Стратегия Фибоначчи: Торговля по уровням с помощью индикатора MA Channels FIBO

Стратегия по уровням Фибоначчи

Стратегия Фибоначчи Форекс по индикатору MA Channels FIBO - это интересная комбинация канальной стратегии с классическими уровнями Фибоначчи, сочетающая в себе психологию рынка с математическим анализом. Сделки открываются в момент касания ценой крайних границ канала, построенного по средним скользящим с расстоянием, равным коэффициентам Фибоначчи. При консервативной тактике сделки открываются редко с прибылью 20-30 пунктов. Более высокорисковые тактики предусматривают также торговлю и внутри канала. Подробнее о том, как зарабатывать с помощью индикатора MA Channels FIBO, читайте в обзоре.

Стратегия Фибоначчи: Торговля по уровням с помощью индикатора MA Channels FIBO

Уровни Фибоначчи - математический инструмент, используемый в техническом анализе для прогнозирования движения цены. В ее основе (помимо самих чисел Фибоначчи) лежит не только математический анализ, но и «психология толпы» - на этих уровнях развороты тренда происходят чаще всего. С другой стороны, пробой этих уровней наоборот означает продолжение сильного движения к следующему уровню. 

Есть в техническом анализе и еще один вид стратегий, называемый канальным. Он построен на том, что цена 80% времени движется внутри канала, постоянно возвращаясь к своему среднему значению. Вопрос заключается только в том, с помощью какого инструмента построить границы этого канала. Индикатор MA Channels FIBO помогает решить обе поставленные задачи - с помощью скользящих он прорисовывает границы канала, которые одновременно являются также и динамическими уровнями Фибоначчи.

Индикатор MA Channels FIBO

Последовательность Фибоначчи - это математическая последовательность, в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Например, в последовательности 8, 13, 21, 34 число 21 = 13+8, 34 = 21+13 и т.д. Еще в XIII веке итальянский математик Леонардо Фибоначчи заметил, что соотношение в этой последовательности двух стоящих подряд чисел равно 0,618 (21/34 или 13/21). Если же в знаменатель ставить не следующее число, а второе за ним (13/34), то соотношение будет равно 0,382. Эти соотношения и получили название уровней Фибоначчи. На Форекс эти коэффициенты используются в качестве сильных уровней поддержки и сопротивления.

На сайте LiteForex вы найдете много полезной информации об уровнях Фибоначчи:

• Бесплатный калькулятор Фибоначчи, определяющий уровни по указанным ценам и направлению тренда.
• Суть построения уровней Фибоначчи.
• Стратегия торговли по окружностям Фибоначчи.

MA Channels FIBO - индикатор, сочетающий в себе уровни Фибоначчи и SMA. Он строит канал из восьми средних скользящих по четыре МА с обеих сторон цены, расстояние между которыми соответствует коэффициентам Фибоначчи: 23.5, 38.2, 50.0, 61.8. Сделки открываются при отскоке от крайних границ канала. Закрываются сделки по трейлингу с анализом потенциальных точек разворота, которыми являются внутренние линии канала. 

Выглядит он следующим образом:

Этот скрин наглядно показывает поведение цены внутри каналов и периодичность появления сигналов. Во многих случаях цена движется между границами внутренних каналов - несколько таких ситуаций выделены на скрине синими прямоугольниками. Также здесь видно, что после выхода за пределы крайних границ канала цена почти сразу возвращается обратно. Недостаток индикатора в том, что пробой границ 61.8 происходит редко. Но на движении цены между границами внутренних каналов можно построить отдельную стратегию.

1. Торговые условия и нюансы использования MA Channels FIBO

Торговые условия:

Таймфрейм - М30 или Н1.

Валютная пара - GBP/USD. Впрочем, на других ликвидных парах стратегия также работает вполне неплохо.

Шаблон индикатора MA Channels FIBO для МТ4 вы можете скачать здесь. Для его добавления в МТ4 в основном меню нажмите «File/Open Data Folder», в открывшейся папке перейдите в папку «MQL4/Indicators» и скопируйте туда индикатор. Перезагрузите платформу. Индикатор появится в списке «Insert/Indicators/Custom».

Настройки индикатора:

Условия открытия длинной позиции:

• Сделка открывается в момент касания ценой нижнего уровня 61,8 (нижней границы внешнего канала).
• Стоп-лосс - 30 пунктов. Целевой уровень прибыли - 30 пунктов, после чего можно закрыть 50% сделки, переставить стоп-лосс на уровень безубытка (точку открытия позиции) и на том же уровне установить трейлинг-стоп с шагом 30 пунктов (щелкнуть правой кнопкой мыши на ордере и выбрать трейлинг). Стоп-лосс при трейлинге нужен на случай проблем с сетью - в случае обрыва связи трейлинг не будет виден брокеру, тогда как сделку застрахует стоп. Есть и другой вариант - арендовать VPS-сервер, чтобы обеспечить себе бесперебойную торговлю.

Обратите внимание, что данные цифры указаны для 4-значных котировок!

Условия открытия короткой позиции:

• Сделка открывается в момент касания ценой верхнего уровня 61,8 (верхней границы внешнего канала).
• Условия открытия/закрытия сделок аналогичны.

Совет. Уровни индикатора указаны на графике в конце текущего тренда. Но гораздо проще для интерпретации  каждому уровню присвоить свой цвет. Например, в этой стратегии крайние уровни Фибоначчи 61.8 красные.

Нюансы работы по стратегии с MA Channels FIBO:

1. Стоп заведомо установлен короткий. Его срабатывание будет относительно частым, но возвращение цены от крайних границ канала к его середине окупает убыток.
2. Если после выхода за уровень 61.8 сработал стоп, открываем сделку на следующей свече после разворота тренда в сторону центра канала.
3. Под касанием ценой границ канала подразумевается не только закрытие тела свечи за его пределами, но и касание тенью.

В идеале стратегию имеет смысл протестировать на истории. О том, как это сделать на тестере МТ4, FxBlue, Forex Simulator, читайте в обзорах по указанным ссылкам.

2. Практические примеры

Пример 1.

Свеча, на которую указывает стрелка, является сигнальной. Она закрывается ниже границы 61.8 (красная скользящая средняя), на следующей свече открываем сделку. Несмотря на то, что цена уходит вниз (следующая свеча после сигнальной), она не цепляет стоп (в окне Data Window показаны параметры этой свечи: разница между ценой открытия и окончанием тени 1.2291-1.2266 = 25 пунктов).

Важно! Любая стратегия подразумевает комбинирование разных подходов технического анализа. В данном случае свеча, на которую указывает голубая стрелка - это классический паттерн пин-бар, разворотная свечная формация, подтверждающая потенциальный разворот. И если бы тень этой свечи оказалась длиной более 30 пунктов (то есть произошло бы закрытие сделки по стопу), открыв сделку на этом уровне в соответствии с «Нюансом №2», все потери были бы полностью окуплены.

Предыдущий сигнал, на который указывает зеленая стрелка, также оказался результативным.

Пример 2.

Это пример «Нюанса №2». Длинная растущая свеча пробивает верхний уровень 61.8. На следующей разворотной свече, на которую показывает стрелка, открываем короткую позицию в соответствии с условиями стратегии. Увы, ее тень (1.2643-1.2612=31) задевает стоп-лосс. Это не страшно. Здесь также видно формирование пин-бара, после которого начинается длинный нисходящий тренд.

Это пример ложного сигнала. Нисходящая белая свеча касается цены. На следующей растущей свече была бы открыта длинная позиция, но цена отражается от уровня и снова уходит вниз, закрывая сделку по стопу. Следующую сделку нужно было бы открыть только на следующей растущей свече (после разворота цены), однако и она не является началом уверенного растущего тренда. Подобные ситуации иногда встречаются - их сложно предусмотреть и потому они закладываются в риски.

Стратегия Форекс Фибоначчи с таким техническим инструментом, как индикатор MA Channels FIBO, интересна тем, что здесь можно построить отдельную тактику на движении цены между границами каналов. Ее суть в том, что цена может отскочить от ключевого уровня цен Фибоначчи, что будет являться сигналом на вход в рынок. С другой стороны, пробой уровня будет означать, что цена устремится к следующему уровню. 

Примеры таких отскоков обозначены на этом скрине голубыми прямоугольниками. Если после касания/пробоя уровня появлялась противоположная свеча, направление тренда менялось. Если свеча не менялась, тренд шел дальше к следующему уровню.

Правда, такая стратегия несет большие риски, так как эта закономерность просматривается не всегда. Но если добавить вспомогательные индикаторы или добавить в стратегию элементы Price Action, то почему бы и нет? Предлагаю рассмотреть целесообразность построения такой стратегии в комментариях!

В заключение подведу небольшой итог. Чтобы начать зарабатывать на Форексе, вам нужно выполнить следующие действия:

• Откройте демо-счет в LiteForex (если вы этого еще не сделали) - нажмите кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу.
• Познакомьтесь с возможностями Личного кабинета, функционал которого подробно описан в этом обзоре. 
• Скачайте МТ4 и добавьте в него индикатор так, как это описано в этом обзоре.
• Попробуйте открыть несколько сделок на демо-счете и убедитесь в том, что по этой рабочей стратегии зарабатывать не так уж и сложно!

Если у вас остались вопросы по стратегии, что-то не получается или возникли сложности с освоением платформы МТ4, вы всегда можете спросить все, что угодно, в комментариях под обзором.

И хотелось бы еще добавить, что в честь 15-летия компании LiteForex разыгрывает среди своих клиентов множество невероятных призов (среди них дом и автомобиль), получить которые может каждый. Узнайте больше об этой возможности по этой ссылке.

Вывод. MA Channels FIBO - удачное сочетание классического технического анализа с математическими инструментами, которое можно использовать в торговле на Форекс. Вместе с паттернами торговая стратегия Фибоначчи дает пусть и относительно редкие, но точные сигналы, способные принести от 20-30 пунктов и более. Протестируйте эту стратегию на демо-счете и обязательно поделитесь мнением и успехами в комментариях! Удачного вам трейдинга!

Источник LiteForex Ткаченко Олег

Похожие статьи:

Автоматические торговые системы → Беспроигрышная торговая стратегия Форекс Great Master

Статьи → Туннельная стратегия Форекс

Статьи → Торговая стратегия: ценовые разрывы