Получить 100$ на счет бесплатно!!

Получить депозит форекс за общение на форуме Бездепозитный бонус 100$

Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

Советы новичкам, видео уроки, аналитика и обзоры рынка.
  
Сообщений: 0
ПРИМЕР ПЛАНА ПО УПРАВЛЕНИЮ СРЕДСТВАМИ

Навыки управления средствами крайне важны при торговле на Forex. Если для вас это еще не стало совершенно ясным, ваши шансы на потерю всех ваших средств высоки. Такие навыки помогают вам концентрироваться на важных моментах.

Начинать процесс управления средствами следует с выбора типа счета и размера депозита. Никогда не инвестируйте суммы, которые вы не можете позволить себе потерять, ведь прежде всего, вам нужно научиться торговать, а это на это могут уйти годы, пока вы не начнете получать какую-то ощутимую прибыль. Конечно же, вы должны знать что-то о валютных парах, которыми вы собираетесь торговать. Вы можете выбрать две или более, но в начале пути лучше было бы сосредоточиться на какой-то одной. Вы сможете подобрать для себя больше пар, когда наберетесь опыта.

Перед вами простой пример управления средствами (платежи, налоги, swap-пункты и спред не включены).

Мой счет: Микро счет

Депозит: $100.

Финансовые инструмент: EURUSD

Максимальный риск на сделку: 2 % от депозита = $3.

Цель:

Stop Loss: 60 пунктов

Take Profit: 90 пунктов

Максимальный объем сделки: 0.3, что составляет $0.03 за 1 пункт

Стратегия: Соотношение убыточных сделок: Прибыльные сделки = 1:2

Ожидаемый объем на сделку за первую неделю:
1/3 x (-60 x $0.03 +2 x 90 x $0.03) = +$1.20

Количество сделок в неделю: 10

Моя цель: Увеличение начального депозита $100 более, чем в 7 раз за год:

Неделя 0: 100 + 12

Неделя 1: 112 + 12

Неделя 2: 124 + 12

Неделя 3: 136 + 12

Неделя 4: 148 + 12

Неделя 5: 160 + 12

Неделя 6: 172 + 12

Неделя 7: 184 + 12

Неделя 8: 196 + 12

Неделя 9: 208 + 12

Неделя 10: 220 + 12

Неделя 11: 232 + 12

Неделя 12: 244 + 12

Неделя 13: 256 + 12

Неделя 14: 268 + 12

Неделя 15: 280 + 12

Неделя 16: 292 + 12

Неделя 17: 304 + 12

Неделя 18: 316 + 12

Неделя 19: 328 + 12

Неделя 20: 340 + 12

Неделя 21: 352 + 12

Неделя 22: 364 + 12

Неделя 23: 376 + 12

Неделя 24: 388 + 12

Неделя 25: 400 + 12

Неделя 26: 412 + 12

Неделя 27: 424 + 12

Неделя 28: 436 + 12

Неделя 29: 448 + 12

Неделя 30: 460 + 12

Неделя 31: 472 + 12

Неделя 32: 484 + 12

Неделя 33: 496 + 12

Неделя 34: 508 + 12

Неделя 35: 520 + 12

Неделя 36: 532 + 12

Неделя 37: 544 + 12

Неделя 38: 556 + 12

Неделя 39: 568 + 12

Неделя 40: 580 + 12

Неделя 41: 592 + 12

Неделя 42: 604 + 12

Неделя 43: 616 + 12

Неделя 44: 628 + 12

Неделя 45: 640 + 12

Неделя 46: 652 + 12

Неделя 47: 664 + 12

Неделя 48: 676 + 12

Неделя 49: 688 + 12

Неделя 50: 700 + 12

Неделя 51: 712 + 12

Неделя 52: 724

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ОСТАВАЙТЕСЬ РЕАЛИСТОМ И НЕ РИСКУЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО

Контроль над риском не следует путать с боязнью риска. Готовность принять риск - возможно, самая характерная черта каждого успешного трейдера. Почему же говорят, что риск должен быть ограниченным? Да, это так, риск может быть любым, но он должен быть ограничен. Ограничение единственное – ваши торговые правила. Все действия не по правилам требуется однозначно исключить.

Понятие риска не перестает существовать для трейдера даже в том случае, когда он следует четкой продуманной стратегии действий. Невозможно обезопасить от риска каждую сделку. Но, признавая возможность проигрыша, гораздо проще обезопасить от значительных потерь свое финансовое благополучие в целом. Конечно, начинающему трейдеру бывает сложно сразу смириться с тем, что в конкретной сделке он что-то теряет. Происходит это на самом деле в силу недостатка опыта. И лишь когда за плечами у трейдера масса совершенных сделок, приходит понимание того, что долгосрочная перспектива здесь гораздо важнее текущего момента. В долгосрочной перспективе поражения полностью уравновешиваются победами, а значит иногда менее страшно проиграть, чем бездействовать.

Смотрите на вещи реально, принимайте такими, как они есть, в том числе и валютный рынок. Ваши мечты и задумки, вещь, конечно, замечательная, но рынок о них ничего знать не желает и исполнять не будет. Все только в ваших руках.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
СВОД ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ

Правила управления средствами - не менее важная часть работы трейдера, чем и все другие. Частично эти правила включают в себя положения риск-менеджмента и входят, как составная часть в торговую систему. Это определение предполагаемого убытка в позиции, определение соотношения возможной прибыли и убытков, ограничение риска при торговле с несколькими позициями.

Кроме этого финансовым планом трейдера должны быть предусмотрены и все другие действия с торговым капиталом. Во-первых, это, конечно, определение самого торгового капитала – то есть, какой размер всех ваших доходов будет отведен для торговли.

Затем – какая часть торгового капитала будет зачислена на данный торговый счет, может быть вначале и весь капитал будет на одном счете. Ваш план будет очень хорош, если в нем предусмотрено – какую часть заработанной прибыли вы будете выводить в наличные средства, какую часть реинвестировать. Обязательно определите, в каких случаях и сколько будете добавлять на депозит.

Такие расчеты, и вообще предусмотрительность не окажутся лишними. Ваш капитал будет расти только в том случае, если ваши действия продуманы и спланированы.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
СРАВНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ

Торговые операции на рынке Форекс могут производиться не только командами трейдера, но и при помощи компьютерных программ. Механические системы позволяют практически полностью автоматизировать процесс торговли. Если трейдер грамотно настроит программу, то может вообще не проводить анализ и не заключать сделки самостоятельно. Торговый терминал MetaTrader 4 обладает массой возможностей для автоматического трейдинга. Теоретически любой человек, используя язык программирования MQL4, может написать свою торговую систему для терминала. Такие программы называются советниками.

Каковы преимущества автоматической торговли на Форекс? Прежде всего, это отсутствие так называемого человеческого фактора. Трейдер может допустить ошибку из-за плохого настроения, азарта, жадности или нерешительности, а программа заключает сделки механически и абсолютно хладнокровно. Кроме того, человек не в состоянии следить за котировками 24 часа в сутки. Даже если трейдинг - его основная работа, человек все равно никуда не денется от своих физиологических потребностей. Советник же может заключать сделки в любое время суток. Вы же можете только периодически наблюдать, что происходит с Вашим депозитом и оценивать прибыльность механической системы. Но там, где есть плюсы, не обходится и без минусов. Автоматическая торговля на Форекс - это не чаша Грааля, которая поможет Вам стать миллионером за три дня. Это всего лишь программа, которая действует согласно своему алгоритму. Запомните, что абсолютно прибыльных механических стратегий не бывает - рано или поздно любая дает сбой. Поэтому относитесь с подозрением к "суперприбыльным" бесплатным стратегиям в интернете. Во-вторых, рынок все время развивается и меняется, а учесть эти изменения под силу только человеческому разуму, а не жестко настроенному алгоритму. Поэтому универсальной стратегии для автоматической торговли на Форекс, которая будет прибыльной всегда, просто не существует.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ БОЛЬШИНСТВО АТС НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ

Возможно, ваш брокер также предлагает услуги автоматизированной торговли, и вам стало любопытно что это такое, особенно после того, как вы поняли, что обучение торговле на Forex требует больших усилий. Конечно же, полностью автоматизированная торговля обладает множеством достоинств. Во-первых, советники предлагают трейдеру полноценную торговую систему, в противном случае трейдеру пришлось бы разрабатывать ее самостоятельно. Во-вторых, использование советников исключает потерю трейдером самоконтроля, ведь он перекладывает все заботы о торговле на плечи робота. Все, что трейдер может сделать в таком случае, это как-то повлиять на технические параметры советника. В-третьих, автоматизированная торговая система не тратит время на открытие и закрытие сделок, как это делает трейдер. Советник гораздо быстрее реагирует на поведение рынка. Но именно в этих достоинствах и кроются опасности для трейдера.

Многие трейдеры, использующие автоматизированные торговые системы, не видят необходимости в понимании процесса исполнения сделок. Они никогда по-настоящему не учатся торговать и в случае, если робот начнет сливать их депозит в трубу, они никогда не знают, что делать и думают, что система каким-то образом снова вернет все в норму. Но в большинстве случаев этого не происходит, и в, конце концов, трейдеры теряют свои деньги, виня во всем автоматизированные торговые системы. Как бы то ни было, робот есть робот, и робот будет делать все в соответствии с полученными инструкциями, и если эти инструкции не понятны самому трейдеру, то как робот может успешно торговать? Как трейдер может задать параметры, о которых он ничего не знает? В добавок, автоматизированная торговая система никогда не сможет быть лучше торговой стратегии, на которой она основана, а стратегия должна разрабатываться с учетом конкретной ситуации, в которой оказался трейдер, и его возможностей. Если стратегия хороша, она может принести прибыль, но как трейдер может понять, какой из роботов по-настоящему хорош? Все они кажутся замечательными, когда вы слышите о результатах тестирования на ретроспективных данных, но большинство из них никогда не предоставляет вам никаких результатов тестирования на реальном счете, когда система работает на данных, поступающих в реальном времени, а не просто анализирует данные прошлых периодов.

Конечно, автоматические системы не реагируют на поведение рынка эмоционально, как это делают трейдеры, но такие системы негибки и интерпретируют любые сигналы без учета аспектов, которые может заметить только человек. Робот не сможет понять, почему рынок реагирует на то или иное событие так, как реагирует, а трейдер, напротив, обладает запасом знаний, которые он использует при проведении расчетов перед принятием важного решения. Трейдер может основывать свою торговую стратегию на гораздо большем объеме данных, чем робот, который может только реагировать на сигналы, посылаемые парочкой применяемых инструментов анализа.

Как бы то ни было, основная причина, по которой автоматические системы торговли не могут сработать, это то, что они не видят различий между разными торговыми ситуациями. В течение некоторого времени они даже могут приносить некоторую прибыль, но в долгосрочной перспективе они потерпят фиаско, когда, например, рынок выходит из тренда и переходит к боковому движению. Наилучшие результаты может дать комбинация автоматизированной и ручной торговли. Всегда намного лучше обучиться основам торговли и не полагаться полностью на автоматические системы.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ПОЧЕМУ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ НЕ ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ НОВИЧКОВ?

На сегодняшний день существует очень много различных советников, которые рекламируются как прибыльные или суперприбыльные, и у каждого имеются свои настройки и принципы работы. Одни могут выжидать хорошего момента для совершения сделки и быстро брать прибыль, другие работают как часы, штампуя торговые операции одну за другой в считанные секунды. Отличий можно найти очень много. Поэтому, если вы задумали применять их в своей торговле, проверьте, как он работает на демонстрационном счете.

Опасность применения покупных и бесплатных советников состоит в том, что далеко и далеко не каждый начинающий трейдер сможет разобраться в логике их работы. Даже толковый программист, сумевший понять код советника, должен к тому же отлично разбираться в рыночных ситуациях, чтобы понять – а действительно ли открытие позиции в данный момент приведет к получению прибыли. Существует много ситуаций, когда работу советника надо просто остановить, чтобы не было беды. Каким бы не был хорошим алгоритм торгующей программы, обязательно возникнет ситуация, не предусмотренная автором, потому что всё их рыночное многообразие и невозможно предусмотреть в одном советнике. И для этого владелец советника должен обладать немалым опытом торговли. Выделите свои плюсы и минусы, и помните, что ваш успех может зависеть только от вас самих и ваших приложенных усилий.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
СОЧЕТАНИЕ РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ

Люди, только начинающие работу на Форекс, зачастую не имеют нужного опыта и не обладают достаточным багажом знаний для того, чтобы начать торговать самим. По этой причине они сразу хотят использовать автоматическую торговлю. Это помогает избежать влияния на процесс торгов человеческих эмоций - паники, излишнего волнения и т. п. Но программы автоматической торговли не могут гарантировать стопроцентную вероятность последовательного получения прибыли. Советники разрабатываются на основе многолетнего опыта успешно торгующих трейдеров и профессиональных аналитиков. И самым лучшим советником будет тот, который сделан опытным трейдером собственноручно или с помощью грамотного программиста.

Для начинающего трейдера, пока он не приобрел опыт, лучшим выходом будет сочетание автоматической и ручной торговли. Можно пойти несколькими путями. Открыть два счета – один для себя, другой для автоматики (при этом автомат необходимо постоянно контролировать). Сочетать авто и ручную торговлю на одном счете (требуется отслеживать постоянно уровень покрытия маржи, чтобы ваши сделки не отбирали средства у советника). Или периодически включать советник на своем счете для ручной торговли. Также можно поставить советник на одну валютную пару, самостоятельно отслеживая какие-то другие. В любом случае полностью полагаться на автоматику вам не следует до тех пор, пока отработанная вами вручную торговая стратегия не будет запрограммирована и опробована.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ТЕСТИРОВАНИЕ НА РЕТРОСПЕКТИВНЫХ ДАННЫХ

Вы можете найти огромное количество автоматизированных систем в Интернете. Некоторые бесплатны, и вам всего лишь понадобится зарегистрироваться на сайте брокера или продавца, за другие надо платить больше или меньше. Зачастую, поставщик роботов представляет вниманию покупателей результаты тестирования на ретроспективных данных, чтобы продемонстрировать, как хорошо система работает и сколько прибыли она приносит. Для проведения такого тестирования они используют специальное программное обеспечение, также позволяющее развивать вашу стратегию дальше.

Терминал MetaTrader 4 включает такое ПО, и каждый желающий может испробовать его самостоятельно на демо-счете, например. Советник работает на основании исторических данных, но если вы попробуете использовать такую автоматизированную систему на вашем реальном счете, результат может не подтвердить результаты ретроспективного тестирования и привести к сгоранию ваших средств. Поэтому об этом важно помнить, если вы задумываетесь о покупке советника. В некоторых случаях хороших результатов поставщики советников добиваются путем подбора формул по кривым, что значит, что у них уже были готовые результаты, и они подстроили правила работы советника под кривую результатов. Таким образом, работа советника выглядит безупречной, но очень вероятно, что система не сработает на поступающих данных при использовании на реальном счете, независимо от того, каким эффективным советник выглядел на исторических данных.

В терминале MetaTrader 4 провести ретроспективное тестирование можно с помощью Тестера стратегий, которые выглядит вот так:



Вы выбираете стратегию (здесь приведен образец MACD), инструмент (здесь EURUSD), таймфрейм, модель и временной промежуток. Вы так же можете воспользоваться функцией оптимизации, которая подбирает для вас наилучшие параметры, но, пожалуйста, помните, что эти параметры могут перестать быть наилучшими в будущем, поскольку маловероятно, что в будущем поток котировок повторит ретроспективные данные.

Вы можете задать параметры в настройках советника и изменить значения:



После окончания тестирования, вы сможете получить результаты в виде кривой, как показано на рисунке:



Или же вы можете просмотреть детальную информацию о сделках, например такую:



Вы также можете провести подробное исследование всех сделок:



Это около 9% за достаточно короткое время – два месяца. Но также можно увидеть, что 10% данных на графике были ошибочны, что говорит о достаточно плохом качестве исторических даны. Я бы не стал полагаться на такие данные. Визуально движение цены отображается на графике, что также может быть очень полезно для улучшения стратегии. Я также рекомендую опробовать ретроспективное тестирование стратегии на разных временных промежутках, что может дать вам совершенно разные результаты. Чем чаще автоматизированная торговая стратегия приносит прибыль, тем лучше. То есть, если стратегия работает на реальном счете, и вы можете получать прибыль, практически ничто не сможет помешать вам достигнуть успеха.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
"БОКОВОЙ" РЫНОК

На валютном рынке тенденции движения цен (восходящая или нисходящая) присутствует далеко не всегда. Отсутствие определенного тренда – это и есть "боковой" рынок. В обиходе трейдеров он носит название «флэт», что значит «плоский». В такие моменты на рынке присутствует приблизительно одно и то же количество медведей (продавцов) и быков (покупателей). На графиках валютных пар такие периоды бокового движения хорошо видны – цена не делает новых максимумов и минимумов. Еще говорят, что такой график похож на «забор».



В большем масштабе этот участок выглядит так:



То есть мы видим, что восходящий тренд на какое-то время потерял свою силу. И такое состояние рынок сохранял три дня. Количество покупателей было недостаточным, чтобы цена росла, но и продавать в больших количествах никто не хотел. Периоды малой активности довольно часты и всегда имеют разную продолжительность. Выход их боковика может быть как плавным, так и резким. Наблюдать за рынком, несмотря на то, что он как бы «скучный» надо внимательно, ибо можно пропустить начало хорошего прибыльного движения.

Есть разные способы работы трейдера в период бокового движения валютных пар, о них мы расскажем далее. Во всяком случае, если ваша прибыльная позиция попала в боковик, не спешите закрывать ее, просто подтяните стоп к нижней границе диапазона.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ФЛЭТЕ?

Многие трейдеры ждут прорыва диапазона, который обычно сопровождается периодом высокой волатильности. Цена движется быстро, так что и заработать можно быстро. Единственная проблема заключается в том, что и убытки можно получить также быстро, как и прибыль. Движение цены при флэте обычно намного спокойнее и поддается наблюдению намного проще. Возможно, прибыль приходит не так и быстро, зато намного более безопасным способом. Давайте посмотрим, как трейдеры могут извлекать прибыль из бокового тренда.

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что на рынке действительно установилась ситуация флэта. Большинство новичков не могут распознать такую ситуацию. Прекрасным индикатором для флэта являются Полосы Боллинджера, которые вы можете увидеть на 1-часовом графике по USDCHF за май 2013 года. Если полосы движутся по горизонтали, значит перед вашими глазами разворачивается ситуация бокового рынка. Вы можете открывать и закрывать сделки в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления и сможете зарабатывать до тех пор, пока цена не пробьет один из уровней.



Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ИНСТРУМЕНТЫ И ИНДИКАТОРЫ НА "БОКОВОМ" РЫНКЕ

Давно известно, что рынки пребывают в состоянии бокового ненаправленного движения бОльшую часть времени, т. е. часто впадают в состояние относительного покоя. Трейдерам очень важно выявить такие участки графика, потому что всегда вслед за состоянием покоя наступает оживление и начало (или продолжение) тренда. И такие инструменты в арсенале трейдеров есть. Во-первых, это, широко известные, скользящие средние. Когда линия МА принимает горизонтальное положение, можно говорить, что наступил флэт.

Прекрасным индикатором затухания силы тренда являются основанные на учете волатильности ленты Боллинджера.



Когда канал, образованный верхней и нижней линией сузился и остается в таком положении, однозначно делаем вывод, что наступил флэт.

Average Directional Movement (ADX) – менее известный индикатор силы тренда.



Интерпретация его не составляет труда: когда все три линии переплетены – тренд отсутствует.

Эти же индикаторы сигнализируют и об окончании флэта, начале нового тренда.

Скользящие средние оказываются направленными вверх и расположены ниже цены; полосы Боллинджера расходятся; линии ADX также расходятся и сплошная линия принимает направление в сторону тренда.

Выбор индикатора за вами. Они значительно упрощают оценку состояния рынка, следует только внимательно понаблюдать. Через небольшое время все это покажется вам довольно простым делом.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ПРИМЕР ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ НА "БОКОВОМ" РЫНКЕ

Во время бокового движения валютных пар многие трейдеры не сидят, сложа руки, когда есть возможность заработать и в этой ситуации. Если вы хотите получить прибыль во время флэта, следует вспомнить о канальных стратегиях. В первую очередь оценивается ширина диапазона, в котором движется рынок. При узком диапазоне труды могут оказаться напрасными и прирост прибыли невелик по сравнению с трудозатратами. Это получается, когда установка стоп-приказа за границей диапазона приведет к убытку, который больше предполагаемой прибыли, взятой на противоположной границе.



Для уверенного получения прибыли надо искать широкие диапазоны, когда боковое движение формируется в виде канала. Вход от границы канала и короткий стоп за минимум у этой границы, тейк профит - на противоположной границе.



Заключая сделки в боковом тренде, не отступайте от правил работы по тренду. Направление сделок лучше сохранять в соответствии с направлением старшего тренда.

В этом случае при выходе цен из диапазона вы можете зацепиться за сильный тренд и получить весомую добавку к своему депозиту. Работа в противоположном направлении не очень опасна при коротком стопе, но количество стопов может возрасти.

И не забывайте, что работа в "боковом" рынке требует трижды повышенного внимания.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРИ "БОКОВОМ" РЫНКЕ

Торговать на боковом тренде проще, нежели в условиях трендового рынка. Сперва, вы проводите горизонтальные линии сверху и снизу по границам диапазона, в котором движется цена (уровни поддержки и сопротивления). Вы торгуете в пределах границ этого диапазона. Если цена выходит за эти уровни поддержки и сопротивления, вы понимаете, что цена покинула диапазон и начинаете торговать снова, однако до тех пор ваша торговля остается достаточно безопасной в данном диапазоне, и каждый раз, когда цена отталкивается от такого уровня сопротивления или поддержки, уровень становится еще крепче, и цене все сложнее его пройти. Вы не рискуете многим, ведь цена всегда будет возвращаться к этому уровню до тех пор пока не прорвется наружу.

Хорошая точка для открытия позиции располагается немного ниже уровня сопротивления (красная стрелка), если вы хотите продавать. Вы закрываете сделку, когда цена подобралась близко к уровню с противоположной стороны, где вам следует выставить take profit (зеленый крест), и stop loss вы выставляете немногим выше уровня сопротивления (красный крест), как показано на рисунке 1.

Рис. 1



Если вы хотите открыт позицию на покупку, нужно сделать наоборот: откройте сделку немного выше уровня поддержки в данном случае (зеленая стрелка) и выставьте take profit чтобы выйти из рынка, когда цена подберется вплотную к уровню сопротивления (зеленый крест), и stop loss вы выставляете немногим ниже уровня поддержки (красный крест), как показано на рисунке 2.

Рис. 2



Каждая из сделок принесла бы трейдеру 36 пунктов, и возможный убыток в 16 пунктов. В такой ситуации бокового рынка можно было бы совершить 9 прибыльных сделок, что в сумме дало бы прибыль в сумме 36 пунктов х 9 = 324 пункта на боковом рынке, если бы трейдер начал бы с открытия позиции на продажу сразу после бара с длинным «выступом» над уровнем сопротивления, как показано на рисунке 3.

Рис. 3



Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНДИКАТОРЫ

Что такое пользовательские индикаторы? Это индикаторы, не входящие в стандартную поставку MetaTrader 4. Такие индикаторы пишут сами пользователи и очень большое их количество можно найти в интернете и на сайте фирмы-изготовителя терминала. Пользовательские индикаторы выделены в отдельную папку навигатора.



Мы также видим список пользовательских индикаторов. Это некоторые образцы, созданные разработчиками (они вполне работоспособны).

Отличие пользовательских индикаторов от стандартных заключается, в частности, в следующем. Во-первых, в стандартном индикаторе недоступен для редактирования его код. Второе – установки параметров стандартного индикатора (цвет, период, вид линий и т.п.) сохраняются. При установке индикатора на график будут автоматически применены последние использованные. В пользовательских параметры не сохраняются, каждый раз их надо вводить заново. Чтобы этого избежать, надо открыть код индикатора в редакторе и вписать требуемые параметры.

Как установить новый нужный индикатор в терминал? Это не сложно. Копируете нужный вам индикатор, вставляете в папку Disk:\Program Files\Ваш МТ-4\experts\indicators. Всё! После этого нужно только перезапустить терминал и в меню появится этот новичок.

Что дает использование таких индикаторов. Во-первых, настройка вида самих индикаторов и параметры существенно шире. Но самое главное – в алгоритм расчета вносятся какие угодно дополнения или изменения, необходимые трейдерам.

Приведем пример таких индикаторов.



Это модифицированная скользящая средняя. В алгоритм расчета внесены дополнения, после которых кривая точнее следует за ценой, раскраска линии МА соответствует направлению.



Heiken Ashi – не строит дополнительных линий, по особому алгоритму изменяется раскраска свечи. Авторы считают, что анализировать его проще, чем классические японские свечи. Основная его особенность состоит в фильтрации малосущественных высокочастотных колебаний и оставляет низкочастотные составляющие, которые и определяют текущее направление движения.

Пользовательских индикаторов существует огромное количество. Среди них вполне возможно найти свой, отвечающий на ваши вопросы при построении торговой системы.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ КАНАЛОВ И УРОВНЕЙ

Ранее мы рассказывали о канальных стратегиях, торговле в диапазоне и на выходе из него. Для построения каналов и уровней существуют инструменты автоматизации.



Канал стандартного отклонения (красный) и канал линейной регрессии (синий) строятся при помощи инструментов, вызываемых из меню Вставка – Каналы.

Уровни строятся автоматически при помощи пользовательских индикаторов.



Уровни Мюррея. Ни каких действий, кроме единственного, добавить индикатор на график. Видим, что линии индикатора, действительно, прошли через уровни поддержки и сопротивления.



Интересный индикатор Флет-Тренд. Показывает зоны флета, но не на графике текущего тайм-фрейма, а на соседнем. Настройки минимальны – указываем периодичность в минутах.

Для любой стратегии возможно подыскать требуемый индикатор среди пользовательских. Если же это не удалось, то можно написать самому или заказать опытному программисту. В любом случае, невыполнимых задач в терминале МТ4 почти не существует. Определите свои потребности в анализе графиков и превратите их в свой индикатор.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ИНДИКАТОР ИШИМОКУ

Изначально индикатор Ишимоку создавался для анализа цен на товарных и фондовых рынках, однако оказалось, что он чрезвычайно эффективен и на валютном. И это не удивительно: везде мы имеем дело с финансами в той или иной форме, и они должны подчиняться общим законам.

Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий: киджун-сен (база), тенкан-сен (сигнал), чико-спан (отстающая), сенко-спан А и сенко-спан В. Разберём все эти линии...

Киджун-сен (синяя) — это сумма максимумов и минимумов последних 26 свечей делённая на 2.

Тенкан-сен (красная) — это сумма максимумов и минимумов последних 9 свечей делённая на 2.

Чико-спан (зеленая) — сегодняшняя цена отображающаяся на 26 свечей назад.

Сенко-спан А (оранжевая) — это сумма Киджун-сен и Тенкан-сен делённаяна 2 и продвинуто на 26 свечей вперёд.

Сенко-спан В (лиловая) — это сумма максимумов и минимумов последних 52 свечей делённая на 2 и продвинуто на 26 свечей вперёд.



На данном графики мы видим явный нисходящий тренд тренд, потому что линия тенкан-сен направлена вниз и расположена ниже киджун-сен, которая тоже направлена вниз. чико-спан тоже направленна вниз. Так же они обе ниже облака Сенко-спан, которое является сопротивлением.

При восходящем тренде линия тенкан-сен пересечёт киджун-сен с снизу вверх и обе лини будут над облаком.

Пересечение цены и Chinkou Span (так называемое облако) служит сигналом для совершения сделки. Если Chinkou Span пересекает цену снизу вверх, то это сигнал на покупку; сверху вниз — на продажу. Границы «облака» являются очень сильными уровнями поддержки/сопротивления. То есть использование Ишимоку таким образом - идентично работе по уровням сопротивления и поддержки.

Другой способ – работа по пересечениям скользящих. Если Tenkan-sen (красная линия) пересекает Kijun-sen (синяя линия) сверху вниз, образуется сигнал на продажу; снизу вверх — на покупку. Индикатор Ишимоку прост, но чтобы его понять, возможно, придётся перечитать эту статью пару раз рассматривая графики разных валютных пар.

Немало трейдеров работают с этим индикатором, не применяя дополнительные фильтры и триггеры. И в самом деле – есть скользящие, и есть уровни, этого оказывается вполне достаточно. Ну, может быть еще каналы построить, в некоторых ситуациях.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ

Анализ рынка с помощью японских свечей (Саndlesticks) – один из популярных методов технического анализа. Комбинации японских свечей используются для двух целей. Во-первых, они помогают распознать текущую тенденцию и определить точки открытия сделок. И, во-вторых, самое главное - они помогают выявить возможные точки разворота главной тенденции.

Японские свечи (Саndlesticks) строятся по аналогии с баровым графиком. Наиболее часто свечи строятся на дневных графиках. Это связано с тем, что метод создавался и использовался именно для анализа этого временного промежутка. Суть этого метода технического анализа основана на учете соотношения цен при открытии и закрытии одного и того же торгового дня, а также цен закрытия предыдущего дня и открытия следующего.

Свеча отличается от бара формой. В промежутке между ценами открытия и закрытия рисуется прямоугольник, называемый телом свечи. Вертикальные палочки сверху и снизу тела называются тенями, которые показывают максимальную и минимальную цены в этом интервале времени, соответственно. Тело свечи закрашивается по-разному в зависимости от взаимного расположения цен открытия и закрытия. В мировой практике принята следующая методика – если бар закрылся на более высоком уровне по сравнению с ценой открытия, то используется белый цвет, если бар закрылся ниже, чем открывался, то тело свечи закрашивается в черный цвет.



Цветовая схема графика, настроенная в МТ4 по умолчанию затрудняет использование этой методики, цвета свечей в ней инвертированы, т. е, растущая свеча черная, а падающая белая. Настроить цветовую схему под японские свечи можно в свойствах графика, нажав F8.



Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ТОРГОВЛЯ НА ДИВЕРГЕНЦИЯХ

Большинство технических индикаторов отражают или подтверждают движение цены. Когда цена двигается вверх, индикатор идет вверх, когда цена идет вниз, индикатор двигается вниз. Когда цена достигает пика, индикатор достигает пика, а когда цена находится на дне, индикатор находится на дне. Однако, иногда между движениями индикатора и цены наблюдается разногласие. Это разногласие известно как не подтверждение тренда и часто может быть видно в зонах перепроданности и перекупленности, а также, когда индикаторы находится над или под нулевой линией. Многие трейдеры умеют распознавать тип неподтверждения, на вершинах и на дне рынка, когда наблюдается так называемая классическая дивергенция.



Дивергенцией является разнонаправленное движение цены и индикатора, что указывает на возможность изменения тренда в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Бычья дивергенция наблюдается во время движения цены вниз, когда она формирует или более низкий минимум или двойное дно, тогда как на графике движения индикатора мы видим более высокий минимум или двойное дно. Медвежья дивергенция наблюдается во время движения вверх, когда цена формирует новый более высокий максимум или двойную вершину, тогда как индикатор в это же время формирует более низкий максимум или двойную вершину. Классические дивергенции наблюдаются на вершинах и на дне, а также в коррекционных фазах.



Использовать дивергенции можно как для входов по тренду (что более предпочтительно), так и для контртрендовых сделок или входов на развороте. В последнем случае подтверждение от других методов анализа является обязательным.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

Опишем этапы разработки торговой системы.

Важнейшим подготовительным этапом является правильная постановка цели. Четко поставленная задача определяет успех всей работы.

Разработать торговую стратегию, имеющую статистическое преимущество, доходность и определенную просадочность. Она должна подходить трейдеру психологически по уровню психологической нагрузки, чтобы он мог четко следовать выработанным правилам.

Следующий шаг начинается с идеи.

Говорят, что свою торговую систему невозможно объяснить, а чужую невозможно понять. Это не далеко от истины. Поэтому придется пробовать все, что уже знаете к этому моменту и поискать новое. Ищите то, с помощью чего вы сможете легко торговать. Прежде всего, системы работы по тренду. Все непонятное, сложное и вычурное откладывайте в сторону до лучших времен. Именно поэтому простые торговые системы имеют преимущество перед сложными, в них легче избежать двоякого толкования сигналов. Найдите простой метод поиска сигналов для входа в рынок.

Третий этап – тестирование метода получения сигналов.

При этом нельзя пропускать или исполнять сигналы ТС выборочно. На начальном этапе тестирования нежелательны эксперименты и дополнения. Если таковые обязательны, то тестирование следует начать сначала. На этом этапе торговая стратегия испытывается на исторических данных за последний год. Основной вопрос, на который ищется ответ при этом – работоспособность сигналов на вход, а также в обязательном порядке поиск оптимальных критериев выхода. Статистика покажет доходность выбранной стратегии. Если она отрицательная, придется вернуться ко второму шагу и начать поиски заново. При торговле «на бумаге» нельзя считать истинной полученную доходность, она будет не меньше 300%, а то и тысячу. Такова специфика «бумажной» торговли. А вот просадочность и серии убыточных сделок следует принять во внимание.

Четвертое. Тестирование в реальном времени на демо счете, Показатели этого этапа будут уже намного ближе к истине, от них можно отталкиваться, принимая решение о торговле на реальных деньгах. Оптимальную продолжительность этого тестирования назвать не представляется возможным, здесь все уже строго индивидуально, кому-то надо один месяц, а кому-то три.

На пятом этапе приступают к торговле на реальном счете с небольшим депозитом. При этом размер депозита должен быть таким, чтобы при просадке, показанной системой на демо, вас не выкинуло с рынка. И если на этом этапе получаются стабильные результаты, можно переходить к реальной торговле.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Сообщений: 0
ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ

Обычно трейдеры начинают с того, что тестируют ТС на основе истории котировок, которую предоставляет им брокер. На следующем этапе они переходят к демонстрационному счёту в реальном масштабе времени, а затем – к работе на реальном депозите. Проходя этот путь, трейдер выявляет слабые места торговых систем и устраняет их. Такая последовательность действий привлекательна тем, что при работе на демонстрационном счёте от трейдера вообще не требуется реальный денежный депозит, а при торговле на мини-форексе первоначальный депозит, как правило, не превышает 100 долларов.

Но особо задерживаться на промежуточных этапах, прежде чем приступить к реальной торговле с депозитом в несколько тысяч долларов, тоже не стоит. Особенно это относится к демонстрационным счетам. За месяц или два вы убедились, что созданная вами торговая система не даёт сбоев в демонстрационном режиме? Отлично, переходите на реальный счет. Излишне долго торгуя на демо-счёте и, по сути, ничем не рискуя, трейдер теряет остроту восприятия, ему начинает казаться, что Forex – это очень просто, и он в любом случае своё возьмёт. Возникают проблемы с самодисциплиной, ведь, нарушая установленные в торговой системе правила торговли, ничего не теряешь, от убыточных сделок нет никаких последствий. И, наконец, едва ли не главное: излишне долгая работа на демонстрационном счёте не побуждает трейдера тщательно анализировать свои действия по окончании торгового периода, это кажется просто не существенным. А без такого анализа ещё никто успешным трейдером не становился.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
В начало страницы 
|
Перейти на форум:
Быстрый ответ
Чтобы писать на форуме, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.

← Назад