Стратегия на основе волн Вульфа.

Волны Вульфа
Данная стратегия является одной из самых эффективных «авторских» стратегий нашего времени. Многие трейдеры показывают поистине удивительные результаты, когда полностью овладевают данной методикой.

Однако, новичкам мы не советуем пользоваться данной системой. Она достаточно сложна и требует полной собранности. Эта система для тех, кто уже успел понять суть рынка Форекс.

Ниже приводится полная версия статьи из книги Рашке и Коннорс. Другими словами, мы предлагаем вам ознакомиться с этой стратегией «Из первых рук».

Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне (Линде) когда-либо приходилось сталкиваться! Она разработана и предложена моим хорошим другом Биллом Вулфом. В течение последних 10 лет он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P.

Его сын Брайен также торгует S&P. Брайен первый встреченный мною тинэйджер, последовательно делавший хорошие деньги, скальпируя на фьючерсах NYFE1 из своей квартиры. Брайену теперь 21 год, и он распространил торговлю на «волнах Вулфа» на другие рынки.

Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность. Немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели.

Следующие правила имеют смысл, когда вы будете рассматривать примеры. Пожалуйста, обратите внимание на необычную последовательность в подсчете. Как вы увидите, это необходимо для индуктивного анализа.

Начиная от вершины или основания на барном графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).

Волна номер 2 — вершина.
Волна номер 3 — основание первого снижения,
Волна номер 1 - основание, предшествующее волне 2 (вершине). Точка 3 должна быть ниже точки 1.
Волна номер 4 — вершина волны 3. Точка волны 4 должна быть выше основания волны 1 Линия тренда проводится из точки 1 к точке 3.
Продление этой линии проецирует ожидаемую точку разворота, которую мы назовем волной 5. Это точка вхождения для движения к линии расчетной конечной цены (1—4). Расчетная конечная цена (Estimated Price at Arrival, EPA) — линия тренда, прочерченная из точки 1 до точки 4, позволяет спроецировать ожидаемую ценовую цель. Наш первоначальный стоп помещен чуть ниже вновь сформированного разворота в точке Он может затем быстро передвинуться к точке безубыточности.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: вы не можете начинать искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Не забывайте, для схемы покупки точка 3 должна быть ниже точки I. Для схемы продажи она должна быть выше точки 1. Кроме того, на лучших волнах точка 4 будет выше точки 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. Это гарантирует, что состояния абсолютного убегания рынка не существует.

Некоторые дополнения к правилам определения и построения волн Вульфа.

1. Правильность определения волн начинается с т.2. Наиболее благоприятная ситуация развивается когда есть быстрое формирование т.2.
2. Нос Вулфа – симметричный, не очень тупой.
3. Волна 3-4 примерно равна волне 1-2 (симметрия)
4. Точка 3 должна оставаться в пределах канала 1-2, проведенного через т.4.
5. Направление наклона 2-4 примерно равно наклону 1-3-5, иначе надо перейти на более мелкий ТФ.
6. Трендовые линии 1-3 и 2-4 должны сходиться
7. Точка 5 касается или чуть заходит за линию 1-3
8. Волна 1-2 больше волны 3-4.
9. Волна 4-5 не должна растягиваться.
10. 3-4-5 компактнее, чем 1-2-3.
11. Волна 4-5 короче волны 2-3.
12. 3-5 меньше 1-3.
13. Цель может не доходить до т. 6 на величину, равную превышению т.5 линии 1-3.
14. Движение после т.5 может дойти только до уровня т.1 или т.4.
15. Волна 2-3 и 4-5 обычно составляют 100%, 127% или 162% расширения Фиббоначи от предыдущей волны.

Это была теория, а теперь перейдем к практике.Вот нашел одну волну Вульфа на часовом графике ены. На рисунке видно, что пятая точка сформировалась 13 апреля, когда цена достигла 120.80 и после этого начала стремительно снижаться, сейчас она на уровне 118.80, цель же находится намного ниже. Что еще понравилось, так это расширение по фибо между точками 2-3 и 4-5 ровно 100%, а также хорошо видна дивергенция. Все это дает очень хороший сигнал на продажу.

Теперь определимся с целями. Для этого откроем график Н4 и проведем линию 1-2. Примерно видно что если цена и дальше так пойдет то касание с линией произойдет 20 апреля на уровне 116.80. Итого за неделю получаем 400 пунктов прибыли. :v:

а теперь опять немного теории

А теперь опять немного практики. Нашел один интересный вульфик, вроде с первого взгляда неприметный, но как показывает практика такие отрабатываются особенно хорошо.

Кто-то возможно возразит, ведь сам писал что волну Вульфа надо искать по второй волне , которая самая заметная , выбивается из общего строя. Объясняю почему, но это немного отличается от направления данной темы. Желтыми линиями я обозначил фигуру называемую в техническом анализе как конечный диагональный треугольник. Для многих трейдеров это был мощный сигнал на открытие сделок на покупку, что мы и видим когда точка 1 смогла пробить трендовую линию. Но потом цена неожиданно для многих опять ушла ниже и смогла обновить лоу ( точка 2 ), вот это было шоком. Трейдеры начали лихорадочно менять позиции, что и отражается в возникновении волны Вульфа. Значит настрой сменился на медвежий, падаем дальше.

Теперь определяем цели. Открываем график Н1, думаю должны пройти ниже 0.7000, то есть возможное движение не менее 200 пунктов. :v:

Теперь опять немного теории. Как можно определять возможные цели при помощи Фи-каналов.
Для построения фи-канала нужно три точки. В волнах Вульфа это будут вершины волн 3, 4 и 5. Базовую линию проводим по волнам 3 и 5, а параллельную по волне 4.

Теперь мы получили цель окончания волны 6 – она находится на пересечении линии 1-4 и отрезков фи-канала. На схематичном примере на Рисунке 1 цель волны 6 располагается на уровне 0,618. Однако и другие значения фи-канала, как будет показано ниже, также могут показывать уровень ценовой цели.

Итак, первый рыночный пример. На четырёхчасовом графике кросса GBPCHF волна 6 была окончена на пересечении линии 1-4 и уровня 1,618 от фи-канала. Затем последовала коррекция. Стоит отметить, что уровни 0,618 и 1 также в данном примере оказывали сопротивление движению цены.

Ещё один пример, когда волны 6 завершилась на пересечении линии 1-4 и уровня 1,618, но уже на фондовом рынке. На акциях Диснея была завершена волна 6, как раз на обозначенном уровне.

На GBPCHF есть интересный пример того, как цена вышла за линию 1-4, но волна 6 завершилась в точности на уровне 2,618.

Как и в предыдущих примерах, практически все уровни оказывали либо сопротивление, либо поддержку нисходящему движению.

В реальной ситуации мы могли бы определить ценовую цель на уровне 1,618, т.к. выход цены за линию 1-4 спрогнозировать заранее затруднительно.

Пример того, как могут отрабатываться сразу несколько целей, есть на графике EURUSD. Первоначальной целью здесь было пересечение линии 1-4 с уровне 0,618. Цена его достигла, отбилась от линии 1-4, но на этом не остановилась. Через несколько дней цена была уже на уровне 1,618. Затем этот уровень был «проколот» и цена развернулась вверх.

Бывают ситуации, когда волна 6 завершается на пересечении линии 1-4 с уровнем 1 от фи-канала. Подобный пример был на четырёхчасовом графике канадца. Первая цель у нас бы была не уровне 0,618. Цена его достигла, но затем последовало движение к указанному уровню.

Восходящий тренд последних лет по пшенице также начался с волны Вульфа. Волна 6 здесь завершилась на уровне 0,786. До этого цена достигла уровня 0,618, который в данной ситуации был первой целью. После небольшой коррекции ралли продолжилось.

На дневном графике фунтодоллара в феврале-марте 2008 года можно было определить бычью волну Вульфа. Волна 6 пробила линию 1-4, но завершилась на уровне 1,618.

А теперь попробуем эту теорию применить на практике. Всем известно что идущий в настоящее время нисходящий тренд по евро начался с волны Вульфа, попробуем определить цели падения , для этого построим канал Фибоначчи. Видно, что почти все важные уровни пройдены, осталась одна очень серьезная поддержка 2.618, которая соответствует цене 1.0350, думаю, что должны хорошо отскочить, а может даже произойдет разворот.

Теперь попробуем уточнить цели падения по ене, которую мы рассматривали в постах 3 и 4. Тоже строим канал Фибо, видим что уровни 0.618 и 1 остаются в прошлом , а уровень 1.618 оказывается на пересечении с линией 1-4, значит точка 6 от которой цена отскочит находится на 116.40, откуда надо будет хорошо закупиться, пойдем на перехай :v: