Советник Ilan_RSI_mm_extr193М. Обсуждение, коментарии, усовершенствование.

По сравнению с предыдущей версией сделаны ряд изменений, работает так же, судя по отзывам, явных ошибок в 19.3М версии не было.
Для постановки лока надо подгрузить еще один индикатор TrendMagic.

Возможности:

- на 5 знаков сделать автоматом пересчет параметров (в помощь пользователям которые некорректно выставляют параметры в пунктах на 5 знаках)
- сам подгружает котировки по всем ТФ, в тестере котировки должны быть подгружены и пересчитаны, в демо и реале, надо чуть подождать после запуска чтобы он сам подгрузил котировки
- более корректное определение размера лота, убрал параметр lotdecimal (в помощь пользователям которые некорректно выставляют лот)
- другой лок (на основе принципа качелей или лавины) сразу предупреждаю лок и то как он работает тестировал не долго
- возможно отключать индикаторы и торговать в одну сторону как хочется (см. параметры FDir, IndOff1, IndOff2)
- возможность докупать по тренду
- трейлин ордеров. Причем ордера BY и Sell тралятся отдельно. Тоисть если есть два ордера бай и сел то трал бует осуществлятся по тем ордерам по которым будет положителный баланс и выполнятся условия трейлинга.
- использовать разные стратегии вместе или поотдельности
- встроеные фильтры Moving Average, RSI, Stochastic. Фильры можно отключать и торговать безних

Описание:

За основание советника взята стратегия торговли по глобальному тренду который определяеться индекатором Moving Average с периодом 144 на таймфрейме (ТФ) Н1. Если использовать болиший ТФ то система стает нечувствительна к малым поворотам рынка что может привести к большим просадкам депозита.

Вход в рынок осуществляется по индекатору i-Regr. Этот индекатор работает на менших ТФ М1. М5 или М15.
Если индекатор установить на больший ТФ, то вход будет запоздалым посколю чем више ТФ тем усредненней там информацыя.
Но с другой стороны при вышем ТФ отсекаются ложные сигналы. Если значение индекатора i-Regr и Moving Average совпадают - поступает сигнал на открытие ордера. (-1) - Sell, (1)-By. Продажа осуществляеться если цена ниже Moving Average с периодом 144 покупка - выше Moving Average с периодом 144.

Для фильтрации ложных сигналов используется индекаторы RSI и Stochastic. Ели эти индекаторы включены то направление Stochastic должно совпадать с индекатором i-Regr Тоисть значение (-1) сигнал на Sell, (1) сигнал на By. Индекатор RSI показывает зону перекуплености и перепроданости. Если RSI больше макс значения то возможна только продажа.
И наоборот Если RSI менше минимума значения то возможна только покупка. RSI может работать на ТФ который отличается от ТФ на котором производится торговля.

Большая часть советника посвящена локированию ордеров, или точнее сказать выходу из локового состояния. Лок ордера осуществляеться если TrendMagic изменил направление а цена ушла за индекатор Moving Average с периодом 144. Лок Выставляеться обемом указаным в настройках советника переменная LockS. Как показывает практика оптимальним параметром есть 1. Тоисть обем откритих ордеров равен обему лока. Можна устанавливать и боле значение 1,2 1,5 и .т.д Но в этом случае если цена вернется назад будут опять потери. После того как лок выставлен. Торговля в обычном режиме прекращаеться в соответствии с параметром TradeAfterLock = 0. Если продолжать торговать то советник неможет выйти из локов и сливает депозит. Дальше начинается процедура розлокирования и сохранения средств. После первого лока если цени идет дальше в сторону выставлено лока после достежения значения цени больше параметра MaxDist выставляеться еще один ордер который делает перевес в сторону движения цены. Поскольку обем локов больше обема ордеров и цена движется в сторону локов то потери уменшаються. При достижении нулевого баланса по открытым (ордерам локи и ордера) все ордера закрываются. И торговля продолжается в обычном режиме.
Хуже ситуация когда после выставленого первого лока цена разворачиваеться в противоположную сторону. В этом случае предусмотрено процедура перевертывания лока. Лок перевертывается при достижении значения koridor и значения LockFiboPercent. LockFiboPercent - это процентное соотношение между первым ордером и ордером лока. Оно составляет 61,8 % Фибоначи. Можно ставить и другие. Этот параметер отсекает корекции локалного тренда. После того как лок перевернулся советник проверяет направление движения цены и обем локов и открытых ордеров в сторону движения цены. Если обем менше то опять осуществляеться открытие ордера в сторону движения цены для создания перевеса. Если цена разворачиваетса то процедура повторяеться опять. Но.... Чтобы избжать ложных локовых ордеров при флете добалени параметер KoofZmenshenaLok. При кажном новом локе
значение koridor увеличивается на 10 пунктов. Что в свою очередь недает перевертыватса ордеру при флете.
Также добавлено локирование против тренда при образованию дивергенции индекатора MACD. Добавив эту стратегию советник получил мощный инструмент для быстрого выхода из локов при появлении дивергенции. Но проблема флета осталась. Особенно если флет затяжной в приделах 100 - 200 пунктов. Пример этому пара фунт/долар.

Кроме основной стратегии советника было отобрано и добавлено еще несколько. Сама простая - это торговля на индекаторе Moving Average с периодом 8. Концепцыя стратегии следующая:
При сильном движении рынка есть обязятельно откаты. Moving Average с периодом 8 служет как линия потдержки. Если цена ушла вверх на велечину больше Deferencial а потом вернулась и коснулась Moving Average с периодом 8 то вероятней всего будет отскок эсли небыло пробития. Как правило отскок состоит из 15- 40 пунктов. Главним условием есть велечина диференциала.
Если он менше чем 50 пунктов - то ордера не выставляются. Это на ТФ Н1. При иных ТФ диференцыал нужно подбирать.

Еще одна стратегия базируется на дивергенции, конвергенции индекатора MACD. Это класическая стратегия которая работает в 90 % случаев. Диференциал дивергенции должен составлять 30 - 50 пунктов на основных валютных парах. При выставлении ордера по сигналу дивергенции торговля осуществляеться против тренда. Поэтому локирование этого ордера осуществляеться только тогда когда цена ушла не вту сторону на дистанцию больше значения koridor.

Для всех стратегий используется локирование и трейлинг ордеров.


Большое спасибо всем кто откликнулся, пришло много предложений по усовершенствованию советника !
Но до идеала еще далеко, так что предложения по усовершенствованию принимаются :)
Особое внимание уделяю методикам быстрого выходу из лока и стратегиям торговле во флете или методикам определения флета.

Скачать ilan_193M + Seting.rar

Интересно.
Тестеру скармливал?
Есть результаты на основных парах?

Результаты очень даже неплохие. Одна проблема когда идет разворот из глубокой корекцыей то
надо большой депозит для того чтобы выйти из лока.

Тест за 2011 год



Там на графике где идет "пила" - какраз был разворот тренда а потом глубокая корекция.
Но как видно Советник сохранил депозит. Просадка составила около 27% от депо при депо в 500$

Результаты теста.

Баров в истории 4673 Смоделировано тиков 7389211 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 49

Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 244.94 Общая прибыль 3063.54 Общий убыток -2818.59
Прибыльность 1.09 Матожидание выигрыша 0.94
Абсолютная просадка 16.29 Максимальная просадка 200.61 (27.42%) Относительная просадка 27.42% (200.61)

Всего сделок 261 Короткие позиции (% выигравших) 135 (76.30%) Длинные позиции (% выигравших) 126 (86.51%)
Прибыльные сделки (% от всех) 212 (81.23%) Убыточные сделки (% от всех) 49 (18.77%)
Самая большая прибыльная сделка 429.26 убыточная сделка -503.76
Средняя прибыльная сделка 14.45 убыточная сделка -57.52
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 31 (219.50) непрерывных проигрышей (убыток) 6 (-143.85)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 429.26 (1) непрерывный убыток (число проигрышей) -503.76 (1)
Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 1

И так тестируя советник на реале я нашол несколько уязвимых мест которые исправил.
Как видно по тесту за 2011 год диаграма стала более гладкой. Прибыль увеличилась на 4%.

Параметры теста.
Баров в истории 4256 Смоделировано тиков 8630025 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 998

Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 236.02 Общая прибыль 1925.63 Общий убыток -1689.61
Прибыльность 1.14 Матожидание выигрыша 1.07
Абсолютная просадка 84.00 Максимальная просадка 254.62 (32.54%) Относительная просадка 32.54% (254.62)

Всего сделок 221 Короткие позиции (% выигравших) 86 (67.44%) Длинные позиции (% выигравших) 135 (83.70%)
Прибыльные сделки (% от всех) 171 (77.38%) Убыточные сделки (% от всех) 50 (22.62%)
Самая большая прибыльная сделка 162.34 убыточная сделка -222.56
Средняя прибыльная сделка 11.26 убыточная сделка -33.79
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 22 (224.59) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-134.14)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 315.12 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -428.12 (2)
Средний непрерывный выигрыш 5 непрерывный проигрыш 1


Акцент был сделан на розлокировании локовых ордеров. После выставления второго локового ордера образуэтся горизонтальный канал. В этом канале торговля не происходет за исключением сигнала по индикатору MACD. Процент пробоя канала задается параметром ProboyPercent в процентном выражении. Советник опираясь на сигналы индекаторов пытается сделать перевес открытых позицый в сторону движения индекаторов. Если цена возвращается и находится в канале то советник смотрет на уход цены от последнего выставленого ордера. Если цена ушла более чем величену LockFiboPercent в процентах, то поступает сигнал на открытие позицыи в ту сторону где обем открытых ордеров больше. Ордер откривается только тогда когда индекаторы подтверждают направление движения.

Также было дорабатано закрытие ордеров по сигналу MACD. Теперь если обем индекатора пересекает нулевое значение а профит по ордеру не был выставлен потому что условия трейленга не выполнены, выставляется стоп-лост на один пункт болше чем открытая позицыя. В этом случае когда цена возвращается назад ордер закрывается по стоп-лост сигналу.

Результаты торгов за период с 17-06-2011 по 24-06-2011



Gross Profit: 25.99 Gross Loss: 5.21 Total Net Profit: 20.78
Profit Factor: 4.99 Expected Payoff: 1.39
Absolute Drawdown: 0.67 Maximal Drawdown: 5.21 (1.03%) Relative Drawdown: 1.03% (5.21)

Total Trades: 15 Short Positions (won %): 14 (100.00%) Long Positions (won %): 1 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 14 (93.33%) Loss trades (% of total): 1 (6.67%)
Largest profit trade: 5.20 loss trade: -5.21
Average profit trade: 1.86 loss trade: -5.21
Maximum consecutive wins ($): 11 (21.45) consecutive losses ($): 1 (-5.21)
Maximal consecutive profit (count): 21.45 (11) consecutive loss (count): -5.21 (1)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1

Результаты торгов советника с 01-07-2010 по 08-07-2010




Gross Profit: 212.54 Gross Loss: 95.97 Total Net Profit: 116.57
Profit Factor: 2.21 Expected Payoff: 3.24
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 55.84 (8.52%) Relative Drawdown: 8.52% (55.84)

Total Trades: 36 Short Positions (won %): 11 (90.91%) Long Positions (won %): 25 (84.00%)
Profit Trades (% of total): 31 (86.11%) Loss trades (% of total): 5 (13.89%)
Largest profit trade: 34.75 loss trade: -37.78
Average profit trade: 6.86 loss trade: -19.19
Maximum consecutive wins ($): 22 (122.25) consecutive losses ($): 2 (-55.84)
Maximal consecutive profit (count): 122.25 (22) consecutive loss (count): -55.84 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 1

Параметры теста. за 2011 год

Баров в истории 4918 Смоделировано тиков 2159580 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 278037

Начальный депозит 500.00
Чистая прибыль 703.02 Общая прибыль 2665.76 Общий убыток -1962.74
Прибыльность 1.36 Матожидание выигрыша 1.56
Абсолютная просадка 51.15 Максимальная просадка 377.88 (34.74%) Относительная просадка 36.30% (255.81)

Всего сделок 452 Короткие позиции (% выигравших) 210 (76.19%) Длинные позиции (% выигравших) 242 (86.36%)
Прибыльные сделки (% от всех) 369 (81.64%) Убыточные сделки (% от всех) 83 (18.36%)
Самая большая прибыльная сделка 204.96 убыточная сделка -336.34
Средняя прибыльная сделка 7.22 убыточная сделка -23.65
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 26 (118.03) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-146.87)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 343.76 (23) непрерывный убыток (число проигрышей) -336.34 (1)
Средний непрерывный выигрыш 8 непрерывный проигрыш 2


И так что я добавил:

Все усилия по усовершенствованию илана пошли на дороботку режыма роботы в локовом состоянии. А также увиличение прибыльности
без изменения рисков и просадок.

Во флетовом рынке я добавил возможность проведения торговых операцый по одной из стратегий илана - мувинг.
Все профиты которые сова набирает в режыме лока сумируються и отнимаються от баланса открытых позицый. Это дает возможность закрыть лок не выходя за пределы канала без явно выраженого направления движения рынка.

Также добален режым Щядящего локированыя. Этот режым включается тогда когда просадка достигает 50 % от депо. Тогда лок перевертывается не увиличивая обем последнего открытого ордера а учитывает только обем открытих сделок в противоположную сторону с учетом уже откритых локов в сторону движения цены. В таком случае выход из лока будет дольше но при этом сохраняется депозит.

Добален автоматический определитель тейкпрофита и трейлинга ордеров. Сова сама подстраивается под волотильность рынка тем самым
увиличивает количество закрытих профитов.

Результати торгів з 14-09-2011 по 29-09-2011




За місяць сова наторгував 84$ що становить 16% від депо повністтю автоматом без втручання людини.
Максимальна просадка становить 20% що було і заявлено вище.

Gross Profit: 362.45 Gross Loss: 279.88 Total Net Profit: 82.57
Profit Factor: 1.30 Expected Payoff: 1.33
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 141.10 (20.44%) Relative Drawdown: 20.44% (141.10)

Total Trades: 62 Short Positions (won %): 32 (87.50%) Long Positions (won %): 30 (73.33%)
Profit Trades (% of total): 50 (80.65%) Loss trades (% of total): 12 (19.35%)
Largest profit trade: 69.89 loss trade: -68.00
Average profit trade: 7.25 loss trade: -23.32
Maximum consecutive wins ($): 11 (151.90) consecutive losses ($): 1 (-68.00)
Maximal consecutive profit (count): 151.90 (11) consecutive loss (count): -68.00 (1)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1

zinomorf,
Здравствуйте!Поскажите на какие пары и таймфрейм можно ставить ваш советник?И для какой выложен сет?

на данный момент тестирую данного советника на демо счете .за три месяца показал очень хорошие результаты.использую м5 для работы .если будут в течении месяца такие результаты ,то ставлю на реал.

С февраля по май сего года тестировал этого советника на демосчете. Результат положительный, баланс увеличился почти на 30%. Относительная просадка была не более 20%.

Хотелось бы узнать,проверяет ли данный советник баланс, а то на одном ДЦ меня забанили,говорят сова не проверяет. А если не проверяет,можно ли это докрутить. Не всегда же находишься в профите и ставок можно ставить не много и хотелось бы чтобы,он проверил баланс,а в случае положительного ответа открывал лот,а отрицательного не открывал,но без спама в ДЦ.

Даже не знаю что думать про этот советник, уж слишком много шума вокруг него, некоторые говорят что этто бомба замедленного действия, рано или поздно депозит сольет, кто то говорит что прибыль делает, сам я тестировал и вроде в начале прибыль нормальная была, потом в минус пошел, до конца так и не дотестировал.