Новости от компании IFC Markets

Сегодня в 14:30 (CET) ожидается публикация торгового баланса США и Канады (Trade Balance). Этот показатель представляет собой соотношение между объемом экспорта и импорта. Если разница является положительной величиной, то торговый баланс является активным (положительное сальдо). Положительное сальдо (или уменьшение величины отрицательного сальдо) является благоприятным фактором для роста курса национальной валюты и оказывает значительное влияние на рынок. Одновременная публикация показателей двух торговых партнеров предполагает непротиворечивую трактовку. По этой причине сегодня мы можем ожидать сегодня нового импульса волатильности для валютной пары USD/CAD.

Сегодня в 10:30 (CET) ожидается публикация ежемесячного Индекса производственной активности Великобритании – Manufacturing PMI. Диффузионный индекс формируется в результате ежемесячного опроса 600 менеджеров по закупкам в промышленном секторе, которые высказывают свое мнение относительно занятости, уровня цен, поставщиков и запасов производственных объектов. Если индекс имеет значение ниже 50, из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Показатель является опережающим, т.к. менеджеры по закупкам получают быстрый доступ к статистике компании. Именно по этой причине спекулянты остро реагируют на выход PMI, и мы можем ожидать сегодня нового импульса волатильности для британского фунта.

Сегодня мы рассматриваем валютный индекс &VSUSD_Index, составленный на основе технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Индекс предназначен для иллюстрации движения американской валюты USD относительно остального сегмента валютного рынка Forex. В качестве системного индикатора рынка FX используется портфель наиболее ликвидных валют: EUR(12.7%)+JPY(14.5%)+GBP(17.5%)+CHF(19.1%)+AUD(18.1%)+CAD(18.1%). Цена каждой валюты портфеля выражается в долларах США. Веса определены на основе ликвидности валюты относительно объема международного банковского оборота. Детальная информация, а также преимущества относительно классического индекса доллара могут быть получены здесь https://www.ifcmarkets.com/ru/trading-conditions/personal-instrument-pci/VSUSD_Index

Вчера федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) США выпустил заявление, подтверждающее завершении третьей программы количественного смягчения (QE3) в конце октября. Это решение приведет к постепенному сворачиванию объемов закупки долгосрочных государственных облигаций. Напомним, что во втором квартале ВВП США вырос на 4.6% в годовом выражении. Вместе с тем, планируется сохранить процентные ставки в диапазоне 0-0,25% годовых, чтобы поддерживать экономический рост за счет доступных коммерческих кредитов. Основными определяющими факторами монетарной политики пока остаются безработица и инфляция. Как подчеркивается в заявлении регулятора, базовая ставка может быть пересмотрена только, если этот показатель превысит пороговое значение 2%. Заявление FOMC привело к значительному укреплению доллара относительно наиболее ликвидных валют.

Рассмотрим дневной график валютной пары USD/JPY. Цена находится под влиянием восходящего дневного тренда, и после небольшой коррекции вниз, у нас есть основания полагать, что быки одержат победу. Текущее направление движения подтверждается историческими значениями трендового индикатора Parabolic. Не наблюдается никаких противоречий со стороны осциллятора RSI-Bars: значения осциллятора движутся вверх внутри бычьего тренда. Мы можем дождаться дополнительного подтверждающего сигнала от канала Donchian после пробития последнего фрактального уровня цены на отметке 108.353.

Рынки находятся в состоянии неопределенного ожидания: сегодня будет опубликовано заявление комитета по открытым рынкам США (Federal Open Market Committee), которое предопределит ближайшее будущее монетарной политики регулятора. Предполагается, что ФРС США готова к завершению программы количественного смягчения (QE) – экономика продолжает фазу восстановления, рынок труда более чем стабилен. Тем не менее, не исключено, что меры могут быть временно отложены ввиду высокой волатильности на финансовых рынках. Если базовые ожидания все же будут оправданы, то следует ожидать немедленного укрепления американской валюты и закономерного падения стоимости фьючерсов на драгоценные металлы. Последнее более вероятно также ввиду того, что американский фондовый рынок продолжает восстановление и инвесторы склонны отказываться от защитных активов в пользу рисковых капиталовложений.

Основным фундаментальным событием сегодняшнего дня является публикация в 10:00 (CET) индекса делового климата Германии (German Ifo Business Climate). Композитный индекс строится на основе опроса производителей, строительных компаний, а также оптовых и розничных продавцов немецким институтом исследования экономики Ifo. Каждый месяц опрос проводится среди 7000 представителей бизнеса относительно комфортности экономического климата и рыночных ожиданий на ближайшие полгода. Отметим, что показатель коррелирует с основными макроэкономическими индикаторами еврозоны.

Рассмотрим дневной график валютной пары AUD/USD. На данный момент можно наблюдать консолидацию цены внутри нисходящего дневного трендового канала. Не наблюдается никаких противоречий со стороны осциллятора RSI-Bars: его движение вверх уже дает нам основания предположить скорую смену тренда на бычий. Возможен, но маловероятен, разворот тенденции за счет непредвиденных фундаментальных факторов, так как зафиксирован месячный падающий тренд. В случае нового медвежьего импульса следует зафиксировать пробитие уровня осциллятора на отметке 30.2495%.

Рассмотрим дневной график валютной пары GBP/USD. Цена движется вниз внутри нисходящего дневного и недельного ценового коридора. Произошло пробитие вверх дневной трендовой линии канала D1, но мы предполагаем, что данный пробой является ложным: на данный момент цена подошла обратно к трендовой линии. Нисходящее направление движения цены подтверждается наклоном канала Donchian. Рассмотрим график осциллятора RSI-Bars: мы можем наблюдать, что на нем образовалась графическая фигура треугольника. Это значит, что рынок находится в ожидании и еще не определился с дальнейшим направлением. Пробой верхней стороны треугольника дает нам предупреждающий сигнал о возможном изменении текущего тренда. Для дополнительного подтверждающего медвежьего сигнала мы можем дождаться пробоя уровня осциллятора на 29.5458%. Он будет предшествовать сигналу трендового индикатора Parabolic при пробитии ценового уровня на 1.5869.

Рассмотрим валютную пару USD/JPY на таймфрейме D1. Цена совершила разворот, коснувшись значимой недельной линии сопротивления. Восходящий дневной трендовый канал пробит в сторону красной зоны и сейчас есть все основания полагать, что зарождается новый медвежий тренд D1. Мы видим, что трендовый индикатор Parabolic подтверждает тенденцию и движется параллельно нижней стенке канала Donchian, подтверждая движение. Единственный тревожный сигнал, который мы фиксируем в настоящий момент – пробой линии сопротивления RSI-Bars, который может оказаться ложным. Для подтверждения медвежьих настроений следует зафиксировать пересечение уровня осциллятора 31.0851%.