы стоп-ордер на покупку на одно минимальное изменение цены выше максимума фрактала наверх. Если сигнал на продажу находится ниже Красной Линии Баланса, мы поместили бы стоп-ордер на продажу на одно минимальное изменение цены ниже минимума сигнала фрактала вниз.

Важно понять, что мы не будем обращать внимания на сигнал фрактала на покупку, если, в момент, когда он преодолевается, цена находится ниже Красной Линии Баланса. Это лучший метод отфильтровывать неприбыльные фрактальные сделки, который нам известен.

После того, как сигнал фрактала сформирован и имеет силу, что определяется его позицией вне Пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не поражается, либо до той поры, пока не возникает более свежий сигнал фрактала.

Рисунок показывает несколько фрактальных моделей. Фрактал на покупку находится в верхней части, а фрактал на продажу -в нижней части. Помните, что хотя образование фрактала может быть запущено, его необходимо отфильтровать с помощью Аллигатора. Другими словами, вы не должны заключать сделку на покупку, если фрактал находится ниже Зубов Аллигатора, и вы не должны заключать сделку на продажу, если фрактал находится выше Зубов Аллигатора.

Рисунок представляет собой краткий обзор характеристик фрактала. Основная структура рынка - это Волна Эллиота, а основная структура Волны Эллиота - это фрактал. Если трейдер умеет правильно идентифицировать место фракталов, это позволяет ему получать прибыль, торгуя при помощи Волн Эллиота, не Заботясь о том, в какой волне в настоящее время находится рынок. Фрактал всегда отмечает изменения в поведении в результате поступления новой информации (Хаоса). Фрактал всегда является сигналом прорыва. Не огорчайтесь, что сейчас вы покупаете по максимуму, а продаете по минимуму (иными словами, находитесь в самой худшей в мире торговой позиции, рискуя понести максимальные убытки). В последующих главах вы увидите, как выйти из этого невыгодного положения, перейдя, как мы это называем, в "область невысокой ренты".

То, что происходит между Фракталом наверх и Фракталом вниз, всегда является "волной Эллиота того или иного уровня;

Фрактал всегда означает изменение в поведении; он отражается как последовательность из пяти баров, где центральный бар (или группа) имеет более высокий МАКСИМУМ для ФРАКТАЛОВ НАВЕРХ и более низкий МИНИМУМ ФРАКТАЛОВ ВНИЗ.

Один из способов торговли с помощью ФРАКТАЛА состоит в следующем: если рынок преодолевает внешний экстремальный МАКСИМУМ для ФРАКТАЛА НАВЕРХ или МИНИМУМ для ФРАКТАЛА ВНИЗ, двигайтесь в сторону внешней направленности/Фрактальной точки.
СМ. далее

Продолжение АЛЛИГАТОР

Торговых стратегий, которые можно построить с использованием фракталов, достаточно много.

Введенное с легкой руки д-ра Билл Вильямса определение фрактала (Билл Вильямс «Торговый Хаос» и «Новые Измерения Биржевой Торговли»,) - применяемого для идентификации рыночной модели, указывающей на вероятное направление развития цены, насколько известно, вызывает бурные споры в среде трейдеров и аналитиков. Многие отрицают возможность эффективного использования данной формации для практического использования в торговли. Их оппоненты указывают на то, что это - один из наиболее качественных инструментов для оценки рынка в краткосрочном периоде, чего нельзя сказать об иных способах оценки ценовых перспектив. Кто прав? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Обращаясь к структуре фрактальной модели, которую можно определить также как «рекурсивная модель» (что более верно с точки зрения математики, описывающей ее на своем формальном языке), надо обратить внимание, что мы имеем ничто иное, как обычное колебательное движение, получившее различные наименования в зависимости от автора, посвятившего ему свое внимание: «Рыночный размах», «Свинг», «Колебание», и т.д. Понимание данного факта - краеугольный камень в понимании принципов работы фрактала и способов его использования. Несмотря на отличающиеся методы, предлагаемые разными исследователями, легко можно обнаружить схожесть подходов работы с данными рыночными моделями, которые можно разбить на две большие группы. В первую попадают «стратегии прорыва», обусловливающие занятие позиции в сторону наметившегося или произошедшего ценового импульса, а во вторую - «стратегии коррекции», построенные на использовании корректировочного движения. Вместе с тем, ориентация на тот или иной подход, не отменяет другой, и одна стратегия может быть плавно трансформирована в другую, либо обе соединены в единую парадигму. По большому счету, их различает менеджмент позициями и процедуры входа в позиции и выхода из них.

Стратегии прорыва обычно используют процедуры входа, предусматривающие использование стоп-ордеров, срабатывающих после преодоления ценой заранее определенного уровня, где происходит идентификация ситуации выхода рынка из предыдущего ценового коридора. Именно этой концепции и придерживается упомянутый ранее д-р Билл Вильямс, предлагая входить в рынок после преодоления новой ценовой вершины (для длинных позиций) или новых низов (короткие позиции). Способ идентификации основан на определении истинности фрактальной формации, где фрактал наверх идентифицируется, если возникает ряд (как минимум трех) повышающихся вершин, а после достижения локального максимума, вершины баров демонстрируют последовательное понижение (тоже как минимум на двух барах). Таким образом, модель в совокупности требует не менее 5 баров, средний из которых имеет локальный максимум (фрактал наверх) или минимум (фрактал вниз).

Отмена фрактала, что можно определить как фальшивость, или неспособность, несостоятельность, - определяется через сравнение низов или вершин баров, но иногда можно использовать и цены закрытия. В данном вопросе легко обнаружить расхождения, что порождает недоуменность у многих пытающихся освоить данный инструмент. Считается, что если основания баров правой части модели, формирующих фрактал наверх, опустились ниже его левой составляющей, где разделительной полосой выступает центральный бар, то фрактальная модель обещает стать фальшивкой. Аналогично, но в зеркальном отображении, работает и фрактал вниз: вершины его правой части не должны превысить максимумов левой...

При возникновении подобных формаций можно говорить о качественности модели, определяя ее как «идеальную». Они действительно такие и есть на самом деле, включая и те прибыли, которые возникают при их использовании в качестве сигнала для входа в позицию. Проблема состоит в том, что подобные модели возникают не столь часто, и кроме того, обычно формируются только в устойчиво сложившемся тренде, когда нужда в них не столь высока. Вторая сложность состоит в том, что на рынке редко встречаются идеальные ситуации, и значительно чаще наблюдаются сложные, тяжело распознаваемые колебательные движения.

Попытки побороть проблему идентификации фрактала (истинный он или ложный) как раз и наблюдаются в стратегиях коррекции. Принцип их приблизительно одинаков: входить в позицию следует при возникновении коррекции от предыдущего импульсного движения, целиком вписывающегося в левую часть фрактальной формации. Обычно рекомендуемые (и действительно широко используемые) значения базируются на числах Фибоначчи - коррекции на 0,382 (38%); 0,50 (50%); 0,618 (62%). Некоторые практикуют еще и такие величины как 0,25 (25%) и 0,75 (75%). Торговля от уровней, определенных подобным способом, как правило, ведется с помощью лимитных ордеров. При этом предполагается, что именно на них цена найдет поддержку (для формирующегося фрактала наверх при откате вниз) или сопротивление (для фрактала вниз при коррекции наверх).

В модификациях этого способа используется перемещаемый стоп-ордер, отслеживающий противоположный экстремум последнего или предпоследнего бара. Стоп-ордера на покупку при формирующемся фрактале наверх помещается на вершину (или чуть выше нее) последнего полностью сформированного бара. Стоп-ордер на продажу соответствующим образом применяется для торговли с фракталом вниз, отслеживая основания последних баров. Идея проста: как только движение изменится, стоп-ордер будет исполнен, обеспечив занятие позиции в новом направлении рынка...

Данное решение поначалу видится просто замечательным, потому что не играет роли, насколько истинен или ложен формирующийся фрактал, - в любом случае трейдер занимает позицию в правильном направлении, пусть оно будет и очень кратким, если бы не одно «но». Суть его в том, что современные рынки - эмоционально насыщенная среда, что находит свое проявление в многочисленных «проколах» то в одну, то в другую сторону рынка. Чтобы в этом убедиться, достаточно рассмотреть любой график в виде японских свечей, где хорошо видны «тени», являющиеся настоящим бичом трейдера. Причина их в современном мире понятна: новые технологии совершения сделок через Интернет и Электронные Сети (системы прямого доступа) обеспечили рядовому инвестору столь же свободный доступ на рынок, как и его институциональным участникам.

Продолжение АЛЛИГАТОР

Как быть в столь сложном и запутанном лабиринте дополнительных условий, которые требуется вводить, чтобы использовать фрактал для практической торговли? Да и можно ли вообще на него положиться, если рыночное поведение все чаще ставит в тупик, заставляя постоянно пересматривать совсем недавно казавшееся таким незыблемо верным мнение? Отбрасывая в сторону личностные предпочтения и желания приукрасить или наоборот - преуменьшить ценность того или иного подхода к оценке рынка и работе на нем, можно твердо утверждать: истина лежит посередине, а результаты определяются качественностью анализа и полным пониманием текущей рыночной ситуации. Кроме того, многое определяется тем, на каких принципах основано управление капиталом, руководящее взятием прибылей в удачных сделках и убытков при ошибочных действиях.

Какой путь предпочесть при выборе способа вхождения в торговлю: купить через стоп-ордер или с лимита, - дело сугубо личное для каждого трейдера. Обычно здесь многое определяется конкретной ситуацией на рынке, поэтому универсальные правила разработать сложно, особенно из-за наличия многочисленных оговорок и условий, возникающих в каждом конкретном случае. Как показывает практика, уверенные в своих силах трейдеры используют лимитные ордера, размещая их на существенных уровнях поддержки, которые определяются по вышеописанным принципам (расчет коррекций по Фибо-уровням). Более осторожные предпочитают стоп-ордера, размещая их чуть выше последних вершин (для прорыва наверх - стоп-ордера на покупку) или ниже оснований (стоп-ордера на продажу)...
Фрактал нужен для того, чтобы получить образование сигнала на покупку или продажу в тот момент, когда рынок начинает готовиться к тому, чтобы выйти из состояния рэнжа и перейти в наступление в каком-либо направлении. Иными словами, войти в состояние тренда. Этот момент определяется взаиморасположением фрактала и трех скользящих средних. Чтобы создать сигнал, фрактал должен преодолеть все три линии, из которых самой важной является та, что обладает наиболее длинным периодом. В этот момент скользящие средние должны переплетаться друг с другом (но не в той последовательности, которая позволяет определить наличие тренда).

Допустим, скользящие средние переплетаются между собой, напоминая лежащий канат, и одновременно возникает фрактал, который как бы "протыкает" этот канат. Такая позиция означает, что рынок готов прекратить колебания в ценовом диапазоне и начать движение в направлении, указанном фракталом. Если при этом фрактальная формация направлена вверх, т. е. формирует фрактал наверх, следует готовиться к покупке. В случае создания фрактала вниз пора поразмышлять над возможностью продажи.

Рисунок 1. Взаимодействие Аллигатора и Фрактала на дневном графике Coca-Cola (KO). Обратите внимание, что сигнал на покупку создавался дважды. Первоначально следовало поставить Buy Stop No.1, а затем, после образования нового пика, который оказался ниже, можно было переместить ордер туда, где указан Buy Stop No.2. (CQG)
Наиболее консервативный способ включиться в торговлю – разместить стоп-ордера. Стоп-ордер на покупку размещается выше пика фрактала наверх, а стоп-ордер на продажу – ниже основания фрактала вниз. После того, как рынок начнет двигаться в сторону, указанную фракталом, стоп-ордер будет выполнен. Однако здесь кроется одна проблема: у вас нет никаких гарантий, что движение, спровоцированное стоп-ордером, не окажется ложным. За ложным движением всегда следует откат вплоть до противоположной границы ценового диапазона. Недалеко от этой границы обычно ставится защитный стоп-ордер, часто он срабатывает, принося разочарование трейдеру. Немного утешает то обстоятельство, что после ряда неудач, в конце концов, торговля по указанному алгоритму принесет успех - прибыль покроет все прошлые неудачи.

Преодоление рынком стоп-ордера - не единственный момент, когда можно начать торговлю. Также можно использовать коррекцию, которая возникает как естественная реакция на образование фрактала. Найти точку входа для определения удачного момента несложно: лучше всего использовать числа Фибоначчи, где вероятными кандидатами являются уровни коррекции, составляющие 38, 50 или 68 процентов от последнего ценового импульса. Иными словами, надо просто построить "Retrace", производя расчеты от последнего ценового импульса, выбрав для этого любой из способов, которые обычно представлены в пакете технического анализа. Этот вопрос включает множество аспектов, и мы рассмотрим его как-нибудь в дальнейшем. А сейчас остановимся на скользящих средних: какими из них лучше всего пользоваться и почему.

Продолжение АЛЛИГАТОР

Рисунок 2. Фракталы, выходящие за пределы самой долгосрочной скользящей средней, указывают уровни входа в торговлю при следовании стратегии "Аллигатор", General Electric (GE), дневной график. (CQG)
Результаты обширных и глубоких исследований поведения рынка показали, что состояние рынка лучше всего определяет линия Баланса, которая строится как 13-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 8 баров в будущее. Она показывает тот уровень цен, который бы установился на рынке, если бы никакой новой информации не поступало.
Фактически – это как бы аналог справедливой рыночной цены. По расположению цены относительно линии Баланса можно определить характер этой информации, а также ожидания относительно перспектив торгуемой акции или фьючерса. Если цена находится выше этой скользящей средней, это означает, что ожидания носят позитивный характер, и рынок, скорее всего, будет двигаться наверх, а не вниз. Если же наоборот, линия Баланса оказывается выше текущей цены торгуемого актива, то вновь поступающая информация негативна, значит, ожидается снижение котировок.
Вторая скользящая средняя, которая наиболее симптоматично предсказывает будущую судьбу цены, - это 8-периодное сглаженное скользящее среднее, смещенное на 5 баров в будущее. Эта линия позволяет проводить исследование ситуации на дневных графиках точно так же, как если бы одновременно анализировался часовой период. Присоединение к двум только что разобранным линиям 5-периодной сглаженной скользящей средней, имеющей сдвиг в будущее на 3 бара, позволяет видеть на одном и том же графике не только дневную и часовую тенденцию, но еще и 12-минутную. Иными словами, подобный подход позволяет оценивать ситуацию с точки зрения трех временных масштабов: дневного, часового и 12-минутного, если пользоваться при этом только дневными графиками. Когда анализируются недельные графики, происходит сдвиг масштабов: скользящие средние дают возможность оценить недельную, дневную и часовую тенденцию.
Все три только что описанные сглаженные скользящие средние объединяются в систему, название которой - "Аллигатор". "Почему Аллигатор?" - спросите вы. Да потому, что во всех своих повадках рыночный Аллигатор обнаруживает удивительное сходство с настоящим. Ему совершенно безразлично, чьим мясом питаться: с одинаковым аппетитом он пожирает то быков, то медведей. В отличие от других представителей фауны, это существо атакует все, что находится в пределах его досягаемости. Поэтому оба вида обитающей на рынке живности для него одинаково вкусны. Соответственно, рыночный Аллигатор, как и настоящий, может находиться только в двух состояниях: сна, когда он сыт, и бодрствования, когда голоден. Сейчас вы увидите, насколько этот зверь оправдывает свое прозвище.



Определить настроение и намерения Аллигатора совсем несложно. Достаточно просто посмотреть на три сглаженные скользящие средние, которые были только что рассмотрены нами. Самая длинная из них, которая является одновременно линией Баланса, это «Пасть Аллигатора». Отметим эту линию голубым цветом. Более быстрая скользящая средняя (8-периодная, имеющая сдвиг на 5 баров в будущее), представляет собой «Зубы Аллигатора», сделаем ее красной. Самая короткая называется «Губы Аллигатора», и ее обозначим зеленым цветом. Вместе эти три линии великолепно показывают характер Аллигатора, а также определяют все его действия в настоящем и планы на будущее.
Когда Аллигатор насытится, ему все равно, что происходит на рынке. Он спит. В это время скользящие средние показывают его полное безразличие к окружающему. Все три линии в этот момент переплетены между собой так, что зачастую их трудно различить и тем более – определить, куда каждая из них направится при возникновении следующих баров. В период «спячки» Аллигатора рынок характеризуется состоянием рэнжа, или - бокового тренда. Но проходит некоторое время, пища в животе Аллигатора переваривается, это пробуждает его ото сна. Что вы делаете, когда просыпаетесь? - Не думаю, что немедленно вскакиваете и бежите куда-нибудь. Нормальный ход событий иной: надо зевнуть. - Именно это Аллигатор и делает в первую очередь! Если не верите, понаблюдайте за своей собакой.

Продолжение АЛЛИГАТОРА

Рисунок 3. Аллигатор не всегда после отдыха направляется в другую сторону: General Electric (GE), дневной график. (CQG)
Аллигатор начинает «зевать», и это сразу отражается на характере переплетения скользящих средних: амплитуда колебаний становится шире, поэтому пространство между линиями немного расширяется. В такой момент следует ждать появления фрактала, указывающего, куда собирается ползти Аллигатор в поисках пищи. Как только фрактал появится, пора готовится к торговле вместе с Аллигатором. А почему бы не выбрать другой маршрут? – Но вы же не хотите, чтобы Аллигатор вас скушал! - Если не боитесь, то сходите в зоопарк. И представьте себе, что рыночная рептилия ничуть не менее прожорлива, чем ее природный прототип

Итак, после того, как Аллигатор, позевает, он просыпается и выходит на охоту. Вы знаете, чем примечательно это животное? – В отличие от рака Аллигатор никогда не пятится назад. Эта атакующая все и вся машина может двигаться только вперед! Точно так же он охотится и на рынке: просто топает вперед, пожирая всех на своем пути. Когда Аллигатор поедает быков, он ползет вниз, так как рогатые упрямцы встают на его пути, не желая сдаваться. И, наоборот, двигаясь наверх, Аллигатор поедает медведей, норовящих подмять под себя рынок. Ему все равно! Он не успокоится и будет до той поры поглощать либо тех, либо других, пока не наестся до отвала.
Остается вопрос, как определить, насколько Аллигатор голоден? - Очень просто! Как только он начинает охоту, его Пасть раскрывается (голубая линия), обнажая Зубы (красная линия), и оставляя Губы (зеленая линия) ближе всего к ценовым барам. Иными словами, все три линии расходятся в том порядке, который привычен для тренда: линия с самым длинным периодом (13-периодная) в наибольшем удалении от ценовых баров, 8-периодная расположена между 13-ти и 5-периодной, последняя из них размещена ближе всех к барам. Пока Аллигатор голоден, его Пасть раскрывается все шире и шире, что свидетельствует о возрастающем желании хорошенько покушать. Это явный признак тренда. О завершении тренда можно судить только тогда, когда Пасть начинает смыкаться, то есть Аллигатор намерен прекратить охоту. Иногда это означает только временную передышку: в любой момент Аллигатор может снова проснуться с прекрасным аппетитом.


На рисунке Аллигатор вместе с фракталами хорошо сигнализировал о необходимости торговать "на прорыв", после чего указывал на непрекращающийся тренд, на дневном графике NASDAQ-100 Trust (QQQ). Обратите внимание на сигналы к покупке в левом нижнем углу, которые программа MetaStock самостоятельно сгенерировала, а потом показала на экране по запросу пользователя. (MetaStock)

Продолжение АЛЛИГАТОР

Читатель уже наверняка прикидывает, как, используя Аллигатора, выбрать удачный момент для выхода из рынка с максимальной прибылью. Лучше всего, пожалуй, подойдет любая система, построенная на использовании следящих остановок. Например, можно ориентироваться на линию Зубов, которая является 8-периодной сглаженной скользящей средней, сдвинутой на 5 баров в будущее. Чтобы исключить ложные ценовые движения, стоп-ордер должен содержать оговорку "только по закрытии". Если такой возможности нет, либо торговля ведется по внутридневным графикам, то ситуацию придется отслеживать "в живую". Иного пути попросту не существует. Некоторые программы технического анализа позволяют выявлять такие моменты через сигнал "Alert". Конечно, есть и иные подходы к определению момента выхода из рынка. В данном случае мы просто берем одну из систем в качестве примера.

Недельный график Motorola (MOT): Аллигатор обеспечил вход в направлении тренда в самом его начале и не выпускал до его окончания. Использование самой простейшей системы перемещения защитных остановок, используя для этого фракталы вниз, обеспечила доходность в 100% годовых на Cash-account, что обеспечило прирост капитала в 150% за полтора года. Маржевая торговля создавала торговой прибыли на 200% в год, что за полтора года дало 300% увеличения капитала в результате удержания позиции. (MetaStock)


Что делать, когда срабатывает защитный стоп-ордер, но рынок продолжает двигаться в прежнем направлении, то есть - это была только коррекция, а основной тренд все еще остается прежним? – Надо осуществить повторный вход, или по-иному - снова войти в рынок, торгуя в направлении тренда. До тех пор, пока цены находятся выше 13-периодной сглаженной средней, сдвинутой в будущее на 8 баров, в расчет следует принимать только сигналы на покупку. Если же цены находятся ниже этой балансовой линии, то надо ориентироваться только на сигналы к продаже. Трейдерам, желающим применить стратегию добавления, этот метод позволяет уверенно пользоваться фракталами при определении момента для размещения новых ордеров. Принцип торговли по фракталам прост: надо либо ставить стоп-ордер выше (ниже) пика (дна) центрального бара фрактала, либо торговать, используя завершающую фазу фрактальной формации, которая является корректировочным движением.



Михаил Чекулаев



Более подробно узнать об Аллигаторе, а также ознакомиться системой торговли, построенной на теории Хаоса, можно, если обратиться к книгам Билла Вильямса "Торговый Хаос" и "Новые Измерения в Биржевой Торговле".

Ну и от себя)) Надеюсь все Вам будет полезно.

Торговые стратегии форекс

Свинг - стратегия. Правила и философия

Стиль основан на "Технике торговля Taylor", краткосрочном методе торговли ежедневными движениями цены, который полностью полагается на вероятности и проценты. Это - метод, в противоположность системе. Очень немногие люди могут слепо следовать системе, хотя многие находят более легким быть управляемым системой.

Поскольку эта краткосрочная свинг-техника производит частые сделки, важно знать "правильную игру", ловить прибыль и искать "истинный тренд." Взятие лосса - просто игра для улучшения позиции. Торговля идет строго для вероятных будущих результатов, а не для того, что рынок мог бы сделать.

Знать "правильную игру" - это знать, купить сначала или продать, выходить или держать. Сделки основаны на "объективных точках", которые являются просто максимумом и минимумом предыдущего дня. Движение между этими двумя точками определяет "истинный тренд".

Когда торгуете свингом, умерьте свои ожидания. Чем ниже ваши ожидания, тем счастливее Вы будете и, как ни странно, тем больше денег Вы сделаете! Входы - лишь часть дела, Вы должны доверять себе, чтобы смело выйти из плохих ситуаций и сделок. Важно использовать более плотные стопы при торговле свинг и более широкие при торговле трендами.

Этот метод учит Вас ждать! Никогда не реагируйте! Знайте, что Вы собираетесь делать прежде, чем открывается рынок. Всегда имейте план - но будьте гибким! "Знайте" ваш ровень стопа (поддержка или сопротивление) до входа в сделку. Знайте, как торговать в проблемных ситуациях и выходить из неприятностей с минимально возможным убытком.

Наконец, никогда не торгуйте на узких, мертвых рынках. Колебания слишком малы. Никогда не преследуйте рынок.

Основные правила для свинг-трейдеров

Но сначала - правила! Из-за краткосрочного характера этой техники, свинг-трейдеры должны твердо придерживаться некоторых очень простых правил:

Если сделка идет в вашу сторону, перенесите ее на следующий день - вероятность в вашу пользу. Ожидайте выхода на следующий день около объективной точки. Внезапный гэп предоставляет превосходную возможность взять прибыль. Сосредоточение только на одном входе или одном выходе в день уменьшает давление.
Если ваш вход правилен, рынок должен благоприятно сдвинуться почти сразу. Он может вернуться, чтобы проверить или даже немного превысить ваш вход, но это хорошо.
Не переносите проигрышную позицию через ночь. Выйдите и сыграйте более лучшую позицию на следующий день.
Сильное закрытие сигнализирует о сильном открытии на следующий день.
Если рынок не работает так, как Вы ожидали, выходите на первом же откате.
Если рынок внезапно предлагает Вам большую прибыль, берите ее до закрытия.
Если Вы в лонге, а рынок закрывается в боковом тренде, указывая на более низкое открытие на следующий день, передвиньте стоп или выходите из сделки. Играйте лучшую позицию на следующий день.
Всегда пытайтесь обезопасить сделку, передвинув стоп!
Используйте плотные стопы, когда торгуете свингами (более широкие стопы при торговле в тренде).
Цель всегда состоит в том, чтобы минимизировать риск и создавать "безубыточность".
Если сомневаетесь - выходяте! Вы потеряли дорожную карту и свой план игры!
Размещайте ваши ордера во время рынка.
Если сделка не работает, выходите на первом откате.
ЖДИТЕ!
"Торговля свингом"

Как планировать вход? Следующее может быть индикатором дня покупки или дня продажи:




Начните поиск дня покупки через 2 дня после свинга вверху или, наоборот, дня продажи через 2 дня после свинга внизу. В идеале, рынок будет двигаться полным 5-дневным циклом. (При сильном тренде рынок будет идти 4 дня в основном направлении и только 1 в откат. Таким образом, нужно искать вход на 1 день ранее.)

"Контрольная метка" на тестировании
Потенциальный вход ищем напротив закрытия предыдущего дня. Если хотим покупать (продавать), сперва нужно, чтобы рынок "проверил" минимум (максимум) предыдущего дня, предпочтительно в начале торговой сессии, а затем сформировал фигуру, которая выглядит, как "контрольная метка" (см. примеры).

Эта фигура устанавливает "точку двойной остановки" или сильную поддержку. При входе в рынок только с "точкой единственной остановки" или поддержки, сформированной только лишь сегодняшним минимумом, выходите в тот же самый день - торговля скорее всего будет против тренда.

Закрытие против открытия
Закрытие должно указывать на открытие следующего дня. Когда рынок открывается не так, как ожидалось или обозначалось трендом, это может сперва казаться неясным, расплывчатым - но нужно быстро взять прибыль. Затем уже смотрите возможности для разворота!

Поддержка (Сопротивление)
Сегодняшняя поддержка (сопротивление) - выше или ниже чем вчерашняя?

Размеры свинга
Где находится рынок относительно последнего колебания максимума или минимума? Ищите свинг (вверх или вниз) равной длины, и ретрейсменты равных процентов.

Дополнительные соображения!

Независимо от временных рамок, всегда ищите сопротивление на вершинах и поддержку в основаниях. Пробитие должно сопровождаться объемом и активностью.

Ожидайте, что тренды, вверх или вниз, будут длиться около 2 - 4 недель.

Следующие условия - довольно надежные индикаторы для начала одного из таких трендов (я лично пропускаю первый, покупая или продавая свинг, потому что следующий ход может быть весьма сильным):

Самый узкий диапазон за последние 7 дней
3 последовательных дня с маленьким диапазоном
Точка клина
Гэп на прорыве
Повышение ADX (14-периодной) выше 32
Практика

Поскольку для торговли любой техникой требуется некоторое количество доверия, следовательно, торговля на бумаге может укрепить необходимую веру. Хотя всегда существует искушение перепробовать слишком много различных стилей и моделей, нужно стремиться в конечном счете остановиться только на одном методе - или по крайней мере объединить методы в вашу собственную уникальную философию.

Характеристики системы

Некоторые пункты в краткосрочном свинг-трейдинге заслуживают подробностей. Понимание характера краткосрочных систем может помочь Вам осознать психологический аспект торговли.

При игре краткосрочной системой Вы должны ожидать очень высокого отношения выигрыш/проигрыш. Хотя цели при этом стиле торговли кажутся консервативными, Вы будете почти всегда иметь "положительный слиппедж".

Во всех системах выигрыши искажены. Даже при устойчивою прибыли, 3-4 действительно больших сделки могут фактически сделать месяц. Это жизненно важно - всегда "запирайте" ваши сделки. Не отдавайте обратно прибыль при краткосрочной торговле.

Вы можете быть удивлены тем, насколько большие выигрыши может принести ловля "правильных" свингов.

Принятие решения

Я чувствую, что важно развить эту тему. Каждый раз, когда Вы делаете сделку, Вы принимаете решение. Чем больше решений Вы делаете, тем сильнее увеличивается ваше чувство собственного достоинства.

Вы растете с каждым решением, а каждое решение имеет цену. Условия всегда несовершенны! Вы должны позволить себе потерпеть неудачу. Учтите человеческие ограничения и неправильный выбор. Храните сострадание к себе и своим ограничениям.

Хорошо использовать интуицию и слушать тихий голос в вашей голове, "сделка ощущается верной" Если сомневаетесь - выходите...!

Золотые правила

Наконец, я хочу дать Вам то, во что я верю - два Золотых Правила, применимые для всех трейдеров, но обязательные для краткосрочным свинг-трейдеров:

НИКОГДА не усредняйте убыток! Продайте, если Вы думаете, что Вы неправы. Купите, когда Вы полагаете, что Вы правы.
НИКОГДА, НИКОГДА, НИКОГДА не слушайте ни чьих мнений! Только ВЫ знаете, когда не работает ваша сделка.


Автор: Линда Брэдфорд Рашке

Торговые стратегии форекс

Ловим дни тренда (Capturing Trend Days)

Днем тренда называется день, в ходе которого происходит расширение дневного торгового диапазона, а цены открытия и закрытия находятся на противоположных концах этого диапазона рядом с максимальными и минимальными значениями за день. В течение первых получаса торгов движение составляем менее 10% от общего движения за день; откаты цен внутри дня очень незначительны.

Далее скачиваем тактику и читаем))

Торговые системы

Облако Ишимоку как фильтр информационного хаоса

Торговый инструмент: различные
Временной диапазон: -
Используемые индикаторы: Ichimoku Kinko Hyo
Обьем сделки: -

Алгоритм тактики :

Облако Ишимоку как фильтр информационного хаоса

Ichimoku Kinko Hyo или график равновесия позволяет выявить на рынке форекс сделки с повышенной вероятностью успеха. Этот метод еще плохо знаком основным массам, но его популярность, как среди новичков, так и среди опытных трейдеров, постоянно растет. Более известный на форумах по фьючерсам и акциям, Ишимоку проясняет картину рынка, так как показывает больше данных, которые лучше соответствуют ценовому действие. Применение этого индикатора подтверждается многократными испытаниями, он объединяет три индикатора на одном графике, позволяя трейдеру принимать наиболее информированные решения. Изучите работу Ишимоку и добавьте его к своему арсеналу торговых методик.

Знакомство с Ишимоку

Прежде, чем трейдер сможет эффективно торговать на таком графике, ему необходимо основное понимание компонентов, из которых складывается график равновесия. Созданный и обнародованный еще в 1968 году, Ишимоку был разработан не так, как большинство других технических индикаторов. Этот индикатор был придуман журналистом из токийской газеты, по имени Goichi Hosoda, и его помощниками, проведшими обширные вычисления. То, что они придумали, теперь используется очень многими японскими трейдерами, потому что этот индикатор описывает поведение цены с разных сторон, создавая возможность находить сделки с более высокой вероятностью. Хотя многих трейдеров может напугать обилием линий на графике, компоненты индикатора могут быть легко переведены в более привычный вид.

По существу, Ишимоку состоит из четырех основных компонентов, помогающих трейдеру понять поведение цены на рынке форекс. Давайте сначала рассмотрим Tenkan и Kijun Sen. Используемые, как пересечение средних, обе линии - это просто вариант 20-и 50-дневных скользящих средних, хотя и с немного различными масштабами времени.

1. Tenkan Sen - Рассчитывается, как сумма наиболее высокого максимума и самого низкого минимума деленная на два. Tenkan рассчитывается за предыдущие семь - восемь свечей.

2. Kijun Sen - Также рассчитывается, как сумма наиболее высокого максимума и самого низкого минимума деленная на два, но Kijun принимает во внимание последние 22 свечи.

Для открытия позиции трейдер ищет пересечение этих линий - подобно пересечению скользящих средних. На нашем примере на Рисунке 1 мы видим четкое пересечение Tenkan Sen (черная линия) и Kijun Sen (красная линия) в точке X. Это просто означает, что цена в ближайшее время пойдет вниз

Рисунок 1 - Пересечение
Теперь давайте рассмотрим самый важный компонент Ишимоку - "облако", которое представляет собой текущее и историческое поведение цены. Оно ведет себя почти так же, как простая поддержка и сопротивление, создавая барьеры. Облако формируется из двух составляющих:

3. Senkou Span А - сумма Tenkan Sen и Kijun Sen, деленная на два. Рассчитывается за 26 последних свечей.

4. Senkou Span B - сумма наиболее высокого максимума и самого низкого минимума деленная на два. Рассчитывается за последние 44 свечи и сдвигается на 22 свечи вперед.

Нанесенная на график, область между этими двумя линиями упоминается как Kumo или облако. Относительно более широкое, чем привычные линии поддержки и сопротивления, облако предоставляет трейдеру хороший фильтр. Более широкое облако позволяет учесть волатильность рынков. Прорыв через облако и последующее движение выше или ниже него указывает на лучшую и более вероятную сделку. Давайте сравним рисунки 2 и 3.

На примере USD/CAD мы видим ощутимое различие между двумя графиками. Хотя мы видим четкую поддержку уровня 1.1522 на более привычном нам графике (Рисунок 2), цена впоследствии повторно тестирует этот уровень. В этой точке некоторые сделки могут быть выбиты по стопу, поскольку цена откатывается обратно. Однако, на примере с Ишимоку (Рисунок 3) облако служит превосходным фильтром. Принимая во внимание волатильность, облако предлагает лучшую возможность для торговли на прорыве уровня 1.1450. Здесь цена уже не откатывется назад, удерживая сделку в импульсе нисходящего тренда.

Рисунок 2 – Классический прорыв поддержки и сопротивления

Рисунок 3 – Ишимоку дает лучшую возможность для использования прорыва

Продолжение тактики использования облака Ишимоку

Последний компонент графика - Chikou Span. Отображающий настроение рынка, Chikou рассчитывается, как цена на момент закрытия, сдвинутая на 22 периода назад. Эта характеристика отображает сантимент рынка, показывая преобладающий тренд по отношению к существующему импульсу цены. Интерпретация проста: если на рынке доминируют продавцы, Chikou Span будет колебаться ниже цены, и наоборот. Когда тон в торгах на валютной паре начнут задавать покупатели, Chikou Span поднимется выше цены.

Рисунок 4 – Chikou помогает выявить сантимент рынка

Сложим все вместе

Как и во всем другом, нельзя изучить что-то лучше, чем попытавшись применить. Давайте попробуем понять лучший метод торговли с помощью Ишимоку - технику облака.


Рисунок 5 – Линии расскажут обо всем

Торгуем облако…

Возьмем наш пример - доллар США к японской иене на рисунке 5 и увеличим масштаб изображения - смотрим рисунок 6. С начала года валютная пара колебалась в диапазоне между 116 и 119, а трейдеры ждали прорыв. На всем протяжении бокового рынка облако выступало в роли уровня поддержки/сопротивления цены. Отметив это, мы обращаемся к Tenkan и Kijun Sen. Как уже упоминалось прежде, эти две линии работают, как пересечение скользящих средних, где Tenkan представляет более краткосрочную, а Kijun - основную линию. В результате, когда Tenkan опускается ниже Kijun, мы получаем сигнал о возможном снижении цены. Однако, пока это пересечение происходит в пределах облака в точке А на рисунке 5, сигнал остается неясным. Чтобы можно было думать о входе, сигнал должен располагаться вне облака. Мы можем, однако, подтвердить тенденцию к понижению с помощью линии Chikou Span, которая в этой точке остается ниже цены. И наоборот, если бы Chikou был выше цены, это говорило бы нам о растущем сантименте. Сложив все это вместе, мы теперь ищем возможность для открытия короткой позиции по нашей валютной паре.

Рисунок 6 – Вход размещается сразу ниже облака.

Поскольку мы приравниваем облако к уровням поддержки/сопротивления, то перед открытием какой-бы то ни было короткой позиции нам нужно убедиться, что закрытие сессии произошло ниже облака. В результате мы откроемся в точке B на нашем графике. Здесь мы имеем подтвержденный прорыв облака на уровне поддержки 114.56. Трейдер в этой точке может решить сразу открыться ниже поддержки 114.56 или же разместить ордер на один пункт ниже минимума сессии. Размещение ордера на один пункт ниже послужит дополнительным подтверждением того, что импульс движения вниз все еще сохраняется. Впоследствии мы разместим стоп сразу выше максимума свечи, в пределах облака. В нашем примере это было бы в точке C, или на 116.65. Цена не должна торговаться выше этого уровня, если импульс сохранится. Таким образом, мы имеем вход по 114.22 и стоп на 116.65, соответственно, наш риск составляет 243 пипса. В соответствии с традиционными правилами управления капиталом, сделка должна иметь отношение риска к прибыли минимум 1:1, а лучше 2:1. В нашем примере мы установим это соотношение, как 2:1. Цена прошла вниз, до минимума 108.96, примерно 500 пипсов, а значит, наша сделка принесла прибыль. Следует помнить один ключевой момент: известно, что Ишимоку, как правило, применяется к более длинным масштабам времени, в данном случае, к дневным. Из-за высокой волатильности на более коротких масштабах времени применение этого индикатора может быть затруднительно, так же как и многих других технических индикаторов.

Для закрепления:

1. Пересечение Kijun / Tenkan - пересечение этих линий действует подобно к более известному пересечению скользящих средних. Прекрасно помогает выявить потенциальные движения цены.

2. Подтверждение тренда с помощью Chikou - убедитесь, что настроение рынка соответствует направлению пересечения, это увеличит вероятность успешной сделки, поскольку Chikou действует подобно моментуму.

3. Цена должна прорваться через облако - чтобы тренд стал явным, цена должна вырваться из облака сопротивления/поддержки. Это увеличит вероятность сделки в пользу трейдера.

4. При открытии соблюдайте правила управления капиталом - придерживаясь строгих правил манименеджмента, трейдер может сбалансировать отношения риска/прибыли и управлять позицией.

Заключение

Странный и непонятный поначалу, индикатор Ишимоку, если его изучить, может оказаться полезным любому трейдеру, от новичка до профессионала. Мало того, что он комбинирует в себе три индикатора, но также и помогает валютному трейдеру отфильтровывать движения цены. Такой подход не только увеличит вероятность успешной сделки на рынке форекс, но и поможет выделить только истинно импульсные сделки.
Автор: Richard Lee

© Investopedia Inc.
© Перевод: www.kroufr.ru

Стратегии торговли на рынке форекс
Открытие позиции на развороте тенденции.
В этой статье мы хотели бы рассмотреть новый вариант, то есть вхождение на рынок при развороте тенденции, способность открываться на развороте. Так вот, прежде всего, хотелось бы обратить ваше внимание на следующее, что поймать “пик”, то есть наивысшую точку разворота, задача довольно-таки не из простых, даже можно сказать очень сложная, а иногда даже невозможная.

Рисунок 1 График EUR \ USD изменение тенденции и выявление максимумов перелома

Задача вхождения на пике, то есть выловить этот пик максимума или минимума при развороте тенденции является весьма высоко-рискованной процедурой. Смотрите рисунок 1.

Обратите внимание на дневной график по EUR \ USD , рисунок номер 1, а в частности, на переломные направления тенденции восходящего либо нисходящего тренда. Максимумы либо минимумы обозначены мною красными крестиками, чтобы узнать значение цены в этих точках, мы провели горизонтальные линии, по которым будет удобно ориентироваться в значении цены и ее составляющей. Вот именно такие моменты мы и постараемся описать в нашей статье и проанализировать метод вхождения на рынок для того, чтобы уловить тенденцию, с более высокой вероятностью при вхождении в рынок.

Как известно каждый трейдер мечтает о том, чтобы удачно войти на рынок, но еще больше он мечтает о том, чтобы научиться ловить именно моменты разворота тенденции и выходить сухим из воды, в случае изменения тенденции. Если бы все так было легко, то каждый мог бы так поступать и соответственно, рынок бы не разворачивался. Для того, чтобы научиться входить на рынок, прежде всего необходимо изменить свою точку зрения на ситуацию, происходящую в округе. То есть необходимо заставить себя мыслить индивидуально и не пытаться делать так как делают все. Ведь, сам по себе момент вхождения на рынок в период перемены тенденции является весьма рискованным, а следовательно в случае совершения попыток определения тренда, то есть направления тренда можно очень часто засидеться на одном месте и не предпринимать никаких действий, определяя направление тренда. В этом случае поймать максимум разворота становится практически невозможно, так как когда вами будет определена тенденция направления рынка будет уже очень поздно. Поэтому из этого можно сделать вывод, что в случае совершения попытки поймать максимум цены изменения направления тренда представляется практически невозможным или другими словами можно сказать, что вероятность такой сделки будет порядка 20%. Есть некоторые методы, которые способны увеличить ваши шансы на успех при таких попытках. Не исключено, что со временем они станут вашими постоянными спутниками, и вы будете руководствоваться нашей теорией при работе на рынке.
Посмотрите на рисунок 2:

Рисунок 2 перемена тенденции, график на дневной промежуток времени по EUR \ USD

На приведенном ниже рисунке нами были обозначены три точки, которые можно назвать пиками при изменении направления тренда. Точка под номером один сигнализирует о нисходящем тренде, при том, что предшествующий краткосрочный тренд можно назвать восходящим. Точка под номером два характеризует максимальную точку изменения направления долгосрочного восходящего тренда, обратите внимание на проведенную горизонтально линию, проходящую в радиусе точки номер два, эта линия пересекает два восходящих пика в точке два, а только потом произошло перемена направления тренда на какой-то промежуток времени. Появление таких пиком может быть обусловлено разнообразными внешними явлениями, который вызывали, своего рода, неуверенности со стороны крупных и мелких торговцев на рынке. Следовательно, своей неуверенностью трейдеры позволяли нам, использовать две попытки для входа на рынок. Но на самом деле в точке два могло быть и три пика и на третьем переломе тенденция могла бы не только пойти по глобальному направлению, но и задать боковое направление тренда. Предугадать такую возможность было бы очень сложно. Точка три - минимальная цены отката краткосрочной тенденции относительно глобального тренда и точка перелома после которой направление тренда меняется в корне, принимая ранее предшествующее направления, которое было задано глобальным трендом. Каждая из описанных точек имеет очень большой интерес для нашего исследования так как именно эти точки и будут нашей целью при входе на рынок.

Прежде всего, хотелось бы обратить ваше внимание на риск финансовых операций, совершаемых сделок при открытии ордеров, в момент максимума либо минимума отката. Посмотрите на рисунок 3:


Рисунок 3 график 2002 –2004 год, EUR \ USD количество изменений направления тренда за заданный промежуток времени.

Обратив внимание на рисунок, можно смело предположить, что вероятность наблюдаемого вами разворота тенденции порядка одного раза в пять месяцев. При этом можно предположить, что направление тенденции может, как измениться в противоположную сторону, так и задать боковое движение, что в свою очередь уменьшает вероятность качественного определения тренда в несколько раз. Теперь предположите как высок риск поиска именно такого максимума либо минимума при развороте тенденции. Но наша задача не говорить вам о насущных рисках и что делать этого нельзя, цель стоит показать, как можно максимизировать вероятность успешного входа, применяя изложенную нами теорию неопределенности.

Само название нашей теории о многом говорит как бы предупреждая вас о том, что процесс поиска точки входа является весьма неопределенным, но вероятностным, поэтому мы и постараемся исходить согласно вероятностной оценки, дабы увеличить ваши шансы. Учитывая описанный ранее метод работы на рынке и последствия согласно вероятностных оценок, можно предположить, что основной задачей при поиске максимума либо минимума, то есть пика при входе в рынок является задача “далекого” мышления. То есть другими словами, чтобы научиться определять стабильный пик необходимо задаться пространственным мышлением на несколько месяцев вперед. Все это может существенно помочь вам в определении направления движения курса. Не стоит мыслить как все, предлагаю анализировать только согласно своего взгляда, так как правило, тот кто удачно определяет максимум либо минимум цены при вхождении на рынок, он это делает заранее. Как бы предвидя ситуацию.

Теория неопределенности:

Трейдер, ищущий перелом тенденции и момент входа на рынок должен полагаться только на свой здравый смысл, так как правило решения входа на рынок принимаются намного раньше чем определяется сама тенденция. Для максимизации своих шансов необходимо руководствоваться следующими факторами:
• Преждевременный анализ фундаментальных факторов за несколько недель вперед, учитывая ранее объявленные данные. В случае сильной коррекции против глобального тренда немаловажную роль играют фундаментальные факторы экономики той страны, валюта которой торгуется на рынке. Приведем перечень значимых фундаментальных факторов на которые следует обращать внимание при изменении направления тенденции. Как правило в случае существенного изменения этих факторов на рынке могут возникнуть беспокойства.

• Дефицит торгового баланса.
• Дефицит платежного баланса
• Индексы инфляции: индекс потребительских цен и индекс оптовых цен.
• Валовой национальный продукт.
• Безработица
• Данные по денежной массе.
• Выборы президента или парламента
• Размеры розничных продаж
• Жилищное строительство
• Величина заказов
• Индекс производственных цен.
• Производительность
• Индексы акций
• Депозитные ставки.

Приведенные выше факторы могут существенно предупредить вас о надвигающемся изменении тренда. В случае, когда данные фундаментального анализа выходят против цены и при анализе на перспективу также наблюдается такое явление можно полагать, что через какой-то промежуток времени может произойти разворот тенденции. В этом случае необходимо перейти к анализу технического характера для определения более конкретных моментов для входа в рынок.

• При анализе по техническим индикаторам можно использовать любую протестированную технику на ваш взгляд. Мы, в свою очередь, руководствуемся следующими индикаторами: MACD , RSI , Stochastic , Moving Average . Сочетание этих индикаторов на разных временных периодах позволяет безболезненно входить в рынок и выходить по безубытку в случае неудачного анализа.
• Ну и, конечно же, не забывайте про управления средствами при инвестировании. То есть не инвестируйте сразу большую сумму, в случае успешного анализа просто инвестируйте постепенно определенные суммы на рынок. Это позволит вас обезопасить от больших потерь.

Удачного Вам тренда!!!

Президент и управляющий международным хеджевым фондом
AlMaz Hedge Fund Management
Александр М . Мазуркевич
www.Mazurkevich.Com

Обзор торговых тактик и стратегий
Вход в рынок используя интуицию

Интуиция, да, это слово таит в себе много интересных интерпретаций. Одной из толкований этого слова можно привести так: “Чутьё, догадка, инстинктивное понимание”. Да, это слово само по себе не много значит, но действия, которые могут производиться посредствам интуиции, способны привести ко многому, а иногда даже к невероятным вещам. Вот, например, не секрет, что когда происходит исследование каких-либо научных открытий, как правило, исследователь работает по интуиции, пытаясь найти истинное решение своего утверждения, хотя всем известно, что научное открытие считается непризнанным, если нету фундаментального подтверждения предложенного ученым явления. Также не секрет каждый из нас хоть раз в жизни пользовался интуицией при выборе для принятия, какого бы то ни было решения, особенно когда очень сложно определить выгодность предложенного по двум направлениям. Также не секрет, что все бизнесмены очень часто обращаются к этому чувству, так как помимо знаний и каких-то еще конкретно практических оснований присутвует какая-то внутренняя уверенность либо неуверенность в предложенном вам выборе при решении поставленной вам задачи. Многие люди утверждают, что у них очень сильно развито чувство интуиции, другие же наоборот испытывают нехватку такого элемента в своей повседневной жизни. Все зависит от человека и его видения окружающего мира. Вот говорят что у женщин эта самая интуиция развита намного сильней чем у мужчин, возможно, это и правда, но бывают и мужчины которым любая женщина будет завидовать в этом чувстве. В общем, все это относительно.

Как и в жизни, как и в учебе, так и на работе интуиция способна помочь совершать удачные шаги, другими словами таких людей могут еще называть удачный человек, человек которому во всем везет или очень часто везет. Так вот обладая развитой интуицией человек, может спонтанно принимать решения, которые, сам того не подозревая, будут приводить его к успеху, конечно, если он этого очень сильно пожелает. Как правило, решения поставленной проблемы человек чувствует интуитивно. Так вот конечно это явление ему помогает не всегда у него бывает и такое, что очень часто он ошибается, поэтому тут дело случая, что может повлиять на ошибку никому неизвестно, возможно, что нежелание последнего, так как в этом случае чувство успеха по этому направлению ослабевает и человек ошибается.

В нашей научной статье мы хотели бы рассмотреть чувство интуиции и рынок, да именно интуицию потому как никто никогда не даст 100% гарантированный ответ, куда же завтра пойдет курс изменения цены на рынке и что повлияет на это. Если посудить с точки зрения сравнительного анализа и предположить что у нас есть два трейдера, оба они хорошо подкованы и имеют практику работы на рынке как минимум 10 лет, у обоих за спиной хороший исторический максиму по совершенным удачным сделкам, каждый из этих трейдеров обладает хорошими базовыми знаниями о рынках и их составляющих, но вот один из них обладает еще одной маленькой на первый взгляд незаметной чертой характера – развитой интуицией. Так вот я думаю дальше не стоит продолжать, на чьей стороне будет больший успех при работе на рынке. Многое также зависит и от того, на сколько успешен трейдер и как он чувствует успех, то есть приманивает.

Утверждая такие вещи можно фактически перечеркнуть все методы анализа рынка, а просто склонятся на гениальность. Да гениальность, но этого не бывает, так как постоянно даже гении не способны быть на верху, поэтому удержаться на плаву и помогают научные исследования и какие-то практические понятия на рынке.

Что же такое интуиция и как ее развивать спросите вы, дабы научиться удачно совершать сделки на рынке и быстро принимать решения. Развитие интуиции обусловлено развитием личной силы посредством продолжительного периода работы на рынке, так как именно чувство приходит со временем.

Посмотрим на рисунок 1:

Рисунок 1 график изменения цены по EUR \ USD

Обратите внимание на график по изменению котировок EUR \ USD . Что вы видите на графике? И какое чувство начинает срабатывать просто при взгляде на этот график. Наверное сразу обращаете внимание на нижеприведенные индикаторы Stochastic , RSI , MACD . Посмотрите теперь на рисунок 2:

Рисунок 2 график EUR \ USD без индикаторов.

Внимательно посмотрите теперь на этот рисунок под номером 2, подумайте о том, что на этом рынке вы должны были торговать несколько месяцев назад и должны были совершить сделку имея только перед глазами именно этот рисунок. Внимательно покопайтесь внутри себя и прислушайтесь, что же вы чувствуете просто глядя на этот график. Теперь посмотрите на рисунок 3:

Рисунок 3, фрагмент торгов на рынке EUR \ USD

После того как вы взглянули на рисунок номер, три почувствуйте, что говорит ваш внутренний голос. Отбросьте все и просто прислушайтесь к нему. Обязательно запомните это чувство, очень важно постараться запомнить это так как перед вами стоит задача на интуитивном уровне принять решение, куда пойдет график. После того как вы что-то почувствовали, переходите к рисунку под номером 4:

Рисунок 4, график торгов EUR \ USD

Да вы оказались правы, график двинулся вниз, именно вниз, причины движения и показатели индикаторов были не очень важны, вы смогли определить это самостоятельно. Чувство интуиции, которое вы при этом имели необходимо запомнить, но для того, чтобы более укрепить это чувство, чтобы в последующий раз не ошибиться при принятии решения мы предложим вам еще раз интуитивно принять решения куда же сейчас пойдет цена после двойного падения. В случае, если вы не очень хорошо справились со своей задачей первый раз, у вас есть еще вторая возможность вызвать это чувство. Рисунок 4:

Рисунок 4 фрагмент торгов по EUR \ USD

Продолжение
Думаю, в этот раз вам было намного легче смотреть на эту проблему. И теперь если даже вы не очень удачно сделали свой выбор, по крайней мере, у вас появилась уверенность в то, что вы также обладаете интуицией и способны принимать верные решения. Если же вы и во второй раз не очень удачно провели выбор, сделайте это еще раз и посмотрите на рисунок 5:

Рисунок 5 фрагмент торгов EUR \ USD

После проделанного психотренинга думаю, мы смогли немного убедить вас в том, что торговать интуицией представляется не очень выгодно, так как правило, если это чувство не очень развито, то применять его необходимо в самую последнюю очередь, после того как будет проведен финансовый, технический и все остальные виды анализа. Если после этого вы еще сомневаетесь в правильности выбранного решения предлагаю просто воспользуйтесь этим вот чувством интуиции, которое вы выработали у себя в ходе работы над собой.

Удачного вам тренда!

Президент и упарвляющий международным хеджевым фондом
AlMaz Hedge Fund Management
Александр М . Мазуркевич
www.Mazurkevich.Com

Система торговли форекс "Междневной взгляд"

Базой междневного взгляда является Price Channel-22, проведенный на дневном графике.
Важнейшие экономические данные выходят на всеобщее обозрение раз в месяц.
Потому значительное изменение в предпочтении одной валюты перед другой должно проявляться в сдвиге в какую-то сторону экстремумов месяца. Если движения валютных курсов не создают новых месячных экстремумов - можно считать, что предпочтения одной валюты перед другой нет.
Размерность РС взята 22. Это - среднее количество рабочих дней в месяце.
Можно было бы ориентироваться на экстремумы предыдущего или более ранних месяцев, но это требует их отслеживания, правил такового отслеживания, усвоения правил такового отслеживания ...
Мы упростим и слегка огрубим анализ - будем ориентироваться на РС-22 как на главный показатель состояния рынка в показательном для мировой экономики временнОм масштабе.
-
Если цена изменяется внутри РС-22 - рынок в канале.
Если цена касается РС-22 - идет выбор будущего - тренд куда-либо, либо продолжится канал. При этом цена может пройти некоторое (иногда достаточно значительное) расстояние наружу от канала, а тренд так и не установится - значит нужны ясные ориентры, когда мы будем считать канал уже пробитым (а значит полагать, что тренд начался), либо непробитым (а значит продолжается канал).
Предлагаются следующие критерии.
- Канал считается непробитым до тех пор, пока вся очередная дневная свеча не будет расположена полностью ЗА пределами РС-22 на момент его касания ценой. Пример - евро начало штурмовать РС-22 28.11.03 и до 2.12.03 свеча за день имела соприкосновение с его значением перед касанием (1,1977). 3.12.03 дневная свеча полностью расположена выше 1,1977 и с 4.12.03 евро находящимся в состоянии тренда вверх.
Данный критерий отличен от наиболее часто употребляющегося в литературе (закрытие суток выше предыдущего максимума/либо ниже предыдущего минимума). Но тренды на Форексе не так часты, как на рынках акций и сырьевых фьючерсов, которые обычно служат базой для написания западной литературы, потому я полагаю более строгий критерий полного ухода свечи за предыдущий экстремум более подходящим.
Мы должны предполагать в первую очередь разворот цены внутрь канала (т.е. продолжение канала), и только после установления тренда согласно этого критерия - размышлять о присоединении к нему.
- Разворот цены внутрь канала (= отбой от РС-22; = отбой от границы канала) нужно предполагать, но нельзя открывать позицию без подтверждения. Подтверждением разворота могут быть сигналы осцилляторов, графические или свечные фигуры и т.д. В рамках данного взгляда для определения, состоялся ли уже разворот, мы будем пользоваться стохастиком.
- Ввожу критерий прекращения тренда. Если целую неделю подряд (пять рабочих дней) цена не давала новых месячных экстремумов, то считаем, что тренд прекратился. Таким образом месячный тренд должен подтверждаться еженедельно, иначе мы в нём разуверимся.
Ведь если целую неделю нет нового экстремума, значит и на понедельничной планерке маркетмейкеры этого не запланировали, и по ходу дела ничто не возбудило рыночные массы - так какой же это тогда тренд? Никакой!
-
Итак, мы имеем критерии различения канала и тренда. Мы знаем, как отличить момент начала тренда и момент его прекращения.
------------------


Сегодня мы будем говорить о использовании стохастика для отслеживания разворота от РС-22.
----------------
Итак, когда тренда или еще нет, или уже нет, мы всегда предполагаем, что после касания РС-22 цена развернется и пойдет к противоположной границе канала.
Но подтверждением такового отражения должен служить сигнал стохастика.
--------------------
Стохастик используем классической размерности 5-3-3.
Напоминаю правила его использования.
- Когда стохастик входит в критическую зону (перекупленности 80% и выше; перепроданности 20% и ниже) - мы возбуждаемся. Это - СИГНАЛ ГОТОВНОСТИ, по нему не надо открываться с рынка, но надо предполагать, что цена может развернуться РЕЗКО.
- И чтобы этого не случилось без нас, - ставим ордер на отбой по противоположному краю свечи, на которой этот вход в критическую зону произошел. С маленьким превышением.
То есть, при входе стохастика в зону перекупленности, ставим ордер СЕЛЛ на минимум дня минус 3 пункта (я взял зазор в 3 пункта с подачи многоуважаемого В.И.Сафина, а так - можно взять чуть меньше или чуть больше).
При входе стохастика в зону перепроданности - ставим ордер БАЙ на максимум свечи + 3 пункта + 5 пунктов спреда = + 8 пунктов.
Если речь идет о фунт/иене - то + 11 пунктов, т.к. там спред = 8.
Это правило установления ордера на свечу входа в критическую зону часто игнорируется - а напрасно. Отец родной, Элдер, плохого не напишет, многие пркрасные ходы начались после малого цепляния стохастика за критическую зону.
- Если ордер не срабатывает, то ждем до возможного пробоя канала, тогда отменяем его.
- Если пробоя канала нет, ордер не сработал, а стохастик развернулся и вышел из критической зоны - это ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ стохастика. То есть - мы имеем возможность открыться лучше, чем по первоначально выставленному ордеру. Снимаем ордер, открываемся с рынка.
---------------
После открытия позиции у нас непременно будет ближайший, только что образованный экстремум. Его проход ценой опровергнет поступивший сигнал стохастика, значит не будет смысла держать позицию дальше. То есть - после открытия вниз ставим стоп = БАЙ на 8 пунктов выше максимума (для фунт/иены - на 11).
После открытия вверх - ставим стоп = СЕЛЛ на 3 пункта ниже минимума.
-----------------
В рамках настоящего Междневного взгляда для совершения сделки на отбой от РС-22 мы должны обращать внимание только на те сигналы стохастика, которые сопровождаются касанием РС-22.
Собственно, мы и возбуждаемся-то только после касания уровня, а без касания уровня нам сохастик и даром не нужен.
Сигнал стохастика есть показатель свершившегося разворота от уровня = сигнал неспособности рынка организовать тренд = сигнал продолжения канала.
-
При этом касание уровня само по себе - без сигнала стохастика - является лишь поводом для возбуждения, но не для действий. Необходимо соединение и того и другого - иначе шансы на успех заметно снижаются.
-
Следует помнить, что дивергенция - есть сигнал повышенной прогностической ценности. Если есть новый экстремум, задевший РС-22, есть разворот стохастика, но нет входа стохастика в критическую зону - надо глянуть, а нет ли при этом дивергенции, может ранее был вход в зону, а сейчас-то цена подальше прошла? И если дивергенция есть = есть сигнал - вперед!
-----------
Между точкой открытия и стопом лежит определенной количество пунктов, составляющее риск по данной сделке. если цена после сигнала пройдет хотя бы столько, сколько риск - этот сигнал можно оценить на "плюс". А если риск не отыгрывался в принципе - на "минус".
О закрытии мы будем говорить отдельно, но данного ориентира достаточно, чтобы собрать статистику о действенности данного сигнала по прошлому материалу.
--------------
По моим подсчетам, сделанным "вручную", возможно не абсолютно точным:
- С января 1999 по 1.02.2005 по евро поступило 36 таких сигналов, при этом 26 (72%) оказались положительными.
- С января 1996 по 1.02.2005 по франку поступило 58 таких сигналов, из них 43 (74%) оказались положительными.
- По фунту с 01.1996 по 1.02.2005 было 64 сигнала, 47 (73%) - положительные.
- По иене с 10.1996 по 1.02.2005 - 66 сигналов, 38 (57%) - плюс.
Я люблю сигналы с вероятностью победы не меньше, чем 2 : 1. Данный сигнал по иене, если он не сопровождается дивергенцией, мне не подходит и я его в рекомендациях упоминать не буду.
- По евро/иене с 09.2000 по 11.2003 26 сигналов и положительных из них - 17 (65%). Тоже отвергаю.
Из 7 с дивергенцией - 5 плюсов (71%).
- По евро/фунту с 09.2002 - 39 сигналов и положительных - 24 (61%) - не буду брать.
- По фунт/иене с конца мая 2001 по 12.2003 - 25 сигналов и из них 22 (88%) - положительные.
- По канадскому доллару с 03.2001 по 12.2003 15 сигналов, 10 плюсовые (67%).
------------------
В рамках "Междневного взгляда" я буду указывать сигналы стохастика сочетании с касанием РС-22 по евро, франку, фунту, канадскому доллару и фунт/иене. По иене - только если этот сигнал сопровождается дивергенцией.

Конверт, как показатель расчетных границ канала.
------------------------------------------------
Во время нахождения в канале курс достаточно часто разворачивается, не дойдя до РС. При этом движение может быть и очень большим - вплоть до пробоя противоположной границы канала. Обидно упускать такие возможности.
Для того, чтобы повысить эффективность работы, нужно возможные точки разворота р а с с ч и т а т ь.
Известным, хотя и не суперпопулярным методом расчета предполагаемых уровней поддержки сопротивления является КОНВЕРТ ДВИЖУЩЕЙСЯ СРЕДНЕЙ (В Метастоке - Envelope).
Этот индикатор представляет собой ту же среднюю, только проведенную со сдвигом по вертикали выше или ниже "настоящей" средней на определенную величину.
В неявном виде "конверт средней" входит в индикатор РАВИ, сильно превосходящий популярный индикатор АДХ в роли трендового указателя.
В Румусе Конверт отдельно не именуется, но запросто строится на базе любой из четырех разновидностей МА, там имеющихся.
Берем любую МА и указываем "Сдвиг по оси Y в процентах". Укажем отрицательную величину - сдвиг МА будет вниз. Положительную - вверх.
-
Поскольку в МДВ мы ориентируемся на месячный цикл активности рынка, как на базовый, то и конверт логично строить вокруг МА-22. Для понятности возмем Простую МА.
Приверженцам иных циклов рыночной активности рекомендую рассматривать МА соответствующей размерности, также возможны и размерности, равные половине цикла рыночной активности.
-
Величина вертикального сдвига может быть различной. У Чанда, автора индикатора РАВИ, в качестве справочной выступает 1%. Эта же цифра имеется в методах некоторых других авторов. Хороша ли она? Порассуждаем о физическом смысле сдвига средней по вертикали на 1%.
Моя гипотеза такова:
- Когда цена идет вверх, средняя болтается ниже курса. При этом все, кто стоит вверх, покупали, конечно, "по всей поляне".
НО В СРЕДНЕМ получается, что на определенном временном интервале народ купил по цене, близкой средней за этот временной интервал.
- Если цена уходит от средней на 1%, то получается, что МНОГО участников рынка имеют 1% текущей прибыли. О мелких спекулянтах, работающих с плечом, я не говорю - не они погоду делают.
А 1% прибыли за несколько дней - в развитых странах это много. Некоторые японские корпорации в год 1% делают и живут себе.
- Потому многие участники рынка испытывают сильное искушение (частично выраженное в должностных инструкциях) закрыть хотя бы часть позиции.
- Поддавшись этому искушению они генерируют залповые продажи и цена падает. То есть - известный заранее расчетный уровень МА + 1% стал уровнем сопротивления - резистенсом.
-
Если драйва у участников рынка не было, и тренд устанавливать они ввиду не имели, то цена до МА пойдет, и дальше - запросто. И внизу ее можно будет ловить где? - правильно, возле МА - 1%. Каковой уровень вполне может стать саппортом.
------------
Есть и другие наблюдения в пользу величины 1%. Многие валюты имеют среднедневную волатильность близкую к 1%. Как из этого вывести необходимость разворачиваться от "конверта", я не знаю, но такое статистическое наблюдение есть.
------------
Итак, помимо РС-22 теперь у нас будут еще и расчетные уровни:
МА-22 +/- 1%.
Как правило, Конверт лежит внутри одноразмерного РС и если цена дошла до него, но не дошла до РС - мы тоже можем заработать.
Как и в случае с РС, возможность разворота должна быть подтверждена сигналом разворота.
В качестве такового можно использовать и то и сё, а мы в МДВ будем использовать тот же самый стохастик 5-3-3.
То есть при касании Конверта начинаем смотреть на Стохактик, и если конверт еще не пробит (вся свеча не ушла ЗА конверт), а сигнал Стохастика есть - открываемся внутрь конверта = внутрь канала.
--------------
Конверт можно использовать и как трендовый указатель, но об этом - в другом посте.
-------------
Вариантом построения конверта выступает следующий: МА + 1% строится от МА по Хай; а МА - 1% строится по Лоу.
Среднюю мы можем строить по Клоуз, Хай, Лоу, Миддл. Так вот - по каждому из этих вариантов можно строить Конверт.
Сдвигать на 1% вверх от МА по Хай имеет такой смысл - на этом уровне захотят продать даже те, кто купил дорого.
Сдвигать на 1% вниз от Ма по Лоу имеет аналогичный смысл - на этом уровне захотят купить даже те, кто продал дешево.
Кроме того этот метод расширяет Конверт, давая рынку некий запас хода на торможение и разгильдяйство.
-
Лучше ли строить по Клоуз или Хай/Лоу, или Миддл - надо смотреть специализированно. После моего смотрения у меня получилось (и в рамках МДВ мы будем этого придерживаться), что по Клоуз лучше строить Конверт по фунт и канадскому доллару.
А по другим нашим валютам лучше строить сдвиг вверх по МА-22 по Хай; и вниз - МА-22 по Лоу.
----------------
- При касании конверта по франку за тот же срок, что и по РС было 59 сделок; 42 из них - положительные (71%).
- По евро + 29 - 9 = 76% положительных.
- По фунту + 38 - 19 = 66,66% положительных.
- По иене + 34 - 23 = 60 % положительных - не будем брать иену. по этому сигналу, кроме тех случаев, когда имеется дивергенция.
- Евро/иена + 13 - 7 = + 65% - также меньше пропорции 2:1, которая мне нравится. Не будем брать такие сигналы.
- Евро/фунт + 20 - 12 = + 62,5% - тоже не подходит.
- Канадский доллар + 14 - 5 = + 73%.
- Фунт/иена + 21 - 5 = + 80%.
-----------
Итого - отбираются опять те же валюты, у которых и по РС + Стохастик хорошо получилось. Это - лишний довод здравости использования Конверта в качестве расчетного уровня, аналогичного Ценовому Каналу.
---------
Есть сигналы, где цена касается одновременно и РС и Конверта. Есть - где касается только одного их них. Так что можно дробить статистику дальше, я даже это сделал, но практического смысла в таком разделении сигналов не обнаружил.
Просто запомним - когда цена касается хотя бы чего-то одного (Конверта, Ценового Канала), и имеется сигнал стохастика - вперед!
Не имеем при этом ввиду кроссы евро, а для иены требуем дивергенции.

Конверт, как инструмент присоединения к тренду.
----------------------------------
1% конверт месячной тредней способен не только помочь сработать в канале, но и дать возможность присоединиться к существующему тренду.
Когда цена ушла за пределы 1% конверта - то это состояние рынка можно интерпретировать как наличие тренда. Довод - цена убежала от МА д а л е к о, настроение в пользу данной валюты - сильное.
В рамках МДВ мы рассматриваем ситуацию, как трендовую, только после пробоя РС-22. В принципе возможно построить систему, которая рассматривала как тренд - пробой конверта. Но мы перестраховываемся и требуем бОльшего движения (РС-22 обычно шире 1% конверта МА-22).
-
Есть ряд стратегий, которые стараются обнаружить тренд, дождаться отката и присоединиться к движению после его (отката) окончания. Пример - известная стратегия Элдера "Три экрана".
Если цена не дает новых экстремумов в направлении тренда - это уже можно считать откатом.
Вопрос в том, как отличить откат от окончания тренда и каким образом присоединяться к тренду.
В рамках МДВ слишком большим откатом, который множит тренд на ноль, будем считать возвращение цены в конверт - снаружи внутрь - когда вся свеча окажется внутри.
При этом после касания конверта снаружи, мы всегда полагаем возможность продолжения тренда то есть 1% конверт МА-22 выступает в качестве уровня поддержки при тренде вверх и сопротивления при ренде вниз. В качестве, если угодно, трамплина для дальнейшего продвижения.
-
Конечно же, цена м о ж е т отразиться от конверта и продолжить тренд, но она совершенно не обязана это делать. Так что не надо открываться по достижении его, надо отследить разворот.
При откате на тренде стохастик крайне редко попадает в критическую зону, потому в деле присоединения к тренду он нам не помошник.
Мы не пользуемся стохастиком при отслеживании разворота снаружи от конверта.
А пользуемся мы моим обычным методом отслеживания разворота, тем, что и в платных уровнях и в "Примитиве" практикуется - графической фак-формацией (по выражению уважаемого Манимэна). Итак:
-
Если дневная свеча коснулась Конверта, то нужно дождаться конца суток, и затем выставлять ордер в расчете на то, что цена отразиться.

Если цена подошла сверху, то ордер на покупку надо выставлять на максимум дневной свечи плюс восемь пунктов. Эти восемь пунктов получаются из складывания превышения максимума свечи касания по биду на три пункт и спрэда - пять пунктов. Обычно при анализе пользуются графиками bid, а покупка осуществляется по ценам ask и это нужно учесть.

Если цена подошла снизу, то ордер на продажу надо выставлять на минимум свечи, минус три пункт. При прохождении минимума свечи касания позиция будет открыта.

Если речь идет покупке по фунт/иене - добавляем еще три пункта - у нее спред 8 пунктов, а не пять.

Если ордер не сработает и рынок достигнет нового экстремума - то по окончании суток заказ следует передвигать по противоположному экстремуму свечи, на которой был достигнут этот новый максимум или минимум.
Уровень считается пробитым, если максимум очередного дня будет ниже саппорта, либо минимум выше резистенса. Тогда ордер на открытие снимается.

Если цена отразилась от уровня и ордер сработал, то стоп-лосс выставляется на противоположный край свечи экстремума по вышеуказанным правилам.
-----------------
Теперь привожу статистику за тот же срок по тем же инструментам.
- Евро + 23 - 7 = 76%+
- Франк + 31 - 10 = 75%+
- Фунт + 20 - 11 = 64%+. Маловато, 2 : 1 не получается.
- Иена + 32 - 6 = 84%+
- Евро/иена + 7 - 3 = 70%+
- Евро/фунт + 5 - 2 = 71%+
- Фунт/иена + 6 - 1 = 85%+
- Канадский доллар + 9 - 3 = 75%+.
Итого - по фунту этот метод работает с неудовлетворяющей меня надежностью, потому эти сигналы я буду игнорировать. А по всем остальным валютным парам - потрудимся.

Отражение курса от средней.
-------------
МА-22, построенная по закрытиям используется в рамках МДВ как уровень поддержки/сопротивления.
При этом, как и в случае с Конвертом и с Ценовым Каналом, требуется сочетание сигнала касания МА с сигналом стохастика 5-3-3.
Технология самого открытия не отличается от таковой для Конверта и Ценового Канала.
Смысл сигнала - средняя как уровень - хорошо известен, например, можно обратиться к книге Элдера.
Такой сигнал достаточно редок и ни по одной валюте за указанный период не было 25 сигналов, необходимых для статистически репрезентативной выборки. Но если объединить все сигналы, то выборка будет более, чем достаточная. При этом для такого объединения имеются, мне кажется, все основания - сигнал совершенно однотипен и основан на одинаковых методических представлениях, о какой бы валюте ни шла речь.
Статистика:
- Евро + 12 - 4;
- Франк + 13 - 3;
- Фунт + 13 - 10;
- Иена + 6 - 5;
- Евро/иена + 4 - 1;
- Евро/фунт + 4 - 2;
- Фунт/иена + 3 - 2;
- Канадский долар + 8 - 3.
Всего + 63 - 30.
В любимую пропорцию 2 : 1 укладываемся, но полагаю, что меня поймут, если я отвергну данный сигнал по фунту, иене и фунт/иене. По остальным валютам мы его принимать будем.
-----------------------------------------------------------------
Пробой Ценового Канала.
-
Большой интерес представляет прогнозирование пробоя Ценового Канала - то есть установление нового тренда. В рамках МДВ у нас имеется один способ спрогнозировать таковое.
Когда цена подходит к средней и отбивается от нее (независимо от того, был ли при этом сигнал по стохастику), то можно сказать, что соответствующие настроения (бычьи при отбое вверх и медвежьи при отбое вниз) достаточно сильны, они не позволили цене даже дойти до противоположной стороны канала. Это дает основания надеяться на то, что канал будет пробит.
Вариантом является вариант, когда цена пробивает среднюю (вся уходит ЗА нее), потом возвращается к ней и отбивается в том же направлении, куда только что среднюю пробила. "Пробитый саппорт становится резистенсом" (и наоборот) и в данном случае средняя становится трамплином для начала нового тренда.
Технология открытия такова:
- Увидев отбой от цены средней и ее приближение к РС-22 выставляем ордер на пробой РС-22.
- Ордер БАЙ ставится на три пункта выше канала + спред.
- Ордер СЕЛЛ ставится на три пункта ниже канала.
- Стоп ставится по противоположному экстремуму той свечи, на которой произошло срабатывание ордера, но не менее 1% цены.
Сигнал также не относится к частым. Статистика:
- Евро + 8 - 1;
- Франк + 13 - 2;
- Фунт + 14 - 2;
- Иена + 8 - 0;
- Евро/иена + 7 - 1;
- Евро/фунт + 2 - 1;
- Фунт/иена + 2 - 0;
- Канадский доллар + 3 - 0.
Всего + 57 - 7 = 89% +.
Данный сигнал обладает высокой надежностью и я буду рекомендовать принимать его относительно любой валюты.
-------------
Настоящим на сегодняшний день исчерпывается набор сигналов к открытию по МДВ.


Уважаемый БЕШЕНЫЙ составил конспект МДВ, который я считаю достаточно ценным, чтобы позволить ему кануть в пучинах общего Форума. Спасибо, Борис!
------------------------------------
Междневный взгляд.


Рынок в канале - если цена изменяется внутри РС(22).

Канал считается пробитым, когда вся очередная дневная свеча будет расположена полностью ЗА пределами РС(22) на момент его касания ценой.

Тренд прекратился если целую неделю подряд - пять рабочих дней - цена не давала новых месячных экстремумов.


СИГНАЛЫ:

1. Курс ударился о РС(22), стохастик в критической зоне.
2. Курс ударился о РС(22), выход стохастика из критической зоны и дивергенция.
3. Курс ударился об МА(22), стохастик в критической зоне.
4. Курс ударился об конверт МА(22) +/-1% внутри, стохастик в критической зоне.

- Ставим ордер на отбой по противоположному краю свечи, на которой произошел сигнал.
- Если ордер не срабатывает, то ждем до возможного пробоя РС(22), МА(22), конверта МА(22) +/-1%, тогда отменяем его.
- Если ордер не сработал и пробоя нет, а стохастик развернулся и вышел из критической зоны - открываемся с рынка.
- Стоп на противоположный край свечи – сигнала.



5. Курс ударился об конверт МА(22) +/-1% снаружи.

- Ставим ордер на отбой по противоположному краю свечи, на которой произошел сигнал.
- Если ордер не сработал и конверт не пробит – ордер передвигаем.
- Стоп на противоположный край свечи – сигнала.


6. Прогнозирование пробоя РС(22).

а) Когда курс подходит к МА(22) и отбивается от нее.
б) Когда курс пробивает МА(22), затем возвращается к ней и вновь отбивается от нее.

- Ставим ордер на РС(22).
- Стоп ставится по противоположному экстремуму той свечи, на которой произошло срабатывание ордера, но не менее 1% цены.


Подтверждение является способом повышения эффективности работы любого вида сигналов.
Сигнал задает прогноз движения цены в определенном направлении.
Подтверждение есть отслеживание некоего движения в спрогнозированом направлении, достаточного для существенно бОльшей убежденности в правильности сигнала.
Ожидание подтверждения, как правило, связано с уменьшением прибыли от сделки, т.к. цена уже проходит некоторое расстояние в спрогнозированном направлении.
Но ожидание подтверждения уменьшает количество лоссов, т.к. многие движения, противоположные прогнозу, не сопровождаются откатом, достаточным для получения подтверждения.
Таким образом, мы улучшаем соотношения побед/поражений и уменьшения убытков за счет некоторого уменьшения прибыли.
Частным случаем подтверждений являются ГРАФИЧЕСКИЕ, на одном из которых я и хочу остановиться.
Объектом приложения метода взяты дивергенции осцилляторов.
-----------------
Дивергенцией называется ситуация, когда цена делает новый максимум (минимум), а осциллятор, в это время, нового максимума (минимума) не достигает. В случае миниума дивергенция называется бычьей и по ней прогнозируется разворот и движение вверх. В случае максимума дивергенция называется медвежьей, и по ней прогнозируется разворот и движение вниз.
Дивергенция работает как в канале, так и в тренде, но против тренда дивергенция менее эффективна.
-
В рамках МДВ мы отслеживаем показания Стохастика 5-3-3 на дневных графиках. При образовании дивергенции мы предполагаем выраженное движение в противоположном направлении, которое в канале, по идее, должно достичь его противоположной стороны, а в тренде - способно остановить или развернуть его.
То есть мы предполагаем з н а ч и т е л ь н о е движение.
Значит, как минимум, должно быть сломано то движение, что существовало до дивергенции.
Когда можно считать сломаным то движение, которое привело к появлению двух повышающихся максимумов ( в случае медвежьей дивергенции)?
В данном случае мы используем графические ориентиры, образовавшиеся при движении цены.
Если мы соединим оба максимума, на которых осциллятор дал медвежью дивергенцию, мы получим прямую, наклон которой относительно горизонтали будет тем больше, чем сильнее было движение цены между этими максимумами. То есть - угол наклона будет зависеть от интенсивности бычьих настроений при формировании второго пика.
В промежутке между этими пиками есть некий минимум, который можно рассматривать как ориентир максимальных успехов медведей между интересными нам пиками цены.
В принципе можно рассматривать этот минимум как уровень, задающий ориентир, ниже которого разворот цены можно считать состоявишимся.
В самом деле, если новый минимум цены ниже предыдущего - то это уже не коррекция, а импульс (пользуясь терминологией волновиков).
Я бы назвал этот уровень с т а т и ч н ы м ориентиром.
Но возможен и иной подход. Проведем через наименьший минимум между этими двумя максимумами линию, параллельную той, что соединяет интересные нам максимумы. Она своим наклоном в точности повторяет угол интенсивности бычьих настроений, а тем самым - угол ослабевания настроений медвежьих. И если цена пробьет его - это укажет на то, что медвежьи настроения усилились. Что тоже подтвердит прогноз по медвежьей дивергенции.
Назовем этот уровень д и н а м и ч н ы м ориентиром.
Просто из геометрии наших построений ясно, что статическое подтверждение случится (если случится вообще) позже, нежели динамическое.
И прибыль по нему (если она будет) - будет ниже.
Но зато некоторый процент убыточных сигналов не сработает - цена развернется раньше, нежели коррекция превратится в импульс.
--------
Значит мы можем при обнаружении медвежьей дивергенции ставить ордера на пробой статичного, либо динамичного ориентира и открывать позицию тогда, когда цена либо сформировала медвежий импульс, либо просто показала повышение медвежьих настроений.
Если же оредр не сработал, а цена дала новый максимум, то либо мы пересчитываем ориентиры (при наличии медвежьей дивергенции и на этом максимуме), либо отменяем их - т.к. дивергенция пробита.
Симметричные рассуждения - в случае движения цены вниз.
-
Настоящий метод может быть приложен к любым валютам, осцилляторам, их размерностям, временным интервалам

Прежде всего хочу рассмотреть вопросы управления капиталом.
Размышляя и пробуя то-сё в прошлом году, решил, что нужно работать только по максимально независимым валютам.
Это даст возможность не влипать в синхронные - по нескольким валютам - "просадки". А это гораздо важнее, чем невозможность огрести синхронные - по нескольким валютам - профиты.
Для этого рассмотрел финансовую систему планеты как перетекание капиталов между четырьмя крупнейшими центрами - США, Европа, Япония и Британия.
Денежные потоки можно отслеживать по движениям, соотвественно, шести валютных курсов.
Курсы франка, "канадца" и "австралийца" против доллара США и евро/франка здорово зависят от курсов валют вышеуказанных финансовых центров и в этом смысле достаточно зависимы.
Из шести "основных" курсов максимальной независимостью друг от друга будут обладать курсы валют, попарно соединяющие два центра.
А именно: евро и фунт/иена; фунт и евро/иена; иена и евро/фунт.
Последняя пара курсов мне не нравится. Первые две пары - нравятся.
Я выбрал из них для МДВ фунт - евро/иену.
То есть, в этом году я намерен рассматривать МДВ на примере двух валютных курсов.
Мне будет полегче - а то я с МДВ в 2003 - 2004 по всем курсам испытывал трудности просто из-за большого объема комментариев.
Желающие могут по образу и подобию применять систему МДВ к другим валютным курсам в любом наборе.
-
Систему закрытия я, вроде бы, придумал, но обнародовать пока погожу.
Просто имейте ввиду, что она у меня есть, и рекомендации по ведению позиций я буду давать на ее основе. А то может облажается - так чего тогда и рассказывать.
-
Для отправной точки возмем депозит в 1 500 долларов.
Для примера возьму для начала минимальный лот, естественно.

Статистика.

---------------

Процент успешных сделок (причем успешной считаем сделку, если профит хотя бы отыгрывает риск стоп-лосса)

Касание РС-22, стохастик в критической зоне

евро - 76%
чиф - 80%
фунт - 71%
иена - 62%
евро\иена - 65%
евро\фунт - 61%
фунт\иена - 88%
канадец - 67%

Касание конверта от SMA-22, стохастик в критической зоне

евро 76%
фунт 67%
иена 60%
евро\иена 65%
евро\фунт 63%
канадец 73%
фунт\иена 80%

Касание конверта с внешней стороны, стохастик не принимаем в расчет

евро 76%
франк 75%
фунт 64%
иена 84%
евро\фунт 71%
евро\иена 70%
фунт\иена 85%

Касание SMA-22, стохастик в критической зоне

евро 75%
франк 81%
фунт 56%
иена 54%
евро\иена 80%
евро\фунт 66%
фунт\иена 60%
канадец 72%

пробой РС-22 при отбое от SMA-22, или пробой-возврат-отбой от SMA-22

евро 88%
франк 86%
фунт 87%
иена почти 100%
евро\иена 87%
евро\фунт 66%
фунт\иена почти 100%
канадец почти 100%

Процент успешных сделок (причем успешной считаем сделку, если профит хотя бы отыгрывает риск стоп-лосса)

Добавлю статистику по AUD:
Касание РС-22, стохастик в критической зоне - 90%
Касание конверта от SMA-22, стохастик в критической зоне - 57%
Касание конверта с внешней стороны, стохастик не принимаем в расчет - 40%
Касание SMA-22, стохастик в критической зоне - 81%
Автор неизвестен

Торговая система «Быстрая» торговая сессия
Эта стратегия (по тренду) может быть очень эффективной при использовании для управления сессией таймфрейма М1. При этом, ее можно с успехом использовать как для агрессивного входа в долгосрочную торговлю, так и в качестве самостоятельной внутридневной торговли (см. рис. 1)

Рис. 1 Управление сессией на М1. Желтыми метками показаны точки возможных агрессивных добавлений, красными – эволюция стоп-лоссов.


На этом рисунке видно, что вся торговля, начавшись из флэтового канала, проходила всего с 10:28 до 14:30. При этом рынок предлагал менее 100 пунктов, но, используя стратегию «по тренду» с агрессивными добавлениями, взять у него можно было более 400 пунктов прибыли.

Но это что касается внутридневной торговли. А есть еще один вариант использования этого метода – агрессивный вход в торги.

Агрессивный вход в торги

Эта метода изобретена не мной, я ее не применяю, но коль скоро она используется в практическом трейдинге, то я считаю своим долгом познакомить с ней и читателей. Автором ее является один мой приятель, который, являясь человеком, в общем-то, здравомыслящим и самокритичным, говорит о себе: «Я патологически жаден на рынке! Я не могу позволить себе видеть, как хоть одна из прибыльных позиций становится убыточной – я закроюсь, несмотря на все хэджи и все расчеты по безубыточности!»

Вот для борьбы с этой жадностью, он и изобрел эту методу, которая заключается в следующем: сразу же, после срабатывания запускающего ордера, он начинает добавляться, используя именно М1. На первых 35-50 пунктах он уже имеет 2-3-4 позиции. После этого все добавы прекращаются! Он просто ждет окончания движения, перенеся стоп-лосс на цену открытия последней. Как правило, рынок в конце серьезного движения начинает свои «канальные игры». Так вот, Саша, как зовут моего приятеля, работает в канале так, как будто у него нет открытых позиций. Коррекция на сильном тренде редко вернет рынок в первую четверть своего движения, поэтому эти его позиции мало рискуют. А по тренду, как и обычно стоит ордер на добаву на пробой канала + торговля от нижней границы канала. Если этот ордер на пробой срабатывает, картина повторяется – открываются еще 3-4 позиции в самом начале движения, опять переносится стоп-лосс в безубыток последней из них, и опять ожидание, но уже имея в торгах 6-8 позиций! И при этом он исключает для себя муки видеть убытки на мониторе. И даже, если его торговля в канале принесет какой-то лосс, то этот лосс ляжет на прибыль, а не на депозит.

Здесь следует оговориться, что применяется им эта тактика - для входа в долгосрочную торговлю, когда определился тренд и ему не хочется закрываться по принципу «синицы», т. е., «схватить и убежать» (См. рис. 2).

Рис.2 Принцип агрессивного входа в долгосрочные торги, позволяющий ослабить давление рынка на психику трейдера.

Хэджирование рисков

Впрочем, хэджирование – это такая тонкая штука, что когда я впервые в дискуссионном листе заикнулся о нем, на меня яростно обрушились сразу несколько человек – противников этого вида защиты и увеличения прибыли в текущей сессии! Как только не называли мои высказывания: и бредом, и вредными, и инструкцией для лохов. А когда я просто открыл демосчет и продемонстрировал сообществу хэдж в действии, назвали это просто ловким трюком, ни больше, ни меньше! Правда, нашлись и мои сторонники – именно благодаря их поддержке, я и отваживаюсь писать этот раздел.

А рассказываю я это потому, что противников хэджирования своей торговли встречной позицией, действительно, много. Кое в чем они, может, и правы, но высказывания типа: «Хэджирование только дарит брокеру спрэд, делая дороже нашу торговлю и ничего не давая взамен», у меня вызывает только улыбку. При этом я не настаиваю на обязательном применении хэджирования всеми, если кто-то не видит в этом приеме пользы – ради Бога!

Но однажды меня спросили: «а почему нельзя сохранить прибыль на основной позиции, закрыв ее, а по завершению отката, вновь открыться в этом же направлении, сэкономив таким образом на спрэде?» Да можно, конечно! Только для того, чтобы поступить именно так, надо быть абсолютно уверенным, что это не разворот рынка, а именно коррекция. Если же это, все-таки, смена текущего тренда, хотя мы и уверены в обратном, то, когда основная (или основные) позиция закроется по стоп-лоссу, имея хэджирующую позицию мы останемся в торгах, причем открытых по самой выгодной для нас цене.

А что касается «экономии на спрэде», то я, помню, ответил тогда, что самая большая экономия будет, если вообще не открывать позиций. Никаких и никогда! А хэдж, кроме того, часто приносит и прибыль, если своевременно перенести стоп-лосс в прибыльную зону, или закрыть его вручную, когда появятся сигналы возврата рынка на текущий тренд.

Но даже если хэджирующая позиция закроется по стоп-лоссу с убытком, это не повредит нашему депозиту, т. к. нарастающий убыток от хэджа, при движении рынка в сторону его стопа, будет перекрываться нарастающим профитом основной.

И есть еще одно немаловажное значение у хэджа – психологическая разгрузка трейдера. Когда после хорошего движения, рынок останавливается и начинает непонятную пляску, защитив свою торговлю хэджем, трейдер может спокойно переждать «трудные времена», и, после того, как рынок определится в направлении, принять решение о дальнейших действиях. При этом пережидать трейдер будет вполне комфортно, зная, что его прибыль уже у него в кармане, депозиту ничто не угрожает, он в безопасности. И зная, что у него есть шанс сохранить прибыльную позицию с тем, чтобы дать прибыли расти.

Очень часто начинающие трейдеры задают вопрос: когда следует открывать встречную позицию? Что является сигналом к ее открытию?

У каждого трейдера в терминале стоит свой определенный набор индикаторов – исходить будем из этого. Так вот: общий анализ рынка мы проводим на 4-х часовом таймфрейме, а управление торгами на меньшем экране - том, который трейдер выбрал для себя, исходя из личных предпочтений. Допустим, что наша торговля находится в ап-тренде, основная позиция уже получила какую-то прибыль. Наблюдая за индикаторами на том экране, где мы управляем торгами, мы обнаружили сигналы разворота рынка. На моих индикаторах это будут, например, дивергенции, причем для меня важно, чтобы эти дивергенции были подтверждены всеми тремя индикаторами. У других трейдеров это могут быть другие индикаторы и, соответственно, другие сигналы: пересечение скользящей средней, например, или пробой границы облака в Ишимоку… Словом, трейдер должен знать свои индикаторы и их сигналы.

Получив такие сигналы, мы должны просто поставить GTC-ордер в обратном направлении. Если цена не оправдает ожиданий и не сменит направление, то и ордер не сработает, и убыточной позиции не будет.

Второй способ: тот же ап-тренд, но после длительного хорошего движения, рынок вошел во флэт (так часто бывает). Здесь все еще проще: мы поставим ордера по правилам входа (в обе стороны), и получим либо добавление к текущей позиции, либо хэдж – рынок сам решит, что нам нужнее J.

Вообще-то, следует учитывать такую закономерность в поведении рынка, как обязательная коррекция после особенно сильных движений. Если, скажем, после выхода какой-то важной фундаментальной новости по США, рынок делает стремительный скачок пунктов на 120-150, то трейдер просто обязан быть готовым к последующему встречному движению. В этом случае хэджирующую позицию можно открывать просто при развороте индикаторов в обратном направлении. Вероятность ошибки в этом случае, минимальна.

Ошибки:

Вход маркет-ордером на резком подъеме (падении). Даже если брокер позволит открыть позицию, скорее всего последует коррекция и она будет глубже, чем выставлен стоп.

Ранний сдвиг стоп-лосса после входа в торги. Он должен располагаться по БЛИЖАЙШЕМУ ВСТРЕЧНОМУ ФРАКТАЛУ! Если размер депозита не диктует встать в безубыток сразу же, как только рынок позволит.

Преждевременное хэджирование. После получения сигнала о развороте (дивергенция), обычно цена еще немало проскочит в том же направлении до окончательного разворота. Ждать! или хэджировать ордером GTC.

10. Нестандартные ситуации на рынке Forex

Вообще-то, честно говоря, я не знаю, что называть стандартным, а что нестандартным на этом рынке. Все, что может произойти с ценой, уже когда-то происходило и еще будет происходить, что-то, что не укладывается в рамки логического объяснения, на рынке встречается на каждом шагу, совершенно неожиданные пируэты цена совершает в самые неподходящие моменты… Объяснить все выкрутасы рынка вам не сможет никто и никогда. А вот ждать этих выкрутасов нужно всегда и всегда быть готовым принять их. В первую очередь это относится к ограничению возможных убытков. Во вторую, к защите прибыли. И, наконец, к выбору времени входа в торги. Давайте условимся, что нестандартной мы будем называть ситуацию, когда на рынке невозможно применить ни одно из правил описанных стратегий – рынок не обеспечивает необходимых условий.

Гэп

Давайте рассмотрим одну из ситуаций, которая требует особых действий именно при входе в торги – гэп.

Постараемся понять, откуда берется разрыв, иногда значительный, между двумя торговыми сессиями. Здесь вряд ли можно что-то утверждать уверенно, но предположить можно: допустим, мы в пятницу «проводили» рынок по цене закрытия «Х», а в понедельник «встретили» по цене «Y». Причем разрыв между ними составляет 20-30 пунктов, а то и более…
Этот разрыв может быть обусловлен несколькими причинами, первая из которых - какие-то события, происшедшие в мире за выходные. Мы бросаемся изучать новости, и, если ничего экстраординарного не произошло, то встает вопрос: что делать?
Можно гадать, конечно, что это: хитрость брокеров на местах, чтобы получить более выгодную торговлю для себя, попытка развернуть рынок (обычно в месте разрыва формируется уровень сопротивления или поддержки), попытка срубить наши стопы. Но что бы это ни было, остается вопрос: что в такой ситуации делать? Ответ один: ждать! Если разрыв произошел на ап-тренде вниз и рынок движется вверх, нельзя открывать торговлю, пока гэп не будет закрыт полностью. Только после этого можно искать возможность для входа по тренду. Если же рынок идет в сторону разрыва, т. е. вниз, то можно предположить, что уровень сопротивления, образовавшийся на гэпе, достаточно силен, и рынок может сменить направление, или начать строительство канала. Вообще, эта ситуация должна быть охарактеризована как неопределенная. А на неопределенном рынке торговать не рекомендуется.

«Пьяный кенгуру»

Еще одна ситуация, которую иллюстрирует рис. 3 – поведение рынка, когда он попросту не знает, чего хочет.
Рис. 3 «Смутные времена» на рынке. Обратите внимание на поведение индикаторов.

Взгляните на график: в выделенной рамкой области рынок ведет себя «никак» - нет трендового движения, нет «правильного» канала, нет флэта… Пьяный кенгуру, да и только… И это продолжается довольно долго – с 27 июля по 5 августа! Какая-то пляска святого Витта!

Правда, здесь более или менее ясно, что происходит, хотя совсем неясно, как торговать. Видно, что рынок пришел в эту зону сверху. Столь резкое торможение свидетельствует о том, что цена натолкнулась на мощную линию поддержки. Если посмотреть линейный график (рис. 4), то явно видны попытки пробить этот уровень. Но все они раз за разом проваливались. Отсюда, с большой долей вероятности, можно сделать предположение, что мы наблюдаем завершение даун-тренда.

Рис. 4 Окончание даун-тренда и рождение ап-тренда. Переходный период неблагоприятен для торговли, лучше находиться вне рынка.

Только вот как торговать в этот период, совершенно неясно! Посмотрите на индикаторы – как трактовать их показания? По-моему, трактовать их нужно совершенно однозначно – рынок непредсказуем, входить в торги опасно, стоим в стороне, но в голове держим сценарий рождения ап-тренда. Только вот когда это произойдет? Сейчас, постфактум, знаем, что вечером 5-го августа, но это сейчас! А еще утром 5-го, этого не знал никто. Только выход новостей по США разрешил эту загадку и подтвердил наши предположения. А они, эти предположения, позволили нам не пропустить хорошую торговлю. Но, повторю, это уже потом. А до образования этой длинной белой свечи, которая видна справа на рисунке 3, рынок был в неопределенном состоянии. А на неопределенном рынке торговать не рекомендуется. В это время можно почитать главу «Ждем-с…»

В заключение


Я понимаю, что очень многие трейдеры могут сказать: только вторая часть книги и содержит что-то интересное. Остальное – чушь, вода, флейм, бред сивой кобылы!

Я абсолютно уверен, что это не так! Вторая часть содержит только описания стратегий – а этого добра в литературе хоть отбавляй!

Именно первая часть данной книги не выдумана, не вычитана, а выстрадана! Автор прошел тот путь, в начале которого сейчас стоят многие из вас, коллеги. Автор искренне хотел бы помочь вам всем уберечься от тех ошибок, которые неизменно совершает подавляющее большинство трейдеров в начале своей карьеры, и которых он сам нагородил в свое время предостаточное количество!

Я понимаю так же, что в данной книге невозможно охватить ВСЕ аспекты такого огромного и сложного механизма, каковым является Форекс. Но если попытаться описать этот механизм подробно, то понадобится писать огромный многотомный труд – автор не ставил перед собой столь амбициозной цели. Именно поэтому все материалы по практическому трейдингу носят несколько схематичный характер – каждый трейдер, поняв принципы, заложенные в этих материалах, сможет без труда приспособить их под себя.

Ну и совсем в заключение: мы, трейдеры, не являемся конкурентами. Сколь успешными спекулянтами не станете Вы, сколько миллионов долларов не заработаете на этом рынке, МОИХ денег Вы с рынка не заберете! Мои деньги останутся моими, при любом вашем успехе. Поэтому мне нет смысла обманывать вас или скрывать какие-то секреты. Все, что я говорю – проверено, проверено, и еще сто раз проверено. И вам отдаю на проверку – тестируйте, улучшайте, приспосабливайте под себя и ЗАРАБАТЫВАЙТЕ!!!
И попутного вам тренда!
По материалам реководства Станислава Гребенщикова "Forex и Мы"

Торговая система работы на рынке по Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator

Описание системы
Классическим сигналом, подаваемым стохастиком, является пересечение им уровней перекупленности / перепроданности. Однако иногда осциллятор не достигает этих уровней, поскольку они статичны, и выгодные сделки упускаются. Использование динамических уровней (в нашем случае конверта, построенного от стохастика) позволит улучшить результаты и уменьшит величину просадок.
Сигнал на покупку подается, когда стохастик пересекает нижнюю линию «конверта» снизу вверх.
Сигнал на продажу подается, когда стохастик пересекает верхнюю линию «конверта» сверху вниз.
По сути, данная система основана на возврате значения стохастика в «конверт». Система является «реверсной», т.е. при открытии длиной позиции закрывается короткая, и наоборот, при открытии короткой позиции длинная закрывается.

рис.1 график сигналов торговой системы

Формула МТС на языке MetaStock
Открытие длинной позиции: Cross(Stoch(opt1,opt2), Mov(Stoch(opt1,opt2), opt3, S) - opt4)
Открытие короткой позиции: Cross(Mov(Stoch(opt1,opt2), opt3, S) + opt5, Stoch(opt1,opt2))
Закрытие длинной позиции: Cross(Mov(Stoch(opt1,opt2), opt3, S) + opt5, Stoch(opt1,opt2))
Закрытие короткой позиции: Cross(Stoch(opt1,opt2), Mov(Stoch(opt1,opt2), opt3, S) - opt4), где

opt1 – период K% стохастика (5)
opt2 – медленный K% стохастика (3)
opt3 – период скользящей средней
opt4 – отклонение нижней линии «конверта»
opt5 – отклонение верхней линии «конверта»
*в MetaStock по умолчанию маржа не используется, но при открытии коротких позиций уровень маржи составляет 50%.
После тестирования мы получили следующие оптимизационные переменные:
opt1=15 opt2=6 opt3=62 opt4=23 opt5=25.
Наиболее стабильным является значения стохастика opt1 (14-15) и opt2 (6), в более широких диапазонах варьируются значения «конверта»: opt3: 60-66, opt4: 19-25, opt5: 23-27. Это говорит о том, что при изменении рыночной ситуации данные переменные можно «подкрутить», т.е. провести переоптимизацию для достижения более высоких результатов и ликвидации просадок.

Система хорошо работает при боковом движении с высокой волатильностью. Главным минусом является то, что при сильном тренде даются ложные сигналы: при сильном росте сигнал на продажу, при сильном падении – сигнал на покупку. Данный недостаток можно «отфильтровать», если использовать трендовые индикаторы: ADX или пару средних. Если ADX поднимается выше уровня 15 и растет, или/и средние с периодами 21 и 35 возрастают (снижаются), и цена не опускается (поднимается) ниже их, это говорит о сильном тренде, а значит сигналами системы в противоположном тренду направлении можно пренебречь.

Система №2 «Stochastic oт RSI»
Используемые индикаторы: Стохастический осциллятор, построенный от RSI (индекс относительной силы) и уровни перекупленности/перепроданности.
Принцип работы
Построение стохастика от RSI придаст большую амплитуду колебаниям стохастика, что позволит «отлавливать» экстремальные значения цены, и заключать сделки почти на максимумах и минимумах.
Сигнал на покупку подается, когда стохастик от RSI пересекает нижний уровень перекупленности снизу вверх.
Сигнал на продажу подается, когда стохастик от RSI пересекает верхний уровень перепроданности сверху вниз.
Данная система относится к типу реверсных, т.е. при открытии длинной позиции короткая закрывается, и, наоборот, при открытии короткой позиции длинная закрывается.

рис.2 сигналы системы «стохастик от RSI»

Формула МТС на языке MetaStock
Общая формула стохастика: (sum( C - llv(L,5), 3 )/sum(hhv(H,5) - llv(L,5), 3) )*100;
Открытие длинной позиции: Cross ((Sum (RSI (opt1)-LLV (RSI (opt1), opt2), opt3)/Sum (HHV (RSI (opt1), opt2)-LLV (RSI (opt1), opt2), opt3))*100, opt4)
Открытие короткой позиции: Cross (opt5, (Sum (RSI (opt1)-LLV (RSI (opt1), opt2), opt3)/Sum (HHV (RSI (opt1), opt2)-LLV (RSI (opt1), opt2), opt3))*100)
Закрытие длинной позиции: Cross (opt5, (Sum (RSI (opt1)-LLV (RSI (opt1), opt2), opt3)/
Sum (HHV (RSI (opt1), opt2)-LLV (RSI (opt1), opt2), opt3))*100)
Закрытие короткой позиции: Cross (opt5, (Sum (RSI (opt1)-LLV (RSI (opt1), opt2), opt3)/
Sum (HHV (RSI (opt1), opt2)-LLV (RSI (opt1), opt2), opt3))*100)
opt1 – период RSI
opt2 – период K% стохастика (5)
opt3 – медленный K% стохастика (3)
opt4 – нижний уровень перепроданности
opt5 – верхний уровень перекупленности
После тестирования мы получили следующие оптимизационные переменные:
opt1=5 opt2=34 opt3=12 opt4=24 opt5=79. При этих значениях достигается максимальная прибыль. Все они варьируются в небольших диапазонах плюс минус 2-5 пунктов. Наиболее стабильной является первая оптимизационная переменная, остальные менее стабильные, поэтому их можно переоптимизировать при изменении ситуации на рынке.

Выводы
Система хорошо работает при боковом движении с высокой волатильностью. Главным минусом является то, что при сильном тренде даются ложные сигналы: при сильном росте сигнал на продажу, при сильном падении – сигнал на покупку. Данный недостаток можно «отфильтровать», используя графический анализ: на графике цены необходимо нарисовать линии поддержки и сопротивления, графические фигуры (см. рис). К примеру, если система дает сигнал к продаже, а цена пробивает линию сопротивления, то короткую позицию необходимо закрыть, или, если уже открыта длинная позиция, сигналами в противоположном направлении можно пренебречь и не закрывать длинную позицию, пока не появятся признаки завершения тренда (можно использовать индикатор ADX, как было описано в предыдущей системе).



Стратегия № 3 «Double Stochastic»
Используемые индикаторы: стохастический осциллятор и уровни перекупленности/перепроданности.
Принцип работы
Строятся два стохастика (быстрый и медленный), находится их сумма, которая делится на 2. В результате получаем среднее значение осциллятора, которое учитывает как краткосрочные колебания, так и долгосрочные.
Сигнал на покупку подается, когда среднее значение суммы стохастиков пересекает уровень перепроданности снизу вверх.
Сигнал на продажу подается, когда среднее значение суммы стохастиков пересекает уровень перекупленности сверху вниз.
Данная система относится к типу реверсных, т.е. при открытии длинной позиции короткая закрывается, и, наоборот, при открытии короткой позиции длинная закрывается.

Формула МТС на языке MetaStock
Открытие длинной позиции: Cross((Stoch(opt1,opt2)+Stoch(opt3,opt4))/2, opt5)
Открытие короткой позиции: Cross(opt6,(Stoch(opt1,opt2)+Stoch(opt3,opt4))/2)
Закрытие длинной позиции: Cross(opt6,(Stoch(opt1,opt2)+Stoch(opt3,opt4))/2)
Закрытие короткой позиции: Cross((Stoch(opt1,opt2)+Stoch(opt3,opt4))/2, opt5)
opt1 – период K% стохастика (5)
opt2 – период K% стохастика (5)
opt3 – медленный K% стохастика (3)
opt4 – нижний уровень перепроданности
opt5 – верхний уровень перекупленности
После тестирования мы получили следующие оптимизационные переменные:
opt1=19 opt2=9 opt3=64 opt4=54 opt5=39 opt6=69. Рассмотрим, какие из них являются наиболее постоянными, а какие колеблются. Первая и третья переменные являются менее стабильными, они изменяются в следующих интервалах: 17
Вывод
При реальной торговле сигналы в одном направлении могут подаваться несколько раз подряд, например, несколько сигналов на продажу. Необходимо принимать во внимание только первый сигнал, так как именно по нему проводилось тестирование.
Эта система аналогично предыдущим двум лучше работает при высокой волатильности, просадки возникают при сильном тренде. Чтобы «отфильтровать» неудачные сделки, также можно применять индикатор ADX, средние и графический анализ.



Макарычев Алексей и Емельянова Эллина ГК «АЛОР»

Интрадей стратегия на Боллинджере

Если построить распределение вероятностей исходов при прорыве зон консолидации, то из него последует некий эмпирический вывод - после такого пробоя цена по инерции чаще всего "катит" вверх на удвоенную величину ширины канала, где эта консолидация имела место. Причем происходит это приблизительно за то же время, что понадобилось цене на консолидацию. Для интрадэя я пользую 5 мин. график и использую очень жесткие (максимум 11-13 тиковые) фильтры подтверждения прорыва для входа. Обычно стоп лосс в таких случаях (прорыв вверх) ставится на тик ниже медианы канала консолидации. Метода уверенная и профитная, однако на таком тайм фрейме больших движняков как правило не бывает и дело чаще всего ограничивается 2-3% профитом. Однако подобные ситуации встречаются в течение дня на разных стоках достаточно часто.
Удачи!




Вопрос:

Как Вы определяете консолидацию (минимальная ширина канала, минимальное количество баров)?
10-13 тиковый фильтр на акциях - это 10-13 центов?


Используется 3 или 5 минутный чарт. На чарте рисуются бары и Болингер лайн (исключительно индикативно). Бары растут, упираются во что-то, ползут вниз, упираются и опять растут... Если такие упоры вверху и внизу имели место как минимум дважды, а Болингер ссузился и его границы стали почти параллельными, вероятнее всего мы имеем дело с консолидацией. По мере её развития, размахи отдельных баров будут также уменьшаться, что является дополнительным подтверждением, что формируется консолидация. Далее задача в том, как правильно определить границы этой зоны. В этом случае лучше не жадничать и оценить её уровни с небольшим "недовесом", например тиков этак в 5-10.

После определения предполагаемой зоны консолидации, мы можем с достаточно высокой вероятностью ожидать её прорыва. Чтобы быть во время на "месте" выставляем два стоп лимит ордера - один на бай, другой на селл. Выставляем их с фильтром - т.е. берем верхнюю линию зоны консолидации и добавляем к ней 5-7-10 (сколько посчитаете необходимым) центов. Та же процедура от нижней линии зоны консолидации. Если прорыв реален и реализовался, то на импульсе сработает один из ваших стоп лимит ордеров. Если сработал, ставите стоп лосс на уровень середины зоны консолидации минус 1-3 тика. Ставите также тейк профит стоп на уровне линия зоны где произошел прорыв плюс удвоенное расстояние между линиями зоны консолидации минус 3-5 тиков. Можно и не ставить жесткий тейк профит стоп, но практика показывает, что можно просто не успеть "стащить" профит. Если не будете жадничать с уровнями тейк профита, его срабатывание будет происходить примерно в 88% случаев.
Вот примерно такая нехитрая схема.
Удачи!



Вопрос:

какие параметры Bollinger’a Вы бы могли порекомендовать (для 3 минуток, например

Ответ:

Скажем 10-периодный.

Вопрос:

"Не жадничать" и с "недовесом" - это в смысле сознательно зауживать зону консолидации или, все-таки, расширять?


Ответ:

В смысле - расширять.


Для наглядности, давайте рассмотрим конкретный пример, который я сегодня реально торговал. Сток CRXA. Начиная с 12-18 по 13-20 сложилась зона консолидации между уровнями $ 8.64 и $ 8.60. Указанные значения являлись предельными для этой зоны. Ширина зоны $ 0.04 - маловата конечно, но что бог послал. Рынок сегодня тоненький такой... В принципе можно было-бы использовать и их, но для осторожности при оценке возможного таргета принимаем ширину зоны как $ 8.66 и $ 8.58. Теперь дельта равна $ 0.08 и таргет профит после возможного прорыва оцениваем на уровнях $ 8.66 + 2* $ 0.08 = $ 8.82 и $ 8.58 - 2* $ 0.88 = $ 8.42. В случае, если прорыв произойдет, нам предстоит немедленно после срабатывания установить стоп лосс. Для этого определяем медиану зоны как $ 8.62 и возможные стопы лоссы лягут так - при прорыве вниз на $ 8.62 + $ 0.03 = $ 8.66 и прорыве вверх $ 8.62 - $ 0.03 = $ 8.59.


Теперь установим "check breakout" фильтры по обе стороны от зоны консолидации на уровнях - $ 8.67 для прорыва вверх и $ 8.57 для прорыва вниз. Конечно жестковато, но что поделать, так карта легла. Эти значения и есть уровни одновременно устанавливаемых нами стоп лимит бай и стоп лимит селл. Теперь все необходимые оценки для предполагаемого трейда установлены. Осталось оценить, каким объемом рационально будет войти в этот трейд. Смотрим и видим, что среднедневной объем торгов Aver.52 для этой стоки составляет 502000. Кроме этого, оцениваем средний объем на единицу дискретности для выбранного нами тайм фрейма 3 мин. за время консолидации. Последний составляет примерно 1500. Учитывая то, что установленные нами профит таргеты достаточно экстремальны, мы не можем рассчитывать, что на пиковых значениях прорыва цены будет обеспечиваться большая ликвидность. Скорее это должно стать точкой перелома кривой ликвидности. Учитывая все эти факторы, а также авторское эмпирическое правило не торговать объемами более 0,2% от Aver.52, получаем, что наш предельный объем не должен превышать 1000 стоков. Всё готово и всё заряжено. Далее - на усмотрение господа бога и его величества маркета.


И вот, ровно в 13-31 цена рвёт зону консолидации вниз и срабатывает наш стоп лимит селл на уровне $ 8.57. Мы вошли 1000 сайзом. При этом мы немедленно активируем рассчитанный нами ранее стоп лосс на уровне $ 8.66 и делаем кансел установленному ранее стоп лимит бай. В 13-32 нас ждет небольшое испытание - цена опять скачет вверх до $ 8.63, но наш стоп лосс на $ 8.66 испытание выдерживает и мы продолжаем оставаться в позиции. Наш таргет профит достигается в 13-55 и мы выходим из позиции по $ 8.42. После этого цена ещё немного "доползает" и фиксируется минимальное значение дня $ 8.385 с объемом на этом экстремальном уровне всего лишь в целых 200 стоков! (а войди мы неверным объёмом этак в 3К?....) , но нас это уже не интересует, поскольку наш таргет реализовался с погрешностью всего в 0,4% от мин-мин уровня и мы заняты подсчитыванием итогов трейда.


Итак $ 8.57 - $ 8.42 = $ 0.15 * 1000 = $ 150. Комисссия в оба конца составила $ 21. Соответственно чистый профит составил $ 129 или 1,5% на связанные деньги. Много это или мало решать каждому индивидуально, хотя справедливости для надо отметить, что отторгованный прорыв исходно был не очень "перспективным" с точки зрения ширины зоны консолидации. Рынок такой уж сегодня сложился "тонковатый". Ну что ж поделать...
Радует однако то, что гораздо чаще все-же встречаются более "перспективные" зоны, с дельтами до нескольких десятков тиков.
Вот примерно такое таскание плюшек с базара.

Удачи!

P.S. Да, ещё небольшое замечание вдогонку. Решительно не советую торговать подобные сетапчики через дисконтных брокеров типа ИБ. Причина следующая - выигрыш в комиссии у дисконтного брокера при таких сайзах отсутствует, зато "похабное" исполнение в смысле неприличного слипэджа - гарантировано. Последнее просто может угробить "тонкий" трейд (типа сегодняшнего примера) на корню.

P.P.S И вот ещё что. Приведенное выше повествование не есть готовый рецепт для непосредственного "просада" денег на базаре, а есть лишь посильная иллюстрация того, как это в принципе может отыгрываться.



Автор неизвестен

Рассматриваем комбинирование систем

Частенько появляется желание ускорить процесс, где-то рискнуть, где-то отойти от системы и так далее. Иногда такие шаги бывают оправданы - например система требует продать, а внутренний голос подсказывает покупать и в итоге оказывается, что этот голос был прав (хотя все это, конечно, противоречит все правилам из книжек, но бывает...).

Так вот, в чем заключается моя идея - берем две системы: одна с малым риском и малой прибылью (пусть будет "медленная"), другая соответственно более прибыльная, но и более рискованная (это будет "быстрая" система). Дальше действуем так: сначала работаем по медленной системе до тех пор, пока не заработаем сколько-то пунктов (пусть к примеру 200). Затем, используя рискованную стратегию, торгуем до тех пор, пока не получим какой-то заранее определенный убыток (например 100 пунктов). Т.е. совершаем сделки по рискованной стратегии и считаем все убытки - как только в сумме получится 100 пунктов, переходим к медленной. И так далее...

На всякий случай пример (М- медленая стратегия, Б- быстрая):
стратегия прибыль/убыток
М: +200
Р: -100
М: +200
Р_1: +40
Р_2: +35
Р_3: -50
Р_4: +47
Р_5: -50
здесь мы видим, что минусов среди Р_* набралось на 100 пунктов и переходим снова к медленной стратегии
М: +200
Р_1: -30
.
.
.
.
.

Получается, что на медленной стратегии мы сначала делаем какой-то "буфер" которым можно рискнуть и затем смело рискуем. Если наш риск окончился прибылью - хорошо. Если убыток, то мы все равно рисковали частью прибыли и медленная стратегия снова вытянет нас.

Таким образом получается довольно сильная система, которая позволяет рисковать и делать вообще что угодно лишь иногда (в случае убытков) вынуждая прибегать к медленной, но верной стратегии, правила которой надо неукоснительно выполнять.

Еще один плюс - такая стратегия позволяет проверять любые свои идеи практически ничем не рискуя. Ведь в качестве быстрой стратегии можно брать что угодно - хоть random какой-нибудь, все равно риск ограничен и можно не беспокоиться.

Единственный вопрос - что взять в качестве медленной стратегии, но это уже кому что нравится.





Автор неизвестен