Теория хаоса и рыночная действительность

Для новичка, который только начинает свою деятельность на Форекс бирже, свойственно испытывать определенные сложности в торговле. В своих проблемах он винит себя: ведь для полноценного успеха он должен научиться предугадывать ценовые движения на валютном рынка.


Далее, в процессе обучения и после усилий, трейдер понимает, что для долгосрочного прогнозирования ему крайне необходимо знание технического анализа рынка, а для краткосрочного – техническая методика анализа. Производя исследования цены за различные промежутки - анализируя ее историю и динамику, игрок откроет для себя модели повторений – некие паттерны.

Наблюдая за графиками внимательно и детально изучая их, можно заметить сформированные краткосрочные фигуры, циклично повторяющиеся снова и снова. На этапе открытия математических инструментов и индикаторов, трейдер поймет, что некоторым сочетанием фигур, индикаторов, свойственно повторение) как правило, возле главных пиков или впадин).

Но рано или поздно, трейдер приходит к логическому заключению, что рынок – сложный многофункциональный механизм, которому свойственно повторять себя самого. Причем делать это разными способами. И все, что требуется от игрока – изучить все характерные фигуры и модели, разгадать засекреченный код. И большая прибыль потечет сама ему в карман? Но так ли все просто? И если получить код на возможность дохода, то и потерь, следовательно, не избежать.

И биржевой игрок, в своем стремлении сорвать большой куш, начинает решать свою главную задачу, с помощью доступных обучающих ресурсов, литературы. Он перелопачивает сотни прибыльных и эффективных систем, готов заплатить за них большие деньги, читает легендарные истории успеха супертрейдеров валютного рынка, в надежде постичь Форекс секреты и сделать огромное состояние... И это все только усиливает желание игрока стать супергероем рынка.

Но помимо сотен историй успеха, несмотря на множество методик прогнозирований, которые описаны в книгах, есть в системах трейдинга или присутствуют в программных продуктах, статистика не пользу трейдеров. И большая часть участников рынка (если быть точнее – 75%), просто теряют свои средства на рынке (особенно в первое время). Людям свойственно проникаться идеей, которая дает надежду и вселяет в них веру.

Мимолетный успех или одиночная удача влияет на трейдеров, заставляя их укреплять свою лже веру. Но это все неправильно. Для того, чтобы добиться поставленных целей, трейдеру необходимо принимать действительность – реально смотреть на вещи. Для неудачников крайне важно сбросить с себя ложные представления и воспринимать реальность такой, какая она есть. 

Если говорить о рынке, то это нелинейный динамический механизм-система А теория хаоса, в свою очередь, выступает, неким математическим аппаратом – инструментом для проведения анализа такого динамического механизма. Если проверить его в действии, можно убедиться в том, что цены на рынке обладают случайным характером, при чем с маленьким трендовым компонентом.

Чтобы углубиться в изучение таких систем хаоса и понять их суть, можно применить такое понятие, как фрактал. Фракталы – объекты, части которых подобны целому объекту. Как пример, можно рассмотреть дерево. Все ветви уменьшаются, но каждая ветка остается при этом подобной на ветвь большего порядка, и подобна целому дереву. Это объект природы, а нам следует привести аналогию с рынком.

При рассмотрении ценовых движений на месячных, недельных или дневных графиках, сама структура очень похожа. Но все подобно природе – приближая, трейдер замечает больше нюансов, видит все детальнее. Динамичные системы рынка сложно предсказать в силу некой чувствительности к начальным рыночным условиям. Невозможно абсолютно точно описать систему (текущую), а тем более, предугадать будущую. Низкая точность в описании завтрашнего ценового изменения перерождается в нулевую точность месячного предсказания.

Трейдеры могут вести торговлю на недельных или дневных графиках, если они ориентируются на тренд. Но у любого трейдера, кто анализирует динамику рынка, логично возникает важный вопрос: почему краткосрочные ценовые движения обладают случайным характером, но при этом, долгосрочные движения цены (которые состоят из краткосрочных), в свою очередь имеют преддетерминированный? 

Но в действительности такое бывает. Но вероятность того, что мы сможем предсказать цену в будущем, даже в краткосрочном интервале, используя при этом технический анализ, примерно равна вероятности, с которой игрок предсказывает выпадения числа, играя в рулетку.

Но если проанализировать все составляющие успеха трейдера, можно прийти к выводу, что:
- одна треть результата зависит от выбора системы;
- одна – от выбора правильного рынка;
- одна – от дисциплины игрока, от того, следует ли он выбранному алгоритму.

Оптимальное решение – формирование системы без подгона под исторические данные и конечно ее тестирование. Как избежать подгона: применить идентичные правила для разных рынок и, конечно, произвести тестирование на всех возможных рынках. Если же алгоритм окажется доходным на большинстве рынках, по истечению длительного периода, то, как правило, он не подогнан.

Для того, чтобы увеличить шансы на успех и при этом сократить возможные риски, важно произвести оптимизацию – изменить размер счета и состав портфеля, ориентируясь на рынки с ярко выраженным трендовым компонентом. То есть диверсификация и концентрация, выбирая портфель от 10 до 20 рынков, и используя тренд-следящие системы. И, конечно, стартовый капитал – начальный размер портфеля должен составлять не меньше максимальных потерь, умноженных на два (с учетом маржи).

Автор Андрей Кемпа WELTRADE