Статьи

Вчера по акциям Газпрома проводился дискретный аукцион, напоминаем, что он из себя представляет

Дискретный аукцион — специальный режим торгов, который вводит Московская биржа, чтобы снизить волатильность на рынке. 

Торговля на финансовых рынках отличается высокой доходностью, но при этом она несет высокие риски. С точностью предсказать поведение рынка невозможно. Впрочем, и в обычной жизни мы не можем полностью исключить риски, которые нас окружают. Некоторые из них отличаются более высокой вероятностью, другие – менее. Одни риски могут не нести с собой серьезных последствий, а другие могут стать фатальными.

И в торговле, и в обычной жизни риск остается некой случайной величиной. В то же время прогнозировать риски вполне реально, а в случае рыночной торговли даже обязательно. Это необходимо, чтобы свести потенциальный убыток к минимуму и тем самым повысить прибыль. Для прогнозирования и снижения рисков используется риск-менеджмент в трейдинге, а также мани-менеджмент.  

ФРС продолжает сильно отставать от заявленного плана сокращения портфеля ценных бумаг хотя было анонсировано сокращение портфеля гособлигаций и ипотечных бумаг на балансе на $47.5 млрд ежемесячно, за 12 недель портфель сократился на смешные $51.7 млрд (❗️), причем портфель MBS за это время даже вырос на $18.5 млрд. Крайне интересно, спросит ли кто-то из журналистов товарища Пауэлла на ближайшей пресс-конференции как так вышло. Но пока факт остается фактом – никаких $47.5 млрд в месяц нет даже близко, а с сентября сумма должна бы вырасти до $95 млрд в месяц. Если они даже в половинчатом объеме не могут сократить портфель, как они будут его сокращать с сентября – большой вопрос. В общем-то до Пауэлла с Уильямсом ФРС себе такой халтуры с формальными целями не позволяла. На неделе активы ФРС мало изменились (+$1.7 млрд) в основном за счет «прочих» активов. 

✔️ Жара и засуха в Европе: реки пересохли (проблемы с транспортировкой по рекам), выработка на ГЭС резко упала, выработка на АЭС Франции - резко упала. 

К середине текущего года на российском рынке акций сильно возросла роль частных инвесторов - физических лиц. Теперь они вполне способны сильно двигать курс отдельных низколиквидных бумаг, создавая ситуативные стихийные волны покупок и распродаж.

Саудовская Аравия на днях немного удивила разговорами о возможном сокращении добычи ОПЕК+, называя текущее состояние рынка нефти состоянием "шизофрении".  На этом фоне конечно, интересно посмотреть где сейчас (с начала года средняя цена нети марки Brent ~$107 за баррель) эта самая цена. 

Наиболее прибыльной сделкой на прошлой неделе оказалась покупка CFD на природный газ NGAS. Трейдер AMarkets заработал $18 300, открыв длинную позицию объемом 0,61 лота и определив продолжение восходящего движения.

Оставим эмоции в стороне и разберем все возможные ситуации👇

Самой прибыльной сделкой прошлой недели в товарно-сырьевом секторе оказалась покупка фьючерсного контракта на NGAS. Трейдер компании правильно определил начало восходящей тенденции и заработал $23 919, купив NGAS объемом 0.7 лота.

Более или менее масштабное ослабление курса рубля по отношению к доллару, как к ключевой иностранной валюте, вполне вероятно ближайшей осенью. Однако увязывать такую возможность с ожидаемым дальнейшим понижением ключевой ставки ЦБ РФ было бы неверно.

Прогноз по активам US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа  список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный тренд по нефти сменился на восходящий вчера.

Сегодня, 11 августа 2022 года внутри дня наблюдалась активные покупки в бумагах ДВМП (FESH), НМТП (NMTP), Совкомфлот (FLOT). Покупатели не боятся сильно сдвинуть вверх стоимость указанных низколиквидных акций.

Такое поведение похоже на формирование долгосрочных позиций, которые предполагается закрывать по намного более высокой цене. То же самое в последние дни мы наблюдаем и во многих других низколиквидных бумагах, стоимость которых сильно упала с начала текущего года. Вполне вероятно, что наметившиеся покупки «по рынку» продолжатся и в последующие дни.

Три крупнейших биржевых фонда в сфере чистой энергетики США резко выросли после того, как в Конгрессе был принят важный законопроект о климате и энергетике. Согласно новому закону, США ускорит сокращение выбросов и поставит страну на путь сокращения выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году.

Управляющий активами Schroders приобрел долю в крипто-ориентированном фонде Forteus. По словам Питера Харрисона, исполнительного директора Schroders, сделка призвана удовлетворить растущий спрос инвесторов на альтернативные инвестиции на фоне снижения интереса к традиционным активам. 

📝Алгоритм заставляет управляющего формализовать свою стратегию. При использовании алгоритмов непредсказуемость поведения управляющего снижается, поскольку ему приходится описывать все свои идеи и доводить их до четкой логической последовательности. Использование робота повышает не только прозрачность инвестиционного процесса, но и торговую дисциплину.