Пролистав всю ветку ТС не нашел туннельный метод вегаса. Предлагаю в этой теме обсудить стратегию.

Туннельный метод Вегаса

(1 b 2 вырезал, там описывается нелегкий путь становления автора , как трейдера)

ТУННЕЛЬНЫЙ МЕТОД

Шаг 1.

Создайте график котировок на таймфрейме 1Н для той валютной пары, которая вас интересует. Не важно, бары или свечки. Наложите на него 3 вещи:
169-периодную (1Н) ЕМА
144-периодную ЕМА
12-периодную ЕМА.
144 и 169 ЕМА создают то, что я называю «туннель». 12 ЕМА это исключительно ценный фильтр, который вы хотите видеть все время. Я скажу о нем позже в секции фильтров.
Шаг 2.
Запомните, или запишите, и сохраните около вашего рабочего экрана следующую последовательность чисел Фибоначчи. : 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377. Для целей торговли, интерес представляют 55, 89, 144, 233, и 377.
Шаг 3.
Подождите, когда рынок войдет в зону «туннеля». Когда следует прорыв НАД верхней границей туннеля, вы становитесь в длинную позицию, когда прорыв следует ПОД нижней границей туннеля, вы становитесь в короткую позицию.

Шаг 4.
Стопы и развороты ставите на другой стороне тоннеля.
Шаг 5.
Когда рынок пошел в вашем направлении, вы берете частичный профит на последующих числах Фибоначчи соответственно, окончательно выходя, если случается одно из следующих событий: 1) рынок достигает последнего числа Фибоначчи (377 пунктов) от ЕМА, или 2) рынок возвращается в туннель и прорывается на другую сторону.
Если вы просто придерживаетесь базовой модели, ваш счет будет расти очень неплохо со временем. Лас Вегас был построен на намного меньшие проценты, которые давало казино.
В случае, если вы еще не поняли этого, то эта тактика ограничивает ваши потери очень сильно. По определению, вы не можете потерять очень много на одной сделке от вашей начальной точки входа. С другой стороны, вы берете некоторый быстрый профит на уровне 55, что удовлетворяет вашего внутреннего скальпера, и вы позиционировали себя для больших профитов в длительной перспективе, если рынок пойдет и дальше в вашем направлении. По определению, вы позволяете прибыли расти.
Ахиллесова пята этой тактики, это когда цена топчется вокруг туннеля и дает много точек входа и много мелких лоссов. Я расскажу, как быть в этом случае, в секции фильтров.

Часть 1. Туннель

Почему часовые графики?
Меньшие таймфреймы дают больше ложных сигналов, что приводит к более частым лоссам. Когда вы переходите на пятиминутный чарт, банк начинает вас раскручивать, и ваш счет потихоньку перетекает к ним. Большие таймфреймы, как 4Н или дневной, приводят к слишком большому проскальзыванию в текущей цене при окончательном входе в позицию. Во время обвала 2004 года кабель прошел 20 свечей до 1.95, дневные ЕМА были на 5-7 свечей сзади. Для меня, это слишком много для длинной позиции, особенно когда ваша первая прибыль приходит на 55 и 89.
2 и 4 часовые графики примерно аналогичны, но я предпочитаю 1Н за их простоту, и иногда, сложно увидеть как рынок торгуется в четырехчасовом периоде.
Почему 144 и 169 часовые ЕМА?
Это касается направления (momentum) при краткосрочной и среднесрочной торговле. Более быстрые ЕМА дают сигналы направления, которые дают сигналы к торговле, в более краткосрочном периоде. Другими словами, проклятый забор ( whip-saw – дословно «пила»). Цена может пойти в вашем направлении 3 минуты и 6 пипсов, потом развернуться и выбить вас из рынка. Более медленные ЕМА дают более долгосрочные сигналы, и как результат вы получаете 2 торговых сигнала за три года. Это не слишком хорошо, потому что пока вы ждете, рынок выдает вам свечи в нужном направлении, но без вашего участия.
Есть другой смысл. В.Д. Ганн.
Ганн был большим специалистом в квадратах, квадратных корнях, и их соотношениях между ценой и временем. Я не ученик Ганна, но вы не можете отбросить его работу как мусор. В конце концов, этот парень сделал $50,000,000 в 1910-1950. Он заслуживает уважения, даже если вы не согласны с его методами.
Та вот, 144 – единственное число Фибоначчи, которое представляет из себя квадратный корень (из12). Ближайшее к нему число это 13, квадрат 13 – 169. все – туннель создан.
Но, доказательство еще глубже. В трендовом рынке валют ( а он большей частью и есть трендовый, по крайней мере на 1Н), откаты – это место, где вы можете войти в прибыльную позицию. Вернитесь и посмотрите на одночасовые графики, обращая внимание, где останавливаются откаты, и вам больше не надо будет ничего знать о Ганне, нумерологии, астрологии, и чем-либо еще. Они останавливаются очень близко, если не совсем точно, на 144 и 169 одночасовых ЕМА.
Часть 2. Числа Фибоначчи
Каждый должен знать, что все скользящие средние – запаздывающие индикаторы. Вне зависимости от вида, они все опаздывают. Только после свершившегося факта, они могут вам сказать, что рынок развернулся. Даже если это и ценная информация, и касается входа в позицию, это не сможет вам помочь в улучшении доходности вашей торговли. Если вы используете только их для выхода, вы откроете 2 вещи : 1) вам снесет стоп, когда вы могли бы получить хороший профит на сделке и/или 2) они дают вам сигнал выхода на откате, и теперь вы не знаете, что делать.
Я могу обобщить все, что вам нужно знать о числах Фибоначчи и соответствующем соотношении Фибоначчи 1.618. Природа и физическая вселенная любят их. Они везде, от пирамид до горных хребтов, морских раковин, лесов и так далее. Так почему не в рынке?
Числа Фибоначчи – они сейчас. Это не запаздывающий индикатор. Когда рынок достигает числа Фибоначчи от текущей ЕМА, это говорит вам, что здесь естественная точка остановки, пожалуйста возьмите немного прибыли со стола. Когда рынок проходит через число Фибоначчи, как нож сквозь масло, это дает вам больше информации о скорости движения. Валютные пары, которые относительно более волатильны, чем другие, будут доставать старшие фибы чаще, чем менее волатильные пары. Из основных пар, GBPUSD и USDCHF наиболее волатильны, за ними следуют EURUSD и USDJPY.
Поэтому, я торгую GBP и CHF потому что они доходят до экстремумов чаще остальных пар. Эти экстремумы ( 233 и 377 ) дают колоссальные прибыли довольно регулярно. Очень редко евро может дойти до 233 отметки, прежде чем пересечет тоннель в обратном направлении.
Старшие числа Фибоначчи действительно дают вам это важное уравнение цена =информация. Они просто кричат о истощении (тренда, я полагаю – перев.). Если вы проделаете работу по изучению вашей валютной пары, вы увидите, что действия рынка после достижения этих уровней почти всегда включают откат, или начало бОльшего движения в обратном направлении. Разве это не ценная информация?
Для тех из вас, кто хочет торговать менее волатильными парами, вы можете захотеть включить 34 уровень в ваш план по частичному забору прибыли. В этом случае, если вы этого не сделаете, вы теряете слишком много при прохождении этого уровня.

Часть 3. Фильтры
Фильтры используются для увеличения общей доходности и/или уменьшения общих убытков. Если фильтр не делает одной из двух этих вещей, я его не использую. Зачем нужен фильтр, поднимающий доходность на 10%, но не пускающий вас в 2 из 3 прибыльных сделок? Что хорошего в фильтре, который снижает потери на 10-20%, но и снижает доходность каждой сделки на половину? Я думаю вы поняли смысл.
Вот фильтры, которые использует команда Вегас ( да, да, у меня есть команда. Нас трое. Мы торгуем фунтом, франком и мини-фьючерсами S&P. У каждого своя специализация. Моя – фунт. Каждый из нас отвечает за нашу главную пару. По крайней мере один из нас у экрана в момент открытия рынка. Позиции закрываются другим партнером, если кого-то нет на месте. Мы используем только туннельный метод)
1) поместите 12 ЕМА (одночасовую) на ваш экран вместе с остальными индикаторами. Когда все собирается вместе (туннель, текущая цена и 12 ЕМА), сиди и смотри. Когда идет прорыв туннеля, есть очень большая вероятность сильного движения рынка. Мне не нужен Ганн, потому что это дает мне время, много времени, и цена в равновесии. Когда идет прорыв, начинается большое движение.
Нужно доказательство? Пройдитесь по истории вашей валютной пары и проверьте. В первом квартале 2005, этот фильтр дал 20 сделок, 19 из которых были прибыльными по чифу. На самом деле, когда я пишу это, 1 сделка с этого фильтра началась 3 свечи назад. Поскольку не я отвечаю за чифа, я не жму кнопку, а только наблюдаю, когда я перед дисплеем ( меняю стопы, когда надо, и т.п.). Но, позиция до сих пор в работе.
Этот фильтр настолько доходен, что мы увеличиваем размер торгуемой позиции, когда это случается.
Когда вы пройдетесь по истории, и проверите, вы заметите, какое сильное движение начинается буквально за несколько часов. Это очень доходный фильтр.
Мы определяем «та же цена», как нахождение в пределах 5 пунктов или около того. Иногда случается абсолютное совпадение, но я не думаю, что надо бежать рвать волосы на голове. 5 пунктов вполне достаточно
2) Мы не открываем новую позицию, основываясь на туннельной стратегии во время азиатской торговой сессии. Все движения между 5 вечера и полуночью по ньюйоркскому времени игнорируются как торговые сигналы. Открытые позиции наблюдаются как обычно, т.е. все тоже самое. Мы забираем прибыль на уровнях фибо, если мы пропустили движение, то мы пропустили движение. Пропущенное движение это просто еще одна возможность. Азиатский флет на самом деле будет стоить вам больше денег, чем одно пропущенное движение.
3) Дни с новостями, которые могут дать существенный эффект на цену, игнорируются. Да, да, вы игнорируем эти дни для входа в новые позиции. На самом деле, только один день подходит под эту категорию – это nonfarm payrolls, в восемь утра по нью-йоркскому в первую пятницу каждого месяца. Действующие позиции наблюдаются как обычно.
4) Когда туннель очень узкий ( большую часть времени ), не ставьте стоп просто на противоположную сторону тоннеля. Если вы будете так делать, пила (whipsaw) запилит вас до смерти. Используйте последние уровни поддержки-сопротивления на часовых графиках.
Если вы новичок в трейдинге, вы решите, что это самый проблематичный фильтр. Если вы не знакомы с линиями тренда, треугольниками, флагами, поддержками, сопротивлениями и т.п. – начинайте учиться, и потом приходите обратно. Просто, но необходим совет.
Я не хочу вмешиваться в этот процесс, если вы думаете, что весь этот теханализ – это просто прогулка по парку. Это не так. Давайте проясним одну вещь. КАЖДАЯ торговая тактика имеет слабое место, которое может увеличить потери. Для туннельной торговли, это один из сценариев. Постановка правильных стопов – это искусство, а не наука.
5) Мы не торгуем по сигналам противоположного направления во время СИЛЬНОГО бычьего или медвежьего тренда. Если кабель в сильном восходящем тренде, мы не будем открывать новые короткие позиции на прорыве нижней границы туннеля. Почему? Потому что вероятность того, что цена пересечет отметку 55 пунктов от ЕМА не очень высока. Раньше, по крайней мере было так, и я не хочу быть героем здесь и говорить «На этот раз будет иначе». Когда рынок прорывает туннель обратно вверх, мы становимся в длинную позицию снова.
Если я должен рассказывать вам, когда рынок в сильном тренде, я не думаю, что вы обращали внимание на последние изменения цены.
В ограниченном рынке ( между максимумами- минимумами последних 5 недель ), мы торгуем в обе стороны.
Ну вот, это все, что мы используем. Можно ли использовать больше? Можете ли вы использовать свои фильтры? Можете ли вы поменять некоторые определения? Конечно. Используйте свои собственные фильтры, используйте волны эллиота, все что угодно, что поможет вашей торговле.

5. СИСТЕМА ОСНОВАННАЯ НА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТАКТИКЕ

Мне действительно нужно говорить про манименеджмент?
Я так не думаю.
Вы должны быть способны торговать как минимум 3-мя лотами для использования туннельного метода. Используйте 55, 89 и 144 уровни для выхода 1/3 позиции. Если вы используете 4 лота, используйте 55, 89, 144 и 233. 5 лотов – это идеальный вариант, и вы используете 55, 89, 144, 233, и даете одному лоту двигаться над границей туннеля, или до достижения 377.
Конечно, вы можете использовать лоты любого размера. Если у вас небольшой счет, величина лота может быть 10000. Если у вас нет денег, чтобы торговать 30000 или около того, тогда я посоветую вам подкопить немного денег, и вернуться когда вы сможете это сделать.
Одно из огромнейший преимуществ этой тактики – это ее гибкость в выборе соотношения риск/вознаграждение, которое вы хотите в трейдинге. Вы можете действовать агрессивно или консервативно, в зависимости от вашего стиля. Я дам пример для каждого случая. Это просто примеры, я не говорю, что вы должны действовать именно так. Я только дам вам два примера, для стимуляции вашего мозга. В ближайшие дни или недели, я уверен, вы найдете подходящий уровень для себя.
Пример 1. очень агрессивный
Туннель – это пивот для покупки/продажи. Над туннелем, покупайте на прорывах, продавайте на уровнях фибо. На 233 и 377, ищите возможность сыграть на откате. Под туннелем, продавайте, покупайте на уровнях фибо. Используйте предыдущие уровни фибо как точки стоп-лосса. Это очень агрессивно, и это оценят те, кто торгует внутри дня.
Пример 2. Очень консервативный
Использует базовую туннельную систему с 12 ЕМА. Вход только на этом сигнале. Ищем сделку с наилучшей возможной вероятностью успеха. Готовы отдать немного профита в обмен на меньший риск. Торговля тремя лотами. Используем номера фибо 55 и 89 для каждой 1/3. Оставляем 1 лот до 233 или пока цена не пересечет границу тоннеля. Позволяет трейдеру поймать краткосрочную прибыль, и позволяет использовать главный тренд, если таковой развивается.
Как я уже говорил, это только два возможных сценария из бесконечного количества возможных при использовании этой тактики. Это не застывшая система, где вы должны делать то или другое. Она адаптируема, нет правильных или неправильных ответов. Именно поэтому много трейдеров на полу, от соевых бобов до бондов, золота и серебра, используют ее.
Когда вы начнете использовать ее, адаптируйте ее к своему торговому стилю и личной модели рисков, и туннельный метод даст вам все, что вы хотите. Направление, чтобы поймать большие движения изредка, ранние точки выхода, которые позволяют вам поймать коротки движения, и минимальный возможный риск в трейдинге, поскольку вы рискуете только 10-25 пунктами на каждой сделке. Если бы ваши шансы успеха на каждой сделке были 50-50( а они не настолько низкие ), иногда вы ловили бы удачу. Если вы мне не верите, просчитайте все.
Именно эта гибкость делает туннельный трейдинг лучшей торговой тактикой, которую я когда-либо встречал.

Было бы неплохо если бы на скринах все объяснили. Слова словами, а глазами быстрее понимаешь. :rofl:

так ведь дело в том , что я по ней не торгую. Сам хочу изучить. куча вопросов есть у меня . Жду вот может практик отзовется, да растолкует все)

viroza, дело не в том, торгуете или нет, а в том, чтобы читателям предоставить информацию в удобоваримой форме. Вы же просто скопировали тонну голого текста. Думаете, у кого-то возникнет желание вникать?

ну в общем соглаен. Тогда по порядочку и без всякой воды.
"Шаг 1.

Во-первых, нужен поставщик котировок. Поскольку все электронные торговые платформы дают котировки с техническими индикаторами, это не должно быть проблемой.

Создайте график котировок на таймфрейме 1Н для той валютной пары, которая вас интересует. Не важно, бары или свечки. Наложите на него 3 вещи:


169-периодную (1Н) ЕМА
144-периодную ЕМА
12-периодную ЕМА. Получилось примерно вот так. И вот тут возникает первый вопрос. В описании стратегии не указано применить ли ЕМА к High,Low или Close. Я где то прочитал , что применять нужно так-1. 169-периодную (1Н) ЕМА (High)
2. 144-периодную ЕМА (Low)
3. 12-периодную ЕМА. (Close) По этому так и расставил. Да и еще, не забывать в свйствах машки ставить галочку на таймфрейм Н1 (хотя наверняка и не обязательно). добавил еще 12периодную ЕМА . Вот пока так на первом шаге. Надеюсь сделал все правильно, но все же вопрос остался открытым по поводу скользящих. подожду коментов и поедем дальше.

viroza, р е д а к т и р у й т е п е р в о е с о б щ е н и е , ч и т а т ь н е к о м ф о р т н о

Вы забыли еще добавить непосредственно сами тоннели, т.е. уровни в свойствах МА.
Выглядеть это будет примерно следующим образом.

P.S. Картинка не моя.

Я не забыл их добавить я просто иду постепенно.Сам автор кстатине упоминает о минусовых уровнях, но по логике вещей выглядеть это будет дествительно примерно так ,как показано на Вашем скрине. На 169 ЕМА наносим уровни 55,89,144,233 и 377, а на 144 такие же уровни только с отрицательными значениями. У меня это выглядит не так красиво и немножко по другому.

Я чуть по-другому видел вариант и насколько помню на сайте где находил тоже тунельный метод назывался.Интервал Н1,мувинги 169,144 и 12.Ну и сигнал при пересечении 12 машки двух одновременно старших.Работает при волатильности,если на рынке то не входить по сигналу.

Не совсем ясно - в пунктах же уровни! На МТ4 будут по-разному отображаться на 4-х и 5--тизнаке. На 4-х далеко не всегда доходит даже до первого фибо. На 5-ти часто вылезает далеко за последний. Но, судя по истории в МТ4, можно использовать как динамические уровни поддержки-сопротивления, но об МА это всем и так известно!

Очень большое описание, такое ощущение как будто взяли и просто все скопировали, можно было все это описать в двух словах, торговая система обычно говорят, чем она проще, тем лучше торговать, потому что все эти индикаторы иногда сбивают и путают правильно ориентироваться и анализировать рынки.