Парный трейдинг

Часто ли при торговле на финансовом рынке вы замечали, как один актив повторяет движение другого? Данное явление называют корреляцией. При детальном рассмотрении инструментов мы можем увидеть и периодические нарушения корреляции. На данной особенности можно зарабатывать. Такой вид стратегии называется арбитражем. В арбитраже заложены базовые представления о цене, т.к. увидев, что первый инструмент сильно перекуплен относительно второго мы продаем первый и покупаем второй и в точке схождения получаем прибыль. Если быть точным, данную торговлю называют статистическим арбитражем. Статистический арбитраж отличается от классического тем, что для торговли используется не один инструмент на разных торговых площадках, а несколько инструментов, как правило, на одной торговой площадке.
у данного метода есть множество неоспоримых преимуществ перед линейной торговлей:
● низкие риски
● высокая потенциальная доходность
● возможность увеличивать количество инструментов за счет их комбинирования
● диверсификация капитала
● нейтральность к направлению движения рынка
из недостатков можно обозначить неопределенность базиса (разницы между ценами активов), но она устраняется путем более избирательного входа в позицию.
Статистический арбитраж подходит как для новичков, так и для трейдеров со стажем. Данный вид торговли можно использовать для долгосрочной торговли, или краткосрочной торговли, а умеренные риски в сочетании с кредитным плечом позволят вам добиться максимальной доходности.

Рассмотрим, как это может выглядеть на практике:



На данном графике показана корреляция между двумя инструментами, и отклонения, на которых, собственно, и можно зарабатывать

Ниже представлено видео, в котором подробно рассматривается пример арбитража

Арбитраж.Пример сделки

Индикаторы для парного трейдинга

Arbitr – основной индикатор для арбитража, использует базис заданный пользователем (один способов задания базиса: устанавливаем две средние линии на оба инструмента, берем последние значения и большее на меньшее, полученный коэффициент будет являться коэффициентом для инструмента меньшего по абсолютному значению), при наведении курсора на линию, можно увидеть название инструмента, от которого она построена. Каждая линия строится по формуле: цена закрытия*коэффициент.

ArbitrHistogram – модификация индикатора Arbitr, базис рассчитывается также, как и в Arbitr, при этом значение гистограммы является результатом разности значения линии второго инструмента и линии первого. Т.е. формула: цена закрытия1*коэффициент1- цена закрытия2*коэффициент2. ArbitrMomentum - основной индикатор с плавающим базисом, основан на двух индикаторах Momentum, примененных к соответствующим инструментам. При наведении курсора на линию, можно увидеть название инструмента, от которого она построена.

Spread – основной индикатор, рассчитываются как разность цен закрытия двух инструментов по абсолютному значению.

SpreadBands – модификация индикатора Spread, добавлен Bollinger Bands к основной линии.

SpreadNormalizedHistogram –– модификация индикатора Spread, значение гистограммы рассчитывается как разность значения основной линии и усредненной(moving average).

Краткий видеообзор индикаторов
Индикаторы для парного трейдинга

Материал от сайта Парный трейдинг - бесплатные индикаторы и советники для парного трейдинга

в начале очень заинтересовала тема парного трейдинга, изучал корреляции всевозможных пар но.. после некоторого опыта могу сказать что такая торговле не очень результативна, после раскорреляции к примеру пары не возвращаются в предыдущее состояние а начинают коррелировать с "чистого листа" и такое обманчивое поведение приносит только убыток

Индикаторы бесплатны, как пишет maxKa, но только чтобы их получить нужно зарегистрироваться по реф ссылке авторов в ДЦ форекс4ю. А хорошо было бы их сначала "пощупать" что за зверь и стоит ли связываться.

В 2015г это уже неактуально, идут валютные войны кто кого, и как правильно замечено, "корреляция с чистого листа"
Я по этой системе зарабатывал в 2009г. но прибыль маленькая, так-же как и риск, иногда позиции висели по две недели.

Меня тоже недавно завлекали с брокерской компании PropForex, обещали научить этому делу если вложу свои 1000$, чего-то подозрительно это выглядит :scratch:

парный не работает на форе.

чтобы разобраться в парном трейдинге нужно посмотреть это видео
очень все подробно описано

Что-то мне тоже кажется, что если получится заработать 10-20% годовых, это будет счастья. С мелким депозитом это не доход.

А есть статистика по данной системе? Было более наглядно посмотреть отчёт по проделанной работе. Когда-то тоже корреляции уделял большое внимание. Но работает это через раз. Бывает так что один актив пробил уровень и идёт в рост. А корреляционный стоит на месте несколько дней. В итоге позицию держишь по несколько дней, когда на тренде можно было по другим работать.

Есть стратегия которая дает не только 10 - 20 % годовых, есть намного больше, примерно, обычно если 100% приносит прибыль за год, от первоначального депозита, то это считается положительная статистика и успешная торговая стратегия, все зависит от человека и его терпения и желания зарабатывать деньги, а остальное все можно добиться.

Корреляция работает, пара евробакс и баксйена довольно успешно коррелируют. Тут все зависит от системы торговли, а она все равно у каждого своя.

Корелляция работает на сегодняшний день не по всем парам, по которым работала еще совсем недавно - допустим евро и фунт практически живут отдельными жизнями, хотя изредка и двигаются в одном направлении, а так в большинстве случаев курс зависит от того кула двигается доллар - ослабевает или укрепляется.

не пробывал что то даже и не прикалывает такой метод анализа одинаковый пунктаж явно две пары не пройдут каждая пара живет по себе

да хз они вместе ни как не могут ходить ,у каждого актива свои временные уровни поддержки и сопративления и если актив стукнулся то он пойдет в другую сторону

Это может произойти только в том случае когда обе пары имеют одну валюту - допустим доллар или евро и по ней выходят важные экономические новости, и если доллар укрепляется то другая валюта в паре будет ослабевать и с точностью до наоборот.

Таким образом можно определить только направление движения, а его амплитуда будет зависеть уже от конкретной ситуации по валютной паре, в том числе и от наличия скоплений отложенных ордеров на пути курса.

Отсюда и получается, что в каком то промежутке времени парный трейдинг будет работать, а в каком то нет. И так периодически за год можно 6 месяцев в + торговать, а 6 месяцев в -

Согласен. К примеру было время когда доллар/иена и евро/доллар ходили четко в разные стороны, а был промежуток времени когда они почти точь в точь шли в одном направлении, даже геп помню в понедельник по этим ранее разнонаправленным парам был в одну сторону.

Мне кажется в последнее время евро более с фунтом ходит в ногу, чем с йеной. Но частенько и их кросс делает сильные движения и основные пары двигаются разно-направленно. Я как-то пробовал разные вариации такого подхода - не понравилось.

Та они то ходят, но действительно по евре к примеру уже разворот полным ходом идет, фунт продолжает переть в ту же сторону. Поэтому тоже по их кроссу торговля не сложилась в свое время.