Стратегии внутридневной торговли

Внутридневная торговля – стиль торговли, предполагающий, что трейдер закрывает все сделки до конца торговой сессии. Неважно, когда они открыты – в начале сессии или в последний час. Переносить сделки на следующий день можно, но при сильном тренде. Такая торговая стратегия позволяет экономить на свопе, финансовый результат известен в течение нескольких минут или часов, нагрузка на нервную систему умеренная, а на таймфрейме М30-Н1 есть время получить подтверждение сигнала.

Этот обзор познакомит вас с примерами внутридневных стратегий, которые можно брать за основу при разработке торговых систем. Общие идеи также можно использовать в создании долгосрочных стратегий.

Ключевые факты

• Внутридневная торговля – торговля, предполагающая совершение сделок в течение одного дня, внутри торговой сессии, без расходов на своп.


• Дневная торговля подходит для любых типов активов, но желательна высокая ликвидность и относительно высокая волатильность.


• Таймфреймы – М30-Н1.


• Варианты стратегий: торговля на импульсе в момент выхода новостей; открытие сделки в момент пробоя уровней и их ретеста, в момент отскока от уровней или границ канала; торговля на развороте тренда; скальпинг.


• Основные инструменты: трендовые индикаторы: средние скользящие, Аллигатор, Моментум и т.д. Осцилляторы: RSI, MACD, CCI, ADX (индекс среднего направления движения) и т.д. Разворотные паттерны: пин-бар, «Голова и плечи», «Двойная вершина/Дно» и т.д. Уровни сопротивления/поддержки и трендовые линии; индикаторы объемов.


• Вспомогательные инструменты: калькуляторы волатильности, корреляции активов; экономический календарь, скринеры акций.


• Принцип внутридневной торговли: поиск предварительного сигнала; появление основного сигнала; появление подтверждающего сигнала. 

Стратегии внутридневной торговли 

Лучшие стратегии внутридневной торговли можно условно разделить на две группы:

• Торговля по фундаментальному анализу – по новостям, с использованием экономического календаря, скринеров и т.д.


• Торговля по техническому и графическому анализу.

Торговля по техническому анализу предполагает несколько вариантов: 

• Торговля по тренду: поиск нового тренда или разворотных точек. Подтверждение с помощью осцилляторов.


• Торговля на пробой уровней или разворот от них. Канальные стратегии.


• Скальпинг.

Торговля по фундаментальному анализу

Стратегия торговли на импульсе. Идея – открытие сделки сразу же после выхода новости с целью заработать на коротких импульсах. 

Примеры новостей, на которых можно заработать:

• Макроэкономическая статистика. Для США это изменение учетной ставки ФРС, отчет о занятости Nonfarm Payrolls (NFP). Аналогичные индикаторы и у других стран. Новости влияют напрямую на курсы валютных пар и, косвенно, на рынок акций.


• Фондовый рынок: публикация финансовой отчетности, информация об уникальных разработках и т.д. Здесь имеет смысл внимательно следить за «голубыми фишками» и технологическими компаниями малой капитализации.


• Ключевые новости криптовалютного рынка: изменения в регуляции, законодательстве, приход на рынок крупного инвестора и т.д. Примеры: запуск спотовых ETF на ВТС в январе 2024 года, приход на рынок BlackRock и MicroStrategy.


• Форс-мажоры. Геополитика, природные катаклизмы и т.д. Например, росту ВТС до 100К в конце 2024 года способствовали результаты выборов в США.

Пример популярной торговой стратегии – торговля акциямиTesla (TSLA).

• 24 октября 2024 года Илон Маск сообщил о прогнозируемом росте продаж автомобилей на 20-30% в 2025 году. Финансовые результаты оказались лучше, чем ожидалось. Итог – рост цены акций на 19%.


• 6 ноября стало известно, что Дональд Трамп победил на президентских выборах США. На фоне его поддержки со стороны Маска цена акций не только выросла за день на 13-15%, но и продолжила расти в следующие дни.

Имеет решающее значение момент входа в рынок. Новость отыгрывается во время пре- и постмаркета, то есть котировки открывались с гэпом. Это значит, что опытный трейдер должен заранее инвестировать деньги, а это рискованно. Если войти в рынок поздно, то придется забирать «остатки» тренда с открытием сессии. Хотя в случае победы Трампа восходящий тренд продолжался еще долго. 

Котировки могут по-разному реагировать на публикации в СМИ. Так, отчет NFP влияет на несколько часов, на новостях криптовалютного рынка цена может расти более суток.

У торговли на новостях есть несколько подводных камней:

• Новость уже могла отыграть себя заранее. На основе макростатистики внутридневные трейдеры понимают, что ФРС снизит учетную ставку на 0,25 базисных пунктов. Не больше, не меньше. И при выходе новости в свет курс доллара США практически не меняется, трейдеры отреагировали на нее раньше. Поэтому идеальная стратегия – мгновенная реакция на неожиданные новости. Но для этого нужно постоянно мониторить все значимые СМИ.


• Ошибка интерпретации новости. Рост чистой выручки за квартал на 5% не означает, что акции пойдут вверх. Ведь трейдеры ожидали результат 10%. Нужно сопоставлять факты с прогнозами.

Не знаете, как правильно интерпретировать новость? Установите отложенные ордера по обе стороны цены за 5-10-30 минут до выхода новости (как получится) – buy stop для длинной позиции, sell stop для короткой. Пропустите треть или половину импульсного движения, но снизите риски внутридневной торговли. Хотя риск срабатывания стопов из-за волатильности в обе стороны все равно сохраняется.

Стратегия, основанная на пробоях

Сильный уровень поддержки или сопротивления – это скопление отложенных ордеров. Трейдер видит сопротивление и на всякий случай ставит на нем для длинной позиции тейк-профит, потому что не верит в дальнейший рост цены. Возьмем для примера ВТС. Уровень 100К оказался сильным психологическим сопротивлением. Как только цена пробила 100К, начались массовые фиксации длинных позиций – продажи. Цена развернулась вниз.

Затем были ложные пробои и неудачные попытки закрепиться выше отметки 100К. Этот пример показывает, что торговля исключительно на пробое уровней не работает, из-за ложных сигналов.

Варианты пробойных торговых стратегий с подтверждением сигналов:

• 
  

  Пробой флетового коридора. Флет – боковое движение, его пробой часто означает начало тренда. Усиливающий сигнал – ретест пробитого уровня. Цена проходит горизонталь, возвращается, касаясь его, но цена не возвращается во флет и продолжает двигаться в сторону пробоя.

  
  

Пример стратегии торговли на пробое.

На восходящем тренде пары NZD/USD сформировался флет, на скриншоте обозначен красными горизонтальными линиями. Цена пробивает его вверх (1), но пробой ложный, котировки возвращаются в коридор (2). Снова попытка пробить сопротивление (3) и снова разворот почти на той же отметке (синяя линия). Вместо возврата в коридор произошел ретест (4) сопротивления, которое превращается в поддержку. После пробоя синей горизонтали, ставшей локальным сопротивлением, на свече (5) можно открывать длинную позицию.

• 
  

  Торговля по тренду. Предположим, текущий тренд постепенно угасает. Нужно найти точку разворота и получить подтверждающий сигнал. Точкой разворота выступает формирование разворотного паттерна и пробой трендовой линии. Подтверждение – пробой горизонтального уровня.

  
  

Пример.

Нисходящий тренд по EUR/USD позволяет построить трендовую линию. В точке (1) цена пробивает ее, но разворачивается. Сильным сигналом был бы ретест трендовой линии, но цена до нее не доходит и в точке (2) разворачивается вверх. После пробоя сопротивления на свече (3) можно открывать длинную позицию. Тень от свечи (4) едва не коснулась пробитого сопротивления. Этот момент нужно учесть при постановке стопа: он ставится чуть ниже сопротивления (ставшего поддержкой) в расчете на возможный возврат цены.

Стратегия торговли на разворотах

Кроме стратегии торговли на развороте в сочетании с пробоем трендовой линии на валютном рынке можно торговать по разворотным паттернам. Идея заключается в поиске сигнала, указывающего на разворот рыночного тренда. Например, пин-бар, двойное дно или двойная вершина.

Пример базовой внутридневной торговли на разворотах.

Это пример отлично сработавшего двойного разворотного паттерна. Если вы такой увидите на графике, прибыль вам практически гарантирована. Искать его можно на любом таймфрейме. В идеале на дневном, где движения цены более стабильны.

На графике сформировано два паттерна. Первый – «Двойная вершина»:

• На восходящем тренде с явными коррекциями видно формирование сопротивления R. В точке 1 цена отталкивается от него вниз, формируется вторая вершина.


• По первому нижнему развороту можно построить уровень поддержки S1.


• Пробой уровня поддержки S1 означает полностью сформировавшийся паттерн «Двойная вершина». Ждем окончания первой свечи. Вторая свеча – растущая, поэтому ждем или ретест уровня S1, или разворот вниз.

На свече «2» можно открывать короткую позицию. 

Второй паттерн – «Голова и плечи»:

• После ухода вниз цена разворачивается, формируется уровень поддержки S2. 


• Разворот цены вниз позволяет построить «плечи», вершина – «голова», они обозначены синими линиями. Факт того, что цена не смогла подняться до уровня S1, говорит о слабости покупателей. Это сигнал к продолжению нисходящего тренда.

После пробоя уровня S2 вниз и его ретеста на свече «3» открываем короткую позицию.

Обратите внимание: этот график можно искать и на интервале D1. Как только появляется сигнал, переходите на Н1 и открываете короткие позиции. В первом случае между уровнями S1 и S2 восемь красных свечей и только две – зеленых. Длинных теней вверх нет, вероятность закрытия сделки по стопу незначительна. Во втором случае видны четыре красные свечи подряд – прибыль внутри дня за счет короткой позиции гарантирована.

В фондовом трейдинге под «торговлей на разворотах» могут подразумевать торговлю против тренда. Например, трейдер видит восходящий тренд, который перед закрытием сессии упирается в уровень сопротивления. Трейдер уверен, что следующая сессия откроется с гэпом вниз и в последние минуты действующей сессии открывает короткую позицию. Это высокорисковая стратегия, так как могут произойти фундаментальные события, которые подтолкнут цену к пробою сопротивления вверх.

Скальпинг

Скальпинг – вариант стратегии внутридневной торговли, это покупка и продажа путем открытия множества сделок за короткий промежуток времени. Сделки закрываются в течение нескольких минут или даже секунд. Цель скальпера – взять несколько пунктов на любом ценовом движении независимо от тренда. 

Что делает скальпер:

• Выбирает активы с максимальной ликвидностью с минимальным спредом, т.к. высокие торговые издержки могут значительно снизить прибыль, особенно при высокочастотной внутридневной торговле. Предпочтительны ECN-счета, где за каждый полный лот берется фиксированная комиссия, но спред начинается от 0 пунктов.


• Ищет активы с высокой волатильностью. Чем быстрее, резче и с большей амплитудой будет двигаться цена, тем больше возможностей заработать. 


• Ищет лучшие моменты времени для входа в рынок. Например, в первые и последние часы торгового дня наблюдается наибольшие ценовые колебания и объемы торгов.


• Старается автоматизировать рабочие ручные стратегии, чтобы снизить эмоциональную нагрузку. Чтобы окупить время и убыток (он в любом случае будет), нужно за день открыть несколько десятков сделок. И лучше, если торговать будет робот. 

Несмотря на то, что скальперу не принципиально наличие тренда, ему нужны сигналы, гарантирующие хотя бы кратковременное движение в сторону прогноза. Поэтому варианты стратегий – пробой сильных уровней или, наоборот, отскок от них, торговля на коррекциях, торговля на сильных импульсах после выхода новостей.

Пример.

Здесь в основе стратегии лежит торговля внутри канала. Сделки открываются на движении цены от одной его границы к другой. Например, можно пробовать открывать сделки во время пробоя, но в данном случае этот вариант не самый лучший. Если цена разворачивается внутри канала, но не доходит до противоположной границы или, как минимум, до середины, то берется пауза.

Стратегия с использованием скользящих средних

Средняя скользящая (МА) – это среднее значение цены за указанное в настройках количество свечей. В зависимости от вида скользящей каждой отдельной свече может придаваться больший или меньший вес. Какая скользящая дает более точные сигналы сказать трудно, все индивидуально по ситуации.

Скользящие – трендовый индикатор. Если цена выше МА и идет вверх, то тренд восходящий, если ниже при снижении котировок – нисходящий. В качестве фильтра могут использоваться 2-3 средних скользящих с разными периодами – быстрая, мгновенно реагирующая на текущее изменение цены, и медленная, она показывает общую тенденцию.

На основе скользящих разработаны десятки других индикаторов для внутридневной торговли – канальный «Полосы Боллинджера», осциллятор MACD, трендовый «Аллигатор» и т.д. Их можно использовать в качестве и основных, и подтверждающих.

Стратегия является одной из самых простых и понятных. Разберем пример.

Вводные данные:

• Валютная пара EUR/USD.


• Таймфрейм Н1.


• Индикаторы: средние скользящие: ЕМА (5) и ЕМА (21), RSI с базовыми настройками.

Общая идея – стратегия пересечения средних скользящих. Если быстрая EMA (5) пересекает медленную ЕМА (21) снизу-вверх – это предварительный сигнал восходящего тренда. Усиливающий сигнал – свеча закрылась над пересечением скользящих и направлена вверх. Подтверждающий сигнал – RSI пересек центральный уровень «50» и движется к зоне перекупленности. Для короткой позиции условия зеркальные.

Закрытие сделки происходит по усмотрению трейдера. Например, при достижении осциллятором зоны перекупленности и развороте в ней вниз. Или можно закрыть 50% позиции после прибыли в 15-20 пунктов и установить трейлинг-стоп длиной 10 пунктов. Также сделку можно закрыть при развороте быстрой ЕМА (5) вниз. 

В ситуациях «1», «3», «4» сигналы оказались точными. Быстрая синяя ЕМА пересекает медленную, цена – выше/ниже, осциллятор – выше/ниже 50-го уровня. Но сигналы «1» и «4» могли бы принести только около 30-35 пунктов.

В ситуации «2» сигнала нет, так как на графике видно не пересечение, а расхождение скользящих.

Ложные сигналы есть, поэтому стратегию нужно дорабатывать. В том числе подгонять в тестере параметры ЕМА под волатильность каждого актива, строить для подтверждения сигналов уровни, ориентироваться на паттерны и т.д.

Стратегия торговли по расширяющемуся каналу

На ценовом графике оценивается средний диапазон движения котировок. Как только начинается видимое расширение канала, подтверждаемое фундаментальными факторами или техническими инструментами, открывается сделка в сторону тренда. Противоположную границу канала можно использовать для постановки стопов.

По каналам есть также и другие варианты торговых систем. Например, если свеча пробивает границу канала, возможно наличие тренда. Эта стратегия работает с менее гибкими каналами, например, каналами Кельтнера.

Также есть стратегия возврата к среднему значению цены: чем сильнее расширяется канал, тем выше вероятность возвращения цены к средней линии с сильным движением. Например, на графике выше после двух длинных красных свечей идет серия свечей с маленькими телами и возвратом цены в канал – это признак разворота. Открываем длинную позицию, которая закрывается при касании ценой средней скользящей.

Торговля по паттернам продолжения тренда

На графике есть тренд, вы пропустили его начало. Стоит ли пытаться впрыгнуть в «последний вагон уходящего поезда»? Или дождаться его окончания и входить в новый тренд? Данная стратегия предполагает «золотую середину» – вход в рынок Форекс по тренду после появления паттернов продолжения тренда, например, бычьего/медвежьего флага, вымпела.

Оба паттерна формируются на горизонтальном участке тренда или коррекции. Технически появление модели объясняется временным равновесием на рынке, из-за которого приостанавливается тренд. Так, например, это временное затишье перед выходом новостей. Различие между Флагом и Вымпелом в форме фигуры, но трактовка одинаковая. Пробой ценой границ паттерна в сторону предыдущего движения – возобновление тренда.

Пример.

На нисходящем тренде формируется «древко» – серия падающих свечей. Затем наступает временное затишье: горизонтальное движение цены с небольшими телами свечей. Пробой сформированного «флага» является сигналом продолжения тренда.

Паттерны не формируются четко, поэтому желательно искать подтверждающие сигналы.

Свинг-трейдинг

У трендовой торговли есть два варианта. Можно найти начало нового тренда, открыть сделку и держать ее до очередной смены тенденции, установив трейлинг-стоп в безубытке. Второй вариант: открывать сделки на откатах, зарабатывая на коррекциях или усредняя общую позицию. Такая тактика называется свинг-трейдинг.

Пример.

Тренд состоит из нескольких локальных откатов. Суть стратегии:

• Сделка открывается в конце каждого отката. Откаты на скрине обозначены синими линиями. Как только откат заканчивается, открываем длинную позицию. Окончанием отката можно считать отскок от горизонтального уровня поддержки (для восходящего тренда), серию растущих свечей. 


• Закрытие сделки: в начале следующей коррекции или в конце тренда.


• Окончанием текущего тренда можно считать ситуацию, когда текущая коррекция снизится к уровню окончания предыдущей коррекции. Пример – коррекция, обозначенная второй синей линией. Хотя в данном случае восходящий тренд продолжился, в такой ситуации длинные позиции лучше закрыть.

Применяемые инструменты для идентификации коррекций: уровни сопротивления/поддержки, точки Пивот, уровни Фибоначчи.

Стратегия Pivot Point

Точки Пивот – вспомогательный инструмент, который может использоваться для прогноза потенциальных уровней сопротивления и поддержки. В основе индикатора лежат чисто математические расчеты, не учитывающие психологию рынка и силу текущего тренда. Их точность под вопросом, поэтому они используются только как подтверждающий инструмент, а не основной. 

Есть несколько вариантов расчета точек Пивот: классические точки, Камарилья, Вуди, ДеМарка и т.д. Какой вариант подходит лучше и под какой актив, определяется путем тестирования.

Идея применения: если цена пробивает первый ключевой уровень, она может остановиться на втором или третьем уровне. Если точки Пивот совпадают с прорисованным по экстремумам уровнем, то это сильный подтверждающий сигнал. Также по точкам Пивот можно ориентироваться при постановке стопов: для короткой позиции стоп располагается чуть выше уровня R1 или R2, для длинной – чуть ниже уровня S1 или S2.

Вспомогательные инструменты для внутридневных стратегий

Несколько дополнительных инструментов для внутридневной торговли, которые могут вам помочь в анализе рынка и поиске сигналов.

• 
  

  Скринеры акций. Нужны для торговли акциями по фундаментальному анализу. Это сервисы, дающие статистику по каждой компании. Они позволяют фильтровать акции на основе множества параметров – объем торгов, финансовые показатели (EBITDA, P/E, уровень долговой нагрузки и т.д.), технические индикаторы и другие метрики. Для фондового рынка США один из лучших скринеров – Finviz.

  
  

• 
  

  Горизонтальные и вертикальные объемы. Горизонтальные объемы показывают, какой объем торгов проходил на каждом ценовом уровне независимо от времени. Определяют ценовой диапазон интереса участников рынка, границы которого выступают ключевыми горизонталями.

  
  

Вертикальные объемы показывают объем сделок за определенный период времени (час, день) и отображаются под графиком цены (на временной шкале). Они могут подсказать, в какой момент произойдет прорыв флета или когда окончится тренд. Если в момент пробоя вертикальные объемы не растут, пробой может быть ложным. Если с каждой новой свечой тренда объемы снижаются, возможен разворот.

Горизонтальная линия построена по максимумам вертикальных объемов. Их резкий аномальный рост подтверждает сильное движение вниз.

• 
  

  Настроения рынка. Данный индикатор показывает, какое количество сделок открыто в одну и другую сторону. Например, в торговой платформе LiteFinance этот индикатор можно найти для каждого актива в его описании. Значения формируются на основе агрегированных данных внутри системы брокера.

  
  

Правила торговли и советы

 Основные советы начинающим внутридневным трейдерам:

• Выбирайте ликвидные активы, чтобы не терять деньги на свопе.


• Придерживайтесь правил риск-менеджмента. Ставьте стопы, если вы еще не имеете достаточно опыта оценивать риски.


• Выбирайте активы с высокой, но контролируемой волатильностью – быстрее получите результат.


• Используйте прямую или обратную корреляцию активов как подсказку сделки по покупке или продаже. Или как подтверждение сигналов.


• Не игнорируйте новости – они могут кардинально влиять на рыночную ситуацию.


• Зона стоимости – статистический инструмент для поиска сигналов по торговым объемам предыдущих периодов.

И ключевой совет для любого вида стратегий – обязательное предварительное тестирование стратегии в тестере на истории котировок и практическое тестирование на демо-счете. Только при стабильных, сравнительно одинаковых результатах можно пробовать открывать сделки на реальном торговом счете.

Выбор ликвидных активов

Ликвидность – возможность быстро купить/продать интересующий актив. Чем больше покупателей и продавцов, тем быстрее совершается сделка и тем меньше разница между ценой покупки/продажи. О ликвидных активах у СМИ и аналитических порталов гораздо больше информации, чем у «экзотики». А значит, больше вводных данных для анализа. На ликвидных активах уже спред, реже проскальзывания.

Примеры активов с высокой ликвидностью:

• Валютные пары «мажоры». Чуть меньше ликвидность у их кросс-курсов.


• Фондовые индексы США (CFD, фьючерсы). NASDAQ, S&P 500, Dow Jones.


• Волатильные акции. «Голубые фишки», чаще всего они входят в корзину основных фондовых индексов.


• Товары. Золото, нефть (CFD, фьючерсы).


• Криптовалюты. Из числа ТОП-50 по уровню капитализации.

Для контроля за уровнем спреда в режиме онлайн рекомендую в торговую платформу добавить соответствующий скрипт.

Использование стоп-лосса для снижения потерь

Стоп-лосс – ордер, автоматически срабатывающий и закрывающий сделку, если цена пошла в противоположную прогнозу сторону. В теории, он снижает потенциальные потери во время глубокой просадки. На практике он может закрывать прибыльные сделки во время высокой волатильности.

Советы по установке стоп-лосс:

• 
  

  Длина стопа рассчитывается исходя из правила риск на сделку – 1-3% от суммы депозита. Вам нужно знать стоимость пункта, которая зависит от объема позиции в лотах.

  
  

Пример: для позиции по EUR/USD объемом 0,01 лота стоимость пункта составит 0,1 USD. Уровень риска для депозита 100 USD – 1% или 1 USD. Значит допустимая длина стопа – 10 пунктов.

• Установите для себя четкие критерии установки стопа. Классическая ошибка: «Цена точно скоро развернется – отодвину-ка я стоп еще дальше». Ни в коем случае не поддавайтесь эмоциям – не переносите ордер.


• В преддверии выхода новостей волатильность резко увеличивается – во время торговли высока вероятность глубокой просадки или срабатывания стопа. Лучше закрыть сделки.


• Ориентируйтесь на уровень волатильности. На истории цен оцените размер средней коррекции в пунктах. Например, коррекция на тренде в среднем 10 пунктов, значит длина стопа или трейлинг-стопа 15 пунктов.


• Вариант установки стопа – за локальным экстремумом или в нескольких пунктах за сильными уровнями сопротивления/поддержки. Пробой уровней может означать новый тренд, поэтому убыточная сделка должна быть точно закрыта. Но возможен вариант, когда цена тестирует уровень и возобновляет движение в сторону прогноза.

Разберем пример ниже.

• 1 – Открытие короткой позиции после пробоя уровня поддержки.


• 2 – Уровень сопротивления.


• 3 – Возможный вариант установки стопа для короткой позиции (синяя линия).

Использовать стоп-лосс или нет – вопрос индивидуальный. Любому начинающему трейдеру настоятельно рекомендуется его применять. Но профессионалы часто обходятся без стопов при условии, что они все время контролируют открытые позиции и их депозит способен выдержать глубокие просадки. 

Альтернатива статическому стопу – динамический трейлинг-стоп. Если цена идет в сторону прогноза, он следует за ценой на указанном расстоянии. И останавливается, когда цена разворачивается.

Волатильность актива

С одной стороны, высокая волатильность кажется преимуществом. Есть разница, проходит цена за 4 часа 20 пунктов или 40? Кажется, что на активе с высокой волатильностью проще и быстрее заработать. Но это не совсем так. Волатильность предполагает ценовое движение в обе стороны. У активов с высокой волатильностью чаще ценовые перепады и более длинные движения. Результат – частое срабатывание стопов и глубокая просадка, если установлен длинный стоп.

Советы по внутридневной торговле от опытного трейдера:

• Не гонитесь за быстрой прибылью. Работайте с активами с низкой волатильностью. Они имеют более устойчивый тренд с менее частыми ложными пробоями уровней.


• Для определения внутридневной волатильности используйте индикатор ATR. 


• Старайтесь избегать торговли в преддверии выхода новостей, когда волатильность возрастает.

Еще один полезный инструмент – калькулятор волатильности.

Выбор инструментов с прямой или обратной корреляцией

Разные инструменты по-разному и с разной скоростью реагируют на новости. Если ценовое движение совпадает,то это прямая корреляция, если цены движутся в разные стороны – обратная. И это свойство можно использовать для анализа и при разработке торговой системы.

Примеры:

• Драйвер криптовалютного рынка – ВТС. Как только появляется новость, подталкивающая ВТС вверх, за ним с небольшим запаздыванием начинают двигаться остальные криптоактивы.


• Прямая корреляция у фьючерсов на свинину и говядину.


• Рост цен на нефть отрицательно влияет на стоимость акций транспортных компаний – пример обратной корреляции.

Насколько сильно взаимосвязаны цены на разные виды активов на разных временных интервалах, подскажет калькулятор корреляции. На различных сайтах есть калькуляторы корреляции основных валютных пар и драгметаллов между собой.

Уровень зависимости от новостей

Хотите зарабатывать на волатильности, вызванной появлением новостей – выбирайте наиболее чувствительные к ним инструменты:

• Криптовалюты. Лучше всего реагируют на глобальные новости. Памп со стороны Илона Маска, решения регуляторов – на подобных новостях монеты из ТОП-50 могут показать за день изменение в 10% и даже больше.


• Акции. Ценные бумаги из категории высоколиквидных могут показать рост 5-7-10% на хороших финансовых данных и оптимистичных прогнозах. Следите за календарем финансовой отчетности.


• Валютные пары. Реагируют на макростатистику, но изменение цены относительно небольшое.


• Товары. Нефть реагирует на решения ОПЕК, золото – на ситуацию на валютных рынках и общее состояние экономики.

Если вы делаете первые шаги в трейдинге, постарайтесь избегать моментов «минус/плюс 1 час» до и после выхода ключевых новостей. Их список для всех рынков, кроме криптовалют, есть в Экономическом календаре.

Торговля по зонам стоимости

Эта теория работает на фондовых рынках, хотя статистика тестирования показывает, что ее можно применять и на других активах. Ее суть:

• Диапазон области стоимости – это тот диапазон, в котором на предыдущей свече происходило минимум 70% всех торговых объемов. 


• Верхняя и нижняя граница этого диапазона – это уровни сопротивления и поддержки соответственно.


• Если следующая свеча открывается выше или ниже этого диапазона, то с вероятностью 80% она в него войдет.

Для внутридневной торговли диапазон области стоимости ищется на таймфрейме D1. Если цена первый час держится ниже диапазона – открываем длинную позицию. Если выше – короткую. Стратегия носит исключительно рекомендательный характер.

Заключение 

Подведем итоги по внутридневным торговым стратегиям.

1. Внутридневные стратегии – хороший вариант для начинающих (кроме стратегии скальпинга). Нет расходов на своп, на интервалах М30-Н1 есть время подумать. Умеренная эмоциональная нагрузка. 


2. Технические инструменты для стратегий внутридневной торговли – любые, которые вам понятны и удобны. Это трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы объемов, паттерны, трендовые линии и уровни и т.п.


3. Основные правила внутридневной торговли: 


4. иметь четко сформулированный торговый план, определяющий стиль торговли, цели, допустимый риск и конкретные критерии входа и выхода из сделок;


5. тестировать любую стратегию в тестере и на демо-счете, добиваться стабильно положительных результатов;


6. использовать стоп-лоссы; 


7. не проявлять жадности – не наращивать объемы сделки вопреки правилам риск-менеджмента, не пытаться выжать из тренда максимум;


8. закрывать сделки до окончания торговой сессии;


9. быть максимально осторожными в моменты аномальной волатильности во время новостей – снижать объемы позиций или полностью выходить из рынка, если нет опыта;


10. не ловить FOMO, азарт или разочарование.

Не бойтесь рисковать, тренируйте интуицию – и все у вас получится!