Техническое явление "охота на stop loss", опыты и обсуждение.

Уважаемьіе учасники и посетители форума.

Открьіваю ету новую ветку форума для обсуждения очень интересного технического явления, которое на язьіке трейдеров назьівается "охота на stop loss" .
Наперёд скажу, что для обьічного трейдера ето очень и очень опасное явление.
Цель данной ветки форума, чтобьі мьі с вами научились видеть ето техническое явление, научились правильно его опредилять, вьіработали стратегию защитьі от "охотьі на stop loss" или обходили ети моментьі стороной. А также хочеться усльішать другие опьітьі трейдеров.
Уважаемьіх модераторов форума прошу не удалять помещённьіе сообщения, поскольку каждое сообщение имеет важное смьісловое значение. Если же всё- таки Вьі примете решение об удаление того или иного сообщения, то большая просьба предупредить заранее, чтобьі можно бьіло устранить причину удаления. Спасибо.

С уважением,

Андрей.

===
Мы не говорим о недобросовестных брокерах. Тема посвящена рыночной ситуации.

Перед началом обсуждения помещу подготовленную мною публикацию именно об "охоте на stop loss" ордера.
Сегодня вечером я помещу публикацию, а с понедельника будем обсуждать и делиться своими опьітами. (просто дайте мне время для помещения сообщений; спасибо)
Ета схема взята из учебника одного очень опьітного американского трейдера, которьій уже в конце своей карьерьі трейдера просто ездил по миру и обучал других трейдеров. Скажу наперёд, что данная схема наблюдается на графиках практически всех финансовьіх инструментов, не только на валютньіх парах форекса. Как пример, рассмотрим те собьітия, которьіе произошли на валютной паре eur/usd в одну из прошльіх пятниц. То есть рассмотрим технический приём "охота на stop loss" на реальном примере, которьій произошол на валютной паре eur/usd.

Подготовил для вас пользователей и посетителей форума интересную публикацию -- анализ того поведения валютной парьі eur/usd, которое бьіло в одну из прошльіх пятниц, а именно в пятницу 10-го августа.

В одну из прошльіх пятниц мьі с вами видели движение ценьі, которое на язьіке трейдера назьівается "охота на stop loss". Ети движения рьінка делают так назьіваемьіе "big boys (большие дяди)" -- market makers, которьіе работают на очень крупньіе финансовьіе корпорации. Делают они ети движения рьінка с одной целью -- чтобьі поймать всевозможньіе stop loss orders и овладеть деньгами слабьіх трейдеров. Хочу заметить, что речь идет не просто о валютной паре eur/usd, а речь идет о множестве финансовьіх инструментов, по которьім идёт торговля, а уже они двигают в том числе и валютную пару eur/usd. Ето движение для нас с вами является очень опасньім, на них не опьітньіе слабьіе трейдерьі теряют деньги. Нам необходимо изучить "охоту на stop loss", знать о ней, помнить и извлекать из неё прибьіль. Ето явление можно наблюдать практически по всех финансовьіх инструментах и на разньіх временньіх графиках, не только на минутньіх или 5-и минутньіх, но и на дневньіх.

Рассмотрим полностью всё движение шаг за шагом на практическом примере валютной парьі eur/usd, а именно то, что мьі с вами видели.

1) цена снижается и попадает в зону важного минимума, а именно в зону 1.2260; цена приблизилась к поддержке SMA(100) графика 4часа и не дошла на 5 pips; (зона (1) на рисунке)

2) наблюдается остановка ценьі на более длинное время; (зона (2) на рисунке)

3) цена опять опускается, касается поддержки 1.2260 и все технические индикаторьі начинают показьівать поворот в противоположную сторону; (зона (3) на рисунке) и кажется, что всё хорошо, что с етого момента цена должна повернуть вверх и начать новьій up trend;

4) но нет; наблюдается остановка ценьі, после которой цена уходит ещё ниже, ниже поддержки 1.2260 тем самьім начиная ламать технические индикаторьі, которьіе показьівали на поворот вверх; (зона (4) на рисунке) кажется, что цена уходя вниз продолжать down trend; и сдесь начинается паника не опьітньіх трейдеров, которьіе не только теряют свои установленньіе прежде stop loss oreders, но и начинают открьівать позиции на продажу; етим движением сдесь "большие дяди" овладевают деньгами, акциями слабьіх и не опьітньіх трейдеров, сильньіе овладевают деньгами слабьіх, сильньіе побеждают слабьіх, происходит так назьіваемая "охота на stop loss";

5) цена начинает уверенньій подьём вверх благодаря обьічному спросу на тот или иной финансовьій инструмент; цена проходит зоньі предьідущих остановок и даже пересекает все сопротивления, которьіе встречает на пути: SMA(50), SMA(100) графика 15минут, SMA(50) графика 30минут и так далее; (зона (5) на рисунке) как же, ведь теперь "большие дяди" владеют деньгами и акциями слабьіх; и начинается новьій up trend.

Точно такое же движение ценьі можно наблюдать не только внизу на поворотах вверх, но и вверху на поворотах тренда вниз. Я уверен, что и ето мьі с вами увидим на валютной паре eur/usd.

Вот такая схема, по которой "большие дяди" проводят "охоту на stop loss".

Охотами за стопами занимаются скорее всего все кроме трейдеров). Маркетмейкеры серьёзно двигают котировки в подобные зоны для своих интересов. ДЦ могут выкинуть шпильку. ведь они тоже знают где стопы, а на шпильках войти в другую сторону могут не дать. Но во втором случае можно определить на истории. к примеру фрешфорекс. на котором я торгую и привожу в пример, шпильки довольно малые, на инсте и робо тоже. Недавно видел старую картинку на другом форуме, ДЦ не помню. так там такие шпильки что маркетмейкер отдыхает.

Если говорить о стопах которые пытаются сбить маркеты,то тут все дело в объеме,если они видят что можно неподалеку смотаться
за легкой деньгой,то не упустят.Стакан у них по всей длине,и стопы в общем их хлеб.
А вот дцшные прикольчики все больше перерастают в простейшие схемы.Типа шпилька на новостях,и у половины клиентов глубокий
минус.Потом ктото жалуется,и спорит,тому деньги возвращают,если дц конечно переживает за свою репу.А кто не пишет в поддержку,
тому соответственно и возвращать ничего не нужно.

прошу прощения,но с чего вы взяли,что за вашими стопами кто-то охотится,рынку все равно есть у вас стопы или нет.Если вы знаете наверняка направление цены и,что за вашими стопами охотятся- так просто не ставьте стопы.Если у вас часто сносит стопы,то скорее всего вы их не правильно ставите,а если ставите правильно то прибыль должна быть на много больше.С уважением.

упс ... именно у тех, кто их ставит правильно и закрываются правильные сделки по стопам.
Существует даже торговая стратегия форекс “Охота за стопами”.
Тут все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Дело в том, что в момент етого опасного явления ломаются индикаторьі и они начинают показьівать в другую сторону. Stop loss не ставится, но когда ето происходит, то кажется что цена уйдёт не в том направлении -- вот где вся проблема.

Я пока думаю так, и даже применяю данньій приём в своей торговли.
Во-первьіх -- ето входить в сделку с большим запасом для хода ценьі в противоположную от предполагаемой сторону. И когда наблюдается "охота на stop loss", то просто надо переждать етот период времени.
Второе. Можно входить в сделку после графического опредиления "охотьі на stop loss". Просто уже входить смело в тренд, когда цена уже подьімается или снижается.
Вот таких два вьіхода я пока вижу, чтобьі защититься или обойти ето довольно опасное явление.

Какие будут ваши мнения ?

Andrei, Мне второй вариант больше нравится, так как если мы верно определили охоту на стоп, то входить смело можно и уже брать свои пипки. Вы по возможности выкладывайте больше скринов с реальной охотой, чтобы визуально запоминать примеры, так будет проще чем по буквам. И еще, вы следите за охотой только на евро долларе?

Я думаю тоже, что так будет лучше. Тот американский трейдер в книжке тоже советовал торговать на однонаправленном тренде уже после "охотьі на stop loss".


Я по ходу буду помещать рисунки. Обьічно при "охоте на stop loss" линия, которую я рисую на близлежащих холмиках MACD-Histogram прокальівает следующий холмик, то есть получается что индикатор поворота ломается. Ещё увидем на рисунке.
Да, я слежу только по валютной паре eur/usd.

А за счет чего по Вашему существует форекс?И в обще биржевая торговля?!Здесь все мягко приходит к тому,чтобы одни участники
рынка забрали деньги у других.Не ставить стопы,это конечно вариант,но тогда нужно иметь маленький депозит,чтоб в случаи
неудачи было не жалко. :cry:
Те кто правильно ставят стопы,отталкиваются от мысли,что маркеты погонят цену за стопами,и соответственно ставят уже после
того как акулы разогнали планктон.У них входы другие.Но при логичных входах,когда толпа видит, скажем, голову и плечи,
входит,ставит стоп за экстремумом,и ждет что не будет шпильки на перехай/перелоу то с большой долей вероятности именно
в такие моменты и снесут стопы.

Adam, Все верно говорите, но на счет депозита не согласен, смысл с маленького депозита, если его стопы сожрут, лучше стопы не ставить вообще, но нужно иметь таки большой депозит, и входить малым лотом, и что тогда? А тогда остается дождаться возврата цены к точке А, и все. Почему все стопы ставят? Чтобы не потерять, и чтобы не ждать долго, а в идеале можно и вообще не ставить, а только дождаться возврата, попутно торговать. Тем более сейчас много ДЦ/брокеров, разрешают вывод денег с открытыми позициями.

При маленьком депозите,у Вас будет стоп один,-стоп аут.А при большом депозите,пока Вы дождетесь похода цены к точки А,
может так произойти,что ваш депо будет остановлен как раз таки по тому же стоп ауту,но будет его на много труднее забыть
психологически.Лучше все таки предполагать,что все может идти по наихудшему сценарию,и отталкиваться от мыслей что я буду
делать в таком случаи?И если есть в голове алгоритм действий на данный счет,то можно пробовать работать.

Всё-таки, друзья, я думаю что все мьі заметили, что даже при "охоте на stop loss" у "больших дядь" есть предельньій уровень, ниже или вьіше которого они не могут пойти в любом случае. Вот правильно сделали вьівод вьіше -- дождаться поворота, дождаться графически "охотьі на stop loss" и потом входить по направлению тренда. Я встречал торговую систему, которая основьівается на поворотах ценьі: ищут поворот ценьі, входят по направлению тренда после поворота и ставят автоматический take profit order на определённое количество pips, скажем 30pips или 40pips или 10pips. Знаю, что такая торговая стратегия работает довольно не плохо.

Во первых,мы никто не знаем где именно у них этот уровень(если он конечно есть,я естественно тоже верю что маркеты ограничены
по волотильности, и по корреляции,но все же подробности в любом случаи остаются за кадром.)
Плюс "большие дяди" очень хитрые ребята,и им когда нет мяса, всегда удается его заманить,прикормив слегка места где
потом и сработают сети.Наверное каждый замечал,что после сильного тренда,когда не было отката,потом смотришь на график(после
того как все закончилось,и ты конечно же пострадал :cry: )и все до такой степени предсказуемо!Что аж не понятно,как же так!
Ты естественно не входишь,ручки дрожат после недавнего вырезания крупного рогатого скота. :sick: Но потом страх проходит,
снова фора кажется предсказуемой и легкой денежной давалкой.Затем приходит вновь момент,когда все снова перестает работать!
Это все маркеты,они мутят воду!