Forex: торговая стратегия Снайпер!

Еще несколько лет назад торговую стратегию Снайпер можно было купить за суммы от 100 долл. США. Ее предлагают десятки блогов, брокеров и информационных ресурсов, под нее даже создаются отдельные одностраничные лендинги, а сама стратегия имеет не менее 5-ти доработанных версий. Она представляет собой безиндикаторную торговую систему (Price Action), построенную на определении локальных и глобальных уровней по разным таймфреймам. Стоит ли ее покупать и в принципе тратить время на разбор системы? Ответ на этот вопрос вы получите, прочитав обзор данной стратегии.

Стратегия Снайпер: все новое - хорошо забытое старое?

Скажите, как вы оцениваете эффективность индикаторов технического анализа? Ведь едва ли не на каждом шагу их критикуют за запаздывания, необходимость постоянной оптимизации, неспособность реагировать на форс-мажор и т.д. Даже если наложить на один график несколько осцилляторов, с большой вероятностью они будут показывать кардинально противоположные вещи. И если из сотен существующих индикаторов ни один не является точным, то есть ли смысл их вообще использовать?

«Нет, не имеет» - именно так считают сторонники безиндикаторной торговой системы Price Action, которые считают, что движение рынка полностью зависит от психологии большинства его участников. И если вспомнить «психологию толпы», то логика в этом есть. Арсенал инструментов Price Action не такой большой, как арсенал технических индикаторов, но стратегии здесь встречаются достаточно неординарные. Одна из них - это торговая система «Снайпер», считающаяся одной из самых популярных в коммерческом сегменте в 2012-2018 годах.

Из обзора вы узнаете:

• Что такое технология Price Action и в чем ее сильные стороны.
• Что из себя представляет торговая система «Снайпер» как один из вариантов Price Action: суть и правила применения.
• Основные постулаты стратегии Снайпер, примеры торговли и правила расстановки ордеров. Преимущества и недостатки стратегии.
• Краткий обзор стратегии обновленной Снайпер Х.

Теория безиндикаторной торговли Price Action

Price Action - «движение цены». Основоположник технического анализа Чарльз Доу считал, что в цене есть вся необходимая информация. В движении цены (или ценовом движении) уже заложены политические, экономические и психологические факторы, потому трейдеру нет смысла читать множество аналитической информации. Все уже есть в цене, а значит нужно просто анализировать ее поведение, и технические индикаторы здесь беспомощны в силу отсутствия в них гибкости (быстрой реакции на изменения рынка).

Теория анализа Price Action учитывает следующие моменты:

• В краткосрочном периоде рынок хаотичный, потому метод эффективен в доллгосрочной торговле на дневном интервале.
• Основа теории - формирование поведенческих моделей, учитывающих настроение большинства. Здесь делается больше акцент на психологии трейдеров, которые во многих случаях поступают одинаково.
• Система работает на трендовом рынке, где трейдеру предоставляется возможность следовать за большинством. Зарабатывать на длинных интервалах во флете с учетом свопов нет смысла. 

Инструментами Price Action являются паттерны (стабильно формирующиеся фигуры), уровни сопротивления и поддержки, имеющие различные вариации построения (Фибоначчи, круглые уровни и т.д.). Сравнительный анализ Price Action и индикаторного анализа можно представить в виде следующей таблицы:

Возникает логичный вопрос: если воспользоваться индикаторами построения паттернов и уровней, то будет ли такая стратегия относится к безиндикаторной системе Price Action? 

Стратегия Снайпер Форекс: концепция торговли, преимущества и недостатки

Торговая система Снайпер построена по принципу техники Price Action. Идея стратегии была предложена Павлом Дмитриевым почти 10 лет назад и в отзывах можно найти комментарии, что это просто очередная доработанная версия таких тактик, как «Мясо», «Мясо-2» и «Alive System». Желающие могут найти о них больше информации и поделиться ею в комментариях.

Интересный факт. В момент выхода данной стратегии в свет фамилия Павла Дмитриева была мало кому известной. Но все изменилось, когда были созданы десятки групп в социальных сетях, аккаунты на трейдерских форумах, где началось массовое обсуждение тактики. На начальном этапе стоимость стратегии составляла 300-500 долл. США. Чтобы завлечь начинающих трейдеров, брокеры-кухни и «бизнес-тренера» предлагали курс по стратегии бесплатно или со значительной скидкой, чем еще больше подогревали к ней интерес и окружающий шум. А курс обучения действительно был нужен. Классическая торговля по уровням оказалась так завуалирована, что понять ее с первого раза было непросто. Вопрос: зачем нужна тактика, в которой есть множества разночтений и на которую нужно «убить» несколько занятий только для того, чтобы познать азы? Ведь есть множество более простых технологий. Ответ прост: профессионально организованная маркетинговая кампания.

Тактика Снайпер частично нарушает тезисы Price Action. Она рассчитана на короткие 5-тиминутные интервалы внутри дня с коротким диапазоном прибыли на одной сделке, потому ее в какой-то степени можно отнести к скальпирующей. 

Для того, чтобы в данной стратегии завуалировать классическую теорию технического анализа, автор решил ввести  собственную терминологию:

• Банковский уровень (БУ) - уровень, по которому закрывается дневная свечка предыдущего дня. Время берется по Гринвичу (21.00 МСК).
• Уровни, построенные по максимальным и минимальным значениям цены за предыдущий день.
• Тотальные импульсные уровни (ТИУ) - уровни сопротивления и поддержки, которые построены на более длинных интервалах (М30 - Н4).
• Уровень резкой смены тенденции (УРСТ) - свечка с длинной тенью в направлении тренда на коротком (М5 - М15) интервале. Проще говоря, свеча, которая обозначает пробой ключевого уровня и начало разворотного движения.
• Импульсные уровни (ИУ) - уровни сопротивления и поддержки, ограничивающие на интервале М5 флет.
• Сейф - закрытие половины сделки по тейк-профиту, установленному на том же расстоянии, что и стоп-лосс.

Основные постулаты стратегии Снайпер с учетом авторской терминологии:

• Торговля ведется только во время тренда.
• Сделка открывается только на коротком интервале. В качестве основных используются таймфремы М1 или М5.
• Точки входа ищутся на экстремумах закрытия предыдущего дня, потому для анализа используются два графика одновременно.
• Для оценки точек входа используются банковские уровни - уровни конца предыдущего дня, где крупные игроки совершают максимальное количество сделок.
• В качестве подтверждающего инструмента используются Тотальные импульсные уровни, построенные на часовом интервале.
• Закрытие сделки проводится по правилу «Сейфа» (открытие  - двумя ордерами). После того, как получена прибыль в несколько пунктов, 50% сделки закрывается. Размер прибыли до частичного закрытия равен длине стоп-лосса. Если после частичной фиксации сделки цена развернется и закроет сделку по стопу, то трейдер выйдет в безубыток.

Целевой уровень прибыли - 30-50 пунктов в день на 1-3 сделках.

Шаг 1. Классический теханализ предусматривает предварительный анализ длинного таймфрейма для определения направления тренда и зоны скопления продавцов/покупателей. Автор предлагает начать построение уровней, отталкиваясь от так называемого Банковского уровня, под которым он подразумевает смещение на 3 часа до закрытия дня относительно 00.00 МСК (напомню, автор из России). По его мнению, отметка 21.00 (МСК) является переломной точкой, где закрываются банковские сделки (с целью ухода от свопа). И так как банки - основные маркетмейкеры и поставщики ликвидности, их сделки могут обозначить жесткий ценовой уровень.

На страницах одного инвестиционного форума я увидел результаты интересного исследования. Согласно ему торговые системы, работающие на интервалах от Н1 и выше, не чувствительны в разному GMT брокеров. Кроме того, схема построения разворотного паттерна на основе цены закрытия предыдущего дня уже рассматривалась в теории теханализа ранее, потому ничего нового автор в нее не привнес. 

• Целесообразность этого шага сомнительна.

Шаг 2. Банковский уровень - это только лишь линия ориентира, тогда как основными ограничительными уровнями служат экстремумы предыдущего дня. 

Схематически это выглядит так. Трейдер прорисовывает уровни по максимуму и минимуму предыдущего дня (желтые линии на рисунке). Как только на следующий день цена пробивает один из этих уровней и разворачивается, трейдер открывает сделку. В данном случае речь о сделке на покупку.

Здесь также стоит добавить о еще одном встречающемся в стратегии термине - Зоне консолидации. После того, как накануне окончания торгового дня большая часть сделок ради экономии на свопе закрывается, начинается азиатская сессия, характеризующаяся сравнительно небольшими объемами сделок. Вследствие малой ликвидности возникает ночная зона консолидации, которая по сути является флетом.

На скрине выше примеры таких флетовых зон консолидации, когда ближе к вечеру и почти до утра диапазон ценового колебания значительно уменьшался.

Шаг 3. Определение ТИУ по старшим таймфреймам и ИУ - по младшим. Под импульсным уровнем автор подразумевает некий диапазон разброса цен на коротком интервале, представляющий собой небольшой участок горизонтального движения цены. Или обыкновенный флет.

На форекс форумах в отношении определения зон консолидации и ИУ идут постоянные споры. Многие попросту не видят между ними разницы и в какой-то степени с ними можно согласиться. Обращаю внимание на то, что приведенные скрины - это только лишь примеры того, что имеется в виду автором стратегии. Определение всех этих зон субъективно! 

Под уровнем резкой смены тенденции автор подразумевает классический паттерн «пин-бар», представляющий собой свечу с относительно длинной по отношению к другим свечам тенью по трендовому направлению.

Принцип открытия сделок. Стратегия Снайпер предлагает отталкиваться от сильных граничных уровней предыдущего дня, определяемых по более старшим таймфремам. После того, как прорисованы в обе стороны экстремумы предыдущего дня, спроецированные на текущий день, на коротких таймфреймах определяются зоны консалидации и флета, прорисовываются локальные импульсные уровни внутри дневных экстремумов. 

Варианты открытия сделок:

• Трендовое открытие. Каждая сделка открывается по пин-бару в момент пробоя импульсных уровней, сформированных на зонах консолидации в интервале М1-М5 в направлении границ дневного канала. Этот пример показан на предыдущем скрине: как только появляется пин-бар, открываем краткосрочную сделку.
• Контртрендовое открытие. Сделки открываются на откатах от банковских уровней или ТИУ. То есть на отскоках от глобальных дневных границ или уровней, сформированных маркетмейкерами.

В отношении условий определения ложного и реального пробоя есть множество вариантов. Согласно одной из версий реальным пробоем является пин-бар, который минимум на 4 пункта длиннее ширины локального (ИУ) диапазона. По другой версии сделку можно открывать, если откат от верхней или нижней границы составил более 15 пунктов (диапазон флета на М1-М5 обычно меньше, потому такой откат может означать пробой коридора).

Условия закрытия сделки. Позиция открывается двумя ордерами. Первый ордер закрывается по тейк-профиту, который выставлен от точки открытия на том же расстоянии, что и стоп-лосс. Стоп в случае трендового открытия сделки (при пробое локальных М1 импульсных уровней) выставляется на уровне экстремумов (теней) диапазона (10-20 пунктов).

На интервале М1 сформирован узкий диапазон (длинные таймфреймы не рассматриваю). Длина стопа (красная линия - около 10 пунктов. Как только происходит пробой нижней границы диапазона, открывается 2-мя ордерами короткая сделка (желтая линия). Тейк-профит равен длине стопа (зеленая линия). 

В случае контртрендового открытия сделки (при отскоке от ТИУ на длинных таймфреймах). Выход из рынка аналогичен с той лишь разницей, что при установке тейк-профита имеет смысл ориентироваться на потенциальные формации флета на коротком таймфрейме.

Комментарии:

• Стратегия не работает в момент выхода новостей, то есть в те моменты, когда рынок практически непредсказуем и хаотичен. 
• Нельзя открывать сделки внутри импульсного диапазона.
• Не стоит работать с несколькими валютными парами одновременно. Попробуйте не запутаться хотя бы в одной. 
• Теория - это хорошо, но на практике отследить все эти модели без наметанного глаза, тем более на коротком интервале, непросто. Потому не считаю эту стратегию полезной для начинающих, а профессионалы и так зарабатывают по паттернам и уровням.

Нельзя назвать торговую систему Снайпер «граалем». Это скорее успешный маркетинговый продукт, завернутый в «красивую обертку». Разработчики системы просто взяли классические постулаты технического анализа, скомбинировали их с правилами риск-менеджмента и добавили в описательную часть красивую терминологию (по сути азбука трейдинга, названная «более умными» словами). Это позволило дать новичкам надежду в то, что на рынке Форекс появился действительно стоящий продукт. Дальше оказалось достаточным сетевое распространение стратегии с восторженными отзывами, что сделало стратегию коммерчески успешной.

Преимущества стратегии Снайпер:

• Снайпер - отличный тренажер для демо счета, который научит вас видеть формирующиеся свечные фигуры, визуально определять уровни и т.д. И конечно же придерживаться правил риск-менеджмента (то есть дисциплине). 

На этом ее преимущества заканчиваются.

Ставить целью получение прибыли, руководствуясь исключительно правилами этой стратегии, я бы не рекомендовал. Скорее имеет смысл использовать из нее отдельные постулаты, совместив их с индикаторами.

Недостатки стратегии Снайпер:

• Стратегия сложна для понимания. Классическая теория торговли по уровням (используемая чаще всего в качестве дополнительной) здесь запутана так, что ее сложно понять даже после нескольких раз прочтения. На разных интернет-ресурсах своя интерпретация стратегии.
• Стратегию практически нельзя автоматизировать. Допускается исключительно ручная торговля. А так как здесь нет индикаторов, то и протестировать на истории ее тоже невозможно.
• Эффективность стратегии возрастает только при условии, если жестко придерживаться правил ее работы. Инициатива здесь наказуема. Впрочем, сами правила настолько размыты, что каждый их трактует по-своему. Потому многое здесь зависит от мастерства и интуиции самого трейдера.

В момент анализа много расхождений вызывает определение уровней сопротивления и поддержки, зон флета. 

Торговая система «Снайпер» - это классический технический анализ с переименнованной терминологией. Она неоднократно дорабатывалась разработчиками (существует минимум 4 ее доработанные версии), но кардинальных изменений не претерпела - это делалось скорее для того, чтобы подогревать интерес со стороны новичков и поддерживать созданный маркетинговый фон. Один из таких примеров - Снайпер Х.

Снайпер Х: нет предела совершенству

В общих чертах разобрали стратегию Снайпер и несколько ее усовершенствованных версий, появившихся в 2015-2017 годах. Казалось бы, что можно еще выжать с классики технического анализа, которую к тому же можно трактовать как угодно? Но разработчики не готовы останавливаться на достигнутом.

В 2018 году в сети появилась очередная версия под названием «Снайпер Х», имеющая следующие отличия:

• Добавлена возможность торговли по средне- и доллгосрочным тактикам (предыдущая версия торговой системы предусматривала только краткосрочное открытие сделок).
• Разработан новый алгоритм работы с коррекционными движениями, позволяющий четко определять границы зон коррекции.
• Доработана возможность при сильном тренде наращивать объем открытой позиции (в соответствии с терминологией разработчиков - каскадная точка входа).
• Вместо ИУ и ТИУ введен новый термин - локальный и глобальный уровень дисбаланса, также пересмотрен алгоритм их построения. 

Разработчики уверяют, что в системе решена проблема определения локальных микротрендов (оценка направления цены на М1-М5). Также разработаны шаблоны возможного поведения цены при подходе к уровням сопротивления и поддержки. Насколько заявленные изменения соответствуют действительности и насколько они действительно приближают торговую систему к «граалю», не проверял. У кого хватит терпения в ней разобраться, напишите, пожалуйста, в комментариях результат. Заранее спасибо!

Вывод. Вам предлагают купить стратегию Снайпер, представив ее в образе уникального продукта? Не соглашайтесь! Все ее версии можно найти в бесплатном доступе. И поверьте, под каким бы «соусом» вам ее не подавали, «Снайпер» - это только лишь один из вариантов стратегий класса Price Action, где никто не сможет гарантировать вам успешный результат. Думайте исключительно своей головой и не торопитесь покупать то, что вам убедительно навязывают профессиональные маркетологи. И добавлю, что среди обучающих материалов LiteForex вы всегда найдете бесплатные(!!!) стратегии, индикаторы и советы по успешному трейдингу.

У вас есть в отношении торговой техники Price Action и в частности стратегии Снайпер иное мнение? Есть дополнения или вы с чем-то не согласны? Приглашаю каждого написать свой комментарий после обзора! Давайте совершенствовать свое мастерство вместе!

Источник LiteForex

Похожие статьи:

Статьи → Торговая стратегия: ценовые разрывы

Статьи → Торговля на новостях. Стратегия Форекс