Настроение рынка на Форекс! Настроение рынка: суть и его применение при построении торговых стратегий.

Настроение рынка - это индикатор произвольной формы, показывающий соотношение продавцов и покупателей на рынке. Его построение происходит в соответствии с количеством и объемом заявок в стакане цен на текущий момент. Это вспомогательный инструмент, позволяющий оценить направление тренда или увидеть его потенциальный разворот. Подробнее о том, что из себя представляет индикатор настроения рынка Форекс и как узнать настроение рынка Форекс онлайн, вы узнаете из этого обзора.

Что такое настроение рынка форекс и как его использовать в трейдинге?

Каждый трейдер имеет собственное мнение в отношении того, куда пойдет цена. И вариантов движения в текущий момент может быть только три: вверх, вниз, флэт. В зависимости от того, насколько сильна уверенность трейдера в своем решении, зависит объем сделки. Чем больше уверенность, тем больше объем. 

1. Что такое настроение рынка?

Настроение рынка - это соотношение объемов сделок покупателей и продавцов. 

Если общий объем сделок преобладает на покупку - рынок «бычий», на продажу - «медвежий». 

Настроение рынка показывает нам распределение процента объемов покупок и продаж в общем пуле сделок. По данному показателю мы можем сделать вывод о том, насколько много трейдеров в данный момент считают, что рынок пойдет вверх или наоборот - вниз.

Существует много методик определения настроения рынка в торговле на Форекс. Среди них опросы аналитиков, сбор статистических данных от бирж и т.д. Самый простой вариант определения настроения рынка - анализ заявок в стакане цен отдельного брокера.

Зачем нужен индикатор настроения рынка Форекс: 

• Для визуальной оценки общего состояния валютного рынка, наблюдения за направлением движения нескольких пар одновременно.
• Для оценки силы тренда по отдельной валютной паре. Соотношение 50/50 может означать флэт или потенциальный разворот. Соотношение 90/10 - сильный тренд или вход в рынок крупного капитала.
• Для подтверждения правильности своего решения об открытии сделки.
• Для построения самостоятельной торговой системы. Это может быть стратегия торговли по парам с прямой или обратной корреляцией, стратегия торговли «против тренда», заработок на кросс-курсах и т.д.

Один из недостатков индикатора настроения рынка - влияние на его значение маркетмейкеров.

Давайте я приведу простой пример:

Допустим, на рынок в данный момент зашли пятьсот трейдеров, которые считают что индекс HK50 пойдет вниз. Они открывают короткие позиции объемом по 100 USD каждый. На рынок заходит пятьсот первый первый трейдер с объемом 150000 USD, который считает обратное, и открывает длинную позицию на эту сумму. 

Совокупный объем покупателей составляет 50000 USD, а совокупный объем продавцов 150000 USD, который получен за счет всего 1 крупного игрока. 

Индикатор вычисляет совокупный объем продаж от покупок: 

$volume_buy / ($volume_buy + $volume_sell) * 100 = текущее настроение рынка

$150000 / ($150000 + $50000) * 100 = 75%

Эта разница между объемами продавцов и покупателей и определила перевес в сторону быков в настроении рынка. Соответственно, в нашем примере индикатор покажет нам, что на 75% настроение рынка поддерживает покупки. Хотя преимущественное количество трейдеров ставило на продажи. 

Потому чем больше на рынке участников, тем точнее (релевантнее) значение индикатора. Но и допускать мысль, что игрокам с крупными объемами видней - очень даже стоит.

Также значения по индикатору настроения рынка нельзя соотнести с временным интервалом - нельзя сказать, относятся они к кратко- или долгосрочной тенденции. Потому этот инструмент исключительно вспомогательный, дополняющий основную стратегию.

2. Где найти индикатор настроения рынка

Настроение рынка можно увидеть на сайтах независимых аналитических ресурсов: finviz.com/forex.ashx или barchart.com/forex - таких платформ есть еще несколько. Но сложно сказать, насколько часто у них обновляется информация и каким образом она формируется. Потому я предлагаю более простой вариант - использовать индикатор «Настроение рынка» в кабинете Liteforex.

Найти индикатор можно:

1. На основной странице торгового кабинета. Значение текущего настроения рынка показано на карточке валютной пары (красные прямоугольники). Красный цвет - «медвежье» настроение, зеленый - «бычье».

Если на графике настроение рынка не отображается, тогда активируем его в настройках в правом верхнем углу.

Обратите внимание, что вторая стрелка активирует возможность открытия сделки в один клик непосредственно с главной страницы кабинета. Например, по паре EUR/USD вы видите настроение рынка 71,9% и ниже нажимаете кнопку «Продать». Сделка тут же открывается. С помощью этой функции вы можете управлять сделками по нескольким валютным парам одновременно.

2. Внутри карточки отдельной валютной пары в меню «Аналитика». Здесь индикатор представлен в виде двухцветной полосы с указанием процентного соотношения «бычьего» и «медвежьего» настроения.

Анализ индикатора именно в этой вкладке удобен тем, что вместе со шкалой в «Аналитике» отображается общая информация от других технических индикаторов (которые также можно использовать в вашем техническом анализе) с рекомендацией Buy или Sell, а также новости, объясняющие предполагаемое дневное направление цены.

Преимущества индикатора «Настроения рынка» Liteforex:

• Всегда под рукой. Не нужно открывать дополнительные сайты, индикация удобно расположена рядом с торговыми инструментами. На первой странице кабинета можно следить за индикацией по нескольким валютным парам одновременно, что было показано на скрине выше. Удобно для поиска корреляции.
• Обновляется каждый час. Настроение рынка формируется на основе открытых позиций трейдеров LiteForex, потому значения всегда актуальны.

3. Как использовать настроение рынка в трейдинге

Единого совета по построению стратегии на основе настроения рынка нет - все индивидуально. Самый простой вариант - открывать сделку в направлении мнения большинства. Например, есть соотношение объемов покупателей и продавцов 80/20, значит большинство делает ставку на рост инструмента - открываем длинную позицию (на покупку). Но здесь стоит учесть, что «прыгать в последний вагон уходящего поезда» - это риск открыть сделку на пике тренда. 

Другая стратегия - открытие сделки на развороте тренда. Например, на протяжении нескольких часов видим рост преобладания покупателей (65/45, 70/30, 90/10). И в какой-то момент тенденция роста останавливается и начинает двигаться в обратном направлении к соотношению 50/50. Это означает, что растущий тренд замедляет свой ход и при пересечении отметки 50/50 произойдет разворот рынка. Ищем подтверждение с помощью осцилляторов (анализируем зоны перекупленности и перепроданности), применяем другие инструменты, открываем сделку на продажу.

Несмотря на то, что настроение рынка хорошо показывает текущую рыночную тенденцию, использовать его в трейдинге стоит аккуратно. 

Несколько советов по применению индикатора «Настроения рынка»:

• Ориентируйтесь на данные индикатора только в краткосрочном периоде. Перепроверяйте его значение каждый час в момент обновления. Инструмент учитывает объемы открытых сделок в ту или иную сторону в текущий момент, но не учитывает, как долго эти сделки будут в рынке. Возможна ситуация, когда вы видите соотношение 70/30 в пользу длинных позиций и уже через час соотношение меняется в противоположную сторону. Причина - крупные маркетмейкеры свернули длинные позиции на ключевом уровне сопротивления.
• Анализируйте данные индикатора в совокупности с другими индикаторами, например, из вкладки «Аналитика». Возможна иная ситуация, противоположная описанной в предыдущем пункте. Индикаторы говорят «Покупать», но 72% трейдеров «сидят» в коротких позициях. 

Причина: индикаторы сигнализируют о локальной ситуации на текущий момент, тогда как большинство трейдеров ориентируется на долгосрочный нисходящий тренд.

Здесь видно, что текущая (последняя) часовая свеча растущая, но основной тренд нисходящий.

В большей степени доверяйте данным индикатора по наиболее ликвидным валютным парам с наибольшими объемами сделок. Чем больше в торговле на валютном рынке участников и чем больше они открывают сделок, тем точнее данные индикатора. На экзотических валютных парах, где относительно небольшие объемы и мало сделок, крупный маркетмейкер может одной крупной позицией за минуту кардинально повлиять на значение.

4. Индикаторы настроения рынка для МТ4

Кабинет Liteforex удобен для трейдеров уникальными техническими индикаторами и функционалом. Но если вы привыкли работать с МТ4, то и здесь есть интересные индикаторы, позволяющие оценить настроение рынка. Один из них - Sentiment. 

Индикатор оценивает по стакану цен расстановку сил на рынке. В одной из версий, располагаясь под графиком, он движется относительно центрального нулевого уровня. Чем дальше индикатор от центра, тем больше преобладание покупателей (расположение выше «0») или продавцов (расположение ниже «0»). Шаблон этой версии можно скачать здесь. Есть и другая его версия - гистограмма, отображающая 4 состояния рынка: растущие и падающие «бычьи» настроения, растущие и падающие «медвежьи» настроения. Его шаблон можно скачать здесь.

Вывод

Настроение рынка - это вспомогательный инструмент, позволяющий получить подтверждение своим действиям или построить отдельную стратегию. Полностью на него полагаться не стоит, но это еще одна дополнительная возможность проанализировать рынок и убедиться в правильности принимаемого решения. Если у вас остались вопросы - пишите их в комментариях, обязательно постараюсь ответить! 

Источник LiteForex