Как использовать советники

Меня данный пост заинтересовал. Я не так давно тестил на демке сову Арбитраж реверс в.1.1, он сначала утроил первоначальное депо, а потом от него осталась только половина. Особенности- работает против тренда, на парах с иеной- стабильно сливает.

- большинство совков заточено НЕ под иеновские пары. С иеной нужно вообще работать очень осторожно - и там наиболее пригодны совки, использующие Ишимоку и свечной анализ.
nicosha68, если Вам правда интересно - скиньте совок - в формате mq4 - буду разбираться. Насчет арбитражных сов вообще - у них есть такая особенность - заработать - и тут же слить.в реальной торговле - 1 - снимать прибыль по возможности - каждую неделю. 2 - проанализировать, на каких участках сова льет - и с помощью индикаторов(в смысле - по их показаниям) на этих участках эту сову отключать. Вообще - пользоваться нужно набором советников, а не одним.Тогда - даже если один советник уходит в минус - другой вытаскивает счет

также заинтересовался вашим постом про совсем совсем любой советник. Предложение еще в силе?
Есть на примете кандидаты...
Скажите, а в своих советниках какие принципы используете ВЫ? Какие наиболее прибыльные роботы? (ну, например - торгующие на прорыв, скальперы или трендовые, построенные по системам типа Ишимоку или уровням Мюррея и т.д.)
было бы очень интересно услышать ваше мненние

gray, предложение - в силе.использую в работе - сплошной примитив - Боллинджера, Ишимоку и один из прогнозирующих индикаторов. Используется обязательно набор советников - чтобы купировать возможные просадки на одном из них. Работа ведется на нескольких парах, подобранных при тестировании.не скажу, на каких - потому что для каждого советника набор пар - свой собственный - который к тому же зависит и от торговых условий ДЦ. Прибыльность советника зависит от ММ, в нем установленного - так что тут тоже все очень индивидуально. Если человек предпочитает агрессивный ММ - лот может быть большим, я пока предпочитаю осторожный ММ - но некоторые результаты все-таки есть;)

Нет хороших советников - на каждой валюте в разное время есть свои особенности торговли.Например, на экзотике типа ранда нужно торговать вообще отложками и только в определенное время - во всяком случае - так было раньше.Прошу извинить за то, что не сразу ответил - страничка форума висит открытой. Для работы с советниками - скайп пердпочтителен - оперативнее обрабатывается информация

- большинство совков заточено НЕ под иеновские пары. С иеной нужно вообще работать очень осторожно - и там наиболее пригодны совки, использующие Ишимоку и свечной анализ.
nicosha68, если Вам правда интересно - скиньте совок - в формате mq4 - буду разбираться. Насчет арбитражных сов вообще - у них есть такая особенность - заработать - и тут же слить.в реальной торговле - 1 - снимать прибыль по возможности - каждую неделю. 2 - проанализировать, на каких участках сова льет - и с помощью индикаторов(в смысле - по их показаниям) на этих участках эту сову отключать. Вообще - пользоваться нужно набором советников, а не одним.Тогда - даже если один советник уходит в минус - другой вытаскивает счет
[/quote]
Вот эта сова

Я в программерстве на мета ленгвидже 4 не силен, равно как и в 5. Зато могу вам предложить серверные мощности под тестирование/оптимизацию советников длительное время. Там все серьезно, тут даже фотка этого дела (оборудования) есть - вот тут :)
http://forex.osobye.ru/concurs/5/view_photo/49

Если интересно - пишите в личку

Игорь И вот что я ещё нашёл в инете на эту тему.

nicosha68, Пощадите - советники авторства Решетова - это сливаторы.Все. Я попытаюсь что-то сделать - но с ходу могу сказать - арбитраж в исполнении Решетова - очень малоподьемная штука.Самое плохое - арбитражные совы - любые - почти невозможно тестировать.Но - с первого июня - попробую что-то начать делать с предложенным Вами советником

Доброго времени суток. Я не прошу сотворить невозможное. Я пытался проанализировать его самостоятельно, но опыта маловато. Да и арбитражным его можно назвать чисто формально. У меня есть и другие версии арбитражей, в т. ч. Невеста, но их, по отзывам с форумов, блокируют брокеры. Накачал ещё кучу разных сов с кодбейс, буду тестить, о чём-то интересном отпишусь.

Выложите, пожалуйста, невесту и остальных арбитражников - в том числе и тех, кого блокируют брокеры
Инетерсно, что ж там такого, что их блочат

nicosha68, - присоединяюсь к gray, - если не особо трудно - выложите арбитражников. Будет интересно покопаться.
gray, - арбитражники по сути используют недостатки ПО у ДЦ - и потому многие ДЦ - особенно - кухни, где любят баловаться реквотами, шипами и подобной ерундой - арбитражников очень не любят - так как по исполнению ордера можно всегда точно сказать - особенно - присовокупив лог терминала - что вот в этот момент был реквот. а в ночь с четверга на пятницу(факт реальный с одного ДЦ) Ваш ДЦ. как и в предыдущие недели, бил стрелы.в посте я, разумеется, не собираюсь развивать эту тему - но - к сведению тех, у кого кроме посмотреть есть и видеть:)

Смысл арбитражной сделки на форекс состоит в том, чтобы купить инструмент у одного дилера, цена которого ниже, и одновременно продать тот же инструмент у другого, цена которого выше. Сделка совершается, когда существующая разница в котировках компенсирует затраты на совершение сделок (спред/комиссию) у обоих дилеров. Подобные операции называются классическим (двуногим) арбитражем. Главным преимуществом классического арбитража является отсутствие риска, и как следствие нулевые просадки. В случае если котировки одного дилера всегда запаздывают относительно другого, то целесообразно применять одноногий арбитраж, суть которого в том, что сделки совершаются только у дилера с запаздывающими котировками. Преимуществом одноногого арбитража перед классическим состоит в увеличении прибыли, минусом же является появление просадок.

Классический арбитраж относится к «безрисковым» операциям. При жестком соблюдении всех правил исключается большая часть рисков, связанных с неопределенностью цены инструмента в будущем (эти риски характерны для спекуляций). В худшем случае остается риск недополучения дохода.

Использование рынка фьючерсных контрактов предоставляет широкие возможности по проведению высокодоходных операций при ограниченном риске. Одним из примеров может послужить арбитражная операция на спрэдах между спотовым рынком (например, секция фондового рынка ММВБ) и фьючерсами (срочный рынок РТС - FORTS). Этот спрэд называется также «базис» или «раздвижка».
Различия в ожиданиях участников рынка относительно изменений цен базового актива в будущем, а также процентных ставок на различные периоды приводят к тому, что цены на фьючерсный контракт и базовый актив постоянно колеблются друг относительно друга (цены у них то "сходятся", то "расходятся"), в результате чего возникает возможность проведения арбитражных операций.
Суть арбитража на «раздвижках» состоит в следующем: трейдер одновременно продаёт фьючерсный контракт и покупает спот (продажа спрэда) на "расхождении"; после того как спрэд сокращается, трейдер совершает обратную операцию: покупает фьючерсный контракт и продает спот (покупка спрэда). При этом разницу в ценах продажи и покупки спрэда трейдер получает в любом случае, независимо от колебаний цен на рынке.

Пример
Рассмотрим арбитражную ситуацию на примере фьючерса и акции Роснефти.
Например, с утра мы видим что стоимость фьючерса RNZ0: 21304 руб., а стоимость акции ROSN: 212.79 руб.
Продадим один фьючерс RNZ0: 21304 руб.
Купим 100 акций ROSN: 212.79*100 = -21279 руб.
Раздвижка: 21304 - 21279 = 25 руб.
В обед стоимость фьючерса Роснефти упала по отношению к акции. Стоимость фьючерса RNZ0: 21290 руб., а стоимость акции ROSN: 212.87 руб. Закроем открытые ранее позиции.
Продадим 100 акций ROSN: 212.87*100 = 21287 руб.
Откупим один фьючерс RNZ0: -21290 руб.
Раздвижка: 21287 - 21290 = -3 руб.
Комиссия на ММВБ на момент написания этой статьи рассчитывалась как 0.0035% от объема сделки, а комиссия на ФОРТС фиксирована и для RNZ0 составляла 1 руб. за контракт.
Будем считать, что комиссия брокера равна комиссии на бирже.
Посчитаем результат:
Выручка: 25 - 3 = 22 руб.
Комиссия ММВБ: (21279+21287) * 0.000035 = 1.5 руб.
Комиссия ФОРТС: 2 руб.
Комиссия Брокера: 3,5 руб.
Чистая прибыль: 22 - 1,5 - 2 - 3,5 = 15,0 руб.

Преимущества
Главным преимуществом классического арбитража является низкий риск потери капитала (практически невозможно) и стабильный доход от операций.
Недостатки
Главными недостатками классического арбитража является крайне низкая доходность.

Основными арбитражными инструментами на российском фондовом рынке являются: GMKN, LKOH, SBER, SBERP, GAZP, ROSN.

На рынке существуют взаимосвязи между различными ФИ. Например, взаимосвязи между валютными кроссами и мажорами, между индексами и ФИ их образующими, между фьючерсом и спотом и т.д.
Если представить каждый ФИ, как случайное блуждание, то между ними никакой взаимосвязи не будет. Это принципиальное отличие случайного рынка от реального. На случайном рынке нет взаимосвязей, на реальном - есть.
Статистический арбитраж:
Если происходит нарушение существующей взаимосвязи - это расхождение, которое должно быть нивелировано самим рынком. Отлов и торговля таких расхождений - статистический арбитраж.
Если происходит нарушение ложной взаимосвязи - это расхождение, которое будет расти. Отлов и торговля таких расхождений - тоже статистический арбитраж.

Инструментарий:

Представленный инструментарий помогает находить реальные и ложные взаимосвязи (при должном анализе) и торговать их.
Ниже - несколько индикаторов для арбитражной торговли - с краткими пояснениями:
IND_Recycle2
на каждом баре показывает значение "спреда" для найденной на это время взаимосвязи и ширину его канала на интервале построения. Входной параметр Method - номер мат. метода для нахождения взаимосвязей. Все методы (кроме 3-го) не зависят от порядка задания входных ФИ. Самый старший метод (4-й) - это решение идеальной задачи, о которой упоминается в описании Recycle. Данный метод видится самым верным. Статистические исследования (приведены не будут) подтвердили верность данного подхода.
IND_RecycleShowMe
показывает график "спреда" в условных единицах. Для торговли совершенно не важно, в каких единицах задан ФИ.
IND_RecycleProfit
показывает график прибыли в валюте счета, если бы вы использовали тактику ловли расхождения для схождения.
Представленные лоты ФИ подобраны так, чтобы суммарная маржа при открытии по ним была равна входному параметру Margin.
График прибыли строится, используя данные текущего торгового окружения.
Рекомендации:
Чем больше данных будет на входе, тем лучше будет результат. Поэтому по возможности используйте M1-таймфрэйм для входа. И не мелкие значения Depth.

Если прибыль скапливается у одного дилера, то открывать сделку у второго дилера не обязательно, т.е. можно осуществлять "одноногий" арбитраж. Однако при этом следует учитывать следующие два момента:

1. Увеличивается риск данной операции, так как сделка не хеджирована, и как следствие этого увеличивается величина просадки.

2. Дилер должен лояльно относится к коротким (скальперским) сделкам. Если скальперские сделки запрещены, то нужно осуществлять полноценный (с двумя дилерами) арбитраж и в скрипте установить минимальное время удержания сделки (сделать его больше, чем указано в Регламенте предоставления услуг дилера).

Арбитражный скальпинг.

Техника получение денег на небольших колебаниях цен.
Задача скальпера заработать 5-10-15 пунктов на каждой сделке, при этом он рискует не больше 5-10 пунктов. В результате совершения множества таких сделок в течении дня, скальпер может заработать приличные деньги.
Главный секрет успеха скальпера - это быстрый вход и выход из позиции.
Для этого, как правило, используются Limit ордера. Если скальпер купил какой-нибудь инструмент он, как правило, сразу же предлагает его на продажу 5-10-15 тиков выше.
Как только у него появились сомнения он сразу же выходит из позиции, эта техника не оставляет времени на размышления и отлично подходит для торговли с помощью специализированных программ в автоматическом режиме.
Первые места на трейдерских конкурсах достаются всегда скальпинг -трейдерам.
"Скальпирование это возможность заработать миллион долларов, осуществив миллион сделок".

Игорь, внимательно прочитал посты про арбитражный скальпинг, не понял как он относится к форексу, ведь все написанное больше относится к бирже, на форексе нет инструментов для выполнения операций арбитража. Многие читатели постов даже не представляют что такое биржа и ее предназначение.

И ещё сова. Остальные- в этой ветке: forex.osobye.ru/forum/thread998-1.html#162399