Статьи

За неделю до 14 декабря ФРС сократила баланс облигаций менее, чем на $1 млрд, учитывая, что неделей ранее было сокращение всего на $1.5 млрд – видим 2 недели паузы в цикле QT. Зато Минфин США продолжал активно тратить доллары со счетов в ФРС, после $122 млрд на предыдущей неделе, они потратили еще $69 млрд на текущей неделе, что сократило запасы «кэша» ведомства Дж.Йеллен до $342 млрд в моменте. Но уже 15 числа Минфин США провел расчеты по долговым аукционам и забрал из системы $106 млрд (стало ли это одним из факторов давления на рынок?). На самом деле чистые займы бюджета  были минимальны, т.к. перед этим две недели рыночный долг сокращался.

Rokos Capital Management, хедж-фонд миллиардера Криса Рокоса, рассчитывает привлечь до $3 млрд нового капитала на фоне рекордной прибыли его международного фонда, сообщает Bloomberg.

Американский эмитент биржевых продуктов ProShares, комментируя то, что компания называет "текущей неопределенностью на криптовалютном рынке", пишет, что инвесторы могут все больше беспокоиться о сохранности своих криптовалютных активов.

Лондонская компания Александра Герко XTX Markets, занимающаяся алгоритмическим трейдингом, заработала на рыночных колебаниях и выплатила большие дивиденды акционерам. Состояние основателя XTX Markets выросло до $6 млрд.

Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка NGAS. Трейдер открыл длинную позицию, верно определив начало восходящего тренда, в результате чего смог заработать $7992 c позиции объемом 0.30 лота.

Компания Markov Processes International (MPI), независимый поставщик программного обеспечения и услуг в области финансовых технологий для анализа инвестиционных показателей и рисков, опубликовала данные о восьмилетней доходности индекса MPI Eurekahedge 50 Tracker Index, который, по словам компании, показывает, что его корзина ликвидных розничных биржевых фондов может обеспечить доходность диверсифицированного портфеля хедж-фондов институционального качества.

Население продолжает ударными темпами вытаскивать валюту на зарубежные счета – 303 млрд руб. (~$5 млрд) ушло на счета в иностранных банках, это на ~25% меньше сентябрьского оттока, но все же достаточно много. В итоге на конец октября по оценке Банка России объем депозитов населения в зарубежных банках превысил $68 млрд, в то время как в российских банках валютные депозиты населения ужались до $57 млрд. Объем наличной валюты существенно не изменился и составил $94.6 млрд, в основном влияли курсовые переоценки. 

Наиболее прибыльной на прошлой неделе оказалась сделка на покупку нефти WTI. Трейдер заработал 11.48% за три торговых дня или $4250, открыв длинную позицию объемом 0.5 лота и определив начало восходящего движения инструмента.

Point72 Asset Management Стивена Коэна в III квартале сосредоточился на акциях, выплачивающих дивиденды, увеличив свою долю в двух технологических компаниях и открыв две новые позиции в энергетическом секторе, согласно отчету Investing.

Евросоюз изо всех сил напрягся и смог согласовать уровень «потолка» цен на российскую нефть и механизм работы этого «потолка». Коротко и без заум, что это значит, зачем еврочиновники так пыжились и почему в итоге «гора родила мышь»:

Многие управляющие хедж-фондами ставили на "вынужденное" приобретение компании Twitter Илоном Маском за $44 млрд. По данным Forbes, Карл Айкан, Кен Гриффин, Израэль Энгландер и Дэниел Леб получили выгоду от "легкой сделки".

Некогда один из крупнейших мировых банков Credit Swisse продолжает уверенно тонуть с настойчивостью чугунной кувалды:

Самой прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка золота. Трейдер AMarkets открыл длинную позицию, верно определив начало восходящего тренда, в результате чего всего за несколько дней смог заработать $23 685 с позиции объемом 15 лотов.

Много обсуждений на тему длительности инфляционного цикла, но, в общем и целом, долгосрочная повышенная инфляция – это вполне вероятная перспектива по ряду причин:

Основная информация о паттерне «‎бычье поглощение» содержится в названии. Его смысл заключается в том, что цена открытия второй свечи находится ниже цены открытия предыдущей свечи также, как и цена закрытия второй свечи находится выше цены закрытия предыдущей свечи. То есть модель предупреждает участников рынка о скором развороте котировок вверх и капитуляции «‎медведей».

«‎Бычье поглощение» относится к типу разворотных паттернов в свечном анализе.