Соотношение риска к прибыли и шансы на успех

29 декабря 2016 - Bonno

При поиске информации по соотношению стоп лосса к тейк профиту, как правило, натыкаешься на самое популярное и устоявшееся значение – 1:3. Это и неудивительно, ведь придерживаясь данного правила и риска 1-5% можно зарабатывать, даже если система дает 30% прибыльных сделок и 70% убыточных. Однако, на деле все оказывается сложнее.

Многие утверждают, что при входе в рынок при равном соотношении прибыли к риску, шансы составляют 50/50. На самом деле это не так. С каждым пунктом движения в ту или иную сторону это процентное соотношение начинает меняться. Если бы стоп лосс и тейк профит размещались после входа сразу на следующих пунктах, тогда шансы действительно были бы равны. Но трейдеры выставляют приказы взятия прибыли и ограничения убытков на значительном расстоянии.

К примеру, трейдер открыл ордер со стоп лоссом и тейк профитом равными 50 пунктов. Если после этого цена двинулась в сторону стопа на 10 пунктов, соотношение автоматически меняется на значение 60/40%, то есть шансы на то, что сработает стоп увеличились, в то время как тейк профита уменьшились. О каких тогда 50/50 может идти речь?

Отсюда можно сделать вывод: валютный и любой другой биржевой рынок – это, конечно, не казино, но и о никаких высоких шансах заработать говорить не приходится.

А теперь возьмем соотношение риска к прибыли 1:3, которое является наиболее популярным. Итак, трейдер открывает сделку с тейк профитом 150 пунктов и стоп лоссом 50 пунктов. Здесь изначально шансы составляют 33/66%, ни о каких 50/50 и речи быть не может. Чтобы достичь этого значения, цена должна пройти в сторону тейк профита в данной сделке 50 пунктов.

Подведем итог. Соотношение стоп лосса к тейк профиту должно быть как минимум 1:2. Если же это значение будет меньше, трейдер попросту «потерпит поражение». Однако, увеличивая соотношение, автоматически уменьшается вероятность отработки тейк профита. Вступая в такую рискованную игру следует об этом помнить и понимать, что есть еще множество факторов, которые напрямую влияют на успешность торговли, в том числе психология. Но эта тема отдельной статьи.