Фибоначчи

На мой взгляд пользоваться фибоначчи хорошо тем у кого нет ценновых уровней и не работает по ним ,хотя принцип один и тот же. Но есть одно но ,если линии фибоначчи выставляются в процентном соотношении ,то при индивидуальном построении ценновых каналов учитывается история ,что несомненно важнее.

Особенно уровни коррекции.

Лично я строю линии Фибоначчи по пикам свечей, даже если рассчитываю какое-то движение исходя из флета, то все равно строю по максимуму цены и минимуму, не используя цены закрытия. Кто-то торговал по пикам и по цене закрытия, когда лучше отрабатываются уровни?

Лучше строить от среднего между максимумами и ценами закрытия. Уровни фибо - это усредненный инструмент с погрешностями 10-30 пп.

Как правило, параболическое движение имеет место между 0%-38.2% и 61.8%-100%. Данное свойство, предоставляет отличные возможности, для открытия сделок с небольшим риском. Поэтому желательно всегда наблюдать за скоплением цен на уровнях Фибоначчи 38.2%-61.8%. После того, как вы заметили подобное, можете использовать для открытия позиции любые торговые методы расчитанные на прорыв. Когда цена выходит из коридора 38.2%-61.8%, она подобно магниту двигается в район предыдущего максимума или минимума.

Фибоначчи гений который изобрел простую систему по выявлению простых условия, на основании которых можно делать выводы о настроении рынка. И я сейчас говорю, не конкретно про пробои уровней Фибо, а другие возможности. Просто нужно их искать.

Я думаю что одними линиями Фибоначчи недостаточно для торговли на рынку. Нужно использовать кроме Фибоначчи и еще другие инструменты для торговли на рынку.

Некоторые люди используют для торговли монетку и у них что то выходит. а по поводу Фибоначчи, если разобраться достаточно хорошо, то тут можно открыть для себя большие возможности.

Manystr, встречал трейдеров со значительным стажем, которые до сих пор путают от какого уровня и в какую стороны отмеряются уровни по Фибо. Конечно их понимание увеличивает ваши шансы на успех в торговли, но видимо, что многие ими вообще довольно редко пользуются.

По фибо, очень хорошо определить величину отката, икак правило в 95% случаях, доходит до 50% 61,8% . На 23,6% можно выставлять ордер на пробой. В стандартном фибо, от 0 до 100 ,семь уровней, но есть еще и дополнительные.

ФИБОНАЧЧИ – ОСНОВЫ, НАЧАЛО,СЕКРЕТЫ.
Линейка Фибоначчи - уровни поддержки и сопротивления
Разберем самые важные моменты:

- Применение линейки фибо.
- Принципы построения.
- Использование в торговле.

Применение линейки Фибоначчи

Существует два основных способа применения:

- Для определения глубины коррекции.



- Для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции.

Одним из важных инструментов технического анализа являются технические уровни. Это определенное значение цены, которое при приближении к нему курса будет препятствием для дальнейшего продвижения. Графически это выглядит как область, куда цена подошла, а далее цена на графике откатила, потом подошла еще раз и снова не смогла преодолеть сопротивление. Таких возвратов может быть несколько, и чем их больше, тем сильнее уровень.

Различают уровни поддержки и сопротивления. Поддержка находится в нижней части ценового диапазона, она не дает курсу обвалиться дальше вниз, а сопротивление препятствует
продвижению цены вверх. Для текущего значения всегда есть уровни поддержки и сопротивления.
Главное правило – цена от уровня скорее оттолкнется, чем уровень будет пробит.

Пробитие уровня возможно, поэтому будьте осторожны: оно обычно происходит на каком-то сильном импульсе, например, выход важных новостей, и тогда цена вылетает за уровень на большое количество пунктов. На этом основаны техники на пробой, но они считаются достаточно агрессивными.

Уровни коррекции Фибоначчи при движении цены тоже оказывают сопротивление или поддержку, но это уже частично компьютерный индикатор. В его раскладку заложена определенная зависимость, которая была выведена еще задолго до появления Форекса.

История создания
Леонардо Фибоначчи (12-13 века) – итальянский математик, который открыл ряд натуральных чисел, находящихся между собой в определенной зависимости. Смысл зависимости Фибоначчи – каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Начинается ряд с нуля, и продолжать его можно до бесконечности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Сам же Фибоначчи изначально разрабатывал свою зависимость для нахождения формулы размножения кроликов.
Также между собой числа Фибо связаны и «золотой пропорцией». Это коэффициент 0,618. Начиная с 4 члена, каждое предыдущее число меньше последующего в 0,618 раз. Если любой член ряда Фибо разделить не на следующее число, а на число через один, то получим соотношение, приближенное к 0,382. А если возьмем третий член ряда после исходного, то соотношение между ними будет приблизительно 0,236.

Математик не открыл эту пропорцию, он только напомнил ее человечеству, ведь эти зависимости знали и использовали еще древние греки при строительстве Парфенона, египтяне для своих знаменитых пирамид.
Именно приближенность ряда Фибоначчи к «золотому сечению» обусловила создание на его основе набора инструментов для анализа и прогнозирования динамики рынка: веерные линии, дуги, уровни коррекции и временные периоды Фибоначчи.

Чаще всего используют 5 уровней коррекции. Между ними тоже наблюдается «золотая пропорция». Если мы уровень 61,8 умножим на 0,618, то получим уровень 38,2. В сумме они дают 100%. Уровни 23,6 и 76,4 тоже в сумме составляют 100%.
Основными уровнями в стандартной линейке являются уровни 23,6%, 38,2%, 50,0%, 61,8%. Но только три последних являются ключевыми уровнями и оказывают наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса цены.
Но сам я пользуюсь уровнем 78.6, получается он извлечением корня из 0.618. Еще добавляю - 86% и 94.2%. А в статье о секретах Фибо-уровней – Вы узнаете еще о некоторых очень ценных уровнях, которые помогут Вам всегда быть на коне!
Что они дают?
Итак, дополнительные уровни, так же указывают на уровень завершения коррекции, и, как правило - это далеко не самые слабые уровни, как считают многие, присваивая основным уровням силу по нарастанию.
Об этих мало используемых уровнях мало написано, но они упоминаются в работах Гартли и Пессавенто…. И довольно успешно работают...

Но, как говорят многие, и я в том числе, торговать необходимо по тренду, ловить коррекции дело неблагодарное. Большинство трейдеров видя, что цена пробила 62 уровень фибо, думают, что коррекция переросла в новое движение. И поэтому не входят в рынок, либо открываются по направлению пробоя. Но цена, дойдя до дополнительных уровней, начинает консолидироваться либо совершает обратный прыжок и уходит по направлению предыдущего движения. Это касаемо 78.6% и 86% уровней.

А 94.2% уровень я использую как уровень, который говорит, что уже точно не коррекция…

Итак.
Все уровни фибо, можно использовать как точки входа. Можно входить от каждого уровня, но это не безопасно, увеличивается возможность получения убытка. Поэтому, используйте линейку фибо, как дополнение к своей торговой тактике, и если на каком либо уровне фибо есть еще и дополнительные индикаторы – то такие входы будут более безопасными. И надо определять цели по своей ТС.
Продолжим о ключевых уровнях
Ключевые уровни – 38,2%, 50%, 61,8%, они будут оказывать наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса. Использую эти уровни для прогнозирования коррекции. Если начинается коррекция, то откат может быть на треть тенденции, может быть наполовину, а максимальный размер – до 78,6%. Но если цена откатывает больше, чем на 86 % – это уже не просто коррекция, а разворот движения в другую сторону. Это из личных наблюдений, говорить о чистой математике здесь бесполезно.
Но в последнее время маркет-мейкеры очень "хитрят" и стали играть на прорыв 3 основных уровней. Поэтому знание и использование дополнительных уровней – даст Вам огромное преимущество.

Определить точку завершения коррекции, очень сложно, я бы сказал практически невозможно. Коррекция выполняет свою задачу (приводит рынок в относительное равновесие) либо за счет глубины, либо за счет продолжительности. Заранее определить каким способом, это будет происходить, не возможно, а ведь от этого зависит определение цели.
Так что, если цена не остановилась на одном из уровней, то, вероятно, дойдет до следующего.
Но помня правидло 10/30 % недо/перехода – не обязательно!

Построение уровней Фибо
Есть несколько правил для построения уровней коррекции Фибо. Уровни раскладываются между двумя ключевыми точками, причем используется предыдущая тенденция, потому что движение сейчас – это коррекция к тому, что было раньше. Т.е если сейчас курс идет вверх, то раскладывать Фибо мы будем по предыдущему нисходящему движению и наоборот. Всегда работаем от прошлого к будущему. Как правило за ключевые точки берутся локальные экстремумы, т.е. high и low за какой то период, к примеру внутри дня.
Если цена выходит за уровни 0% и 100%, то для Фибо нужно искать другие ключевые точки.
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРАВИЛО – всегда надо накладывать сетку в большем периоде, чем рабочий!
Например, для часовых тенденций разложить уровни в таймфрейме 4 часа или день. Если же мы работаем с движениями, происходящими в днях, то Фибо можно поставить на неделях или месяцах, т.е. в периодах, которые по любому охватят нужное нам движение.

Чтобы разложить линейку Фибо, нажимаем на нужную кнопку на панели инструментов, находим первую точку, щелкаем левой кнопкой мыши и, не отпуская ее, тянем Фибо до второй контрольной точки. Сама линейка автоматически раскладывается при этом на графике. При этом тянем обязательно немного в сторону, чтобы появилась четкая сетка.

ВАЖНО: Но, бывают моменты, когда один экстремум находится в прошлом периоде, а второй в действующем. Это допускается.

Но будьте внимательны, очень часто при таких ситуациях, происходит смена направления движения

Если нам необходимо измерить глубину коррекции к волне (А), то используем предыдущую тенденцию, потому что движение сейчас – это коррекция к тому, что было раньше. Т.е если сейчас курс идет вниз (В), то раскладывать фибо мы будем по предыдущему восходящему движению и наоборот. Всегда работаем от прошлого к будущему.

Раскладываем линейку так, чтобы уровень 0% находился в точке (2), точка завершения движения и начала коррекции, а уровень 100% в точке (1), точка начала движения, и тогда уровни будут располагаться по возрастающей. (Если Вы используете только три ключевых уровня 38,2; 50,0; 61,8, то принципиальной разницы не будет, как вы разложите линейку).
Строить можно на любых ТФ (таймфреймах, временных периодах). Все будет зависеть от того, какой ТФ у вас является рабочим. Например, для 15-ти минутных движений разложить уровни в таймфрейме 30 минут или 1 час. Если же Вы работаете с движениями, происходящими в часах, то фибо можно поставить на 4-х часах или днях, т.е. в периодах, которые по любому охватят нужное нам движение.
И еще хочу добавить. Все вы прекрасно знаете, что линейка фибо не является индикатором. И поэтому я считаю, что при построении иногда необходимо подстраивать линейку под цену. Так чтобы визуально курс цены (бары, свечи, кто чем пользуется) как можно четче лежал между уровнями. Для этого можете немного переместить уровни 0% и 100% на близлежащие бары в пределах 1-3, не более. Пробуйте, сморите, таким образом, часто можно исключить "шум".

Использование в торговле

Техника на отбой
При движении курса может не сформироваться никакого четкого тренда, может не быть технических фигур, но уровни есть всегда. И Вы должны понимать где необходимо выйти из сделки.

Уровни коррекции Фибо в этом смысле очень удобны в использовании. Во-первых, они показывают области сопротивления и поддержки, во-вторых, возможный размер коррекции. При этом на них распространяются все правила уровней.

Если вы видите, что цена подходит к уровню, то высока вероятность разворота, так как цене легче откатить, чем пытаться преодолеть какое-то препятствие. Соответственно, вы можете планировать уже следующую сделку после отскока курса от уровня. При этом в чем большем таймфрейме построена эта линейка, тем более сильное сопротивление уровни будут оказывать.

Предлагаю рассмотреть это на текущей (на момент написания статьи – начало мая 2011г.) ситуации по евродоллару. Для построения Фибо мы используем сильную восходящую тенденцию, которая образовалась в начале апреля. Вторая ключевая точка стоит на текущем экстремуме, за которым начался откат, что естественно после такого стремительного движения. Зная, что коррекция может быть больше, чем на треть движения, мы можем прогнозировать, что падение еще может продолжаться приблизительно до значения 1,4603, Однако возможны отбои от уровней 14.6% или 23.6% - они обозначены зеленым цветом.

Далее, когда цена подойдет к уровню 38,2 (а это один из самых сильных), по классическим правилам теханализа с большей вероятностью курс оттолкнется и развернется вверх. Можно планировать сделку на покупку, и фиксировать прибыль перед уровнем 23,6. Мы не закладываем в цель количество пунктов до самого высокого уровня, хотя и не исключаем! Это общее правило для всех сделок – не рассчитывать в Тейк Профит тенденцию на все 100%, а брать на 70-80%, потому что рынок непредсказуем, и угадать его до пункта невозможно.
НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРАВИЛО – 10-20% НЕДО/ПЕРЕХОДОВ!!!
Если мы поставим на покупку от уровня 38,2, то наша прибыль составит около 100-190 пунктов. То же самое и по поводу остальных уровней, но Вы должны понимать, что такая техника, с очень большим риском. Т.к. курс цены не всегда отбивается от каждого уровня, а при сильном импульсе проскакивает уровень до следующего

Техника на пробой
Этот способ торгов - наверное самый распространенный.
Основное правило при работе с уровнями Фибо – работать в сторону пробоя. Хотя сам я работаю немного по другому , я обычно вхожу в рынок после завершения коррекции, т.к. немного модифицированная мною линейка уже дает возможность определять цели.
Да, именно цели!

Линейку фибо обычно используют для определения завершения коррекции. А вот, что по глубине коррекции можно определить дальнейшие цели, знают немногие. И это не просто использование расширенных уровней Фибоначчи. Это совершенно новый концептуальный подход, в использовании линейки Фибоначчи, с помощью которого можно выходить из рынка с очень большой точностью.
По достижению целей, цена обычно уходит на разворот или еще одну коррекцию.
Зная эту простую хитрость можно легко ловить экстремумы волн, не дожидаясь обратных сигналов.

Этот секрет можно использовать не только как дополнение к Вашей уже работающей стратегии, для определения точек выхода, но и как целую самостоятельную тактику.

Итак продолжим, - если уровень 38,2% будет пробит, и курс обвалится ниже, то, конечно, будем продавать. И тогда цель будет уже возле 50%, в значении 1,4517. Нужно учитывать и ситуацию «ложного» пробоя, т.е. когда цена вроде бы опускается ниже уровня, но потом идет возврат, и пробития как такового нет. Пробоем считается ситуация, когда новая свеча полностью открылась и закрылась за ключевым уровнем. Если за уровень вышел только шип, то здесь на пробой мы не работаем (смотрите свечу от 8 апреля).

Поэтому сделки мы открываем, если цена опускается ниже предыдущих шипов, в нашем примере это ниже 1,4517 В этом случае прибыль может составить порядка 50-80 пунктов. В данном примере сделку можно было начать и раньше, но риск был более высоким.

ТРЕТИЙ МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИБО-СЕТКИ – СЕКРЕТНЫЙ.

Как я писал в начале, линейку фибо также применяют для определения возможных ценовых уровней при продолжении движения, после завершения коррекции. Как это работает.
В первую очередь, для этого линейку раскладывают наоборот. Т.е. уровень 0 не в точке завершения движения, а наоборот, в точке его начала.

И тогда в работу включаются дополнительные уровни 161,8%, 261,8%, 423,0% часто добавляют уровень 200.0%
Эти уровни, дают возможные цели, если существующая тенденция сохранится. Вы видите, как на рисунке, курс цены, после того как завершил корректироваться, продолжил восходящее движение и достиг сначала уровня 161,8%, а затем и 200,0%. Но, увы, это бывает не всегда. Не зря, все таки, называют, возможные ценовые уровни.

Этот метод хорошо сочетать с техникой на отбой от уровней фибо. Но, Вы также должны понимать, что, пытаясь войти на каждом уровне на отбой, Вы также рискуете, если не знаете, на каком уровне завершится коррекция.
Как это можно использовать. Ждете подтверждения, что коррекция завершилась и входите либо на отбой на самом уровне, либо уже после того, как видно, что коррекция действительно закончилась, и по целевым уровням выставляете тейк-профит и ждете. Главное не забывайте перемещать стоп-лосс в без убыток.

СЕКРЕТЫ ФИБО-УРОВНЕЙ

Хочу поделиться простым секретом - как показать, как сделать, чтобы на уровнях линейки Фибоначчи было видно цену.
Все кто работает в терминале МетаТрейдер, знают, что стандартная линейка Фибо не показывает цену на уровнях.
Но именно это и представляет неудобство, приходиться изощряться и выдумывать что-то.
Сегодня мы устраним этот недостаток.

Для этого нам не понадобятся никакие дополнительные программы или скрипты. Всего лишь внесем пару символов в описание уровней.
Открываем свойства линейки Фибо.

Затем вкладку "Уровни Фибоначчи"

И теперь в строке описание для каждого уровня рядом с цифрами дописывайте следующее
- %$

Я сразу предлагаю Вам внести уровни, которые ниже.
Они получены на основании многолетнего практического опыта и наблюдений.
Вы еще не раз будете благодарить меня, за эти секретные уровни, которых в стандартных наборах Фибо нет
В итоге у вас должно получиться следующее
0 0.0 - %$
0.118 11.8 - %$
0.146 14.6 - %$
0.236 23.6 - %$
0.382 38.2 - %$
0.5 50.0 - %$
0.618 61.8 - %$
0.764 76.4 - %$
0.786 78.6 - %$
0.86 86.0 - %$
0.882 88.2 - %$
0.942 94.2 - %$
1 100.0 - %$
1.236 123.6 - %$
1.382 138.2 - %$
2 200 - %$
2.382 238.2 - %$
После того как вы сохраните измененные настройки, ваша линейка Фибоначчи будет показывать цену на уровнях, как у меня.

Методика прогностических расчетов строится на том, что численное соотношение значений "движение - откат" должно давать коэффициенты "золотого сечения", то есть:
- 1,618; 2,618; 4,236 (при движении);
- 0,618;' 0,382; 0,236 (при откате);
Эти численные значения и представляют собой те важные уровни, которые рынок "вспоминает" по ходу изменения цен. Именно на них ориентируется трейдер в своей игре.
Наиболее простое употребление числа Фибоначчи находят при расчете уровня отката (retracement) или отскока (rebound). Так как цены не могут непрерывно расти или падать продолжительное время, после каждого их изменения существует той или иной величины откат в противоположную сторону. Особенно ярко это явление видно после сильного и продолжительного движения. При этом откат 33% наиболее вероятен, а откат 66% наименее вероятен :

Использование последовательности Фибоначчи позволяет увеличить наиболее вероятную нижнюю границу с 33% до 38,2% (число Фибоначчи 0,382) и в то же время уменьшить наименее вероятную дальнюю границу с 66% до 61,8% (число Фибоначчи 0,618). Достижение уровня в 38,2% происходит чрезвычайно часто, что обусловлено огромной популярностью теории Эллиота. Действительно, поскольку большинство участников рынка ожидает именно такой откат, именно он и происходит.
Расчет уровней откатов и отскоков - достаточно простое занятие, что делает этот анализ привлекательным. Кроме того, откаты и отскоки действуют как на главных трендах, так и на вторичных и краткосрочных. Таким образом, их можно наблюдать на недельных и часовых графиках.
Ну вот и все, наслаждайтесь. Отличного вам настроения и успешных трейдов.
Уверен – Вы не раз еще по достоинству сможете оценить полученные секреты!

Фибоначчи это хорошо, но если туда добавить линии поддержки и сопротивления и открывать сделки после подтверждения сигнала price action, тогда не нужно будет долго ждать, когда же сделка пойдет в вашу сторону и будет меньше убыточных сделок