Данная торговая система стала мне интересной по одной простой причине. Я получил 54 прибыльных входа подряд имея точный алгоритм закрытия ордера в ручную либо по стоп лоссу. За данный период времени было заработано 1160%. Система была оставлена после того, как я увидел отрицательный цикл и смог его просчитать. НО, на прошлых выходных я понял, что необходимо изменить в торговой системе, дабы она давала больше прибыли, чем забирал её отрицательный цикл.
Система основана на вторичном импульсе, даже рассмотрев период кризиса, было понятно, когда прекращать держать позиции на продажу или долгосрочно становиться на покупки.
Первый импульс
Открытие свечи в диапазоне, без существенной коррекции
Следующим шагом является пробой канала боллинджера 22 периода
Это и есть сигнал на продажу, за пол минуты до закрытия свечи, открываем ордер в селл, я обычно это делаю за несколько секунд до закрытия.
Алгоритм торговой системы
В торговой системе используется куча пар с одинаковым спредом (минимальным)
Индикатор боллинджер бендс 22 периода
Периоды от м15 до н4 выше стараюсь не лезть, этих хватает.
Профиты 10 пунктов, ставлю после того, как сформировалась первая свеча в канале боллинджера.
Убытком ордера не закрываю, убыточные к ним доливаюсь и усредняю их. доливаюсь тогда, когда цена продолжает идти против меня, только после закрытия свечи, того периода, на котором осуществляется прорыв канала.
Деталей очень много в системе, поэтому вам придется спрашивать по ходу торговли. с меня ответы на ваши вопросы.
Я так же параллельно с вами работаю и буду проходить если не все то почти все рыночные сигналы, так же как и вы.
Единственной проблемой торговой системы является накопление ордеров
После того, как мы вошли в рынок по сигналу, мы долиВаемся в том же направлении если рынок продолжает идти в направлении прорыва боллинджера
Есть вариант - перехода либо на усреднения с бесконечной сеткой, то полного уничтожения депо, либо на работу с локами, в таких случаях наоборот переход на консервативную работу и выведение серии в без убыток.
Есть вариант ограничить открытие ордеров тремя сделками, у меня на скрине 4-ре, было 5-ть. И заниматься пережиданиями, открывая ордера только по противоположному сигналу, но тут есть проблема свопа.
У кого есть мысли по этому поводу, давайте вместе доработаем данную торговую систему, потенциал у неё есть, и очень даже не плохой.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 октября 2013 в 10:05)
Канал боллинджера имеет настройку не только средней, но и величины отклонения линий, по умалчиванию 2. Какой параметр Вы используете ? Так понимаю, что стратегия работает на флете при срабатывании стопов и незначительных движениях рынка с последующим откатом.
Канал боллинджера имеет настройку не только средней, но и величины отклонения линий, по умалчиванию 2. Какой параметр Вы используете ? Так понимаю, что стратегия работает на флете при срабатывании стопов и незначительных движениях рынка с последующим откатом.
Ребят у меня несколько версий бота с использованием боллинджера. Вдоль и поперек исследовал. Даже брал в расчет расстояние от полос боллинджера, расстояние предыдущего сигнала. Месяца три все круто, а потом слив.
Ребят у меня несколько версий бота с использованием боллинджера. Вдоль и поперек исследовал. Даже брал в расчет расстояние от полос боллинджера, расстояние предыдущего сигнала. Месяца три все круто, а потом слив
Исследовать, сам индикатор это одно. Строить по нему торговую систему другое. Индикаторы обычно подстраиваю, или переделываю под себя или под проверяемую стратегию. Например чисто болонжером, который есть в МТ 4 не пользуюсь. Но использовал его идею для постройки канала, заменив верхнюю линию на расчет усредненных максимумов, а нижнюю минимумов. В оригинале это усредненные цены закрытия. Кроме того ввел несколько отклонений, так что рисует одним индикатором 3 линии с верху и 3 с низу. Можно было обойтись и без данных переделок. Кидать несколько болленжеров с одинаковой средней, но разными отклонениями. Со стратегией хуже, т.к. есть новости, гэпы, шпильки, флеты и тренды. Чтобы их описать и проверить на тестере надо попытаться их выделить. Чем сейчас и пытаюсь заниматься. Что касается данной стратегии, то она будет прибыльна именно во флете и тренде с небольшим углом наклона средней. Если образуется тренд, то крайне невыгодно работать против него.
Канал боллинджера имеет настройку не только средней, но и величины отклонения линий, по умалчиванию 2. Какой параметр Вы используете ? Так понимаю, что стратегия работает на флете при срабатывании стопов и незначительных движениях рынка с последующим откатом.
Ребят у меня несколько версий бота с использованием боллинджера. Вдоль и поперек исследовал. Даже брал в расчет расстояние от полос боллинджера, расстояние предыдущего сигнала. Месяца три все круто, а потом слив.
Вопрос, каким образом наступает слив ? Точней из-за чего. В том принципе который я использую, я не доливаю бесконечно, я не мартиню по сетке, у ордеров есть определенный срок жизни, если коррекции нет, они локируются и выводятся в б\у по работе внутри торгового объема
Канал боллинджера имеет настройку не только средней, но и величины отклонения линий, по умалчиванию 2. Какой параметр Вы используете ? Так понимаю, что стратегия работает на флете при срабатывании стопов и незначительных движениях рынка с последующим откатом.
Нет, никаких локальных флетов и пробойников. Ордера открываются по рынку. Параметры боллинджера стандартные кроме периода 22 использую.
infovirus На мой взгляд лучшим использованием средних, является расчет отклонения от них. В Вашей стратегии использовано измерение отклонение от средней через канал боленджера. Однако всегда надо учитывать, что при тренде отклонение может уменьшаться, но цена будет расти вместе со скользящей. Полагаю, что с этим моментов Вы постоянно сталкиваетесь, поскольку сам пытаюсь изучать данный процесс. Понимаю, что работаете с рынка. Но согласно Вашим приведенным ситуациям в описании стратегии происходит следующее: 1. Канал Б. узкий - значит на рынке флет. 2. На первом рисунке есть бар с бОльшим телом, который не идет дальше, а за ним бар с откатом типа " молота" . 3. На втором - третьем рисунке второй толчковый бар. Такой бар может быть в следующих ситуациях : 1. Сработали стопы у трейдеров работающих во флете. Тогда рынок " задавит " и цена вернется в прежний диапазон. 2. Реакция на новости. Цена может как вернуться в прежний диапазон, так и продолжить свое движение. Самый последний вариант является наиболее опасным т.к. без стопов рынок может нанести значительный ущерб.
infovirus На мой взгляд лучшим использованием средних, является расчет отклонения от них. В Вашей стратегии использовано измерение отклонение от средней через канал боленджера. Однако всегда надо учитывать, что при тренде отклонение может уменьшаться, но цена будет расти вместе со скользящей. Полагаю, что с этим моментов Вы постоянно сталкиваетесь, поскольку сам пытаюсь изучать данный процесс. Понимаю, что работаете с рынка. Но согласно Вашим приведенным ситуациям в описании стратегии происходит следующее: 1. Канал Б. узкий - значит на рынке флет. 2. На первом рисунке есть бар с бОльшим телом, который не идет дальше, а за ним бар с откатом типа " молота" . 3. На втором - третьем рисунке второй толчковый бар. Такой бар может быть в следующих ситуациях : 1. Сработали стопы у трейдеров работающих во флете. Тогда рынок " задавит " и цена вернется в прежний диапазон. 2. Реакция на новости. Цена может как вернуться в прежний диапазон, так и продолжить свое движение. Самый последний вариант является наиболее опасным т.к. без стопов рынок может нанести значительный ущерб.
Каких результатов удалось Вам достичь в исследовании отклонений скользящих средних, если не секрет? Я не сильно углублялся в детали вопроса, касаемо объемов, покупателей и продавцов, фильтра по направлению МА и т.д. Я однажды уже доказал себе, что идиотом я был, когда все усложнял, как стал работать больше с математикой, имеющей конечные значения, так и забыл о том, что такое слив депозита. Но я понимаю, что я многого не знаю и не понимаю, поэтому есть всегда возможность улучшить то, что уже имеется.
Выложу пятничные результаты торговли. На понедельник сделок в рынке нет.
infovirus, Тема то достаточно широкая. Если же брать саму идею входа-выхода при сильном отклонении цены от средней, то используют разные динамические каналы. Канал ТМА в стратегии " Победа". Канал Кельтнера как на пробой, так и на отбой от границы. С болленджиром то же много стратегий. Принцип один и тот же: вокруг средней строится канал ( фактически измеряют отклонение цены от средней ) касание-пробой канала сигнал к входу-выходу. Стратегии приводят к хорошим результатом, при флете или трендах с небольшим углом наклона. При начале сильного тренда, как правило идут потери и надо разворачивать позицию по тренду. Но вот момент, данного перехода ( сигнал на смену стратегии) пока выделить не могу. Но могу только сказать, что трейдеры которые, пытаются разрабатывать подобные стратегии со временем уходят с форумов и перестают отвечать на вопросы.
infovirus, Тема то достаточно широкая. Если же брать саму идею входа-выхода при сильном отклонении цены от средней, то используют разные динамические каналы. Канал ТМА в стратегии " Победа". Канал Кельтнера как на пробой, так и на отбой от границы. С болленджиром то же много стратегий. Принцип один и тот же: вокруг средней строится канал ( фактически измеряют отклонение цены от средней ) касание-пробой канала сигнал к входу-выходу. Стратегии приводят к хорошим результатом, при флете или трендах с небольшим углом наклона. При начале сильного тренда, как правило идут потери и надо разворачивать позицию по тренду. Но вот момент, данного перехода ( сигнал на смену стратегии) пока выделить не могу. Но могу только сказать, что трейдеры которые, пытаются разрабатывать подобные стратегии со временем уходят с форумов и перестают отвечать на вопросы.
Ну я скажу, что уже около 40 рыночных входов я сделал. Все отлично. Если пойдет быстрый тренд, то там я разработал технологию доливки только смещаясь по большим трендам. Даже если и будут повисания, то максимум 5-ти ордеров, после чего даются сутки на б\у и если ничего не происходит то выставляется стоп ордер, после которого осуществляется разведение данного минуса консервативными объемами в ценовом канале ордеров смещаясь по циклам.
Выкладываю новые результаты торговли за последние два дня. Зависших ордеров нет, все так же продолжают точно отрабатывать сигналы один за другим. Вопрос продолжает быть открытым, что делать если рынок пойдет в минус 100 -150 пунктов против, планирую частичный лок и работа внутри торгового объема
infovirus, Могут быть получены большие убытки именно во время большого тренда. На мой взгляд, необходимо определять начало тренда и разворачивать позиции. Такой сигнал уже месяц ищу. Сама стратегия входов на сильных отклонениях даёт прекрасные результаты на длительном периоде времени, но убытки получаемые в результате затяжных трендов, начиная с 2011 года превосходят прибыль полученную на флетовых участках. При ручной работе можно ограничивать деятельность при поступлении фундаментальных новостей. Иногда заранее можно предположить возможность сильных движений. Но для автоматического режима и для проверки на тестере, такие ограничения неприемлемы.
infovirus, Могут быть получены большие убытки именно во время большого тренда. На мой взгляд, необходимо определять начало тренда и разворачивать позиции. Такой сигнал уже месяц ищу. Сама стратегия входов на сильных отклонениях даёт прекрасные результаты на длительном периоде времени, но убытки получаемые в результате затяжных трендов, начиная с 2011 года превосходят прибыль полученную на флетовых участках. При ручной работе можно ограничивать деятельность при поступлении фундаментальных новостей. Иногда заранее можно предположить возможность сильных движений. Но для автоматического режима и для проверки на тестере, такие ограничения неприемлемы.
Я сейчас думаю над тем как фильтровать все эти сигналы. Протестирую, в ветке буду отписываться по этому поводу.
не в обиду, но у вас какие-то замудрено-безумные системы торговли))
Герой должен бороться до конца… он не смеет быть похожим на проигравшегося игрока. Борьба до конца, непреклонность — вот удел тех, кто бросает вызов судьбе.
infovirus, тест на истории не пробовали? Если можно выложите более точный алгоритм, без "воды". Ваше определение "вторичного импульса"? Существенная коррекция это сколько? В пунктах или в процентах от ширины канала, предыдущей свечи или еще что-то. Сам когда-то торговал по боллинджерам. При тренде выносит постоянно, т.к. позиции по сути дела открываются против тренда. Робота делал однажды, открывал позы в сторону тренда при пересечении боллинджера с отклонением 3. На флете сливать начинал. Демка была, результаты оказались недостойны постоянно включенного компа.
не в обиду, но у вас какие-то замудрено-безумные системы торговли))
Не совсем так. Наверное информация неполная. На других форумах есть много попыток разработок подобных методов. Все их можно объединить как работу в динамическом канале. Отбой - пробой. Недостатком всех систем , служит неопределенность в работе. Работа во флете противоположна работе по тренду. Если работать на пробой канала (тренд) то потери идут на флете. И наоборот. Необходимо объединить оба направления работы при флете и тренде. Для этого надо выделить сигнал перехода флета в устойчивый тренд. Причем сигнал не должен на длительное время выключать работу.
infovirus, тест на истории не пробовали? Если можно выложите более точный алгоритм, без "воды". Ваше определение "вторичного импульса"? Существенная коррекция это сколько? В пунктах или в процентах от ширины канала, предыдущей свечи или еще что-то. Сам когда-то торговал по боллинджерам. При тренде выносит постоянно, т.к. позиции по сути дела открываются против тренда. Робота делал однажды, открывал позы в сторону тренда при пересечении боллинджера с отклонением 3. На флете сливать начинал. Демка была, результаты оказались недостойны постоянно включенного компа.
Все выложено в первых сообщениях. Нового, еще ничего не добавлено. Буду думать над фильтрацией сигналов по дневному или недельному ярко выраженному тренду. То, о чем Вы пишите, по поводу длины канала и т.д. это не мои слова были. Тест на истории не проводил, так как пока не вижу такой уж перспективности в системе, дабы так много тратить на неё времени. Я пока так сказать присматриваюсь к её результатам, у меня есть лучше системы, которые достойны большего внимания.
То, о чем Вы пишите, по поводу длины канала и т.д. это не мои слова были.
Но здесь, о "существенной коррекции" написали вы, вот и спрашиваю, что вы (или автор стратегии) подразумеваете под этим, вернее как подсчитываете: коррекция существенная или еще нет.
Всем привет!
У мну просьба к аффтору! Опишите подробнее, как и по каким сигналам вы закрываете сделку? Как разруливаете лок если коррекция не пошла. ну и т.д. Хочется по подробнее представлять чо за стратегия. А то как-то не совсем получается объективно судить о стратегии.
В целом весьма интересно. но хочется подробностей чтоб тож проверить у себя самостоятельно
То, о чем Вы пишите, по поводу длины канала и т.д. это не мои слова были.
Но здесь, о "существенной коррекции" написали вы, вот и спрашиваю, что вы (или автор стратегии) подразумеваете под этим, вернее как подсчитываете: коррекция существенная или еще нет.
Существенная, это больше той свечи, на которой Вы сделали вход в рынок. Закрытие осуществляю +10 пунктов
Всем привет!
У мну просьба к аффтору! Опишите подробнее, как и по каким сигналам вы закрываете сделку? Как разруливаете лок если коррекция не пошла. ну и т.д. Хочется по подробнее представлять чо за стратегия. А то как-то не совсем получается объективно судить о стратегии.
В целом весьма интересно. но хочется подробностей чтоб тож проверить у себя самостоятельно
Новости
Фотогалерея
Клубы
Каталог
Оставить отзыв
Пользователи
Объявления
Хостинг
Технический анализ
Конкурсы фото
ПОЛНЫЙ СПИСОК
Блоги
