Трейдинг обучение! График Каги (Kagi Chart): что это, как правильно торговать с графиком Каги

График Каги внешне похож на линейный ценовой график. Однако его функция совершенно иная: Каги показывает амплитуду изменения цены, а не движение котировок во времени. Такой необычный подход позволяет трейдерам лучше отследить тенденции по активам.

В данной статье разберем, как работать с помощью Каги, какие сигналы можно получить с помощью этого графика и использовать их при торговле.

В этой статье мы разберем:

• Внешний вид графика Каги
• Построение графика Каги
• Совместное использование Каги и других индикаторов
• Практическое применение графика Каги
• Заключение
• Вопросы по графику Каги

Внешний вид графика Каги

Визуально на графике мы видим вертикальные линии, которые, соединяясь с помощью перемычек, образуют непрерывную линию, напоминающую букву L или Г.

График Каги состоит из четырех элементов:

• Инь – нисходящая линия (на графике отмечена красным цветом);

• Янь – восходящая линия (на графике отмечена зеленым цветом);

• Плечо – перемычка, соединяющая восходящее движение с нисходящим;

• Талия – перемычка, соединяющая нисходящее движение с восходящим.

Построение графика Каги

В своем построении график Каги похож на Ренко. В нем не учитываются движения котировок во времени, главным фактором формирования является амплитуда изменения цены.

Обычно отклонение задается на указанную величину, но может определяться и в зависимости от данных ATR (среднего истинного диапазона). Также и некоторые торговые терминалы предлагают применять процентное отклонение.

Для проведения прямой аналогии с графиком Ренко я выбрал фиксированный размер Каги – 125,1 USD для анализа графика BTCUSD.

Каги не будет формироваться, если движение цены было меньше заданного значения. В нашем случае это 125,1 USD. Чтобы проще понять процесс построения графика Каги, проследим историю формирования на графике японских свечей.

На графике с левой стороны видно, как 11 августа после резкого роста к уровню 6388,8 началось стремительное движение вниз (отмечено стрелкой №1). Данное движение было больше заданных 125,1 USD. В результате сформировалась новая Каги – на графике справа появилась вертикальная полоска вниз. Уровень закрытия последней японской свечи в Каги становится базовым уровнем.

Далее мы видим, как формируются четыре бычьи свечи подряд. Когда общий рост цены составит более 125,1 USD, на графике от базового уровня сформировалась новая Каги, и видим новую перемычку – «талию» Каги.

Как видно на скриншоте выше, Каги №2 собрала в себе 9 свечей. Это наглядно демонстрирует отсутствие привязки данного вида графика ко времени.

В период формирования девятисвечной Каги мы видим, что она поменяла цвет с красного на зеленый. Это связано с тем, что цена пересекла позапрошлый базовый уровень на 6388,8 USD. То есть изменилось состояние Каги из Инь в Янь, из медвежьего в бычье – это первичный сигнал к покупке.

На уровне в 6441,3 USD закрылась последняя восходящая свеча и сформировался новый базовый уровень. Цена Биткоина пошла резко вниз и уже первая красная свеча сформировала новую Каги, которая соединилась перемычкой («плечом») с предыдущей на последнем базовом уровне.

Как видно из графика, последняя самая длинная медвежья свеча пересекла позапрошлый базовый уровень – «талию». В результате остальная часть перекрасилась в красный цвет Инь.

Смена локального тренда произошла на уровне закрытия в 5975,30 USD. Затем началась волна роста. Однако бычий сигнал четвертая Кага дала уже на максимуме 6444,1 USD, когда дотянулась до плеча позапрошлого базового уровня.

Резюмируя данные наблюдения, мы видим, что график Каги объединяет в себе свойства Ренко и линейного прорыва:

1. Каги фильтруют боковые движения и мелкие шумы.

2. Отмечают ключевые уровни смены тренда (потенциальные поддержки и сопротивления).

3. Дают сигнал на смену тренда.

Сигналы Каги:

1. Двухцветная Каги говорит о достижении рыночного равновесия. Это предупреждает о возможной смене тренда.

2. Красная Каги (Инь) говорит о медвежьем тренде – сигнал к продаже.

3. Зеленая Каги (Янь) говори о бычьем тренде – сигнал к покупке.

4. По статистике, длина одного тренда не превышает 10 Каги.

Совместное использование Каги и других индикаторов

Как мы видим на графике выше, из-за специфики формирования графика Каги в виде L и Г средние линии на графике становятся малоинформативными – приобретается ненужная угловатость.

Однако сигнал на смену тренда на графике Каги от 21 августа был отмечен переходом гистограммы MACD в положительную зону. Это весьма сильный бычий сигнал наравне с другими пересечениями скользящих средних. В итоге данный сигнал очень точно отметил начало нового бычьего тренда еще в тот момент, когда другие индикаторы не подавали сигналы о развороте.

Практическое применение графика Каги

В течение недели я активно тестировал Каги. В данном разделе можно ознакомиться с результатами эксперимента. Для удобства восприятия я предоставлю котировки ETHUSD и XMRUSD на графике японских свечей и Каги.

Прогноз по ETHUSD от 07.09.2018

На чарте японских свечей цена резко упала. На графике Каги формируется нисходящее движение, цвет сменился на красный, что сигнализирует о смене тренда. Прогнозируется, что курс ETHUSD и дальше будет снижаться, открываем сделку на продажу.

Котировки ETHUSD на 09.09.2018

Цена продолжила снижаться – на графике слева сформировалось три медвежьи свечи. Однако затем котировки пошли вверх, на графике Каги виден разворот. Следовательно, можно закрыть короткую позицию с прибылью.

Прогноз по XMRUSD от 05.09.2018

​На чарте японских свечей цена резко снизилась. На графике Каги формируется разворот, цвет пока не изменился. Прогнозируется, что цена будет снижаться в рамках нисходящего тренда.

Котировки XMRUSD на 09.09.2018

Как видно на скриншоте, прогноз подтвердился. Цена снижается в рамках нисходящего тренда, с незначительными коррекциями.

Заключение

Каги – достойный инструмент, который можно использовать в любой трендовой стратегии вместе с графиком японских свечей. Однако у него есть как преимущества, так и недостатки.

Преимущества Каги

• Фильтрует боковые движения и рыночные «шумы»;

• Дает сигналы разворота тренда;

• Легко определяет уровни поддержки и сопротивления;

• вместе с индикаторами MACD и другими скользящими средними дают надежные сигналы.

Недостатки Каги

• Запаздывающие сигналы;

• Нельзя применять индикаторы, связанные с объемами;

• Есть вероятность ложного сигнала.

Вывод: график Каги отлично себя показывает в качестве подтверждающего инструмента в определении тренда. Совместное использование Каги с другими индикаторами позволяет выявить оптимальные точки открытия и закрытия позиций и таким образом повысить эффективность торговых стратегий.