Торговая стратегия “Тройное подтверждение” Торговая стратегия по индикаторам CCI, RSI и Stochastic

С чего начать знакомство с техническим анализом? С базовых индикаторов, которые всегда под рукой. Зачем «придумывать велосипед», если можно просто найти удачную комбинацию инструментов и их настроек? В этом обзоре вы познакомитесь с однозначной и эффективной стратегией, основанной на индикаторах CCI, RSI и Stochastic. А также научитесь искать сигналы в платформе личного кабинета LiteForex.

«Тройное подтверждение осцилляторов» — простая стратегия по базовым индикаторам

Индикаторы CCI, RSI и Stochastic — базовые индикаторы большинства торговых платформ. Об индикаторе RSI (Relative Strength Index) подробно рассказано в этом обзоре, о Stochastic — в этом. CCI (Индекс товарного канала) — индикатор, который показывает отклонение цены актива от его среднестатистической цены. Высокие значения CCI означают, что цена слишком высока в сравнении со средней, низкие — слишком занижена. Как RSI и Stochastic, CCI также показывает зоны перекупленности и перепроданности, отличаясь только лишь формулой расчета.

Стратегия по индикаторам CCI, RSI и stochastic

Идеальных индикаторов технического анализа нет. Все они в той или иной мере дают ложные сигналы, сбивая с толку начинающих трейдеров. Но если каждый инструмент по отдельности дает результативность, например, 50/50, то почему бы просто не совместить их, тем самым увеличив эту самую результативность? Один из вариантов — наложить на график несколько однотипных инструментов с разными периодами. Подобные стратегии с несколькими стохастиками и ЕМА подробно описаны в этом обзоре. Эта стратегия — симбиоз трех базовых осцилляторов, которые врознь часто вводят в заблуждение, но вместе составляют вполне работоспособную торговую систему.

Вводные условия. Торговля ведется на паре EUR/USD, но можно экспериментировать и на других инструментах. Таймфрейм - М15, уменьшать его не рекомендуется, эксперименты с более высокими интервалами приветствуются. Торговая система основана на выходе цены из зон перекупленности и перепроданности, отмечаемых всеми тремя индикаторами.

Шаг 1. Заходим в личный кабинет. О том, как его создавать и о его функционале вы можете прочитать здесь. Во вкладке «Торговые инструменты/Валюты» выбираем пару EUR/USD.

Шаг 2. Устанавливаем таймфрейм М15 (где — указано стрелкой), в меню «Индикаторы» выбираем следующие инструменты и указываем настройки:

• Индекс относительной силы (RSI) — период 14, уровни 35 и 65.
• Стохастический осциллятор (Stoch) — (14, 1, 3).
• Индекс товарного канала (CCI) — период 14.

С выбором инструмента он автоматически появляется на графике. Чтобы изменить его настройки, нужно на самом графике нажать на стрелку индикатора и в открывшемся меню выбрать «Свойства», после чего появится информационное окно.

Шаг 3. Раскрываем график на полный экран и ждем одновременного выполнения условий торговой системы.

Условия открытия длинной позиции:

• RSI находится в зоне перепроданности (ниже 35-го уровня) и разворачивается на выход из нее.
• Стохастик находится в зоне перепроданности (ниже 20-го уровня) и обе его линии разворачиваются вверх на выход из нее.
• CCI находится в зоне перепроданности (ниже уровня -100) и разворачивается в сторону центра.

Все три индикатора должны быть в зоне перепроданности и начать разворот на одной и той же свече (допускается задержка одного индикатора на 1-2 свечи, но это уже говорит о повышенном риске). На следующей свече открываем сделку. Целевой уровень прибыли — 10-20 пунктов. Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 3-5 пунктов от локального экстремума.

Желтыми прямоугольниками выделена идеальная для открытия сделки ситуация. На красной сигнальной свече все индикаторы одновременно ушли в зоны перепроданности и развернулись. На следующей свече открываем сделку. 

Зелеными прямоугольниками показана аналогичная ситуация с более слабым сигналом — RSI только лишь коснулся уровня. Тем не менее, открытая сделка оказалась прибыльной. Желтыми овалами показан сигнал, соответствующий условиям стратегии, но все равно оказавшийся ложным. Не бывает торговых систем, дающих 100% результативных сигналов. 

Условия открытия короткой позиции:

• RSI находится в зоне перекупленности (выше 65-го уровня) и разворачивается на выход из нее.
• Стохастик находится в зоне перекупленности (выше 80-го уровня) и его обе линии разворачиваются вверх на выход из нее.
• CCI находится в зоне перекупленности (выше уровня 100) и разворачивается в сторону центра.

Здесь одновременное нахождение индикаторов в зоне перекупленности наблюдается только в 2-х случаях. Но в первом случае CCI уже начинает возвращаться в свой коридор, а стохастик только начинает разворот. Потому сделку не открываем. Во втором случае все сигналы идеально совпали так, как этого требуют условия торговой системы. Прибыль составила около 20 пунктов.

Ниже пример другой короткой позиции в менее однозначной ситуации.

RSI  и CCI развернулись, но не ясна ситуация со стохастиком. Он только частично вышел в зону перекупленности и его разворот неоднозначный. Значения RSI  и CCI в данной стратегии являются первостепенными, потому небольшой погрешностью стохастика можно пренебречь. В таких случаях имеет смысл посмотреть на старшие таймфреймы с целью поиска тренда. В данном случае риск оказался оправдан.

Не открываем сделки в следующих случаях:

1. Индикаторы не начали разворот. Если один из индикаторов принимает горизонтальное положение, ждем 1-2 свечи. Разворота не произошло — сделку не открываем.

2. Индикаторы вышли в сигнальные зоны на разных свечах и часть из них имеет хаотичный вид. Пример ниже.

Зелеными прямоугольниками выделены зоны хаотичного движения, которые означают неопределенность. Если есть сложности с определением таких зон, измените настройки стохастика с (14, 1, 3) на (14, 3, 3). Острые углы получаются более сглаженными.

3. Во время выхода важных новостей в соответствии с экономическим календарем.

Вывод 

Стратегия простая, с почти однозначными сигналами на вход. Повторю: важно одновременно совпадение выхода индикаторов в сигнальную зону и скорый разворот. Одна сделка приносит в среднем около 10 пунктов прибыли, частота сигналов — от 1 в день. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. И удачного вам трейдинга!

Источник LiteForex